Jump to content
Sign in to follow this  
  • entries
    7
  • comments
    11
  • views
    3,156

Entries in this blog

 

Что считать отбоем от уровня

Раз мы заговорили об уровнях, давайте рассмотрим механизм их появления. Ведь уровни на рынке возникают вполне закономерно.  Когда брокер приходит на рынок ( сейчас это означает, что он включил компьютер и загрузил соответствующую программу и данные), то первым делом  он смотрит на цену, по которой торгуется конкретная валюта, например, евро.  И если у него есть, например, заявки на продажу валюты, то он начинает продавать.  Разумеется, ему хочется продать валюту как можно дороже. И он начинает потихоньку поднимать цену. То есть каждый следующий лот он выставляет на продажу по более дорогой цене. И так он делает до тех пор, пока валюту покупают. Если цена поднимается достаточно высоко, то желающих купить валюту  по такой цене уже не будет. И брокер будет вынужден немного снизить  цену. Но как только все согласные приобрести валюту по этой достаточно высокой цене валюту приобретут, брокеру придется снижать цену. А что это значит?  Это значит, что цена дошла до какого-то значения и потом от него отскочила. То есть мы получили уровень сопротивления. Аналогично получается и уровень поддержки. А когда цена сможет пробить уровень сопротивления?  Цена сможет пробить уровень сопротивления только тогда, когда на рынке возникнет новая ситуация, при которой станет выгодно покупать валюту и по более высокой цене. Например, ЕЦБ поднимет ставки по евро.  Как видите, ничего сложного.   Когда говорят об отбое от уровня, редко конкретизируют, что именно надо понимать под этим термином. Если рассматривать торговую стратегию, то этот термин можно и не уточнять. Но если рассматривать торговую систему, то правила отбоя надо строго сформулировать  Ведь от того,  что будем считать отбоем, зависит эффективность торговой системы. Рассмотрим несколько возможных вариантов отбоя от уровня Для краткости рассмотрим только уровень сопротивления.   Первый вариант Цена шла снизу вверх и появилась свечка, у которой верхняя тень пункт в пункт совпадает с уровнем сопротивления. На рисунке 1 приведен этот вариант.   Второй вариант Будем считать, что цена отбилась от уровня сопротивления, если тень свечки пробила уровень сопротивления снизу вверх, но цена закрытия свечки ниже уровня сопротивления. На рисунке 2 показан этот вариант отбоя цены. И нам совсем неважно, как далеко прошла тень за уровень сопротивления – на 1 пункт или на 200 пунктов.   Третий вариант Третий вариант отбоя от уровня приведен на рисунке 3.  В этом варианте для определения отбоя от уровня потребовалось две свечки. Первая свечка закрылась выше уровня сопротивления, но следующая свечка закрылась уже ниже уровня сопротивления. То есть это как бы неудачная попытка пробоя уровня сопротивления.  Для конкретной  торговой системы можно считать, например,  что вернуться за уровень должна именно вторая свечка. Но в общем случае это не обязательно.   Четвертый вариант Теперь рассмотрим четвертый вариант отбоя. При рассмотрении этого варианта надо учесть,  что при реальной работе у нас всегда есть не уровень сопротивления, а некоторая зона.   Ширина этой зоны разная для разных инструментов  и для разных временных интервалов, но она есть всегда.  Например, если цена находится в канале, то ширину этой зоны обычно определяют как 10% от ширины канала. И там часто проводят линии условного касания. Это значит,  что если цена  дошла до линии условного касания и развернулась, то можно считать, что цена все равно отбилась от границы канала.   На рисунке ниже показан канал с линиями условного касания. Зеленые прямоугольники показывают области, где цена отбивается от линий условного касания. Разумеется, могут быть и другие условия отбоя, а не только такие, как в приведенных примерах.. Но в любой торговой системе надо стараться сформулировать эти условия как можно точнее.

Lazarenko_Sergey

Lazarenko_Sergey

 

Что лучше? Стратегия или Система?

Автор Вениамин Сафин Очень часто  трейдеры не различают понятия «торговая стратегия» и «торговая система» и считают, что это одно и то же. На самом деле  эти два понятия различаются очень сильно. В этой статье  подробно разберем, чем же они отличаются. Торговая система – это строгий набор правил, а торговая стратегия – это основные принципы работы. Сформулируем основные достоинства и недостатки  как торговых систем так и торговых стратегий. Основные достоинства торговой системы У торговой системы есть четко сформулированные правила для открытия и закрытия позиции.
По торговой системе могут торговать и непрофессионалы. Для этого достаточно строго выполнять правила.
Торговую систему легко протестировать на истории с помощью специальных программ. У торговой системы есть  следующие недостатки Торговая система может давать хорошие результаты на исторических данных и плохо работать сейчас.
Практически любая торговая система со временем нуждается в корректировке, так как характер рынка меняется.
Трудно вовремя понять, что характер рынка так изменился, и торговую систему надо корректировать. А если отслеживать характеристики рынка и под них менять систему, то это уже не система в чистом виде, а система и стратегия.
  Основные достоинства Торговой стратегии Всегда понятно, что сейчас происходит на рынке с точки зрения выбранной стратегии
Для выбранной стратегии можно создать десятки хороших торговых систем
Стратегия работает всегда, так как она более гибкая и учитывает изменения рынка. Если в основе системы лежат четкие "железобетонные" правила, то в основе стратегии лежат   фундаментальные принципы рыночной торговли.
  Но и у торговой стратегии есть недостатки Для работы с торговой стратегией нужны профессиональные знания.
Трейдеры должны иметь опыт, чтобы воспользоваться стратегией.
Стратегия, в отличие от системы, не дает четких правил для открытия и закрытия позиции.  Для этого есть торговые системы.
Начинающие трейдеры часто путают стратегию и систему.

Lazarenko_Sergey

Lazarenko_Sergey

 

Что такое Торговая Система

Автор Вениамин Сафин. Для успешной работы на финансовых рынках нужна торговая систем. С этим согласно большинство трейдеров. А что это такое – торговая система? Структура торговой системы Торговая система (ТС) – это набор хорошо понятных, четких условий для открытия и закрытия позиции. И надо понимать, что даже самая хорошая торговая система не поможет нам заработать все  те деньги, которые  мы могли бы заработать теоретически. Это как на рыбалке – нельзя выловить всю рыбу из реки, но можно выловить  очень много. Мы немного расскажем о методике построения торговых систем.  И любой элемент этой методики может быть использован и при построении совсем других торговых систем. Это похоже на постройку моста из кирпичей. Из одних и тех же кирпичей через одну и ту же реку можно построить совсем разные мосты – высокие и низкие, широкие или узкие, с перилами или без. Вот я и хочу научить Вас строить мосты через финансовую пропасть. Ну а в качестве примера построить один из возможных мостов, то есть торговую систему. И если этот мост лично Вам не очень понравиться, Вы сможете построить именно такой мост, который подходит именно Вам. Итак, приступим к созданию методики и построению конкретной торговой системы.
Чтобы что-то строить, нужны инструменты. И это очень важное дело. Сами понимаете, что инструменты должны быть удобными. Поэтому первое, что нам выяснить, это какими критериями надо руководствоваться при выборе инструментов для торговой системы. Первый критерий – удобство работы с данным инструментом. Причем именно Вам должно быть удобно с ним работать, а не вашему другу. Вы должны хорошо понимать, почему этот инструмент формирует сигналы и от каких параметров  эти сигналы зависят. Например, используете индикатор RSI. Тогда Вы должны понимать, что при изменении периода будут меняться сигналы индикатора и что лучше всего  этот индикатор работает при боковом движении. А если есть тренд, то надо брать только те сигналы, которые согласуются с трендом.
Второй критерий – легкость восприятия сигнала. То есть вы должны видеть есть сигнал от выбранного инструмента или нет сигнала без долгого анализа того, что отображается на экране. Если Вам для того, чтобы увидеть сигнал, надо анализировать  график 15 минут, то у Вас нет торговой системы.
Имеет смысл все доступные инструменты разделить на группы. Например: Трендовые индикаторы
Конфигурации свечей
Индикаторы разворота (осцилляторы)
В каждой группе выбрать те инструменты, которые Вам нравятся и уже с ними работать.  Этих инструментов не должно быть много. Я считаю, что в сумме их число не должно быть больше пяти. Но часто хватает и двух. Ну не должен экран быть слишком загроможден индикаторами. Если какой-то из рекомендуемых инструментов Вам кажется неудобным, то постарайтесь понять, в чем тут дело. Возможно, Вы просто не привыкли с ним работать. Например, Вы начинаете работать с новым индикатором и Вам он сначала не нравиться. Но если Вы с ним поработаете некоторое время и поймете, как именно он работает и о чем говорит, то может оказаться, что в дальнейшем он станет Вашим любимым индикатором. Ну а если уж ну никак Ваша душа его не принимает, то выберите другой индикатор того же типа и работайте с ним. И ничего страшного в этом нет. Действительно, один человек любит отбивные, а другой гуляш. Но ведь это не означает, что гуляш хуже отбивных или наоборот. У каждого есть свой вкус. И я твердо уверен, что работать надо только с такими торговыми системами, которые Вам нравятся. После выбора инструментов пора переходить к разработке своей Торговой системы (ТС). В идеальном случае торговая системы включает в себя 6 пунктов Тренд. То есть надо определить, есть ли на рынке тренд или цена находится в коридоре. Уровни. То есть надо определить ближайшие уровни или линии поддержки /сопротивления и посмотреть, как близко от них цена находится. И желательно дождаться отбоя от линий (уровней) поддержки/сопротивления или их пробоя. Осцилляторы. Осцилляторы нужны для того, чтобы определить разворот цены. Для надежной работы любой разворот цены должен подтвердить осциллятор. Японские Свечи. Свечные конфигурации часто дают сигнал о начале движения цены раньше, чем осцилляторы. Поэтому их тоже обязательно надо учитывать Фундаментальный анализ. Реально мы под фундаментальным анализом обычно подразумеваем реакцию рынка на новости. Например, на повышение процентных ставок. Разумеется, важные новости также надо учитывать при открытии позиции. Время. Несмотря на то, что рынок Форекс работает 24 часа в сутки, не все часы одинаково хороши для работы на всех валютах. Это тоже желательно учитывать. В идеальном варианте эти шесть пунктов в явном или в неявном виде должны присутствовать в каждой торговой системе. И если в какой-то торговой системе нет одного или нескольких указанных пунктов, то надо четко понимать, почему мы их отбросили. И очень часто добавление тех пунктов, которых не было в торговой системе изначально позволяет эту самую торговую систему значительно улучшить. Для каждого пункта мы должны выбрать соответствующие инструменты. Мы считаем, что при работе на 6-тичасовых в первую очередь ТС должна точно определять, какое на рынке движение: тренд или коридор и в какой стадии находится это состояние. Каждое состояние рынка имеет три фазы – зарождение, расцвет и угасание. И в зависимости от того, в какой стадии и в какой фазе находится рынок, используются соответствующие правила для открытия позиции. Итак, структура ТС должна быть примерно следующей: Инструмент или набор инструментов, который четко определяет и классифицирует состояние рынка на момент анализа.
Механизм подключения и переключение соответствующих инструментов, которые наилучшим образом подходят для анализа каждого конкретного состояния. Роль переключателя играют Правила ТС.
III. Ваша ТС без больших изменений в правилах должна показывать удовлетворительный результат и на других финансовых инструментах. При этом вполне допускается подстройка параметров индикаторов/осцилляторов для каждой валютной пары отдельно. Вот теперь Вы представляете, что такое «торговая система».

Lazarenko_Sergey

Lazarenko_Sergey

 

Точка входа

Простая Форма Коррекционного отката(из трех волн). Пробой уровня Поддержки/Сопротивления как указатель направления будущего движения...  

Lazarenko_Sergey

Lazarenko_Sergey

 

Точка входа

Точки входа, пробой Опорной точки Коррекционного отката, которая является границей Канала  

Lazarenko_Sergey

Lazarenko_Sergey

 

Тенденция в Тенденции

Тенденция в Тенденции
Есть такое явление, Тренд в Тренде(Тенденция и Тренд однозначные понятия).
Определения: Тенденция(Тренд): направленное движение цены.
Восходящая Тенденция: каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей.
Нисходящая Тенденция: каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей.
При это надо брать в учет то, 1)что существует такое явление, как Тренд в Тренде, и 2)если не выполняется условие Восходящего, или Нисходящего Тренда(касаемого последовательно повышающихся, либо понижающихся Вершин и Впадин), то Тренда нет.
Алгоритм "отрисовки Трендов" такой, начинать надо с самого большого Интервала(никто же не будет спорить, что Глобальный тренд можно увидеть на Глобальном Интервале).
На рисунке всегда будет Индикатор ЗигЗаг(он просто соединяет последовательно Вершины и Впадины) цвет Lime(ярко Зеленый).
Задача проста, "отрисовать" Тенденции, которые подпадают под определение Восходящего либо Нисходящего Тренда. На рисунке Нисходящая Тенденция...(малиновый цвет)
---
Теперь Тенденция в Тенденции На рисунке отмечены две Тенденции в Тенденции, одна светло-синим цветом, вторая красным...
Тенденция отмеченная светло-синим цветом потеряла свою актуальность, потому как Впадина 1 обновление которой эту Тенденцию образовало выше Впадины 2, обновление которой проявило более "мощный" Тренд.
А вот Тенденция обозначенная красным цветом является действующей, потому как после обновления Вершины 1(в результате чего мы "увидели" эту Тенденцию) цена не обновляля более мощных Вершин.
Таким образом мы имеем Глобальную Нисходящую Тенденцию(малиновый цвет) темно-синий канал, и Тенденцию в Тенденции(красный цвет) красный канал.

Lazarenko_Sergey

Lazarenko_Sergey

 

Точка входа

Сразу ситуацию опишу, Кабель, имеем Нисходящую Тенденцию(каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей). После обновления предыдущей Впадины цена ушла в Коррекционный откат... А теперь самое интересное, это Структура Коррекционного отката, после обновления предыдущей Впадины, был Импульс вверх(1), после Импульс вниз(2), после цена нарисовала Восходящий Канала, который 1)не смог обновить предыдущую Впадину(Верш.), 2)в нем было Замедление..., по идее точка входа на пробой Опорной точки этого Канала. Силы тут действуют так, цена пошла вверх(1), отбой от уровня, Структуры в этом Импульсе нет, потом попытка обновить предыдущую Вершину(Верш.) - неудачная при сформированном Восходящем канале, когда цена ломает этот Канал, то после этого не остается препятствий для действия Глобального(для данной ситуации) Нисходящего тренда.

Lazarenko_Sergey

Lazarenko_Sergey

Sign in to follow this  
×