Перейти к контенту

Торговая стратегия LTR-AUTO

  • записей
    7
  • комментария
    64
  • просмотров
    25 139

Записи этого блога

 

Хроника событий LTR-AUTO

Записи вносятся в обратном порядке дат!   07 мая 2018   Открыт LTR-Greed - агрессивный публичный клон LTR-AUTO с удвоенными рисками и ограничением просадки в 90%. Экпоненциальный MM, риск на сделку 3%.   26 ноября 2017   В стратегию внесены изменения: 1. Добавлена фильтрация по АТ-линии "возможного встречного пробоя". 2. Включен чисто экспоненциальный ММ, риск на сделку 1.5%.     20 ноября 2017   Внесены изменения в риск-менеджмент. Теперь невозможно открытие позиций под риском более, чем в 3 таймфреймах одновременно (раньше было 5). Увеличен первоначальный риск на сделку с 1.0% до 1.1% от максимума депозита. Таким образом если раньше возможен был пиковый риск 10%, теперь он сократился до 6.6% (по 2 позиции в 3-х таймфреймах) от MaxBalance. MaxBalance уменьшен таким образом, чтобы текущая просадка на тесте 2017 года совпала с тем, что в данный момент наблюдается на балансе счета. Объем открытых позиций сокращен на 13%.   5 ноября 2017 В связи с сильной просадкой, возникшей в результате как системных (воспроизводимых на истории), так и "несистемных" (невоспроизводимых на истории) потерь величина MaxBalance снижена в 1.5 раз. Таким образом принят необратимый убыток от "несистемной" составляющей. Объем открытых позиций сокращен в 1.5 раз.   Причиной резкого углубления просадки стала серия сделок большим объемом из-за возникшей корреляции между таймфреймами. Убыточная серия такой длины представлялась маловероятной, но тем не менее произошла. Просадка превысила 50% от последнего максимума доходности.     27 октября 2017 Исправлена ошибка в индикаторе ATL (при инициализации АТ-линий на истории слева направо в редких случаях некоторые линии не совпадали с теми, что возникали в процессе работы системы, добавляющей новую линию по двум последним импульсам цены).   29 августа 2017 На все счета установлен один и тот же советник. Теперь на выходные позиции LTR-AUTO не будут закрываться полностью при превышении совокупной позицией плеча 10. Вместо этого на LTR-AUTO будет производиться частичное закрытие с целью ограничения плеча этой величиной. В понедельник в 0:50 объем открытых позиций будет восстанавливаться.     11 августа 2017 На счете LTR-SWAN на инструменте XAUUSD (золото spot) приостановлено исполнение сделок SELL по всем стратегиям (LTR, SWAN).   27 июля 2017 Запущен мультивалютный PAMM-счет LTR-SWAN GBPUSD LTR+SWAN, XAUUSD LTR+SWAN, EURUSD SWAN, USDJPY SWAN. Комбинированный MM (Асимметричный 1% на сделку до просадки 25% и экспоненциальный 1% на сделку в просадке глубже 25%. Используется стратегия пробоя AT-линий низких таймфреймов (LTR) в сочетании со стратегией отражения от AT-линий высоких таймфреймов (SWAN) Ожидаемая доходность 200% годовых.   6 июля 2017   Начато тестирование на демо-счете мультивалютной стратегии LTR-SWAN. GBPUSD LTR+SWAN, XAUUSD LTR+SWAN, EURUSD SWAN, USDJPY SWAN. Экспоненциальный ММ с фиксированным риском 1% на сделку. Используется стратегия пробоя AT-линий низких таймфреймов (LTR) в сочетании со стратегией отражения от AT-линий высоких таймфреймов (SWAN) Ожидаемая доходность 190% годовых.   16 апреля 2017 Все торговые роботы LTR переведены с www.1Gb.ru (Москва) на www.myforexvps.ru (Амстердам)   3 февраля 2017 Внесены изменения в стратегию. 1. Изменена логика SmartTake, управляющая тейк-профитом синиц. 2. Добавлено закрытие позиций в пятницу и восстановление в понедельник, если разностное ИКП превышает 10. http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=4007698 Результаты тестов: http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=4007770   6 января 2017 Капитал управляющего (КУ) счета LTR-AUTO увеличен до $3000. $10,000 инвестиций собрать не удалось, поэтому консервативный счет LTR Light DD30 ликвидирован.   29 ноября 2016 На всех действующих счетах (LTR-AUTO и непубличный) включена функция Smart Take.   28 ноября 2016 По просьбам инвесторов создан консервативный счет LTR Light DD30 с вдвое уменьшенным риском на сделку (0.5%) и фиксированным лимитом потерь 30%. Начат набор инвесторов. Торговля не ведется, пока сумма на счету не достигнет порядка $10,000   9 ноября 2016 Во время подведения итогов президентских выборов в США торговля не прекращалась, стратегия выдержала этот стресс-тест, практически ничего не потеряв.   18 октября 2016 Запущено тестирование функции Smart Take на Демо-счете.   11 октября 2016 Счет преодолел историческую просадку: http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3955765   29 июля 2016 Опубликован ГОДОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ по работе LTR-AUTO. http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3913309 28 июля 2016   Опубликован ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по работе обоих счетов в реале и сравнение с розыгрышем на истории за тот же период. http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3912421 4 июля 2016   В советник добавлена функция измерения среднего спрэда за предыдущий час. Запас по стоп-лоссу для позиций SELL выставляется теперь равным этому спрэду. Ранее использовался последний тиковый спрэд (Ask-Bid).     29 июня 2016 Отчет о тесте стратегии LTR-AUTO на истории Brexit (референдума о выходе Великобритании из Евросоюза) http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3894491   27 июня 2016 Торговля возобновлена   21-24 июня 2016 Торговля не велась.   20 июня 2016 Позиции на непубличном ушли по стопам в безубытке. Непубличный PAMM пробил максимум доходности от 13 октября..   17 июня 2016 LTR-AUTO выходит в область положительной доходности На обоих счетах советник остановлен в связи с ухудшением торговых условий, объявленными Alpari на фоне Brexit (референдума по выходу Великобритании из ЕС). http://www.alpari.com/ru/company/news/3870_13062016/ На непубличном инвестор пожелал оставить открытые позиции BUY по фунту и закрывать их вручную.   31 мая 2016 Непубличный PAMM выходит в область положительной доходности   5 июня 2016 Переход от закрытия позиций в цикле с задержкой на закрытие по тикам с задержкой для корректной проверки спрэда http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3877238 Тестирование на истории и решение о введении запрета на закрытие позиций в интервале времени 0:00 - 1:00 ночи http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3877319   31 мая 2016 Обнаружение ошибки ERR_ORDER_LOCKED при попытке закрывать SELL вблизи цены TAKE PROFIT по рынку http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3873683 Исправление этой ошибки http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3873699   24 мая 2016. Отчет о выявленном расхождении в работе робота в реале и тестах на истории за тот же период времени. http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3868308 Сообщение об исправлении ошибок, приводивших к этому расхождению. http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3868335     12 мая 2016 Исправление ошибок, вызывавших расхождение между реальной торговлей и тестом на том же промежутке дат (итоговая доходность на непубличном PAMM -6% вместо +30%). http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3857426 Наблюдение за работой робота с февраля и сравнение каждой производимой им сделки в реале с той же сделкой на истории позволило обнаружить причину расхождения - разрушительное влияние спрэда и проскальзываний на торговую систему, учитывавшую цену Ask при расчетах приказов тейк-профит И отдельное спасибо Solandr-у за его великолепную статью, убедившую меня в том, что все это мне не кажется Уменьшение влияния спреда и проскальзываний на торговую стратегию   15 февраля 2016 Отключение "джентльменской опции" (запрета на убыточный замок), вносившей зависимость сделок друг от друга, и мешающей сравнивать реальную торговлю с тестом на истории за тот же период дат. http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3787450   Январь- февраль 2016 Просадка на непубличном PAMM-е превышает расчетную. Возникает подозрение, что что-то определенно работает не так, как предполагалось.   27 ноября 2015 Благодаря инвесторам LTR-AUTO набирает необходимую сумму на счете для нормальной работы. Теперь оба счета (публичный и непубличный) работают синхронно.   13 октября 2015 Непубличный PAMM достигает максимума доходности 38% (дальше последует длительная просадка).   6 октября 2015 LTR-AUTO достигает максимума доходности 24% (дальше последует длительная просадка).   30 июля 2015 Стартовал публичный PAMM LTR-AUTO. Советник установлен на виртуальном VDS сервере и работает непрерывно. На счете недостаточно средств для нормальной работы. ($680) Ряд позиций не открывается, так как стратегия использует переменную дистанцию до приказа стоп-лосс и фиксированный риск на позицию. При далеких стопах объем позиции оказывается менее 0.01 лота, что приводит к потере сигнала.   29 июля 2015 Стартовал непубличный PAMM. Советник установлен на виртуальном VDS сервере и работает непрерывно.

kaif

kaif

 

Чак Норрис на рынке

Чак Норрис стрижет спред с дилера   У Чака Норриса все проскальзывания бывают только в его пользу.   Чак Норрис торгует по уровням Чака Норриса   в 2008 году не было кризиса - это Чак Норрис решил пипсануть   у Чака Норриса отрицательная комиссия за вывод средств   Чак Норрис может отменить результат сделки   Чак Норрис купил доллар за китайский юань в этой точке:   USDCHN H4   CHN - это не китайский юань, а Чак Норрис

kaif

kaif

 

Полезные программы

МОНИТОРИНГ VPS-СЕРВЕРА   Идея этой технологии принадлежит Антону (AntFX). Она у него родилась на ходу, в разговоре с Дмитрием Ранневым в его ветке, в которую я случайно зашел. Идея оказалась настолько заразительной, что я сразу же написал советник, который это делает.   Распакуйте архивы. Там два советника, оба с исходным кодом на MQL4.   LiveVPS.zip LiveVPSClient.zip     Один советник LiveVPS ставится на сервере. На любую пару. Другой LiveVPSClient - на ту же пару на Вашем домашнем или рабочем компьютере. Советник на сервере в минуту раз переставляет время экспирации отложенного ордера BUY LIMIT. Ордер расположен где-нибудь очень далеко от текущей цены и имеет комментарий, по которому советник отличает его от любых других ордеров. А советник на клиентском компьютере проверяет в минуту раз время экспирации этого ордера.   Если все нормально, на клиентском компьютере в левом верхнем углу графика выводится надпись VPS OK. Если что-то не так, вместо нее появляется красная надпись VPS Problem. Если указать звуковой файл, то можно подключить какую-нибудь сирену.   Зайдя в МТ4 с мобильного устройства, можно проверить, жив ли сервер, проверив время экспирации ордера вручную. По умолчанию оно опережает текущее серверное время на 1 час. Преимущество технологии в том, что раз в минуту проверяется одновременно все, что может нас беспокоить:   1. Жив ли VPS-сервер ? 2. Функционирует ли Метатрейдер на этом сервере ? 3. Не оборвалось ли соединение с торговым счетом ?   Я сам поставил эту технологию у себя, и уже не понимаю, как обходился без нее раньше. :)  

kaif

kaif

 

Что означает "принимать риск"?

Представим себе, что вы трейдер. Или инвестор (на самом деле здесь нет никакой разницы). И вы намерены во что-то ввязаться, что, как вам кажется, сулит прибыль. Первый вопрос, которым следует задаться:   Сколько я готов терять, лишь бы эту прибыль не упустить?   Обратите внимание, я сформулировал именно так, сколько я готов терять.   Не сколько я готов потерять. И не чем я готов рискнуть.   А именно сколько я готов терять.   Покажу на примере, о чем идет речь. Допустим, вы инвестор, который осведомлен о том, что данная сделка требует риска 10%. Если вы готовы принять такой риск (как вам кажется), но не готовы его нести, вы будете действовать следующим образом:   1. Вы ввяжетесь в эту затею 2. Если события развиваются в вашу пользу, вы будете страшно довольны собой. 3. Когда события начнут развиваться не в вашу пользу, у вас испортится настроение. 4. Чем дальше потери будут приближаться к 10%, тем вы больше будете ерзать 5. Когда вы решите, что все безнадежно, как правило это будет чуть раньше, чем 10% потерь, вы покинете эту игру. 6. После чего, если ситуация развернулась, и пошла в нужном направлении уже без вас (а в половине случаев именно так и будет), вы почувствуете себя обманутым, разозленным или еще что-нибудь почувствуете, я даже не знаю, что именно, одним словом это вообще не так важно. Важно то, что вы не осознаете главного - вы не смогли нести тот риск, который якобы на себя приняли. Так как были уверены в успехе. И заранее не обдумали свой план действий на случай, если что-то пойдет не так. Вы просто решили для себя, что если вы управляете ситуацией и можете в любой момент соскочить, то сильно пострадать вы не сможете. При этом вы не задумались о том, что если данная игра требовала 10% риска, то она требовала именно такого риска. И пытаясь ее покинуть раньше, вы принимаете на себя теперь уже новый риск - остаться без прибыли. Риск, о котором вы не задумывались до того, и осознаете его существование лишь когда лихорадочно начнете искать момент, чтобы смыться. Видя, что задача не имеет решения, вы покинете игру просто когда перестанете уже верить в успех. И это может оказаться самым неподходящим моментом.   Так что же означает нести риск? Это означает, что до тех пор, пока вы не потеряли намеченные 10%, вы считаете, что все развивается нормально. А если вы потеряли намеченные 10%, вы понимаете, что вам просто на этот раз не повезло. Не более того. Вы не были неправы, ввязавшись в это дело, вы не были неправы, что не покинули игру раньше. Вы были правы от начала и до конца. Вам не повезло. Ничего страшного, в какой-то следующий раз повезет. И если вы имеете дело с прибыльной стратегией, то рано или поздно вы не только скомпенсируете эту потерю, но еще и останетесь с прибылью. Если не прямо в следующий раз, но когда-то, когда закончится полоса невезения и начнется полоса везения. Важно лишь, чтобы вам хватило средств выдержать полосу невезения достаточно большой длины, например, 10 неудач подряд.   Именно так ставятся приказы стоп-лосс. Трейдер знает, куда поставить стоп-лосс согласно торговой системе. Которая прибыльна лишь при условии, что стоп-лосс стоит именно там, а не где попало. Таким образом трейдер, не способный нести риск, который он на себя принял, закрывающий сделку как "безнадежную" до того, как достигнут стоп-лосс, разрушает стратегию, превращая ее из прибыльной в неизвестно какую. И как практика показывает, как правило - в стационарно убыточную.   Инвестор, не способный нести принятый риск, ведет себя точно так же. Но в отличие от трейдера, он гораздо больше рискует превратить свою инвестиционную стратегию в убыточную, так как с прибылей он выплачивает вознаграждение управляющему. Для инвестора, видящего, как тает его прибыль, и закрывающего лишний раз счет, потери составляют выплачиваемое при каждом подобном действии вознаграждение управляющему в полной мере. Если при этом инвестор часто заходит в PAMM-счет и выходит из него, он может выплатить суммарно такое вознаграждение управляющему, что оно перекроет "спасенные" прибыли. и результат будет убыточным. Хотя если бы он просто держал сумму на счете и не дергался, результат был бы прибыльным, если сам PAMM-счет прибыльный.   Таким образом причиной убытков инвестора (как и трейдера) может стать сама неспособность нести принятые риски как таковая. Принято считать прямо наоборот. Нормальный человек рассуждает так:   Чем менее я готов нести риски, тем меньше я понесу потерь.   Это - величайшее заблуждение.   Происходящее из привычки в обычной жизни предвосхищать будущее. Мы живем практически в детерминированном мире. Решив сэкономить на покупке в магазине, мы экономим на покупке. Решив сэкономить время, выбрав оптимальный маршрут, мы экономим время. Мы постоянно что-то экономим, и привыкаем к тому, что всегда в состоянии это сделать. Но как только мы оказываемся в ситуации, когда о будущем мы ничего не знаем, но продолжаем принимать решения об экономии, мы попадаем впросак. В обычной жизни есть аналогии, которые мы не замечаем, так как избегаем иметь дело с подобными вещами. Например, мы избегаем покупать подозрительно дешевое вино или подозрительно дешевый сыр. Но представьте себе, что вино, которое вы покупаете, меняет на ходу свои свойства в зависимости от того, сколько вы готовы за него заплатить. И если вы решили "сэкономить", то прекрасное выдержанное вино чудесным образом мгновенно превращается в подозрительную отраву. Так как будущее того, что там в бутылке, непредсказуемо. И только в рамках стратегии, когда от вас требуется выдержать озвученную плату, можно быть уверенным, что хотя бы в каждой второй бутылке в среднем будет именно то вино, какое вы ищете. А если вы не готовы выдержать озвученную плату, то в каждой бутылке окажется что-то весьма и весьма подозрительное.

kaif

kaif

 

FX-Lines (условные обозначения при анализе)

Здесь будут даваться пояснения к анализу на форуме Euro-Lines. В анализе используется авторская методика построения трендовых линий. Мы будем различать:   1. ТД-линии (упрощенные линии Томаса Демарка) 2. АТ-линии (это новый класс линий, которые строятся через начала сильных движений цены).   ТД-линии (TD-Lines)   Эти линии Томас Демарк описывает в своей книге "Технический анализ - новая наука". Он различает линии спроса и линии предложения. Линия спроса строится через два последних ТД-минимума, если второй из них выше первого. Линия предложения строится через два последних ТД-максимума, если второй из них ниже первого. ТД-минимумом называется минимум бара, если два соседних бара имеют более высокий минимум (цену LOW). ТД-максимумом называется максимум бара, если два соседних бара имеют более низкий максимум (цену HIGH).   Особенность демарковских линий в том, что они постоянно уточняют свой наклон, соединяя последовательно ТД-точки, то есть по сути это ломаные линии, а не лучи. Лишь последняя линия, проведенная через две последние ТД-точки, представляет собой луч, на который обращает внимание цена.   Проведем эти линии и посмотрим, как это выглядит:   USDJPY Daily   Здесь я нарисовал красным цветом линии спроса, а синим - линии предложения. Мы будем использовать очень упрощенный вариант демарковских линий, без различных фильтров, которые предлагает Демарк. Например, он считает, что линия, за которую цена немного выскочила, должна быть забракована. Мы не будем так усложнять и оставим все линии, как они есть, в первозданном виде. Но мы их немного уточним. Дело в том, что в Метатрейдере время, приписываемое бару, соответствует его началу. А линии хранятся в виде двух пар значений время-цена. Поэтому линия, проведенная на дневном графике, оказывается расположенной странным образом, если мы переключимся на более низкий таймфрейм.   USDJPY M30   В кружках показаны точки, через которые проведены линии. Они не совпадают по времени с максимумами и минимумами дневных баров, через которые их следует провести. Поэтому мой индикатор уточняет эти точки. Если речь идет о дневной ТД-линии предложения, индикатор на графике M30 отыскивает получасовой бар, соотвествующий максимуму дня, и проводит линию через его максимум.   USDJPY M30   Именно такие, уточненные ТД-линии мы и будем использовать при анализе. Обычно все ТД-линии будут показаны на таймфрейме, на 3 таймфрейма ниже (по набору тайфмреймов в MT4), чем тот, которому соответствует сама линия. То есть получасовые ТД-линии будут показаны на минутном графике, а дневные - на получасовом. Линии спроса отображаются золотым пунктиром, а линии предложения - голубым.     AT-линии (AT-Lines)   В отличие от демарковских линий, эти линии характеризуют не рынок вообще, но выделяют на нем отдельные группы участников. Проводить мы их будем не через минимумы или максимумы, а через начала сильных движений на каком-то таймфрейме. Вот пример часовой АТ-линии на долларйене. Здесь показаны стрелками два сильных импульса цены, каждый из которых занимает много баров на часовом графике. Начало второго импульса ниже начала первого. Через начала этих импульсов и проводится АТ-линия. Мы видим, что цена обращает внимание на такую линию. Здесь существует множество интересных явлений. Цена может отражаться от такой линии (первый кружок), пробивать ее (второй кружок), пытаться догнать и обогнать линию, чтобы продолжить тренд. Если же цене не удается обогнать линию, то (иногда после нескольких неудачных попыток) происходит разворот (зеленый квадрат). Последнее отражение от АТ-линии является наилучшим местом для входа в разворот (для покупки).   USDJPY H1   Индикатор АТ-линий отображает одновременно все АТ-линии текущего тайфмрейма (эти линии всегда самые тонкие) и АТ-линии более высоких таймфреймов (чем выше, тем толще). Это позволяет не упускать из виду общую картину происходящего, независимо от таймфрейма, который мы рассматриваем. В отличие от демарковских линий, эти линии всегда представляют собой лучи, простирающиеся в бесконечность. Медвежьи линии отображаются синим цветом, а бычьи - красным. Подпорченные бычьи линии отображаются коралловым цветом, а медвежьи - голубым. Линия считается подпорченной, если второй сильный импульс цены, через начало которого проводилась линия, был в дальнейшем поглощен, то есть цена преодолевала его начало. Индикатор, кроме АТ-линий, отображает пунктиром еще и ТД-линии (только те, что имеют собственный таймфремй на 3 выше текущего)   То, насколько важны АТ-линии, видно по тому, как цена обращает на них внимание. Посмотрите на сентябрьские отскоки от дневной АТ-линии, сформировавшейся еще в июле. Они обозначены кружками:   USDJPY H1

kaif

kaif

 

Описание стратегии LTR-AUTO

Открытие и закрытие позиций   Счет: 5801257 Пароль инвестора: mUro1ao Сервер: Alpari-Pro.ECN   Советник в своей работе использует индикатор АТ-линий. 1. В начале каждого бара советник перебирает имеющиеся АТ-линии данного таймфрейма, ищет ближайшую к цене и проверяет эту линию на критерий пробоя.   2. Операцию (1) советник проделывает для пяти таймфреймов: M5, M15, M30, H1, H4. Таким образом пробой пятиминутной АТ-линии он ищет каждые 5 минут, а пробой часовой - раз в час.   3. Если обнаружен пробой линии, советник проверяет, нет ли в данном таймфрейме уже открытых позиций с первоначальным риском. Если такие позиции есть, советник ничего не предпринимает.   4. Если на этапе (3) советник видит, что в таймфрейме нет открытых позиций с первоначальным риском, он проверяет, выполнено ли условие потенциального ТД-экстремума для того чтобы открывать позицию против пробитой линии. Упрощенно говоря, пробой медвежьей АТ-линии породит позиции BUY только при условии, если цена в определенный момент преодолела минимум предыдущего дня.   5. Далее советник открывает две позиции и помечает их как позиции относящиеся к данному таймфрейму. Приказ стоп-лосс для позиций BUY ставится на минимальную цену между второй точкой линии и текущей ценой, а для SELL - на максимальную цену между второй точкой линии и текущей ценой. Проще говоря - на вершину второго импульса цены, который порождал саму пробитую линию. Пипсовочная позиция именуется "синицей", долгосрочная - "журавлем".   "Синица" имеет приказ тейк-профит, удаленный от цены открытия бара на величину, строго равную дистанции до приказа стоп-лосс. "Журавль" не имеет приказа тейк-профит, только стоп-лосс   6. Далее либо обе позиции уходят в убытке по стоп-лоссу, либо срабатывает тейк-профит "синицы". Если сработал тейк-профит "синицы", то приказ стоп-лосс "журавля" переставляется "в ноль". То есть на цену открытия позиции.   С 29 ноября 2016 г вместо этого используется функция Smart Take:   "Синица" имеет первоначальный приказ тейк профит, удаленный от цены открытия бара на величину, равную двойной дистанции до приказа стоп лосс.   6. Далее либо обе позиции уходят в убытке по стоп-лоссу, либо после того, как цена прошла в прибыльном направлении расстояние, равное расстоянию до приказа стоп-лосс, стоп приказ как "журавля", так и "синицы" переставляются "в ноль". То есть на цену открытия позиции.   Далее либо срабатывает тейк синицы, либо возникает ТД-экстремум в масштабе позиции. Этот ТД-экстремум рассматривается как "сопротивление со стороны рынка". Начиная с бара ТД-экстремума, советник находит "наихудшую" цену, какую "предложил" рынок и переставляет приказ тейк-профит "синицы" на цену, находящуюся посредине между "наихудшей" ценой, предложенной рынком и ценой первоначального тейк профита, пока тейк профит не сработает или "синица" с "журавлем" не уйдут по стопу.   С 3 февраля 2017 г вместо этого   Далее либо срабатывает изначальный тейк синицы, либо возникает ТД-экстремум в масштабе позиции. На этот экстремум выставляется новый приказ тейк-профит. 7. В 1:00 советник проверяет все открытые позиции и назначает им масштаб игры. Масштаб может оказаться дневным, недельным (только для позиций H1) или месячным (только для позиций H4).   8. Если в 1:00 советник обнаруживает, что перестановка приказа стоп-лосс на минимум (для позиций BUY) или на максимум (для позиций SELL) предыдущего бара в масштабе игры переводит позицию в безубыток, он переставляет стоп-лосс на этот минимум или максимум. Если советник обнаруживает, что приказ стоп-лосс уже в безубытке, но можно его переставить дальше в безубыток, он так и поступает.   9. Если в 1:00 советник обнаруживает сопротивление масштаба игры для открытых позиций, он их закрывает по рынку.   10. Так как сигналы BUY и SELL работают совершенно независимо друг от друга, возможны встречные позиции (частичные или даже полные замки).   11. Советник торгует только пару GBPUSD   12. Кто-то может спросить, есть ли детали, которые я не раскрыл. Да, есть. Я не раскрываю критерий пробоя АТ-линии и способ определения масштаба игры.     13. Первоначально при работе советника на реальном PAMM-е в составе стратегии была включена так называемая "джентльменская опция". Это был запрет на убыточные замки. Советник не открывал позицию BUY, если совокупная SELL проседала, и наоборот. Эта опция значительно уменьшала просадки и увеличивала итоговую прибыль. Однако эта опция вносила сильную зависимость между сделками, что не позволяло разобраться в причинах некоторых проблем. Поэтому она была отключена в феврале 2016 года. И больше не используется.   С 3 февраля 2017 г 14. Если разностное ИКП превышает 10, то все позиции закрываются в пятницу в 23:50 и восстанавливаются в понедельник в 00:50.   С 29 августа 2017 вместо этого 14. Если разностное ИКП превышает 10, то часть объема закрывается, ограничивая плечо величиной 10 в пятницу в 23:50, и восстанавливаются в понедельник в 00:50.   Мани-менеджмент (ММ)   Применяется фиксированный риск 1% от последнего максимума доходности на каждую открываемую позицию. Объем выбирается в зависимости от дистанции до первоначального приказа стоп-лосс. С учетом того, что одновременно может возникнуть по паре позиций в 5 таймфреймах (при массовом пробое линий), суммарный риск позиций в одном направлении может достигать 10% от последнего максимума доходности.   Следует учесть, что для устранения "эффекта Solandr-а", то есть стационарного слива в периоды нулевого математического ожидания стратегии, применяется асимметричный экспоненциальный ММ. То есть риск рассчитывается не от текущего значения счета, а от последнего максимального значения доходности. Это похоже на торговлю фиксированным лотом, если бы дистанция до приказа стоп-лосс была фиксированной. Таким образом в просадке 30% советник торгует повышенным риском (1.3% вместо 1%).   В связи с возникшей просадкой свыше 50% MM изменен. Используется экспоненциальный MM 1.5% на сделку с ограничением "три пары сделок под первоначальным риском", а не 5, как было раньше.   Тесты на истории   Стратегия тестировалась на истории, начиная с 2003 года, раздельно по годам.   Затем результаты розыгрышей загружались в базу данных, в которой результаты склеивались в один сплошной прогон. В базе данных заново прогонялись все сделки с нужным MM и строился спектр просадок для определения среднего значения просадки и выяснения формы ее распределения. Сравнение среднего значения просадки с ее дисперсией позволяет предположить, что относительная просадка имеет экспоненциальное распределение.   Специально написанное приложение позволяет увидеть все результаты в логарифмическом масштабе:   GBPUSD 2003-2016

kaif

kaif

 

Индикатор AT-линий

В своей книге "Технический анализ - новая наука" Томас Демарк рассказывает, как он был однажды сильно разочарован. Он со своим другом-трейдером независимо нарисовали линии тренда, в отношении которого у обоих не было никаких сомнений, однако сами линии оказались проведены по-разному. И тогда он поставил себе задачу найти единственно верный способ рисования подобных линий. В результате он пришел к выводу, что "линии спроса" следует рисовать через последовательно восходящие ТД-минимумы, а "линии предложения" - через последовательно нисходящие ТД-максимумы.   Занимаясь исследованием графиков, я пришел к выводу, что ТД-линии, великолепно работают, и цена обращает на них внимание. Однако меня интересовала задача не просто разглядеть совокупный спрос и предложение на графике движения цены, но и выделить отдельные группы игроков на рынке, которые эти спрос и предложение формируют. Так как каждая такая группа игроков в какой-то момент порождает сильное движение цены, я попробовал проводить линии через начала двух последовательных восходящих сильных движений и таким образом получил совершенно новые линии спроса. Аналогично я получил линии предложения, проводя их через начала двух сильных нисходящих движений.   Так как сильные импульсы (Черные лебеди и лебедята) на рынке вещь гораздо более редкая, чем ТД-точки, оказалось возможным строить не ломаные линии, как это делает Демарк, а независимые друг от друга лучи, далеко простирающиеся в будущее. Эти лучи я и назвал АТ-линиями. Цена обращает на них внимание, и они позволяют по-новому взглянуть на то, что происходит с ценой. Каждый такой луч для нас будет крупным игроком или группой мелких игроков, объединенных общим интересом.   АТ-линии могут быть построены на любом таймфрейме. Вот, как австралийский доллар отражается от АТ-линии месячного масштаба. Она проведена через начала двух восходящих движений (в ноябре 2002 и марте 2009). В сентябре 2015 цена столкнулась с этой линией и до сих пор не смогла ее преодолеть. Следовательно, на этой линии существует спрос, поглощающий пока что все имеющееся предложение:   AUDUSD Monthly       Индикатор АТ-линий устроен таким образом, что он показывает все АТ-линии текущего таймфрейма тонкими линиями, а более высоких таймфреймов - толстыми. Таким образом мы получаем общую интерпретацию происходящего, не зависящую от выбора таймфрейма.   Цена взаимодействует с линиями достаточно стандартными способами. Например, сильный тренд обычно устроен так, что цена каждый раз стремится догнать и обогнать трендовую АТ-линию, а сам тренд обычно заканчивается в тот момент, когда цена в последний раз едва дотягивается до такой линии и сильно отскакивает в обратном направлении. Как, например, она отскочила от дневной трендовой АТ-линии (быстро падающая тонкая синяя) на канадце:   USDCAD Daily     Ища способ автоматизировать торговлю с использованием этого индикатора, и была создана стратегия LTR-AUTO, основанная на пробоях АТ-линий низких таймфреймов.   * Желающие использовать индикатор в собственной ручной торговле могут его приобрести здесь Кроме АТ-линий он отображает горизонтальные уровни сопротивления, порождаемые началами сильных импульсов на текущем таймфрейме и прецизионные ТД-линии на три таймфрейма выше, проведенные через уточненные на текущем тайфмрейме ТД-точки высокого масштаба. Бычьи линии рисуются красным цветом, медвежьи - синим. Если цена поглотила второй импульс, через начало которого проведена линия, бычья линия изменяет свой цвет на коралловый, а медвежья - на голубой   Еще лучше и подробнее о том, как работает этот индикатор, написано в блоге, содержащем комментарии к форуму Euro-Lines

kaif

kaif

×