Jump to content

Shvili's блог

Sign in to follow this  
  • entry
    1
  • comments
    0
  • views
    3,105

Entries in this blog

 

Советники. Как не быть обманутым.

Советники. Как не быть обманутым. Наверное каждый трейдер, находящийся в поиске выгодной, стабильной торговой системы не раз имел возможность скачать где-то или купить советник анонсируемый как прибыльный. Первым делом полученный таким образом советник проходит обкатку на тестах и оптимизацию, ведь не хочется слива своего драгоценного депозита. Но здесь встает проблема нехватки ресурсов компьютера. Моделирование занимает очень много времени. Например, некоторые мои советники проходили оптимизацию в течении 120 и более часов, а это почти неделя. Неделя шипения, жужжания вашего компьютера. Да и ждать не хочется. По всем тикам? Мы знаем, что оптимизацию можно провести по всем тикам - это очень долго, а если еще с достойным периодом около года и более....Поэтому есть очень хороший выход, благо метатрейдер позволяет, провести оптимизацию по контрольным точкам. Но к чему это может привести? Давайте попытаемся разобраться. Сразу скажу, что я провожу оптимизацию своих советников по всем тикам, не менее чем за год. но так ли это обязательно. Необходимо знать или определить к какому типу торговли относится стратегия советника. Если это долгосрочная стратегия на дневных графиках с прибылями и лосами сопоставимыми с размерами дневных свечей, то в большинстве случаев оптимизация по контрольным точкам будет допустима. Если же ваша стратегия предполагает прибыли 10-20-30 пунктов, то вам никак не уйти от оптимизации и тестирования по всем тикам. Если пренебречь этими правилами, то результаты для вашего счета могут быть плачевными. Недавно я написал советник, стратегия простая, на все про все ушло 30 минут. Тут же провел оптимизацию за год по контрольным точкам, чтобы оценить работоспособность нового бота. При депо 1000$ и лоте 0.1 по евре лучший результат за год был +13000$ (pips) и просадкой в 2,5%. Я чуть со стула не упал, ну чем не грааль. Но эйфория продолжалась не долго. Проверка лучшего результата по все тикам показала полный слив за 2 месяца. Вот так! Хотя оптимизация по всем тикам показала все таки прибыльность советника(стратегии), но уже с более скромным результатом около 80% годовых и как мне кажется вполне приемлемыми просадками в 20%. Не раз на различных сайтох вы видели такие отчеты, сделанные по контрольным точкам - берегитесь, потратите деньги за кота в мешке, купите вероятность....   За год? Ну зачем же так много? Как много стратегий в Интернете с красиво подобранными графиками, иллюстрирующими прибыльность стратегии (советника). В один месяц у нас стремительный тренд, в другой флэт. Так и стратегии мы должны менять. Следовательно и советники трендовые работают и показывает хорошие результаты на тренде. А если намечается консолидация цен, флэт - отключите свой советник. Некоторые советники в тестах за месяц или пару недель показывают прибыль, а потом сливают. Итог за год будет всегда более взвешенный. А если не полагаться на советник и отключать его тогда, когда "не его" время, то прибыльность возрастает. Итак если ваш интервал H4,D, то ваш период оптимизации и тестирования от года и выше. На внутридневных графиках 1 год достаточно. Не покупайте советники с представленными тестами за месяц.   Тестирование вне выборки? Вот мы провели оптимизацию, провели по лучшим результатам тест за год, что дальше? Кладем деньги на счет? Нет. При написании советников я сталкивался с такой ситуацией, когда за 2010 год советник показывает около 120% прибыли и просадки в 30%. А вот с теми же параметрами, но уже за 2009 или слив или жуткие просадки от 50%. Понятно, что советник в таком виде использовать нельзя. Поэтому всегда проверяйте советник на тех годах, где не проводилась оптимизация.   Устойчивость к изменению параметров. Об этом параметре вообще умалчивается, хотя он очень важен. Например, при оптимизации тестер сделал 1200 проходов, сколько результатов прибыльных, сколько результатов с просадками менее 30%? На эти вопросы надо знать ответ. Очень часто только несколько проходов прибыльные из тысячи. Это говорит нам о том, что стратегия советника не работает и при малейшем изменении условий на рынке начнет сливать. Поэтому, чем больше положительных результатов с прибылью и низкими просадками, тем больше вероятность, что советник будет работать на реале. Я использую уровень в 50% прибыльных проходов.   Выводы. Меня не удивляет, что многие не дешевые советники не работают в тестере, не предоставляется возможность скачать демо-версию советника. Это сделано специально, чтобы было проще продать лохам бесполезные файлы размером всего 10кб. Работающий советник - результат большого труда. Поэтому не поленитесь и сделайте все то, о чем я говорил.

Shvili

Shvili

Sign in to follow this  
×