Jump to content
  • entries
    7
  • comments
    9
  • views
    6,982

About this blog

полезная информация о ПАММ инвестировании

Entries in this blog

 

Балансировка портфеля МТС

Предлагаю вашему вниманию инструмент для оптимизации рисков портфеля механических торговых систем (ТС). Равномерное распределение рисков ТС в первую очередь необходимо для диверсификации портфеля, уменьшается взаимная корреляция ТС, повышая стабильность счета. В качестве критерия оптимизации можно взять любую из характеристик портфеля, например, фактор возврата. Его максимизация осуществляется подбором вектора рисков систем. Для двух-трех систем данную операцию можно выполнить, оценивая их графики на глаз.  Но, когда дело касается десятков ТС, (в моем арсенале их три дюжины), распределить риски вручную не представляется возможным, т.к. характеристики систем сильно отличаются, а многие коррелируют между собой. Вот графики некоторых из них. Алгоритм поиска самих ТС выходит за рамки данной статьи, скажу лишь, что оптимизация систем проводилась на истории 2008-2018гг, после чего вручную отбирались наиболее перспективные. Далее на периодах 2004-2008 … 2018-2019гг системы подвергались слепому тестированию, после которого большая часть снова отсеивалась. В среднем из 100К до счета доходит одна.   Немного о с процессе оптимизации рисков. В начале для экспорта истории сделок в МетаТрейдере потребуется функция MATLAB_LOG(), которую логично запускать в обработчике событий OnTester(). В результате ее выполнения формируется файл MatLabTest.csv, содержащий результаты (сделка/дата) всех протестированных в терминале систем. Далее переходим к пакету MatLab. Все используемые скрипты прилагаются, код содержит многочисленные комментарии, так что при желании разобраться будет не сложно.    Переходим к программе Optimisation.m. В качестве основной функции поиска используется встроенная в MatLab функция  patternsearch(). Возможные значения рисков ограничим диапазоном 0.1...3%. В результате получаем графики портфелей для разных критериев оптимизации (RF, IRF). Для сравнения приведен график портфеля, в котором риск каждой из систем равен R1=1%. Очевидно, что в данном случае оптимизация не дала ощутимого преимущества, то же самое говорят нам цифры: Opt IRF:               RF=116 iRF=2190 MOSD=0.41 Profit=818   MaxDD=7 Opt RF:                RF=171 iRF=1519 MOSD=0.39 Profit=334   MaxDD=2 Opt R1:                 RF=118 iRF=1511 MOSD=0.38 Profit=1987 MaxDD=17 RF – фактор возврата. iRF – модифицированный фактор возврата собственной разработки. В отличии от общеизвестного, в расчетах вместо максимальной просадки используется суммарная площадь всех просадок. Как мне кажется, он демонстрирует показатели ТС более полно. MOSD – отношение мат. ожидания к стандартному отклонению.  Ярко выражен изменяющийся угол наклона графиков. На участках слепого тестирования он более пологий. На мой взгляд корректнее оценивать характеристики ТС как раз на этих периодах исключая периоды оптимизации (подгонки под кривую). Ниже приведены аналогичные графики для тех же семи систем на периодах 2004-2008 … 2018-2019.   Горизонтальный участок соответствует пропущенным данным участка оптимизации. Графики портфелей для тех же критериев (RF, IRF). Для наглядности они нормализованы к единице. И сравнение портфелей с одиночными (R1) и оптимизированными рисками (IRF). В данном случае кривая портфеля для рисков, оптимизированных по параметру IRF более плавная, его статистические показатели так же несколько эффективнее. Opt IRF:               RF=27 iRF=803 MOSD=0.27 Profit=139 MaxDD=5 Opt RF:                RF=36 iRF=577 MOSD=0.26 Profit=48   MaxDD=1 Opt R1:                RF=16 iRF=360 MOSD=0.21 Profit=204 MaxDD=13 По результатам работы программы Optimisation.m формируется файл NewRsk.xlsx следующего вида: Magic csv_Risk RF_Risk iRF_Risk 1123362 0.5 0.27 0.61 1372348 0.5 0.23 0.1 3110243 0.5 0.12 0.1 6081387 3 0.63 1.32 ……………………………………………………………… 453540751 0.5 0.1 0.76 511608174 0.5 0.1 0.1 931297936 0.5 0.1 1.6 RF 118 171 116 IRF 1467 1519 2190 MOSD 0.383 0.392 0.405   Где Magic – столбец идентификаторов ТС, далее следуют столбцы с векторами рисков для каждого из оптимизируемых параметров и сами показатели портфеля. Осталось только вставить полученные результаты в настройки ТС портфеля. Буду рад, если кому-то пригодятся мои наработки. Успехов…   files.rar

Hohla

Hohla

35 шагов разумного инвестора

Вашему вниманию представляется 35 пунктов из книги Бенджамина Грэма «Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию».   1.    Цель инвестирования не выиграть, а играть в свою игру для получения прибыли. 2.    Нужно быть собой и не слушать рынок, который диктует свои условия (манипуляции со стороны СМИ, бирж, китов). 3.    Доходность зависит от умственных усилий инвестора для сохранения капитала и своих целей. Уровень доходности зависит от степени риска. 4.    Нужно идти против рынка и настроений толпы, хотя это и опасно (идти против тренда опасно, но бывает прибыльно). 5.    Инвесторы, которые чаще ориентируются при инвестировании на новости, слухи, графики и курсы активов, как правило, меньше зарабатывают, чем те, кто вообще не обращает внимания на новости на рынке и придерживается своей стратегии (так называемые «аналитики», «известные эксперты» и просто «говорящие головы» на рынке зачастую преследуют свои интересы или могут ошибаться). 6.    Если оставить все на волю случая — он покинет вас. 7.    Вы должны верить в то, во что инвестируете. Нет веры, нет успеха. Нужно инвестировать в те проекты, акционерами или совладельцами которых вы хотели бы быть сами. 8.    Инвестировать лучше в те активы, цены на которые не нужно смотреть каждый день. Если бы эти активы не продавались и не котировались на биржах, вы бы их купили? 9.    Если бы у активов на бирже не было бы курса, то у инвестора не было бы мучений. Стоит себе задать вопрос: «Хотели бы вы жить в доме, цену которого публикуют каждый день онлайн и объявляют по телевизору? Вы бы сидели тогда сутками, смотря в монитор на графики роста/падения цены вашего дома? Нет, конечно. Это бред. Так почему мы залипаем на графиках и новостях?». 10. Нужно определиться какой у вас портфель: постоянный или динамичный. 11. Какая степень «рисковости» вашего портфеля? Консервативный портфель: 75% низкорисковые активы и 25% спекулятивные рисковые. Оптимальное соотношение 50/50%. Если спекулятивный портфель, то 25/75% (рисковые/низкорисковые). 12. Как посчитать оптимальное соотношение высокорисковых и низкорисковых активов? Формула: «100 — ваш возраст», т.е. если вам 30 лет, то 100-30 = 70% рисковые активы и 30% низкорисковые. Чем старше, тем более низкорисковым должен быть портфель. 13. Портфель должен быть диверсифицирован и состоять из 10-30 активов. 14. На спекуляции можно выделять не более 10% портфеля/депозита. 15. Не увеличивайте свои инвестиции, когда рынок и так растет. На таком рынке выводите вложенные деньги. Когда же падает — то можно вносить дополнительные инвестиции, если это предусматривает ваша стратегия (т.е. больше покупать на падающем рынке и меньше на растущем). 16. При снижении цен на актив в вашем портфеле его нужно покупать, а при росте — продавать, а не наоборот, как делает толпа. 17. Если доля какого-то актива выросла на 10%, то нужно его продать и сохранить выбранную пропорцию портфеля (50/50, 75/25/, 60/40 или др.). 18. Никогда не покупайте после сильного роста курса и никогда не продавайте на сильном падении. Курс изменится через час/день/неделю/месяц. 19. Если произошло пробитие роста среднего тренда — покупать актив, если снижение актива ниже среднего темпа — продавать. Как правило, цена актива растет сначала на 50%, а потом падает на 33%. 20. Нужно делать упор на «монеты роста», у которых темп роста выше среднерыночного. Есть «монеты роста» мелких проектов и «монеты стоимости» средних — именно их и нужно покупать. Но нужно не забывать, что ориентироваться на текущие цены, «будущие перспективы роста» или «прошлые итоги» неправильно. Роста/падения может не быть – тренд меняется. 21. Когда нужно выводить $$$ и забирать вложенные инвестиции из активов? Когда доход становится ниже среднерыночного. 22. Никогда не продавать в период спада на даунтренде (за исключением, если это входит в вашу стратегию или есть возможность переинвестировать в более быстрорастущий актив). 23. Инвестор, впадающий в панику из-за необъяснимого падения стоимости своего портфеля, превращает свое преимущество в главный недостаток (ваше преимущество — решать «за» или «против» рынка). 24. Падение рынка — это «распродажа» с большими скидками. («Большая распродажа» бывает минимум 3 раза в год). 25. Вы должны иметь свой личный «инвестиционный план» и «инвестиционное поведение». 26. Не зависимо от того, хотят или нет купить актив другие участники рынка, вы должны покупать их только, если вы разобрались в нем и вам нравится команда и сам проект. 27. Ваша стратегия инвестирования должна быть эффективной, рациональной (разумной) и отличаться от стратегий, которые применяются другими игроками на рынке (отличной от других). Ваша цель — сохранить и приумножить, а не временно заработать и потом все потерять. 28. Если горизонт планирования 5-10 лет, то вы можете равными частями покупать «автоматически». Например, определить объем ежемесячных инвестиций $ в размере 1-5-10% или более от вашего дохода. 29. Средневзвешенное инвестирование» (системно равными суммами) показывает лучшие результаты в перспективе, чем бессистемные спекуляции. 30. «Усредненное инвестирование» и ребалансировка портфеля (выросшие в цене продавать, упавшие — покупать) — это важный момент в правильном инвестировании. Ребалансировку портфеля можно проводить раз в месяц/квартал или на коррекциях рынка. 31. Есть правило позиционирования: при минимальных усилиях — максимальный эффект. Инвесторы, которые осуществляют пару обдуманных сделок в месяц зарабатывают больше тех, кто «частит» и «злоупотребляет» своим депозитом на спекуляциях. 32. Нужно определить для себя стратегию прибыли — что вы с ней делаете? Реинвестируете в новые активы или выводите? Правильнее прибыль выводить с рынка, тогда при затянувшихся даунтрендах вам будет не так больно. Вы должны стремиться к «приемлемой» прибыли, а не «сверхприбыли». 33. Желательно с собой составить инвестиционный «контракт», где расписать сколько инвестируете, на какой срок, какая стратегия инвестирования, сколько планируете заработать, как поступать с прибылью, какой портфель должен быть, если есть прибыль, то как вы себя будете премировать, как выводить деньги с инвестиций. 34. После каждой удачной сделки вы себя должны чем-то «порадовать» (подарок, отдых, фетиш, ресторан) — это важно для вашей мотивации в будущем. 35. Самый важный актив в портфеле — это ваше время, затраченное на получение прибыли.   ссылка на источник

Hohla

Hohla

Визитная карточка

Немногие думают чаще, чем два или три раза в год. Я добился мировой известности благодаря тому, что думаю раз или два в неделю. / Бернард Шоу Приветствую. Я являюсь управляющим нескольких ПАММ счетов компании Альпари. По профессии – инженер, в 1998 году закончил МИФИ. С детства увлекаюсь программированием, для меня это скорее хобби, чем работа. Поэтому, при знакомстве с трейдингом, приоритетным способом торговли для меня стала разработка механических торговых систем. Автотрейдинг, в отличии от ручной торговли, больше подходит моему образу жизни и темпераменту. Не надо просиживать часами у монитора в ожидании подходящих условий сделки. Мне жалко на это времени, не хватает терпения. Намного эффективнее, на мой взгляд, потратить пару часов на написание подходящего алгоритма. Опять же, каждая торговая стратегия требует проверки на статистически значимой выборке исторических данных. Например, свои системы я тестирую на истории не менее 10 лет. Т.е. в любом случае потребуется их формализация, иначе, на реализацию всех идей в ручном режиме не хватит жизни.   Даже если вы очень талантливы и прилагаете большие усилия, для некоторых результатов просто требуется время: вы не получите ребенка через месяц, даже если заставите забеременеть девять женщин / Уоррен Баффет Мое знакомство с рынком произошло в начале 2004. Как-то, блуждая по интернету наткнулся на рекламу . Заразившись идеей, заказал их книгу «Играть на бирже просто», и отправил по почте документы на открытие счета. Но благодаря работе почты до торговли дело так и не дошло. Успев слить пару демо счетов, я понял, что потребуется немного подучиться. Прочтение полученной книги никак не сказалось на результатах, а только еще больше разожгло интерес. Это была первая и единственная в моей библиотеке книга по форексу в бумажном исполнении, она до сих пор стоит у меня на полке. Изучая все что попадется под руку, пробуя применить полученные знания и сталкиваясь с новыми неудачами, сложилось мнение, что торговлю стоит автоматизировать, может быть это даст результат. Начал разбираться в пакетах разработки механических торговых систем: Omega ProSuite, MetaStock... Под каждый писал отдельные системы, оптимизировал, тестировал на истории. Постепенно добрался до MetaTrader в связке с MatLab. Но не смотря на то, что багаж знаний и количество систем уже были внушительными, ничего достойного для заработка не выходило, только куча бестолковых демо счетов. В 2008 году я наконец почувствовал уверенность и открыл микро счет в Альпари на сумму, которой был готов тогда рискнуть. Это были мои первые и единственные инвестиции в рынок Форекс - 1000 рублей. Мне довольно быстро удалось их приумножить, через полтора года на счете было уже 500 евро. Но это не значит, что я никогда не терял. Просто моя дальнейшая прибыль преобладала над многочисленными убытками. Например, попытка создания первого ПАММ счета в начале 2009г не удалась, и через полтора года я закрыл его с балансом 300 евро. Мне вновь пришлось возвратить остатки средств на микро счет, и уже через четыре месяца депозит увеличился до 1000 евро. Его мониторинг не велся, сохранилась лишь история сделок, график представлен ниже. В апреле 2011г. я открыл второй ПАММ счет в евро, который работает по сей день. В первое время на нем не было достаточно средств даже для отображения в общем рейтинге Альпари. И вот, в декабре, когда ПАММу не исполнилось и года, сразу несколько систем поймали крупное движение, и за ночь прибыль составила 86%. Я просто ворвался в рейтинг попав сразу в ТОП 3. Но, через полтора года стремительного роста счет так же стремительно погрузился в просадку, почти на целый год. Многие инвесторы тогда разошлись, я на их месте поступил бы так же, не будь это мой собственный счет, в успехе которого у меня никогда не было сомнения. В это время я откорректировал ММ, пересмотрел критерии отбора систем, по сути выстроил всю тактику заново. В первые годы мне приходилось постоянно следить за работой своих программ по логам отправляемым в СМС. Теперь процесс отлажен, торговые терминалы установлены на VPS серверах, и месяцами работают в автономном режиме, не требуя моего вмешательства. Тем не менее я предан своему увлечению, постоянно веду поиск новых алгоритмов и совершенствую профессиональные навыки в области трейдинга.   Если нет дальнейшего роста, значит близок закат / Сенека. Одной из ошибок трейдера является то, что, наткнувшись на рабочую идею, он начинает ее эксплуатировать, прекращая дальнейшие поиски и будучи уверенным, что система останется прибыльной и постоянно будет его кормить. Но со временем можно заметить, как его кривая доходности плавно загибается вниз. На мой взгляд, одной системы на счете крайне недостаточно, какой бы великолепной она не была. Торговым системам свойственно со временем терять свою эффективность. Постоянно меняется характер рынка, соответственно необходимо совершенствовать алгоритмы извлечения прибыли, увеличивать их количество, чтобы поддерживать доходность счета на должном уровне и диверсифицировать риски. Большое число торговых систем обеспечивает равномерный рост счета на разных фазах рынка, поддерживает депозит в момент выхода из строя одной из них. На место отработавших систем должны приходить новые. Нельзя останавливаться, довольствуясь текущими результатами. Я постоянно пишу новые программы, пополняю багаж знаний. Прежде это были книги и форумы, я проглатывал все, что попадалось под руку. С годами свободного времени на обучение становилось меньше, уникальный интересный контент попадался все реже. Стал обращать внимание на курсы. Изучал, конспектировал, отрабатывал на практике. Готовый продукт редко радовал результатами, и я с вдохновением брался на новый материал. Поиск подходящей информации по трейдингу очень трудоемкое занятие. Несмотря на огромное количество источников, основная масса литературы не столько обучает, сколько вводит в заблуждение и дезинформирует. В лучшем случае заслуживающие внимания идеи размыты огромным количеством воды. Так, например, все содержание знаменитой нашумевшей книги Райана Джонса "Сделай миллион, играя числами" сводится к простейшему квадратному уравнению, и ее суть состоит в том, что по мере увеличения торгового счета необходимо снижать риски. Из авторов отметил бы Джека Швагера, Чака Лебо с Брюсом Бэбоком. Помимо книг, где порой одна мысль размазана по всему содержанию, не менее интересные идеи можно почерпнуть на форумах. Хотя, чаще всего они тоже скрыты за большим количеством флуда.   Старики всегда советуют молодым экономить деньги. Это плохой совет. Не копите пятаки. Вкладывайте в себя. Я в жизни не сэкономил и доллара, пока не достиг сорока лет / Генри Форд Самый подходящий на мой взгляд способ обучения – это курсы. Жаль, что к пониманию этого я пришел довольно поздно. Если направление и автор выбраны правильно, то за минимальное количество времени можно получить всю необходимую информацию в развернутом структурированном виде. Даже если не учитывать, что все необходимое можно найти в отрытом доступе, не стоит жалеть на обучение денег, ведь время – это самый драгоценный невосполнимый ресурс. Вот некоторые из пройденный мной. Курс Александра Герчика не советую. Слишком сложный подход, к плюсам можно отнести большое количество анекдотов)). Курс обучения Макса Живаса – достаточно познавательный и глубокий. Курс от Владимира Баженова – простой и логичный материал. Оказался для меня наиболее интересным и полезным, открыл глаза на очевидные вещи, дал много новых идей. Автор демонстрирует на практических занятиях сделки онлайн, на реальных примерах разбирая всю суть своего подхода. Если раньше, в поисках новых идей, мне приходилось копать глубоко и во все стороны, то, после этого курса, четко определился с направлением дальнейших разработок.   Очень трудно заставить себя говорить, труднее заставить себя молчать, ещё труднее заставить себя думать, но самое сложное – это заставить себя чувствовать. / Василий Сухомлинский Помимо доверительного управления, я занимаюсь инвестированием в проекты других управляющих. На мой взгляд, одним из важных критериев их оценки является открытость. Помимо анализа исторических показателей счета стоит оценивать взаимодействие управляющего с инвесторами. Есть мнение, что не стоит прибегать к услугам специалиста с безупречным стажем, который за всю свою карьеру не допустил ни одной ошибки. Поскольку не известно, как он поведет себя в сложной ситуации, сможет ли совладать с собой в момент кризиса. Неоднократно наблюдал такую картину: во времена стабильного роста счета управляющий кичится своим опытом и мастерством, восторженно реагируя на дифирамбы инвесторов. Но как только счет пикирует в серьезную просадку, ему не хватает духа написать ни строчки, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Инвесторам становится невозможно добиться от него элементарного объяснения ситуации. В моей практике были периоды, когда просадка достигала 60%. Невыносимо наблюдать, как счет, на развитие которого потрачено много сил и времени тает день за днем на протяжении долгих месяцев. Каждый раз требовалось приводить новые аргументы, чтобы передать инвесторам свою уверенность и оптимизм. Когда все слова уже сказаны, а большинство инвесторов покинуло счет, зафиксировав убыток, оставалось просто показываться на форуме, выкладывать скрины с описанием своих действий, просто фотографии с семьей, делать хоть что-то, чтобы не потерять остатки доверия. Чтобы в тебя поверили, необходимо в первую очередь самому преодолеть отчаяние, эмоциональный ступор, отвлечься от переживаний. Огромную помощь в этом оказывает полная автоматизация торговли, при том, что можно проанализировать робастность алгоритмов на многолетних исторических данных, и с полной уверенностью положиться на свою систему.   Зачем делать хорошо то, что не надо делать вообще / Уоррен Баффет Многие считают, что прибыльная система должна быть сложной априори. На самом деле все наоборот. Одну из элементарных, а потому робастных идей я подобрал в 2005 году на виаке. Суть ее заключается в том, что на рынке крупному движению как правило предшествует относительное затишье. В этот момент выставляются стоп ордера по краям сформированного диапазона. Открытая на пробой позиция сопровождается трейлинг-стопом. Это самая первая моя торговая система, и работает она по сей день. С годами мой арсенал пополнялся множеством других алгоритмов, но выстроить из них стройную торговую систему получалось не всегда. С появлением в МТ4 генетического оптимизатора, я собрал все накопившиеся алгоритмы в одну программу - сложную систему. Она включала в себя фильтры тренда, определение точки входа, условия открытия и закрытия сделки, варианты сопровождения открытой позиции, фильтры торговых сессий. Таким образом, оптимизация заключалась уже не в подборе параметров системы, а в поиске ее алгоритма. Это была уже не просто механическая торговая система, а генератор торговых систем, которые собираются из множества кирпичиков в различных комбинациях. Процесс создания торговых систем сводится тем самым к поиску набора этих кирпичиков-алгоритмов. Но это ни в коем случае не стандартные мувинги со стохастиками. Каждый из компонентов системы должен представлять собой простой, эффективный, оригинальный инструмент анализа рыночной ситуации, должен содержать изюминку, отличающую его от поведения остальных участников рынка. В данном подходе все просто лишь на первый взгляд. Главная проблема - переоптимизация, подгонка под кривую. Преобладающее большинство искусственно созданных таким образом систем не отличается устойчивостью. Нужно очень осторожно обращаться с оптимизируемыми параметрами. Например, фильтрация с одной стороны призвана выбирать определенную стадию рынка, с другой стороны, она элементарно сокращает выборку, "помогая" процессу оптимизации, и ухудшая устойчивость. Следующая задача - среди десятков тысяч сгенерированных систем отыскать робастные. Это кропотливый и в какой-то степени творческий процесс. В этом случае анализируется не ценовой график, а кривые доходности, что для меня намного привлекательнее. Перебирать на графиках точки входа и выхода мне не хватает терпения, а статистический анализ характеристик алгоритмов можно опять же доверить усердному трудолюбивому компьютеру. При таком подходе к торговле называть себя трейдером у меня не поворачивается язык. Я не знаю текущих курсов валют, не представляю, по каким ценам открываются сделки, далек от фундаментального анализа и новостей. Как говорится: «цена учитывает все».   Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах Несмотря на многообразие моих торговых систем, все их объединяет одно, риск-менеджмент. В момент открытия позиции ставится стоп лосс, определяющий объем сделки. Далее возможно только сокращение риска. Я перепробовал много вариантов мани-менеджмента и остановился на самом простом. Каждая система, в зависимости от своих характеристик использует в сделке от 0.5% до 3% депозита. Суммарный риск одновременно открытых в одном направлении позиций ограничен 10%. На агрессивных счетах эти показатели в два раза больше. И чтобы вовсе не отвлекаться на контроль систем, в каждой из них предусмотрен автостоп - автоматическое отключение от счета при превышении собственной максимальной исторической просадки. Для меня это основной критерий работоспособности системы. Для удобства я создал несколько ПАММ счетов с разными валютами инвестирования. Сделки на них полностью идентичны. На каждом одновременно работает около 15-ти торговых систем. Каждая система обладает уникальными характеристиками, реализуя свой собственный алгоритм торговли. Это позволяет существенно диверсифицировать риски, повысить стабильность и добиться более плавного роста кривой доходности. Таким образом, работа на моем счете эквивалентна работе на нескольких разных ПАММ счетах, а полная автоматизация торговли исключает человеческий фактор. В заключении хочу напомнить, что успехи в прошлом не гарантируют успехов в будущем. Я не могу гарантировать прибыль, и советую избегать тех, кто ее обещает. Хохлов Сергей мои счета: EUR, USD, RUB, RUBx2, USDx2  

Hohla

Hohla

 

о планах на 2016 год

В продолжении своего повествования несколько слов о творческих планах на грядущий год. В прошлом году я прошел курс обучения у Владимира Баженова по разработанной им системе торговли на финансовых рынках. Не углубляясь в суть, систему можно охарактеризовать, как готовый алгоритм ручной торговли, дееспособный на любом таймфрейме любого актива. Я по прежнему являюсь приверженцем механического подхода, тем не менее, полученные знания оказались для меня довольно полезными. Система Владимира, можно сказать, не поддается формализации. Несмотря на это я разработал на ее основе несколько индикаторов, и в ближайшем будущем собираюсь написать на них очередную автоматическая торговую систему. Точные сроки назвать не берусь, к тому же система должна пройти обкатку на демо счете. Новые алгоритмы анализа принципиально отличаются от применяемых мной ранее. Все вышесказанное не значит, что я стал меньше внимания уделять работе со счетами. Тут потребуется в двух словах описать тактику моей работы. В 2009 году я разработал генератор автоматических торговых систем (комбайн), включающий в себя богатый набор алгоритмов торговли собственной разработки. Это и оригинальные индикаторы и способы расстановки стопов и сопровождения открытых позиций. Таким образом, комбинируя различные варианты данных алгоритмов, можно получить огромное количество торговых ситсем, неплохо работающих на определенном временном интервале. Суть торговли в данном случае сводится к самому процессу оптимизации и наблюдению за работой сгенерированных систем. Если со второй задачей неплохо справляются сами роботы, автоматически отключаясь от счета при ухудшении заданных параметров торговли, то задача оптимизации, кажущаяся на первый взгляд элементарной, требует определенных навыков и знаний. На протяжении месяцев несколько компьютеров посредством генетического оптимизатора МТ генерируют сотни тысяч готовых торговых систем, удовлетворяющих заданным критериям. В мои обязанности входит время от времени разгребать эту кучу, выискивая лучших кандидатов на торговлю (в лучшем случае до финала доходят один – два эксперта). Их отбор - достаточно творческий процесс, как правило, на это у меня уходит несколько часов в месяц. Оставшуюся основную массу времени занимает поиск новых алгоритмов. А именно, совершенствование знаний рынка, на базе которых я пытаюсь создать альтернативный генератор ТС. Я пробовал нейронные сети, системы на основе анализа паттернов, в общем, все, что попадалось под руку и имело на мой взгляд перспективу. Но ничего достойного пока из этих наработок не выходило. Каждая очередная такая система пишется с нуля, и на ее создание уходят месяцы. Несмотря на целый ряд неудач, меня этот процесс захватывает, и я занимаюсь программированием с удовольствием. Заканчивая очередную торговую систему по курсу Владимира, на написание которой ушло больше года, честно говоря испытываю небольшое волнение, а вдруг в очередной раз результаты окажутся неудовлетворительными. Как говорил Уинстон Черчилль: «Успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма».

Hohla

Hohla

 

итоги 2015 года

Здравствуйте, уважаемые инвесторы. Достаточный срок прошел с момента моего последнего появления на форуме. Думаю, настало время резюмировать основные моменты, связанные с моей деятельностью и состоянием наших счетов. На данный момент к торговле подключено 19 торговых систем, представлю Вам графики доходности некоторых из них. Напомню, что для оптимизации используется 5-6 лет всего временного отрезка, первые 4-5 лет и последний год – слепое тестирование. Разделителями периодов по годам являются вертикальные линии. Маленький график в левом верхнем углу отображает результаты тестирования (черная линия) и результаты сделок на реальных счетах (цветные линии) за последний период (как правило около года), так сказать «под микроскопом». Он необходим для анализа соответствия результатов тестирования результатам торговли на реальном счете. Баланс на всех графиках в представлен в пунктах, без реинвестирования. На каждом из трех скринов выше можно наблюдать незначительные минусовые сделки в конце правой части графиков. Риск каждой из сделок на реальном счете составлял около двух процентов. Сделки совпали по времени, этим объясняется значительный дневной убыток 15 января. Но, как видно, статистика каждой из систем из-за них существенно не пострадала, т.е. в целом ничего страшного не произошло Следующий момент касается серии убыточных сделок. При разработке ТС я стремлюсь уменьшить продолжительность убыточных периодов, но полностью избежать просадок не удается. Отключать систему после серии убыточных сделок (если аналогичная серия наблюдалась на истории) нецелесообразно, поскольку можно пропустить серию прибыльных, или даже всего одну, благополучно перекрывающую полученный минус. Случается так же что система просто перестает работать, на этот случай в коде предусмотрен автостоп: при достижении заданного убытка система автоматически отключается от торговли. На графике ниже видно, что последние несколько сделок уже не совершались на реальном счете. Как Вы понимаете, ни первый ни второй вариант развития событий предсказать невозможно, поэтому единственный выход - терпеливо ждать выхода из просадки. Поверьте, потенциала моих систем для этого достаточно.

Hohla

Hohla

×