Jump to content

MG4's Blog

  • entries
    15
  • comments
    40
  • views
    28,749

About this blog

трейдинг это просто, до тех пор, пока в нём ничего не понимаешь

Entries in this blog

 

EURUSD test 2000-2018.

https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/   Торговая стратегия для EURUSD. Третья версия.  Стратегия основана на пробое уровней таймфрейма D1. Торговля ведется отложенными ордерами, при открытии ордера устанавливается фиксированный стоп и тейк.  Каноническое отношение стопа к тейку - 1 к 3.  Данное соотношение устанавливается при открытии ордера, с течением времени (для открытых ордеров) соотношение может быть изменено.  В некоторых случаях, для закрытия ордеров, используется трал от цены, нормированный по текущей волатильности, или трал от времени для стопа и тейка.  Рабочий лот 0,01 на 500usd средств в управлении.    Тест с постоянным лотом, историческое тестирование: 500usd депозит фиксированный лот 0.01 тест c 2000 до июня 2018 года.       Дополнительные составляющие отчета:           Тест с постоянным риском, историческое тестирование: 500usd, начальный лот 0.01 реинвестирование, рабочий лот 0.01 на 500usd средств в управлении тест c 2000 до конца 2017 года.
            Открытые ордера на графике пары EURUSD 1/01/2000 - 1/06/2018       другие тесты
https://forum.alpari.com/index.php?/blogs/entry/8139-audjpy-test-2000-2018/
https://forum.alpari.com/index.php?/blogs/entry/8141-chfjpy-test-2000-2018/ https://forum.alpari.com/index.php?/blogs/entry/8184-eurjpy-test-2000-2018/
 

MG4

MG4

 

Модель цены.

На мой взгляд, наиболее адекватна следующая модель движения цены:  1. Случайное блуждание (из-за огромного количества экономических субъектов).  2. Локальные неэффективности.  3. Глобальные неэффективности.    И в данной модели от переподгонки уйти нельзя.   Что я ожидаю? Что пункт 3 это НЕ бесконечно малая величина. Так как, с одной стороны, на рынке присутствуют субъекты, не преследующие коммерческих интересов (самый простой и существенный пример - центробанки), а с другой стороны, поведенческие паттерны стереотипны (поведение инвесторов в сервисе это наглядно демонстрирует).       UPD1. События могут быть как случайными (природные явления), так и регулярными (экономические новости). Ожидание/настроение на рынке (не знаю можно ли настроение толпы назвать событием). Последствия событий, ожиданий создают неэффективность и позволяют заработать.   UPD2. Локальные и Глобальные - это временная характеристика. Локальные неэффективности легко находятся датаманингом. Тот же фунт падал 2014-2015-2016 год, и при тестировании/оптимизации стратегии за последние 5 лет легко попасть в ловушку. Глобальные неэффективности на фоне случайного блуждание найти сложнее, тут нужно идти от фундаментальных факторов, а не датамайнинга. Есть надежда, что стратегия будет приносить прибыль, пока есть действие фундаментального фактора.       мой ПАММ https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/  

MG4

MG4

 

TS general description.

https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/  Моя торговая стратегия.    На ПАММе торгуется сбалансированный портфель стратегий.
Стратегии собственные, торговля автоматическая, советников писал сам.
Доходность портфеля стратегий на исторических данных - 4-5% в месяц.
Тестирование производилось на полных (всех доступных) исторических данных с 2000 по 2018 год.    Основная стратегия. Торгуемые пары на настоящий момент: EURUSD Рабочий таймфрейм D1, 1-2 ордера в неделю.
Рабочий лот 0,01 на 500usd средств в управлении. Торговля ведется отложенными ордерами, при открытии ордера устанавливается фиксированный стоп и тейк. Историческое тестирование 2000-2018:  https://forum.alpari.com/index.php?/blogs/entry/8040-eurusd-test-2000-2018/ Стратегия имеет положительное МО.     Дополнительная стратегия.
Торгуемые пары на настоящий момент: AUDJPY тестирование 2000-2018 CHFJPY дополнительное тестирование, планирую добавить EURJPY тестирование 2000-2018 GBPCHF GBPJPY Торговля каждый день, в среднем 1 ордер на пару. Рабочий лот 0,01 (на каждую пару) на 3000 депозита.
Фиксированных стопов нет, убыток фиксируется в случае нештатной ситуации.
Одновременно на одной паре могут быть открыты разнонаправленные ордера.
Стратегия имеет положительное МО и использует усреднение.
 
Планирую добавить: AUDCAD NZDCAD Торговля в канале. ТС в стадии тестирования.  

MG4

MG4

 

EURJPY test 2000-2018.

https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/
Вторая стратегия. Основа стратегии - вариация на тему возврат к среднему (mean reversion). С октября 2016 стратегия торгуется на ПАММе.   EURJPY. Рабочий таймфрейм D1, 1-3 ордера в неделю.
Рабочий лот 0,01 на 3000usd средств в управлении. Тест с постоянным лотом, историческое тестирование: 3000usd депозит фиксированный лот 0.01 тест 1/1/2000-1/7/2018 (на полных исторических данных).     Тест с постоянным риском, историческое тестирование: 3000usd, начальный лот 0.01 реинвестирование, рабочий лот 0.01 на 3000usd средств в управлении тест 1/1/2000-1/7/2018.     Двойная загрузка только для проверки стабильности стратегии, в реальной торговле не используется. Тест с постоянным риском, историческое тестирование: 3000usd, начальный лот 0.02 реинвестирование, рабочий лот 0.02 на 3000usd средств в управлении тест 1/1/2000-1/7/2018.     тест EURUSD тест AUDYPY тест CHFJPY  

MG4

MG4

 

CHFJPY test 2000-2018.

https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/
Вторая стратегия. Основа стратегии - вариация на тему возврат к среднему (mean reversion). CHFJPY. Торговля по данной паре в стадии дополнительного тестирования. Рабочий таймфрейм D1, 1-3 ордера в неделю.
Рабочий лот 0,01 на 3000usd средств в управлении. Тест с постоянным лотом, историческое тестирование: 3000usd депозит фиксированный лот 0.01 тест 1/1/2000-1/7/2018 (на полных исторических данных).       Тест с постоянным риском, историческое тестирование: 3000usd, начальный лот 0.01 реинвестирование, рабочий лот 0.01 на 3000usd средств в управлении тест 1/1/2000-1/7/2018.     Двойная загрузка только для проверки стабильности стратегии, в реальной торговле не используется. Тест с постоянным риском, историческое тестирование: 3000usd, начальный лот 0.02 реинвестирование, рабочий лот 0.02 на 3000usd средств в управлении тест 1/1/2000-1/7/2018.

MG4

MG4

 

AUDJPY test 2000-2018.

https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/
Вторая стратегия. Основа стратегии - вариация на тему возврат к среднему (mean reversion). С октября 2016 стратегия торгуется на ПАММе.   AUDJPY. Рабочий таймфрейм D1, 1-3 ордера в неделю.
Рабочий лот 0,01 на 3000usd средств в управлении. Тест с постоянным лотом, историческое тестирование: 3000usd депозит фиксированный лот 0.01 тест 2000-2018 (на полных исторических данных).       Тест с постоянным риском, историческое тестирование: 3000usd, начальный лот 0.01 реинвестирование, рабочий лот 0.01 на 3000usd средств в управлении тест 2000-2018.       Двойная загрузка только для проверки стабильности стратегии, в реальной торговле не используется. Тест с постоянным риском, историческое тестирование: 3000usd, начальный лот 0.02 реинвестирование, рабочий лот 0.02 на 3000usd средств в управлении тест 2000-2018.     тест EURUSD тест CHFJPY

MG4

MG4

 

Итоги 2017

Итоги 2017 https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/   Доходность за год   Средства в управлении растут я верю в свою стратегию, вознаграждение управляющего реинвестирую в свой ПАММ   Среднее используемое кредитное плечо - 12.15 максимальное используемое кредитное плечо - 42.52 в дальнейшем планирую еще снизить ИКП

MG4

MG4

 

Мониторинг myfxbook.com

Сделал мониторинг на myfxbook.com Сделки за 2016 год в терминале МТ4 архивированы, поэтому история сделок начинается с 01/01/2017. https://www.myfxbook.com/members/Fattail/alpari-pamm-374898-mtsavg/2361711   Дополнительно: pammin.ru https://pammin.ru/pamm/374898     P.S. Мониторинг на myfxbook.com - он вообще нужен кому-нибудь? Кто-нибудь в него смотрит?       UPD. Архивированные данные для мониторинга можно легко восстановить: https://forum.alpari.com/index.php?/topic/133072-istoriia-sdelok/

MG4

MG4

 

Первые полгода +146%

http://www.alpari.com/ru/investor/pamm/374898   Текущая доходность 145.9% Возраст счета 6 мес. Максимальная относительная прибыль 192.07% Максимальный относительный убыток 56.15% Волатильность дневной доходности 7.80 Фактор восстановления 1.09 Максимальный ИКП 42.52 Средний ИКП 14.55 В рейтинге:229   в следующие полгода надеюсь получить аналогичную доходность, при меньшем икп и просадке

MG4

MG4

 

Начало

Неделя была неплохой, почти забрал убыток по прошлому Памму   http://www.alpari.com/ru/investor/pamm/374898/      

MG4

MG4

 

стратегия #1

в настоящее время работает на одной валютной паре   краткое описание утром определяются два уровня: - для ордера BUYSTOP - для ордера SELLSTOP при открытии ордеров ставится стоп и тейк, трал для прибыльных ордеров в день может быть открыто не более 2 ордеров среднее количество ордеров в месяц - 30 загрузка в ПАММах - минимальная   отчет тестера 1.1.2011-29.1.2015 лот фиксированный 0,01 (без реинвестирования) для теста я к среднему спреду по паре прибавляю 15-30% чтобы в реальной торговле покрывалось проскальзывание

MG4

MG4

×