Jump to content

Блог ГлавРыбы

  • entries
    3
  • comments
    81
  • views
    39,133

About this blog

всё про рыбалку

Entries in this blog

 

Золотое Правило Инвестора. Какую часть средств инвестировать?

Для того, чтобы понять какую часть средств инвестировать в любой из ПАММов, надо сначала получить ответы на два вопроса: Какой частью своих средств Вы, как Инвестор, готовы рискнуть и, в случае просадки, потерять?
Какую максимальную просадку в процентах декларирует Управляющий ПАММа?
Затем воспользуйтесь моей формулой, которую я называю "Золотое Правило Инвестора": из [ВСЕХ Ваших средств] вы можете взять не более, чем [Часть средств, которые Вы готовы потерять] / [Максимальная просадка, в процентах] * 100 ___ ___Я утверждаю, что Инвестор полностью контролирует свои потери на ПАММ-счете с любым уровнем агрессивности, если использует формулу Золотого Правила Инвестора! Чтобы доказать это, давайте ниже применим формулу ЗПИ к ПАММам с разным уровнем риска. _____________________________________________ _ Предположим я Инвестор, у меня есть $10'000. На отдельно-взятом ПАММе я готов рискнуть 30% своих средств, т.е. я готов потерять $3'000. _ Консервативный ПАММ Максимальная просадка, декларируемая Управляющим ПАММа = 35%. Тогда, согласно формуле Золотого Правила Инвестора: из [$10'000] я могу взять не более, чем [$3'000] / [35] * 100 = $8'571 _ ___Итак, если Управляющий ПАММа заявляет о 35%ном риске, и я, как Инвестор, готов рискнуть $3'000 своих средств, то сумма, которую я могу себе позволить инвестировать в такой ПАММ равна не более, чем $8'571, при общем размере моих средств $10'000. ___В данном примере $5'571 моих инвестиций никак не будут задействованы, а также остануться свободными для инвестирования средства в размере $1'429. ___Инвестируя в консервативную торговлю, вы должны быть готовы к тому, что большая часть ваших инвестиций будут лежать без дела. Но вы вероятнее всего сохраните средства. _ Агрессивный ПАММ Максимальная просадка, декларируемая Управляющим ПАММа = 100%. Тогда, согласно формуле Золотого Правила Инвестора: из [$10'000] я могу взять не более, чем [$3'000] / [100] * 100 = $3'000 _ ___Итак, если Управляющий заявляет о 100%ном риске, и я, как Инвестор, готов рискнуть $3'000 своих средств, то сумма, которую я могу себе позволить инвестировать в такой ПАММ равна не более, чем $3'000, при общем размере моих средств $10'000. ___А что делать со свободными для инвестирования средствами в размере $7'000? ___Их можно инвестировать в другой ПАММ, положить в банк и т.д. _____________________________________________ _ Пользуйтесь моей формулой и вы сбережете свои инвестиционные средства! Удачи вам и Профита!

абыр валГ

абыр валГ

 

Классический Мартингейл в Практике на FOREX

Когда применяешь Мартингейл ты правильный или неправильный трейдер? – в одном этом вопросе заключены сразу несколько причин начать очередную форумную священную битву. __Если с определением правильности трейдера все понятно: "правильный" – это тот трейдер, который приносит прибыл себе и Инвесторам, "неправильный" же его противоположность; то с термином "Мартингейл" на форуме явная путаница, особенно это заметно в ветке Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих. Модератор форума предложил перейти от слов к делу – почему нет? __Ниже я расскажу что же такое "Мартингейл", используя доступные для понимания простым смертным обычные русские слова (может чуть-чуть нерусских слов тоже будет). __ Классический Мартингейл Обратимся к Википедии: __ __То есть в классическом понимании "Мартингейл" – это система управления ставками или, говоря языком финансовых рынков, система Управления Капиталом или Мани Менеджмент или Money Management, сокращенно ММ. __ММ говорит нам, какой частью средств мы будем торговать/рисковать в каждой Cделке. __Здесь внимательный читатель должен задаться вопросом:"А откуда же тогда берутся Сделки?" – так вот сделки рождает Торговая Система, сокращенно ТС. __ Следствие 1. Мартингейл – это не ТС и не азартная игра, а это всего лишь ММ для ТС. Поэтому анализировать преимущества и недостатки Мартингейла без рассмотрения конкретной Торговой Системы не имеет никакого смысла. __ Идем далее по Вики. Суть классического Мартингейла заключается в следующем: __ Следствие 2. Классический Мартингейл не дает никакого преимущества для ТС. Следовательно Мартингейл не сделает убыточную ТС прибыльной, и наоборот никак не может сделать прибыльную ТС убыточной – это ОЧЕНЬ важно. __ Следствие 3. Мартингейл лишь изменяет распределение сделок ТС ("перераспределяет свой выигрыш"). Данное утверждение легко проверяется методом Монте-Карло. __ __В Мартингейле используется тактика добавления к убыточной позиции. Добавление к убыточной позиции является ни чем иным как Усреднением. Усреднение – это более широкое понятие. __ Следствие 4. Мартингейл является частным случаем Усреднения с четкими правилами входа и выхода. __ Итак, подведем итоги: Мартингейл – это не торговая система, это система Управления Капиталом или ММ.
Мартингейл не дает никакого торгового преимущества Торговой Системе.
Мартингейл меняет распределение сделок ТС таким образом, что система получает множество идущих подряд профитных серий до тех пор, пока для очередной ставки/сделки не останется средств и в результате убытка наступит 100% потеря капитала. Если Капитал бесконечен, то такой ситуации никогда не возникнет.
Мартингейл – это частный случай Усреднения.
__ Практика применения мартингейла на FOREX Результаты применения Мартингейла для ТС без преимущества в среднем обычно печальны, полный слив наступает достаточно быстро по следующим причинам: __1) из-за меньшей вероятности брать профит не используя увеличения ставки; __2) из-за больших убытков базовой ТС. А предел увеличения ставки, как я писал выше, ограничен капиталом игрока/трейдера. __ __Если же ставить Мартингейл поверх подходящей прибыльной ТС, то мы получим перераспределение количества и размера прибылей/убытков с сохранением прибыльности ТС – "Игрок проигрывает редко, но помногу, а выигрывает часто, но помалу." __Чем более прибыльна ТС, тем дольше не будет наступать слив. __ __К слову, кроме самой прибыльности ТС существует еще ряд критериев, которые будут дальше отодвигать слив, например, максимальное количество идущих подряд убыточных сделок, которое в свою очередь зависит от других параметров системы, например, таких как %выигрышей. Но для простоты я опустили этот момент и допустил, что все прибыльные ТС под мартингейл имеют подходящие характеристики. __Убыточные ТС с небольшим количеством подряд идущих убыточных сделок и высоким %выигрышей будут проигрывать по "живучести" прибыльными ТС с аналогичными характеристиками. __В общем случае для Мартингейла идеально подходят часто-торгующие прибыльные ТС с высоким %выигрыша, малой целью по профиту и малым количеством подряд идущих больших убытков. __ Варианты применения Мартингейла в торговле на ФОРЕКСе Существует 2 основных варианта, различных вариаций которых может быть очень много. __ Вариант №1. Полностью повторяет Классический Мартингейл. __1. Выбираем стартовый лот. __2. Проигрышная сделка полностью закрывается по стопу ТС. Новая сделка открывается по ТС таким лотом, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии и получить сверху небольшую прибыль. __3. В случае выигрыша серия оканчивается и происходит возврат к стартовому лоту. __ Вариант №2. Это применение Мартингейла непосредственно исходя из специфики рынка ФОРЕКС. __Для экономии на спреде и более быстрого выхода из просадки (не дожидаясь следующей сделки по ТС) мы не будем закрывать убыточную сделку. В случае просадки, мы откроем еще одну сделку бОльшим лотом и передвинем тейк-профит по серии таким образом, чтобы суммарный профит по всем открытым сделкам в серии покрыл наши убытки и дал небольшую прибыль. __ Зачем ставить поверх прибыльной ТС мартингейл? __Если условия торговли позволяют пользоваться большим плечом (т.е. большим капиталом), то почему бы не сделать каждую сделку в своей торговле прибыльной? В качестве расплаты за это будет возможный слив 100% средств, может сейчас, может через 10 лет, а может через 20. В конце концов мы все умрем(((( __При верной связке: прибыльная ТС+Мартингейл – вероятность слива может быть вообще равна внезапному удару кирпича по голове с крыши дома. __ Диверсифицированный портфель систем с мартингейлом __Диверсификация в рамках ТС – отсутствие у ТС систематического пересечения сделок по времени, направлению и валютной паре с другими ТС. __Использование диверсификации значительно уменьшает риски одновременного слива систем и, соответственно, потери всех вложенных в торговлю средств. __Вкладывание средств в счета, на которых торгуется одна и та же ТС, но с разным уровнем риска – не является диверсификацией! __Если уж вы решились вкладывать свои средства в ТС, которые используют мартингейл, то для сохранения средств необходимо их диверсифицировать.     Source: Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих

абыр валГ

абыр валГ

×