Jump to content

Blog Marketstat_Service

Sign in to follow this  
  • entries
    15
  • comments
    15
  • views
    392

Entries in this blog

 

Управление капиталом. Видео

Управление капиталом. Видео   Метод оптимальной доли Ральфа Винса     Метод мартингейла   Метод фиксированного процента.   Метод фиксированной пропорции.   Метод Антимартингейла

Marketstat_Service

Marketstat_Service

 

Новости сервиса Статистика Трейдера

1.Обновлен дизайн главной страницы сервиса Статистика Трейдера   2.В дневнике трейдера реализован режим просмотра и редактирования (до этого был только режим редактирования).   Это дает новые возможности: - теперь можно переходить по ссылкам - прикреплять картинки в полном масштабе и т.п   Также теперь у каждого пользователя появился свой персональный блог, на основе записей из ваших дневников. Теперь помимо просмотра личного кабинета можно поделиться своими записями дав ссылку на свой блог. По желанию вы можете опубликовать свои записи в общей публичной ленте. 3.Разработана первая версия дашборда В состав дашборда входит: эквити цифровые показатели - средние убыточная и прибыльная позиция, профит-фактор, максимальная просадка, количество сделок диаграммы/графики - результат по дням недели, топ 5 дней недели, результат по часам входа Можно изменить расположение графиков, добавить свой график Дизайн реализован в двух стилях, светлый и темный   4.Реализована возможность встраивать сервис статистики на свой сайт или блог.   Посетители вашего сайта смогут видеть актуальную информацию о вашей статистике.   Получить код для встраивания можно внизу страницы дашборда.   Посмотрите пример того, как будет выглядеть сервис статистики на вашем ресурсе.   5.Подключена новая биржа – Бинарные опционы, теперь можно вести статистику по этому направлению.

Marketstat_Service

Marketstat_Service

 

Мемуары трейдера

— Почему вы решили работать на бирже? У вас есть опыт или экономическое образование? — Ну, я "Волк с Уолл-стрит" смотрел.   На рынке все печально, торгуемых моментов мало, поэтому занялся подробным анализом дней былых. Конечно, кто-то может возразить и сказать, что именно сейчас на рынке самый сок, но я предпочитаю держаться в стороне, пока происходит то, в чем я сомневаюсь, а я на сегодняшний день подвергаю сомнениям каждое второе движение рынка.   Название поста, конечно, не отражает сути темы, о которой пойдет речь, ибо мне далеко до мемуаров и как трейдеру и уж тем более, как человеку. Но, к счастью, данных для анализа предостаточно, путь, долгий ли, короткий ли, но был проделан.   2011 год   Я один из тех трейдеров, которые пришли в трейдинг, не мечтая о трейдинге. Являясь ведущим инженером энергоаудиторской компании, я не проявлял интереса к торговле на рынке ценных бумаг. Но авантюризма хватило для похода в форекс-контору, чьи буклеты раздавала молодая девушка неподалеку от места моей работы. Естественно, в форекс-конторе я задержался не надолго, познакомившись с добрым трейдером из Санкт-Петербурга я узнал о рынке ФОРТС, на который он и надоумил меня обратить свое внимание. Причин уйти с форекс-поприща было достаточно, но основной причиной стало более понятное движение на ФОРТС. Недолгое изучение брокерских компаний и торговых терминалов и вот я несу 60 000 в банк, для перевода денег на торговый счет. Как и у любого другого новичка было сделано много ошибок и потеряно денег. Было перечитано множество книг и статей, скачано и просмотрено множество уроков и семинаров. Тогда-то я и нашел сервис «Статистика трейдера» Долго разбираться не пришлось. Если говорить точнее, разбираться вообще не пришлось, потому что первые полгода я не пользовался какими-то продвинутыми инструментами сервиса. Хотя бы, потому что не смыслил в них абсолютно ничего. То есть, в силу своего образования я понимал, что такое распределение Гаусса или математическое ожидание, но не совсем понимал, как эти инструменты используются в анализе торговли. Позже я понял, что шел по правильному пути, ибо даже если бы я разбирался в инструментах в полной мере – у меня не было достаточно данных для анализа. Первые шаги в трейдинге были очень сложными и сумбурными. Я приходил домой или в очень возбужденном и приподнятом настроении или очень нервозным и разбитым. Благо рядом была любящая жена, которая поддерживала и с пониманием относилась к моим состояниям. Частое самобичевание и фразы вроде: «Зачем я открыл сделку здесь. Я же видел, что там нет сигналов для нее», или – «Да, да!!! Я наконец-то понял, как правильно торговать. Осталось просто делать каждый день то же самое, что я сделал сегодня» Таким образом, я неплохо пошатнул основы своего депозита. Потом были знакомства с работами Билла Вильямся, Нассима Талеба, Джона Мерфи и многими другими. В ходе чтения этих авторов, я понимал, что, по сути, они говорят об одном и том же. Что универсального метода торговли нет, и не будет. Что единственным универсальным методом является умение быть на одной волне с рынком, умение ловить пульс рынка и считывать каждое биение его сердца. В свою очередь, это умение можно выработать только правильным отношением к торговле, которое предполагает дисциплину. Тогда я начал каждый вечер уделять тому, чтобы четко вести дневник торговли, с ведением статистики своих торговых операций.   Отрывок из первых записей:   В принципе, впечатление от РТС не плохое. Так как с месяц уже плотно интересуюсь стратегией «profitunity», Билла Вильямса, зашел в лонг по 145230, как только цена прошла «зубы аллигатора». Как и ожидалось, прошла немного вверх, но сколько не смотри на график (возвращаясь к сказанному, о том, что все выходные смотрел график на РТС), пока не начнешь на нем каких-то действий — не начнешь его познавать.   Уже на следующий день записи отличались от этих:   Речка, плутоний, шторы, собака, ак-74. Это логика, по которой я сегодня торговал. День был не легкий, поэтому мой совет, прежде чем сесть и начать анализ графика и ленты — выпейте свой любимый напиток, помиритесь с близкими людьми, погладьте кота, проговорите себе 14 раз, что у вас самый лучший день, займитесь сексом. В общем, сделайте все, чтобы, когда вы садились за работу (хочется отметить, что это любимое дело, соответственно — любимая работа), у вас был настрой на работу, и свободная от всего лишнего голова.   Глядя на эти записи сегодня, я понимаю, насколько ценными были эти простые наблюдения. Насколько мизерными, они кажутся сейчас и насколько, в действительности они изменили мое отношение к торговле и, как следствие, положительное мат. ожидание моих сделок.   Каждый вечер, загружая сделки в сервис, я точно видел свои ошибки и искал решения своих ошибок.   Написав первые и фундаментальные правила, я уже наблюдал изменения в торговле и главное в психоэмоциональном состоянии. Поняв, что новый подход к торговле может иметь положительный исход, принял решение открыть еще один счет, в качестве эксперимента и вести по нему полную статистику своих действий и мыслей. Спустя месяц, были записаны следующие наблюдения:   Возмем, к примеру, мои данные по статистике за прошлый месяц эксперимента:   Текущий депозит 12 478,31 Вложенные средства 15 000,00 Общая доходность -16,81 Результат без комиссии (Gross) -2 192,24 Результат общий (Net) -2 521,69 Всего сделок 111 Прибыльных сделок 46(41%) Убыточных сделок 65(59%) SHORT-сделок 72(65%) Прибыльных SHORT-сделок 29 (40%) LONG-сделок 39(35%) Прибыльных LONG-сделок 17 (44%) Средняя прибыльная сделка 204,30 Средняя убыточная сделка -183,38 Средняя сделка (мат. ожидание) -22,72 Максимальная прибыльная сделка 691,05 Максимальная убыточная сделка -541,05 Сумма прибыльных сделок 9 397,72 Сумма убыточных сделок -11 919,40 Максимальная серия прибыльных сделок 4 (745,28) Максимальная серия убыточных сделок 12 (-2 034,08) Максимальная прибыль в серии сделок 760,44 (2) Максимальный убыток в серии сделок -2 034,08 (12) Прибыльных дней 10(45%) Убыточных дней 12(55%) Всего дней 22 Текущая просадка 2 724,95 Абсолютная просадка 2 879,82 Максимальная просадка 3 083,08 Профит-фактор 0,79   Не важная, конечно. Гордиться пока нечем, но сравним ее с нынешней статистикой.   Текущий депозит 13 204,65 Вложенные средства 15 000,00 Общая доходность -11,97 Результат без комиссии (Gross) -1 706,35 Результат общий (Net) -1 795,35 Всего сделок 30 Прибыльных сделок 6(20%) Убыточных сделок 24(80%) SHORT-сделок 12(40%) Прибыльных SHORT-сделок 3 (25%) LONG-сделок 18(60%) Прибыльных LONG-сделок 3 (17%) Средняя прибыльная сделка 391,97 Средняя убыточная сделка -172,80 Средняя сделка (математическое ожидание) -59,85 Максимальная прибыльная сделка 572,07 Максимальная убыточная сделка -513,30 Сумма прибыльных сделок 2 351,83 Сумма убыточных сделок -4 147,19 Максимальная серия прибыльных сделок 2 (1 057,58) Максимальная серия убыточных сделок 10 (-2 191,30) Максимальная прибыль в серии сделок 1 057,58 (2) Максимальный убыток в серии сделок -2 191,30 (10) Прибыльных дней 5(36%) Убыточных дней 9(64%) Всего дней 14 Текущая просадка 2 135,19 Абсолютная просадка 1 983,45 Максимальная просадка 2 323,29 Профит-фактор 0,57   Первое, что бросилось мне в глаза при анализе — количество сделок. В прошлом месяце было сделано 111 сделок, при конечном результате не отличающимся от этого месяца с количеством в 30 сделок. То есть, в этом месяце я, при тех же условиях, при, практически, том же денежном итоге испытал в ТРИ (!!!) раза меньше стрессовых ситуаций. Можно ли сказать, что качество моей торговли улучшилось? Определенно, да! Далеко ли до идеала? Как до Плутона!     Даже без подробного анализа графиков по статистике торгового метода на тот период, были отчетливо видны дни и периоды, в которые я торговал более благоприятно для своего счета.   Однажды, у меня состоялась полемика на этот счет. Спор касался того, что я не могу исключить из торговли понедельник, вторник и четверг только потому, что они находятся в красной зоне. Дескать, рынок может проявить себя в любой из этих дней, и потенциальная возможность будет просто упущена. Я абсолютно согласен с этой позицией. Но проблема анализа своей торговли стоит в другом:   Вы анализируете не рынок, а себя. Не то, что происходило в рынке в четверг, шестнадцатого, а то, что вы делали в рынке в четверг, шестнадцатого.   Поэтому рекомендация заключается не в том, чтобы исключить четверг и понедельник из торговли, а понаблюдать за собой. Почему именно эти дни в итоге убыточны для вас. В моем случае все заключалось в факторе загруженности. Так как у меня есть основная работа, я имею обязательства по ее выполнению. Вот и вся разгадка. В пятницу я имею возможность расслабиться на основной работе, потому что в течение недели большую часть расчетов и анализа выполнил. Посему, могу в полной мере заняться торговлей. Начало недели – работы много, загруженность высока и сил на торговлю не остается. В итоге, после распределения сил, картинка сложилась иначе.   И снова, стоит отметить, что картина по фильтрам дней недели улучшилась – «понедельник вышел в плюс». Остальные дни недели «умеренно красные». Но тут уже важно учитывать все моменты при анализе. С течением времени, распределив свои силы по дням недели, я начал добавлять новые инструменты торговли в свои операции и при тщательном анализе видно, что на большую выраженность убыточности среды отразилась убыточная сделка в одну из сред по фьючерсу на золото. Торговля по золоту вышла на доходный уровень, но статистика по средам осталась в красной зоне.     Продолжение следует…     С уважением, Статистика трейдера.

Marketstat_Service

Marketstat_Service

 

Всем трейдерам, прошедшим сложный путь от новичка до «быка» посвящается.

Всем трейдерам, прошедшим сложный путь от новичка до «быка» посвящается.       Солнце взошло. Я проснулся разбитым. Ведь нелегким задался вчерашний денек. Не в гулянье и пьянстве проблема зарыта. Просто был на вечерке на рынке скачок.   Помню, как я сидел и ладони потели. Котировки менялись и пот проступал. «Не бывает к ночи серьезных движений», — Когда-то по скайпу мне *** сказал.   Вышел я на пробежку — размяться, подумать. Почему так сложилось, что счет обнулен. Да и кости размять, весь день ведь на стуле Сидел, зарабатывал свой миллион.   Вот бегу и гляжу на людей, встреч идущих, Беззаботно бредут на работу к себе. Ведь не знают они о рынке насущном, Что не только животные — бык и медведь.   Вернулся домой, за свой сел компьютер - Ушедшего дня деяний тайник, Благо летопись есть своих действий маршрутов. Открыв маркетстат, я к экрану «прилип».   Ощущая стыдобу, за количество сделок, Разбираю я каждую, видя ошибки. Ведь не скальпер совсем, не умею так быстро Реагировать я на движения рынка.   Вот открыта была позиция в лонг, Вижу глупость закрытия в минус теперь. Четыра процента заработать бы смог, Мартынов с пути меня сбил, Тимофей.   На смартлабе увидев, сводку его, Сомневаться я начал в движении вверх. Закрыл по ноль пять, пожалел уж потом, Что не следовал я своей голове.   И Наташа когда-то и Силантьев Сергей, Говорили: «Не кисни и будь, как кремень. У каждого война своя лишь стратегия. Нет в трейдинге гуру и мастеров нет»   За полгода последних отчеты висят. Через фильтры программы пропускаю я их. «Это все бесполезно», — «знатоки» говорят, - «Не бывает повторов. Ты все удали»   Но вот, пропустил, поглядим, что у нас. За полгода ошибок набрался багаж Минус десять процентов «поймал» от Обамы, Его речи, видать, больно бьют по карману.   Вижу сделок убыточных стройненький ряд. Все закрыты по стопу, минус восемь процентов. Видно маленький стоп — пунктов сто пятьдесят. До двухсот бы поднять и повысить оценку.   Не выдержал счет и санкций Европы. Таблица убытков дает мне понять. Прикрыл я тогда путами… кхм… счет. Лишь они на плаву поддержали мой плот.   Для анализа рисков данных хватает. По пяти разным методам быстро пройдясь, Оптимальным размером мне Винс предлагает, Тридцать тысяч рублей лишь в сделки пускать.   Направленья позиций мне в голос твердят, Что медведя обличье мне стоит избрать. Не везет мне, когда на цене я пытаюсь, С рогами по графику ввысь улетать.   В общем, вижу теперь, где собаки зарыты. Корректирую к рынку свой я подход. На продажу поставлю машину, квартиру. На счет положу и на новый заход.   Вижу, как через год грею кости на пляже. И открыты все позы по Винсу и в шорт. По телятине смачно икринки размажу. Запивая все это красным вином.   Подарю Тимофею три красных феррари. Оплачу на полвека сайт маркетстат. *** мне скажет, широко улыбаясь: «Я рад, что учил тебя… искренне рад»   с уважением, Статистика трейдера

Marketstat_Service

Marketstat_Service

 

Секрет успеха или как зарабатывать в трейдинге

Отдельный человек — неразрешимая загадка, но как часть массы он превращается в математическую достоверность. Например, вы нипочем не сможете сказать, что будет делать тот или иной человек, но с точностью можете предречь, чем займется тот или иной процент населения. Индивидуальности разнятся, но доли остаются постоянными. Так утверждает статистика. сэр Артур Конан Дойл     «Знаете, что примечательно в этом списке? Из 75 человек целых 14 — это американцы, родившиеся с разницей в девять лет в середине XIX в. Задумайтесь на минуту. Начав с Клеопатры и прочих древнеегипетских фараонов, историки прочесали все уголки земного шара, не пропуская ни одного года человеческой истории. В результате почти 20 % имен принадлежат к одному и тому же поколению одной и той же страны» (цитата «Гении и аутсайдеры» М. Гладуэлл 54 стр.)   Недавнее известие о том, как один мой старый знакомый неожиданно разбогател, заставило меня задуматься о тех вещах, о которых я давно уж перестал думать. Если учесть то, что этот товарищ проработал всю жизнь официантом, а на сегодняшний день ему немногим более тридцати, то сложно не согласиться со сложностью восприятия его обогащения. А обогащение, собственно говоря, заключается в появлении четырехкомнатной квартиры в элитном районе столицы. Большинство, не знакомых с моими публикациями в блоге, подумают, что я хочу сказать, что он обогатился за счет торговли ценными бумагами, и будут не правы. Однако, его случай навлекает на мысли, которые я пытался раскрыть в одной из своих старых статей. Еще в детстве, отец мне говорил: «Неважно, какую профессию ты выберешь, и чем будешь заниматься в будущем. Важно как ты будешь это делать. Потому что есть разница между инженером в НИИ и инженером в General Electric. Вроде бы оба инженеры, но один «живет на Манхеттене», а другой в коммуналке» Да, мой отец был горазд на примеры, но суть его слов была всегда понятна. Вот и в случае с моим старым знакомым сложилось так, что он был официантом в заведении республиканского значения (если можно так выразиться), то есть в этом заведении обедали лица, занимающие высокие посты. Вот и сложилось так, что обслуживая один из банкетов такой персоны, он получил в подарок от виновника торжества приличную сумму чаевых и квартиру. Думаю незачем говорить о сказочности такого события, но, тем не менее, оно имело место быть. Таким образом, услышав о невероятном везении своего товарища, мне вспомнилась книга, «обработанная» мной от корки до корки в прошлом году – «Гении и аутсайдеры» Малкольма Глаудэлла (кому интересно, есть в PDF формате, могу дать почитать). В своем труде г-н Гладуэлл описывает феномен удачи. Очень доступно и интересно доносит тот факт, что не все в жизни зависит от умений и навыков. Вы просто могли родиться не в то время и не в том месте, как бы это фатально не звучало. Многие из захватывающих историй о невероятном обогащении человека обязательно связано с определенными условиями, в которых он «варился». Всем известный Стив Джобс, воодушевляющий своей историей, построивший крупнейшую компанию, которая уже вошла в историю, родился в Маунтин-Вью в штате Калифорния, южнее Сан-Франциско, самого сердца Кремниевой долины. Джобс рос, вдыхая запах того самого бизнеса, в котором так преуспеет. Очевидно, что родился бы Стив в Подмосковье, его будущее основателя Apple Computer, было бы под большим сомнением. Но ведь именно Стив стал той исторической фигурой, а не его сосед или сосед его соседа, несмотря на аналогичное географическое положение. Здесь вступает в силу второе условие успешного человека – интерес. Или увлеченность, как Вам угодно. Думается, что увлеченность даже более подходящее слово в данном случае, ибо интерес, на мой взгляд – нечто временное. Ведь, уже описанный мной Стив Джобс провел все детство и юношество, разгуливая по блошиным рынкам Маунтин-Вью, где любители техники продавали всевозможные запчасти, а так же не редко посещал вечерние собрания специалистов Hewlett-Packard. В этот раздел успешного человека можно отнести тысячи и тысячи поговорок и пословиц – «найди работу по душе и больше никогда не работай», «лучшая работа – это оплачиваемое хобби» и так далее. То есть вторая составляющая – увлеченность, интерес, желание. Третье и, наверное, самое ценное условие, без которого предыдущие два не имели бы успеха – трудолюбие, дисциплина. В разных источниках я наблюдал разные цифры о проценте успешных трейдеров, но диапазон варьируется от 2 до 10% всех начинающих, добиваются каких-то финансовых результатов. Если учесть, что в эти проценты входят совершенно разные люди, то можно сделать вывод, что их объединяет не профессия и не склад ума, не социальное положение и образование, а нечто иное. И это нечто – есть дисциплина и трудолюбие. Как бы парадоксально не звучало, но судьба новичка, пришедшего в торговлю за деньгами – предрешена. Казалось бы, а ради чего еще можно прийти в то место, где все пропитано запахом денег? Для каждого человека ответ собственный. Вариантов много, но ответ для себя должен найти каждый сам. Ну а что сложного в том, чтобы посидеть, подумать и найти этот ответ? Все просто, сложность в том, что для новичка время мчится, пока он сидит и бесполезно раздумывает над такими глупостями, там – на рынке кто-то вместо него заработал «стотыщмильонов». В потоке информации, новичок каждый день видит как много всего он упустил, сколько «ЕГО» денег ушли к кому-то другому. Все это описание человека, который не добьется от трейдинга ничего, кроме седины и тахикардии. Есть и другая половина новичков, более осторожных. Это те люди, которые прежде чем сесть на лошадь, 10 раз переспросят и прислушаются к инструктору. Те, кто привык, что есть определенный алгоритм действий, который позволит им сразу добиться успеха, но как мы уже убедились, не все зависит от этого. Для начала, стоит отметить, что трудолюбие и дисциплина в трейдинге – не то, что принято считать на другой работе. Трудолюбие в трейдинге – это не тысяча сделок в день. Скорее наоборот – это минимум сделок, но тщательно подобранных. Тщательно подготовленных. И здесь новички делятся на две категории. Есть новички, которые готовы и могут себе позволить платить за обучение дисциплине и трудолюбию. Кто-то готов платить больше, кто-то меньше. Кто-то платит, непосредственно, наставнику, который поглаживая длинную седую бороду бьет палкой по рукам, когда новичок делает вещи, несовместимые с дисциплинированным трейдингом. Кто-то платить не готов и хочет научить себя сам. И если первая категория страдает меньше, как финансово, так и морально (ведь в случае неудачи собственное Эго не страдает), то вторая категория просто тонет в океане методик. По одной простой причине – они ждут результата в кратчайшие сроки – хотя все методики работают. Специфика рынка такова, что результат одной сделки случаен; результат десяти сделок – случаен; но результат сотни сделок – уже статистически достоверен. И лишь по результатам бОльшего количества сделок, можно делать выводы об эффективности метода. Таким образом:   -Удача; -Интерес; -Дисциплина.   Удача – не зависит от нас. Интерес уже есть, раз вы читаете эту статью. Вопрос в дисциплине. Чтобы научиться самодисциплине, необходимо руководствоваться одним принципом – «Всё, что видишь. Всё, что слышишь. Всё, что чувствуешь» Только зная врагов своей дисциплины можно бороться с ними. Наблюдение за собой, наблюдение за своими торговыми действиями, за позициями и рынком позволит знать свои сильные и слабые стороны. Ну и кому как не трейдерам знать о том, что наблюдения, не записанные на бумаге – не имеют никакого будущего. Ежедневно трейдер сталкивается с таким безумным потоком информации, что обратив внимание во время торгового дня на то, что во время торговли ему помешал включенный плеер, на следующий день он забудет об этом, если не сделает об этом запись и не прочитает об этом на следующий день. Враг у трейдера один – сам трейдер и справится ли он со своим врагом, зависит лишь от него самого. А врага нужно изучать…     С уважением, «Статистика трейдера»

Marketstat_Service

Marketstat_Service

 

Как управлять своими деньгами?

Метод фиксированной пропорции Р. Джонса.   Подтверждаю свои предположения. Первое: математика — природы. Второе: всё, что нас окружает можно представить и понять с помощью чисел. Третье: если числа любой системы поставить в график, возникает система. (с) Фильм «Пи»   Далеко не одному автору принадлежит утверждение, что вся суть биржевой игры сводится к игре с числами. Абсолютно не важно, ведутся ли операции с фьючерсами на кукурузу или акциями нефтяной компании. Вся игра заключается в сокращении убытков и увеличении прибылей, и лишь эмоциональная составляющая мешает не путать слова в данном постулате. Не претендуя на истинность в последней инстанции, могу отметить, что все торговые системы, с которыми я имел радость ознакомиться за свою скромную карьеру «человека, знакомящегося с торговыми системами» работают. Проблема в том, что работают они лишь при тех условиях, которые ими предусмотрены. Но на рынке ситуаций такое бесчисленное множество, что всех переменных не учесть. Таким образом, отличаются системы лишь тем, насколько в них предусмотрено отсутствие заданного условия на рынке. Говоря простым языком, насколько грамотно налажен риск-менеджмент. Возьмем, к примеру, всеми известного «Аллигатора Вильямса». Трендовый индикатор, который рекомендует открывать позицию, когда линии, составляющие индикатор начинают расходиться. Каждый, кто когда-либо пробовал использовать данный индикатор (впрочем, как и абсолютно любой другой), знает, что не всякое, казалось бы «раскрытие пасти», является началом тренда. В 70% случаев, спустя несколько свечей, линии сходятся и продолжают боковое движение (а то и противоположное). Естественно, для того, чтобы научиться определять верный сигнал от ложного, требуются годы практики и наблюдения за поведением цены. Но как остаться на плаву в течение этих лет? Сам Вильямс дает инструкцию к пользованию «Аллигатором», которая заключается в своеобразном контроле рисков. Необходимо ставить стоп-ордер в районе синей линии баланса, или за предыдущим фракталом, или на один пункт второй свечи, составляющей предыдущий фрактал. Все эти меры необходимы не только для контроля убытков, пока серия ложных сигналов не перейдет в один верный, но и для наращивания прибыли, пока верный сигнал не сменится на следующий ложный. Собственно говоря, это лишь система, которая рекомендует где выставлять стоп-ордера. Просторы интернета заполнены различными системами. Также есть трейдеры, которые, категорически против выставления стопов. Но сути обсуждаемой темы это не меняет. Рано или поздно и тем и другим приходится закрывать позицию и как утверждают профессионалы - лучше закрывать ее по запланированным ценам, нежели ждать тотальной аннигиляции счета. Итак, Ральф Винс, Райан Джонс, Нассим Талеб и многие другие утверждают, что самое важное в биржевой игре – умение считать. Я отношу себя к той категории лиц, которые абсолютно согласны с этим. Тем более, что знаний высшей математики и математического анализа не требуется. Достаточно знакомства со школьной арифметикой. Как мы уже обсуждали однажды, вероятность прибыльного/убыточного исхода любой отдельной сделки стремится к единице (то есть к соотношению 50/50). «Естественно конечный баланс счета зависит от того, как часто были убыточные и прибыльные сделки», - скажет новичок. И будет не прав. Конечный результат зависит от того, насколько прибыльными были прибыльные сделки, и насколько убыточными – убыточные. Говоря непосредственно о риск- или мани-менеджменте, следует отметить, что методов управления рисками большое множество и, как и торговые стратегии, они сугубо индивидуальны. Более того, каждый трейдер не только подбирает для себя наиболее комфортный метод, но и дорабатывает его, исходя из своих убеждений. Профессионалы постарались помочь новичкам, подробно разъяснив свои методы, мы в свою очередь постарались облегчить выбор между разными стратегиями.   Метод фиксированной пропорции Райана Джонса, одна из разновидностей антимартингейла. Суть метода во введении определенной величины, по достижении которой трейдер переходит к увеличению торгуемого объема на заданное количество лотов. То есть, говоря проще, допустим дельта (именно так называется эта величина) установлена в размере 500 у.е. При получении прибыли на один лот в размере 500 у.е., мы можем наращивать объем еще на один лот. Следующее наращивание объема ожидает трейдера при достижении 500 у.е. на каждый торгуемый лот, в данном случае 1000 у.е. и так далее.   Преимущество данной стратегии на лицо. При соблюдении всех условий, прибыль наращивается в геометрической прогрессии. При этом агрессивность торговли зависит от выставленной дельты. Очевидно, что при маленькой дельте, объем будет наращиваться намного быстрее, чем при большой. Тут, опять же, следует исходить из намерений и умений трейдера. Я рекомендую придерживаться более консервативных методов. Горячая голова еще никому не приносила стабильной пользы. Есть у данной стратегии и свои нюансы:   - при определении дельты для своего счета, необходимо учитывать стоимость лота. То есть, в случае если лот стоит 1000 у.е., дельта определена в 500 у.е. и размер счета – 1000 у.е., при достижении дельты, трейдер просто не сможет увеличить объем на 1 лот. Поэтому необходимо исходить из размера счета и стоимости одного лота, торгуемого инструмента.   - сокращение убытков идет намного быстрее, чем наращивание прибыли, что позволяет сохранять прибыль, но при условии длительной серии убыточных сделок, выход из просадки будет достаточно длительным, потому что объем торгуемого инструмента, по достижении убыточной сделки, моментально сокращается до минимума. [ATTACH]2403[/ATTACH] На графике сравнения метода фиксированной суммы и метода фиксированной пропорции, наблюдается серьезное преимущество второго, при заданных условиях. Да, я постоянно слышу: «Это история, и смысла, анализировать историю, нет. Потому что она не повторится» Но данный анализ направлен на определение наиболее комфортного метода управления капиталом для заданного метода торговли. И при всем при этом, я не устаю повторять, что моя философия направлена не на анализ рынка, а на анализ себя и своих действий. А человек, в свою очередь, такое создание, который склонен к тому, чтобы повторять и повторять свои ошибки. И лишь методом тщательного анализа и выявления этих ошибок, от них можно избавиться и усовершенствовать систему. Обратив внимание на разницу в графиках двух методов, стоит обратить на то, что в моменте, метод Р. Джонса позволил нарастить объем до 60 контрактов, а также увеличить счет в почти два раза, по сравнению с методом фиксированной суммы.   [ATTACH]2404[/ATTACH]   С другой стороны, при применении другой торговой стратегии, данный метод управления рисками работает хуже, в силу своей особенности, сбрасывать объем на минимум при первой же убыточной сделке.   [ATTACH]2405[/ATTACH]   Но и это не значит, что метод будет проигрывать всегда. При анализе данной торговли, мы можем наблюдать то, что при первых сделках, два метода идут практически «ноздря в ноздрю», и метод Р. Джонса в моментах проигрывал по доходности. Но при достижении серии прибыльных сделок, доходность резко возросла. И не смотря на смены прибыльных и убыточных сделок, доход от рассматриваемого метода превысил доходность метода фиксированной суммы, почти в два раза. [ATTACH]2406[/ATTACH] Также метод работает и на других рынках. В силу особенности рынка Форекс, единица объема при достижении дельты, может указываться делимым лотом. В заключении, стоит отметить, что определить, подходит ли Вам данная методика, как и любая другая, Вы можете, лишь попробовав ее, на своем счету. Выбрать, с какой методики начать, поможет сервис «Статистика трейдера», путем анализа Ваших сделок. Ну а я, в свою очередь, всегда рекомендую лишь одно – всегда, начиная вносить новшества в свою торговлю, сокращайте торгуемый объем до минимального лота, иначе ноль на балансе обеспечен.   С уважением, «Статистика трейдера»

Marketstat_Service

Marketstat_Service

 

Статистика и трейдеры новички.

Говорят, что числа правят миром. Нет, они только показывают, как правят миром.   Иоганн Вольфганг фон Гёте   Статистические методы анализа торговой системы. Вот так замысловато и сложно звучит невероятно простая в понимании вещь. Большая часть новичков в трейдинге, буквально, жадно бросаются на каждую ссылку, на каждую книгу и на каждую статью, в которой бы использовались слова – «трейдинг», «уникальный», «заработать», «больше никто». Не стоит строго судить их за это. Во-первых, они сами будут осуждать себя за эти действия со временем, по причине осознания бесполезности этого действия, ну или же по причине разочарования во всем, что связано с торговлей на финансовых рынках. Во-вторых, люди так устроены. Подобно сороке бросаться на все блестящее и думать при этом, что эта «блестяшка» самая лучшая, и есть только у меня. С другой стороны, в трейдинге великое множество людей, чьи образования далеки от экономики и математики. И лишь с многолетним опытом и чередой глубоких депрессий, заглушаемых антидепрессентами, алкоголем и другими разрушающими вещами (у кого как), приходит осознание, что ничего выдумывать не надо. Что совершенно не обязательно просиживать штаны за чтением сотен тысяч книг, посвященных трейдингу, математике, теории игр, психологии толпы и так далее, далее и далее. У каждого новичка есть мнение, что профессионал никогда не поделится с ним своим секретом отбирания денег на рынках. «Ведь, если бы я знал, как точно зарабатывать на бирже, то я точно не сказал бы никому. Зачем мне кому-то говорить. А если бы и говорил, то не правду. Больше заработать успею», - так и рассуждает большая часть новичков. На самом деле, на ум приходит лишь фраза из песни: «Секрет? Какой еще секрет? Секрета никакого нет». Книги по трейдингу имеют общую структуру и по большому счету гласят об одних и тех же вещах. Инструменты анализа с годами не изменились. Все те же фундаментальный и технический анализ. Причем зарабатывают как приверженцы первого, так и приверженцы второго. Хоть они и расположены, по каким-то неведомым причинам по разным сторонам баррикад. А происходит все следующим образом. Новичок узнает, что есть такая «штука» - рынок. Скорей всего, первым, что он узнает – это Форекс. И он узнает, что он просто открывает счет, покупает микролот торгового инструмента (евродоллар, как ему сказали самая прибыльная пара) и все…с этого момента он лишь думает, как ему называть яхту, в честь дедушки или в честь евродоллара. И когда выясняется, что не все так просто, наступает эпопея поиска секрета. И все делается быстро, на скорую руку, сотня сайтов в день, четыре книги в неделю…а все потому что яхта уже обведена кружочком в каталоге «Мир яхт». И лишь те, пресловутые 2 процента новичков бросают это все и прислушиваются к тому, что говорили им с самого начала, остальные же уходят, чувствуя себя обманутыми. Так почему так происходит? Откуда эта спешка? Рынок рекламируется, как легкий способ проживать удивительную жизнь человека, прикуривающего банкнотами. И когда «сливается» первый депозит, большинство думает, что, что-то делает не так, а точнее, что ВСЕ делает не так, и вместо того, чтобы продолжить в изначально указанном пути с небольшой коррекцией, начинают кардинально менять подход. Таким образом, те, кто прошел курс технического анализа бросают это дело и начинают изучать фундаментальный (потому что аноним, в комментариях на сайте, написал: « ваш тех. анализ. Я на фундаментале 200% в год делаю»). А те, кто торговал используя «аллигатора» и фракталы, переходят на свечи Ренко и лунные сутки. И действия большинства новичков мне напоминают действия первобытных людей.   [ATTACH]2394[/ATTACH]   Хотя даже в этом сравнении, новичок уступает первобытному человеку в сообразительности. Первобытный человек, ходил на охоту с одним оружием, которым он владел в совершенстве. Новичок, обвешивает себя десятками индикаторов, инструментов анализа и пятью мониторами, думая, что именно это залог к успеху. Хотя это лишь подражание, пантомима на профессионалов. Итак, что же нам говорят в общих чертах профессионалы:   - дисциплина (подразумевается строгое следование выработанным правилам), - управление рисками (не тратить в сделках больше, чем установленный лимит), - не делать того, чего не знаешь, а если очень хочется, то очень осторожно, с максимально минимальными затратами, - анализировать свои действия (собственно необходимы для первого пункта).   Как бы это удивительно не звучало, но следуя этим четырем правилам можно достигнуть многого. Хотя бы осознания того, что профессионалы действительно готовы делиться своими стратегиями, потому что лишь единицы поймут суть их подхода. Каким бы хаотичным рынок не был, у трейдера всегда должен быть порядок. Когда мне говорят: «Я не веду журнал сделок, потому что все это история и уже не повторится», - мне хочется взять этого человека за плечи и хорошенько потрясти, потому что он не понимает, что говорит. Речь ведь идет не о техническом анализе, о котором популярно говорить выше процитированные слова. Речь идет о самоанализе. О тех вещах, которые повторяет человек ежедневно в своей торговле. О тех ошибках, которые стоит убрать, и о тех победах, которые стоит приумножать. Я не зря выбрал именно эти слова в эпиграфе к статье. Мы ведем анализ журнала своих сделок для того, чтобы четко понимать – КАК МЫ ТОРГУЕМ. В следующей статье мы обсудим метод управления капиталом – фиксировано-пропорциональный метод Райана Джонса   [ATTACH]2395[/ATTACH]   Методов управления капиталом множество. В сервисе «Статистика трейдера» реализованы несколько, наиболее распространенных методов. При помощи анализа данных по вашей торговле, вы сможете увидеть, какой из методов будет для вас наиболее оптимальным, и позволит более осторожно и эффективно использовать свои вложения в торговые инструменты. И не мчаться в поисках секрета, который поможет зарабатывать миллионы торгуя на финансовых рынках.   С уважением, Статистика трейдера.

Marketstat_Service

Marketstat_Service

 

Статистика и трейдеры новички.

Говорят, что числа правят миром. Нет, они только показывают, как правят миром.   Иоганн Вольфганг фон Гёте   Статистические методы анализа торговой системы. Вот так замысловато и сложно звучит невероятно простая в понимании вещь. Большая часть новичков в трейдинге, буквально, жадно бросаются на каждую ссылку, на каждую книгу и на каждую статью, в которой бы использовались слова – «трейдинг», «уникальный», «заработать», «больше никто». Не стоит строго судить их за это. Во-первых, они сами будут осуждать себя за эти действия со временем, по причине осознания бесполезности этого действия, ну или же по причине разочарования во всем, что связано с торговлей на финансовых рынках. Во-вторых, люди так устроены. Подобно сороке бросаться на все блестящее и думать при этом, что эта «блестяшка» самая лучшая, и есть только у меня. С другой стороны, в трейдинге великое множество людей, чьи образования далеки от экономики и математики. И лишь с многолетним опытом и чередой глубоких депрессий, заглушаемых антидепрессентами, алкоголем и другими разрушающими вещами (у кого как), приходит осознание, что ничего выдумывать не надо. Что совершенно не обязательно просиживать штаны за чтением сотен тысяч книг, посвященных трейдингу, математике, теории игр, психологии толпы и так далее, далее и далее. У каждого новичка есть мнение, что профессионал никогда не поделится с ним своим секретом отбирания денег на рынках. «Ведь, если бы я знал, как точно зарабатывать на бирже, то я точно не сказал бы никому. Зачем мне кому-то говорить. А если бы и говорил, то не правду. Больше заработать успею», - так и рассуждает большая часть новичков. На самом деле, на ум приходит лишь фраза из песни: «Секрет? Какой еще секрет? Секрета никакого нет». Книги по трейдингу имеют общую структуру и по большому счету гласят об одних и тех же вещах. Инструменты анализа с годами не изменились. Все те же фундаментальный и технический анализ. Причем зарабатывают как приверженцы первого, так и приверженцы второго. Хоть они и расположены, по каким-то неведомым причинам по разным сторонам баррикад. А происходит все следующим образом. Новичок узнает, что есть такая «штука» - рынок. Скорей всего, первым, что он узнает – это Форекс. И он узнает, что он просто открывает счет, покупает микролот торгового инструмента (евродоллар, как ему сказали самая прибыльная пара) и все…с этого момента он лишь думает, как ему называть яхту, в честь дедушки или в честь евродоллара. И когда выясняется, что не все так просто, наступает эпопея поиска секрета. И все делается быстро, на скорую руку, сотня сайтов в день, четыре книги в неделю…а все потому что яхта уже обведена кружочком в каталоге «Мир яхт». И лишь те, пресловутые 2 процента новичков бросают это все и прислушиваются к тому, что говорили им с самого начала, остальные же уходят, чувствуя себя обманутыми. Так почему так происходит? Откуда эта спешка? Рынок рекламируется, как легкий способ проживать удивительную жизнь человека, прикуривающего банкнотами. И когда «сливается» первый депозит, большинство думает, что, что-то делает не так, а точнее, что ВСЕ делает не так, и вместо того, чтобы продолжить в изначально указанном пути с небольшой коррекцией, начинают кардинально менять подход. Таким образом, те, кто прошел курс технического анализа бросают это дело и начинают изучать фундаментальный (потому что аноним, в комментариях на сайте, написал: « ваш тех. анализ. Я на фундаментале 200% в год делаю»). А те, кто торговал используя «аллигатора» и фракталы, переходят на свечи Ренко и лунные сутки. И действия большинства новичков мне напоминают действия первобытных людей. [ATTACH]2390[/ATTACH]   Хотя даже в этом сравнении, новичок уступает первобытному человеку в сообразительности. Первобытный человек, ходил на охоту с одним оружием, которым он владел в совершенстве. Новичок, обвешивает себя десятками индикаторов, инструментов анализа и пятью мониторами, думая, что именно это залог к успеху. Хотя это лишь подражание, пантомима на профессионалов. Итак, что же нам говорят в общих чертах профессионалы:   - дисциплина (подразумевается строгое следование выработанным правилам), - управление рисками (не тратить в сделках больше, чем установленный лимит), - не делать того, чего не знаешь, а если очень хочется, то очень осторожно, с максимально минимальными затратами, - анализировать свои действия (собственно необходимы для первого пункта).   Как бы это удивительно не звучало, но следуя этим четырем правилам можно достигнуть многого. Хотя бы осознания того, что профессионалы действительно готовы делиться своими стратегиями, потому что лишь единицы поймут суть их подхода. Каким бы хаотичным рынок не был, у трейдера всегда должен быть порядок. Когда мне говорят: «Я не веду журнал сделок, потому что все это история и уже не повторится», - мне хочется взять этого человека за плечи и хорошенько потрясти, потому что он не понимает, что говорит. Речь ведь идет не о техническом анализе, о котором популярно говорить выше процитированные слова. Речь идет о самоанализе. О тех вещах, которые повторяет человек ежедневно в своей торговле. О тех ошибках, которые стоит убрать, и о тех победах, которые стоит приумножать. Я не зря выбрал именно эти слова в эпиграфе к статье. Мы ведем анализ журнала своих сделок для того, чтобы четко понимать – КАК МЫ ТОРГУЕМ. В следующей статье мы обсудим метод управления капиталом – фиксировано-пропорциональный метод Райана Джонса   [ATTACH]2391[/ATTACH]   Методов управления капиталом множество. В сервисе «Статистика трейдера» реализованы несколько, наиболее распространенных методов. При помощи анализа данных по вашей торговле, вы сможете увидеть, какой из методов будет для вас наиболее оптимальным, и позволит более осторожно и эффективно использовать свои вложения в торговые инструменты. И не мчаться в поисках секрета, который поможет зарабатывать миллионы торгуя на финансовых рынках.   С уважением, Статистика трейдера.

Marketstat_Service

Marketstat_Service

 

Метод фиксированного процента

Метод фиксированного процента   Все хорошие ораторы начинали как плохие ораторы.   Ральф Уолдо Эмерсон   Обращали ли Вы внимание на то, что чувствуете в тот момент, когда наблюдаете за котировками своего инструмента? Ведь даже такая мелочь, как трепет в груди, может свидетельствовать, что Вам еще далеко до профессионального отношения к трейдингу. Не помню точную формулировку и автора, приходящих на ум слов: «Профессионал – тот человек, которому уже не нужно думать. Он просто делает». Эти слова можно отнести к абсолютно любой деятельности. Но Вы не можете не согласиться, что прежде чем «перестать думать» и просто делать, нужно очень много сделать и об очень многом подумать. Какими инструментами, на каких рынках, какие стратегии, какие риски, каким способом…Ведь это лишь базовые вопросы, о которых приходится серьезно думать. Уже на этом этапе можно упустить свою тропинку через дремучий лес информационного хлама. Наряду с торговой стратегией, метод управления рисками играет вторую, а в случае отсутствия грамотной торговли, и первую роль в деятельности трейдера. Как и торговых методов, методов управления риском множество. И если торговый метод, в любом случае, выработается только с опытом, со временем, то метод управления капиталом поможет сначала сохранить, а потом и приумножить вложенный в торговлю капитал. Сколько шишек набили профессионалы, прежде, чем стать таковыми. Сколько шишек набьют новички, прежде чем придет понимание. В таких случаях, я всегда рекомендую новичкам, найти для себя верный метод управления капиталом, который не позволил бы им «растратить» депозит впустую, пока торговая стратегия не будет выработана. Мы уже рассмотрели несколько вариантов методик управления капиталом. Каждый может решить для себя, какая из них ему подойдет. Но я без предварительного анализа и тестирования этого бы не советовал. Метод фиксированного процента используется гораздо чаще, чем все остальные. В силу своей простоты, плавности, и возможности реинвестирования. Суть метода понятна из названия. Трейдером определяется наиболее комфортный, как с психологической, так и с финансовой точки зрения, процентный размер риска, который используется в торговле постоянно, независимо от движений на счету. Таким образом, при депозите 10 000 и риске 10%, трейдер должен будет открывать такие сделки, в которых он будет рисковать лишь 10 % от депозита, то есть 1 000. Самое интересное наступает после изменений по счету. В случае прибыли по счету, например 10 500. Дальнейший риск будет рассчитываться исходя из новой суммы депозита, то есть 1 050. Аналогично при убытке – размер депозита 9 000, риск 900. Преимущество данного метода заключается в возможности реинвестирования прибыли. Чем больше будет расти депозит – тем больше он будет расти (прошу прощения за тавтологию). При этом, в случае убыточной серии, риски будут уменьшаться, позволяя использовать депозит намного дольше, чем в других, более высокорисковых стратегиях. Недостаток заключается в преимуществе. Как и во всех стратегиях, в которых риск уменьшается вместе с убыточными сериями сделок – «выход» из просадки занимает больше времени, чем «вход». То есть заработать в пунктах, придется больше, потому что финансы будут задействованы в меньшем количестве, чем в предшествующей убыточной серии. Рассмотрим торговые стратегии и применение к ним метода фиксированного процента пользователей сервиса «Статистика трейдера».   [ATTACH]2221[/ATTACH]   В данном случае метод фиксированного процента уступает по доходности методу фиксированной суммы. Очевидно, что такая картина сложилась в силу того, что размер фиксированного процента – 10 %. При условной стоимости контракта 10 000, на следующий уровень доходность сможет перейти лишь по достижении достаточной суммы для ввода в торговлю второго контракта. Получается, что при депозите 75 000, 10% составляет 7500, а эта сумма недостаточна для покупки и одного контракта, соответственно при текущем фиксированном проценте, второй контракт будет доступен лишь при достижении размера депозита 200 000. В свою очередь, график черного цвета, показывает, что при фиксированном риске и неизменном объеме – 2 контракта – доходность будет выигрывать у рассматриваемого метода. Но при изменении некоторых входных данных, мы получаем следующую картину.   [ATTACH]2222[/ATTACH]   При тех же входных параметрах и фиксированном проценте – 20%, картина меняется в пользу доходности метода фиксированного процента. Сразу же изменилась картина и на графике объем. Вместе с ростом доходности, растет и объем в сделках. Безусловно, только Вам решать каков оптимальный размер процента для Вашей торговой стратегии. На мой взгляд, 20% слишком высокий риск. При этом, мы можем видеть, что при неизменных условиях, при наличии грамотной торговой стратегии, метод управления капиталом может сильно изменить конечный баланс торгового счета.   [ATTACH]2223[/ATTACH]   Здесь стоит обратить внимание на правую часть графика. При наступлении серии прибыльных сделок, депозит круто «ускоряет» свой рост. Это преимущество рассматриваемой стратегии, которое делает ее лучше многих. В то время, когда на «черном графике» мы видим неизменный объем и плавный рост на серии прибыльных сделок, на графике метода фиксированного процента наращивается объем (согласно используемого процентного риска), что и ведет к большему приросту на счету.   [ATTACH]2224[/ATTACH] [ATTACH]2225[/ATTACH]   В июле, у рассматриваемого трейдера была серьезная просадка на счету. Проанализировав сделки за июль можно с уверенностью сказать, что проблема была в методе управления рисками. На имеющемся графике мы видим, что даже при методе фиксированной суммы, совершенные сделки не привели бы к такой просадке. А при грамотном подходе и использовании метода фиксированного процента, можно было достичь 150% доходности.   [ATTACH]2226[/ATTACH]   Аналогичная ситуация у этого графика. Трейдер, торговавший акциями компании Harley-Davidson, имел крайне скудную доходность по этому инструменту. Это видно на графике метода фиксированной суммы. При торговле тремя лотами и неизменном торговом подходе угол роста сильно уступает росту «синего графика», на котором виден и серьезный рост торгуемых объемов. Как я уже говорил выше, большое значение имеет то, насколько комфортно трейдер будет чувствовать себя при наращивании торгуемого объема. Кому-то легко торговать десятью лотами, а кому-то и тысячью. Но в этом случае, я бы посоветовал еще раз прочитать эпиграф к этой статье.   Вариантов рассмотрения много. При небольшом изменении входных данных картина может измениться неожиданным образом. Задумывались ли Вы о том, что для Вас может оказаться лучшим выбором? Нет предела самосовершенствованию.   С уважением, «Статистика трейдера»

Marketstat_Service

Marketstat_Service

 

А Вам подходит антимартингейл?

Антимартингейл.   Любители состязаются друг с другом, профессионал – сам с собой. Анатоль Ким.   [ATTACH]2194[/ATTACH]   Довольно часто начинающий трейдер натыкается на понятие управление риском, блуждая в бескрайних степях интернета. Одни пропускают эту информацию мимо взора, оправдывая это тем, что еще не пришло время задумываться об этом, пока не научусь торговать, другие решают уделить время на разбирательство с вопросом – что такое управление риском. С этого момента вторые перестают быть начинающими трейдерами. На мой взгляд, трейдер – это финансовый управляющий. Человек, который должен знать, как распорядиться деньгами, чтобы не только не потерять, но и приобрести. Ну а какой же управляющий не знает своих рисков и не контролирует их. Загвоздка кроется в том, что методов управления рисками в торговле на бирже достаточно много, чтобы отбить все желание касаться этой темы и сидеть, преспокойно поглядывая на скачущую цену, выискивая, где бы заскочить в позицию, каким-нибудь объемом (да чтобы нервы пощекотало). К счастью, среди тонн полезной информации существует сервис, способный помочь в выборе стратегии управления рисками. Безусловно, использование одной лишь стратегии будет до смешного мало, чтобы правильно управлять торговой позицией. Но! Чтобы научиться писать портрет, нужно сначала научиться писать натюрморт. Чтобы определить свою собственную стратегию, наиболее удобную по рискам и темпераменту, необходимо хотя бы догадываться о том, какая бы подошла Вам более остальных. Ведь по сути, чтобы заработать денег торговлей на бирже:   - надо принимать огромные риски и торговать редко; - надо принимать умеренные риски и торговать чаще;   Все остальное – чаще приводит к убыткам, нежели к прибыли. И для тех, кто пока не может похвастаться большим опытом и знаниями, рекомендуется выбрать для себя, оптимальный вариант. В предыдущей публикации мы говорили о том, что в сервисе «Статистика трейдера» успешно реализован анализ торговли с точки зрения управления рисками. Доступен целый перечень методов управления, пропустив через которые данный по своей торговле, Вы сможете увидеть, какой бы подошел Вам. Сегодня мы говорим о так называемом антимартингейле. Из названия очевидно, что суть метода противоположна методу мартингейла, рассмотренному в предыдущей статье. Метод более близок к большинству широко используемых методов, в первую очередь тем, что прибыльная позиция позволяет увеличивать риски. В отличие от мартингейла, обратный ему метод не имеет столь глубоких просадок в случае убыточной серии. Напротив, серия убыточных сделок, будет иметь более сглаженное и плавное снижение на графике доходности. Говоря простым и скорее глупым языком – стратегия основана на фразе: «А я в ударе». То есть в случае прибыльной сделки, необходимо увеличить риск в следующей сделке (как раз видимо рассчитывая на ту самую фразу) и увеличивать до тех пор, пока серия не прекратится, ну или естественным образом взыграет жадность и здравый смысл (вечно в ударе быть невозможно). В обратном же случае, что, кстати говоря, меня устраивает, необходимо вернуться к первоначальному, минимальному лоту. Минус стратегии очевиден – в случае убытка, «отбить» его сложнее, чем в стратегии мартингейла, потому что возвращаемся мы к минимальному лоту, соответственно в пунктах, заработать придется больше. Но, как я уже говорил, стратегия применима, работает и является серьезным оружием в руках серьезного трейдера. Безусловно, преимущество антимартингейла необходимо оценивать. В силу индивидуальности подходов к торговле каждого трейдера, подбор стратегии управления капиталом должен быть тоже индивидуальным. Наш пользователь торговал фьючерсом на нефть. Обратите внимание на графический анализ его торговли.   [ATTACH]2195[/ATTACH]   Видно, что на основании анализа мартовских сделок, антимартингейл показал себя очень хорошо, по сравнению с фиксированной суммой риска. Хочу обратить Ваше внимание на места просадок. Как раз тот момент, что привлекает меня в данной стратегии. В отличие от фиксированной суммы, антимартингейл «сглаживает» места убыточных серий.   [ATTACH]2196[/ATTACH] [ATTACH]2197[/ATTACH]   Июнь для анализируемого трейдера выдался неудачным. В строке ниже, указан реальный результат торговли в июне. На анализируемом графике, мы видим, что фиксированный риск «укатал» бы депозит в 9 сделок, в то время как, антимартингейл, руководствуясь анализом 233 сделок, проделанных за июнь, показывает, что торговля могла быть не только безубыточной, но и высокодоходной. В строке начальный депозит специально указана 1000, потому что картину это не меняет. Все внимание на доходности и статистических данных. Мы видим, что в начальный период июня была длительная серия (свыше 25) убыточных сделок. Стоит отметить, что стратегия мартингейла уничтожила бы депозит на этой серии в считаные дни (а возможно и часы).   [ATTACH]2198[/ATTACH]   Вот то о чем было сказано выше. Не торговля зависит от управления капиталом, а управление капиталом от торговли. Здесь мы видим, что торговая стратегия пользователя не подходит для использования метода антимартингейла. Хотя нет. Давайте будем точнее. Она подходит (ведь график «бычий»), но этот метод управления риском, принесет меньше доходности, чем метод фиксированного риска. А наша задача – увеличить доход, путем тщательного самоанализа и поиска не эффективностей в себе (то о чем сказано в эпиграфе). Ведь главным преимуществом этого трейдера является его доходная (!!!) торговая стратегия, к которой уже можно примерять разные методы, лишь с целью оптимизации. Абсолютно такая же ситуация и с трейдером-обладателем графика в самом начале данной публикации. В 66 сделках по фьючерсу на золото, он показал неплохой результат доходности, но антимартингейл ему не подходит в силу своей консервативности. Но это не говорит о том, что два этих трейдера достигли апогея своего совершенства в торговле. Данный график лишь показывает, что им не подходит антимартингейл, в то время как существует множество других методов управления рисками, которые будут рассмотрены мной в ближайшие дни.   [ATTACH]2199[/ATTACH]   В качестве примера анализа торговой стратегии с применением различных методов управления рисками можно представить этот график пары австралийского доллара и американского доллара, для рынка Форекс. В данном случае, стоит задуматься, есть ли большой смысл применять стратегию антимартингейла, ибо графики «идут», практически «ноздря в ноздрю». Очевидно, что здесь еще сказывается не достаточное количество анализируемой информации – 32 сделки, все-таки маловато.   Ближе познакомиться с множеством инструментов для анализа своей торговли и последующей оптимизацией Вы можете на сайте marketstat.ru   С Уважением, Статистика трейдера.

Marketstat_Service

Marketstat_Service

 

Мартингейл и Статистика трейдера.

Хотя мы свободны в выборе наших действий, мы не свободны в выборе последствий наших действий. Стивен Р. Кови   Более подходящего эпиграфа к этой статье и не подобрать. Каждый трейдер знает, что на рынке нет ничего постоянного. То, что вчера приносило прибыль (а мы все приходим на рынок только ради нее), уже сегодня может утащить нас в далекие страны под названием «Уныние, подавленность и безысходность». Нас всегда радует, когда наше предположение оказалось верным. Но когда серия предположений, основанных на одних и тех, же наблюдениях, приносит прибыль, мы начинаем задумываться о системе. «Я вхожу в сделку только по тренду, после четырех баров, образовавших «базу»», - говорят одни. «А я открываю позицию после пересечения двух скользящих средних, сигнала MACD, AO, AC и на 5-ые лунные сутки», - говорят другие. Есть и те, кто говорит: «Трейдинг – это скучно. Я купил вот здесь и продал вот здесь, потому что больше некому было продавать». Так или иначе, по прошествии определенного времени у каждого трейдера появляется система. И как утверждают «гуру-трейдинга»: «Система у каждого должна быть своя. По чужой системе торговать никогда не получится». Задумывались ли вы, что каждая разработанная система является работа с анализом. А тот трейдер, который говорит, что никаким самоанализом не занимается, просто не замечает течения этого процесса. Ведь если хорошенько подумать, у каждого и вас был момент, когда глядя на график, вы замечали, что «картинка» вам знакома и вы можете «уверенно предположить» (думаю эту тавтологию необходимо внести в список профессиональных для трейдеров), что сейчас или в ближайшем будущем произойдет. Благодарить за это надо аналитические свойства нашего мозга. Яркие впечатления остаются «фотоснимками» в нашем мозгу, позволяя в дальнейшем использовать приобретенный опыт. Подобно тому, как прикоснувшись к горячему чайнику в детстве, мы надолго запоминаем этот опыт. В силу этой особенности, анализ своих действий мы проводим ежесекундно. Разница лишь в том, что есть те, кто усиливают эффект, целенаправленно занимаясь самоанализом, а есть те, кто осознанно тормозят свое развитие не желая «тратить попусту свое время». В любом случае, решать вам. На этот раз сервис «Статистика трейдера» реализовал возможность рассмотрения своей торговой стратегии под призмой разных методов управления рисками. Девиз любого самоанализа – «А что если…» И сегодня мы говорим «А что если Мартингейл?» Не мудрствуя лукаво, скажем так:   Мартингейл – система управления ставками в азартных играх. Суть системы заключается в следующем: - Есть минимальная ставка. - После каждого проигрыша игрок должен увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом. (К примеру 1-2-4-8-16-32-64 и т.д). При соблюдении последовательности прибыль игрока при выигрыше будет равна начальной ставке. - В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке.   (с) Wikipedia   Например. Открывая позицию, я рискую тысячей рублей. В случае серии убытков, допустим 10, я должен буду рисковать – 1000, 2000, 4000, … , 256000, 512000, 1024000. Думаю, смысл понятен. В случае удачи, где-то на отрезке между первой позицией и маржинколом, весь убыток отбивается одномоментно, не говоря о прибыли в тысячу рублей. Как ни странно, математическое ожидание данного метода тем меньше, чем длиннее серия. Безусловно, стратегия предполагает большие запасы нервов и денег. Но. Она имеет место быть. И как говорилось в одном фильме, при достижении первого уровня мастерства, даже травинка может стать оружием. Нет большого смысла рассматривать методы управления позициями, если стратегия торговли убыточна. В таком случае выход один – минимальный лот и наблюдение.   [ATTACH]2168[/ATTACH]   Из графика, построенного сервисом на основе 109 последних сделок пользователя, мы можем увидеть, что в случае использования метода Мартингейла в своей торговой стратегии, результат оказался бы намного серьезнее метода фиксированной суммы риска. И намного серьезнее фактического результата доходности стратегии.   [ATTACH]2169[/ATTACH]   График потенциальной доходности этого метода привлекает, но не является руководством к действию. В силу зашкаливающего уровня риска, рассматривать применение данной стратегии всегда необходимо с холодной головой и тщательным анализом следующей позиции после убыточной. Торговать по принципу: «Цена обязательно откатится», - не рекомендуется ни по одной стратегии, и уже тем более такой рисковой как эта.   [ATTACH]2170[/ATTACH]   Рассмотрим график потенциальной доходности стратегии торговли фьючерсом на нефть. Стратегия этого трейдера предусматривает серии небольших убытков, которые перекрываются большими прибылями. Очевидно, что здесь Мартингейл абсолютно не уместен. Мы видим, как стремительно график «улетел в тартарары».   [ATTACH]2171[/ATTACH]   Снова мы наблюдаем картину, когда динамика изменения депозита «зашкаливает» при рассмотрении применения Мартингейла. Глубокая просадка справа свидетельствует о серии убыточных сделок, которая бы вынуждала увеличивать размер риска, но последующая серия прибыльных позиций увеличила депозит на 10 000. Как и любая стратегия управления рисками, метод Мартингейла, будет прибыльно работать только на уже имеющейся торговой стратегии с положительным математическим ожиданием. Анализ, который, кстати сказать, должен быть комплексным, дает нам понять – «применять или не применять».   С уважением, «Статистика трейдера» Подробнее на сайте marketstat.ru

Marketstat_Service

Marketstat_Service

 

Оптимальное F Ральфа Винса

Оптимальное F Ральфа Винса   «Кто жаждет совершить великое, тот должен рисковать и делать ошибки, не падая из-за этого духом и не страшась себя обнаружить; человек, знающий свои слабости, может попытаться обратить их себе на пользу, но такое удается не часто.» Люк Де Вовенарг   В качестве вступления хотелось бы развеять сомнения касательно того, что такое оптимальное F. По крайней мере, в тех книгах, которые встречались мне на моем читательском пути, доля депозита, которую трейдер собирается использовать в сделке, приравнивается авторами к риску, который трейдер готов понести. В нашем же понимании доля риска и доля депозита являются совершенно разными понятиями. Трейдер может рисковать одним процентом от депозита, в то время как в сделке будет задействован весь объем финансов. В более современных книгах эта разница учитывается. На мой взгляд, это связано с развитием спекулятивно настроенных трейдеров. Теперь к вопросу об оптимальном F. Ральф Винс, представляет нашему вниманию расчет доли капитала, при которой прибыль будет максимальной. Результат сделки имеет сугубо вероятностный характер. Задача трейдера заключается в том, чтобы задействовав свои навыки, использовать моменты, когда вероятность максимальна для положительного исхода сделки. Естественно, вероятность роста или падения цены стремится к соотношению один к одному. Дальше вступает в действие личный опыт и навыки трейдера, которые могут максимально приблизить вероятность к этому соотношению, а могут и ухудшить его шансы. Суть метода заключается в том, что доходность при одинаковых условиях, но разных количествах задействованного процента от капитала существенно разнится. Думаю, нет смысла рассказывать о весьма распространенном примере, приведенном Винсом в своей книге «Математика управления капиталом» об игре с монеткой.   Выводы в книге делаются следующие 1) Оптимальное F не постоянно; 2) Чем дальше Вы от оптимального F вправо по оси абсцисс, тем ближе Вы к обнулению депозита; 3) При уменьшении риска ниже оптимального F, риск уменьшается намного медленнее, чем прибыль.   Расчет представляется крайне просто: - Задаем размер депозита - Размер самой убыточной сделки - Рассчитываем оптимальное F или получаем его в сервисе «Статистика трейдера» - Делим самый большой убыток на оптимальное F - Делим величину счета на результат предыдущего шага Получаем оптимальный размер позиции для открытия сделки.   На самом деле, касательно пользы данного метода высказывалось много известных трейдеров и не очень. Сам же Ральф Винс позже признал, что данный метод требует серьезных усовершенствований. Не будучи практикующим трейдером, Винс не предусмотрел многих факторов при создании данного метода. Одним из них является тот факт, что методика не предусматривает отсутствия экстрасенсорных способностей у трейдеров. Никто не может предсказывать будущее и опираться на гипотетические данные о доходности в будущем. На этот счет у меня лично свое мнение, в котором я остаюсь непреклонным. Статистические данные не дают 100% уверенности в будущем, но они позволяют быть максимально к нему готовым. А это все же лучше, чем «тыкать» пальцем в небо, в надежде «попасть в черную дыру».   Помимо серьезной помощи в подготовке к рискам в будущих сделках оптимальное F имеет и другую положительную сторону применения. Кривая оптимального F показывает, что при равных условиях и доходности, риск может быть совершенно разным.   [ATTACH]2154[/ATTACH]   Для данной стратегии торговли оптимальной долей депозита является 0,27. При условии, что все анализируемые сделки прошли бы в том течении, что они имели место, но использовалось бы оптимальное F, прибыль составила бы 49584. Естественно сильно мешает тот факт, что это данные исторические и в реальности такой доходности добиться только лишь изменением используемой доли не возможно. Но есть и другая серьезная сторона кривой оптимального F. Обратите внимание, что имея параболическую форму, она имеет две симметрично расположенные точки относительно точки оптимального F. Из этого следует, что доходность не настолько зависит от доли депозита, насколько многие привыкли считать. Допустим две точки на уровне 40k. Невооруженным глазом видно, что при равной доходности, риск разнится почти в два раза. Безусловно, осуществлять сделку с меньшим риском всегда комфортнее (если только Вы не адреналиновый наркоман).   [ATTACH]2155[/ATTACH]   Кривая оптимального F позволяет не только выбрать для себя подходящий риск, но и наглядно разбирать торговую стратегию, выяснять для себя слабые и сильные стороны. Данный график принадлежит тому же человеку, что и предыдущий, с разницей 2 месяца. Мы видим не только серьезное увеличение количества сделок, но и «сжатие» кривой в пределах 0,35 доли риска. Дальше кривая стремится к нулю, несмотря на кажущуюся «прямоту». Потенциальная доходность данной стратегии не только увеличилась с потолка в 50 000, до свыше 65 000, но и позволила сжать диапазон потенциальных рисков стратегии.   [ATTACH]2156[/ATTACH]   Для разных торговых стратегий, кривая может выглядеть по-разному. И если на предыдущих графиках изменение доли риска на одну десятую, а в некоторых случаях и одну сотую, могло обнулить счет, то у данной стратегии «прибыльный диапазон» от 0,01 до 0,35, после которых счет начнет уменьшаться, но намного медленнее, нежели у предыдущего трейдера.   [ATTACH]2157[/ATTACH]   Очевидно, что если кривая оптимального F выглядит таким образом, то трейдеру не стоит задумываться о комфортном риске в сделках. Ему стоит подумать о том, что его стратегия не работает, и до тех пор, пока торговля не наладится, стоит торговать фиксированной долей депозита. Причем желательно, чтобы она была минимальной.   Данный инструмент успешно реализован проектом «Статистика трейдера» на сайте http://marketstat.ru С уважением, «Статистика трейдера»

Marketstat_Service

Marketstat_Service

 

Математическая статистика в трейдинге

Статистика – наука для сильных духом.   На самом деле, статистика (настоящая, правдивая статистика), является инструментом для тех, кто не страшится взглянуть правде глаза. Именно поэтому она играет серьезную роль в жизни трейдера. Многие приходят в этот бизнес по причине его респектабельности. Кто-то приходит ради адреналина. Есть те, кто приходит ради больших денег. И всех их объединяет понимание того, что они имеют дело со случайностью, или если правильно выразиться - с вероятностью. Самые важные числовые значения, крепко связанные с трейдингом носят в себе сугубо вероятностный характер. Как цена инструмента, так и результат сделки. При этом далеко не каждый успешный трейдер является доктором математических наук или хотя бы знатоком теории вероятностей математического анализа. В данном случае, естественно, тоже есть доля вероятностного подхода, описанного в книге «Одураченные случайностью», Нассима Талеба. Но как можно использовать себе во благо знание того, что все в Вашем бизнесе имеет лишь возможность произойти. Причем настолько же, насколько может и не произойти. Помимо крепких нервов, холодной головы и торгового терминала; у разных трейдеров имеются на вооружении, разные инструменты для увеличения вероятности прибыли, в числе которых есть и статистический анализ. Связь математической статистики с теорией вероятности имеет различный характер, в различных случаях. Тем не менее, теория вероятностей играет определенную роль при статистическом изучении массовых явлений. В таком случае находит себе применение – Нормальное распределение или «Распределение Гаусса». Большинство процессов в природе сходятся к нормальному распределению. Согласно, Закона Больших чисел – совокупное действие большого числа случайных факторов, приводит, при некоторых, весьма общих условиях, приводит к результату, почти независящему от случая. Проще говоря, при очень большом количестве анализируемого события, вероятность происшествия отдельно взятого будет превалировать над другими. Графически, это можно увидеть на гистограмме нормального распределения.   [ATTACH]2148[/ATTACH]   Наиболее понятный пример нормального распределения – стрельба по мишени. При достаточном количестве выстрелов, и навыках среднего стрелка (имеется ввиду попадание в мишень, но при этом не такие, чтобы в «яблочке» зияла дыра), будет отчетливо видно, что отверстий от попаданий будет больше всего в центре мишени, причем, чем дальше от центра – тем меньше. То есть, плотность вероятности попадания в мишень максимальна в центре и спадает к краям. Справедливости ради, хочу уточнить, если «облако попаданий» будет гуще во второй нижней четверти мишени, очевидно, что плотность вероятности попадания сместится от центра ко второй нижней четверти. Естественно, что делать статистически достоверные выводы можно делать только на достаточно большом количестве данных. Поэтому итоговый анализ 500 сделок дает больше оснований для принятия решений, чем серия из 100 сделок.   Наиболее важными характеристиками распределения являются математическое ожидание и дисперсия. Пологость или крутизна распределения характеризуются разбросом значений вокруг математического ожидания. Это и есть дисперсия. Причем нормальное распределение, математическое ожидание которого равно нулю, а стандартное отклонение равно 1 (стандартное отклонение – квадратный корень из дисперсии), называют Распределением Гаусса или стандартным нормальным распределением.   Какое применение этим знаниям найдет для себя трейдер? Значение Математическое ожидания укажет нам, насколько прибыльна стратегия, используемая трейдером в своей деятельности. В свою очередь, разброс распределения покажет, насколько высок риск в торговой стратегии трейдера. Даже при положительном математическом ожидании, высокое значение стандартного отклонения будет означать, что риск слишком высок.   [ATTACH]2149[/ATTACH]   Математическое ожидание для данной гистограммы нормального распределения - -50,18, что уже говорит об убыточной стратегии. Причем разброс результатов в гистограмме не только достаточно большой, но и крайне не равномерен. Стоит обратить внимание на «пучок» столбцов в диапазоне от -48,69 до -194,76. Невооруженным глазом видно, что свыше 100 сделок были проведены в серьезном диапазоне убыточного отрезка.   [ATTACH]2150[/ATTACH]   Данная гистограмма распределения представляет нам картину очень далекую от классического нормального распределения. Но обратите внимание на то, что намного превалирующую зону оси х, занимает прибыльный отрезок всего диапазона, а столбец, намного возвышающийся над другими, располагается в диапазоне, всего лишь от -3,91 до -5,22. В совокупности с положительным математическим ожиданием - +3,22, доходность депозита составила 2,72%.   Вкупе с графиком доходности, анализ гистограммы нормального распределения дает обширную картину плюсов и минусов торговой стратегии.   [ATTACH]2151[/ATTACH]   Безусловно, скопление красных столбцов, намного возвышающихся над зелеными, наводит на мысль об убыточной стратегии. Но в данном случае, они скорее говорят, о том, что необходима незначительная коррекция, т.к. риск на депозит достаточно велик, в силу большого разброса значений. «Спасло» этого трейдера лишь то, что большая часть данных находится в зеленом диапазоне распределения, что говорит о неплохом контроле рисков. Эти факторы и привели его к следующей картине.   [ATTACH]2152[/ATTACH]   В заключении, стоит сказать, что статистические методы анализа торговли, направлены на выявление слабостей трейдера, его торговой стратегии. То есть все инструменты анализа направлены не для того, чтобы просто дать характеристику стратегии, а для выявления слабых мест, для совершенствования профессионализма, повышения эффективности торговли и торгового подхода к сделке.   Более подробно о сервисе статистики можно узнать здесь http://marketstat.ru

Marketstat_Service

Marketstat_Service

Sign in to follow this  
×