Перейти к контенту

Blog solandr

  • записи
    103
  • комментариев
    514
  • просмотра
    177 683

О блоге

Математика на рынке Форекс (математические очерки о рынке Форекс)

Записи этого блога

 

F-Crash Test 2 (Счёт шутка) - видео бэктестов

Судя по комментариям инвесторов, которые они оставляют во время очередной просадки счёта F-Crash Test 2, я пришёл к выводу, что они просто не понимают что означают цифры, описывающие просадку в приведённых ранее тестах.
Поэтому я решил попробовать видеоформат, чтобы в привычном людям созерцательном режиме объяснить на движущихся картинках в комплекте с музыкальным сопровождением, драматизирующим момент наблюдения, что означает очень глубокая просадка. И как с течением времени выглядит та или иная величина просадки. Ролик занимает достаточное количество времени для того, чтобы дать возможность людям вглядеться в цифры справа для оценки текущих просадок. Также можно оценить время, которое пришлось на просадку и на выход из неё. Как я себе представляю это сейчас, люди, глядя на статичный график тестов F-Crash Test 2 думают, что максимальная просадка случилась единожды в самом начале на копейках, а потом все время перло как на дрожжах прямо до лимона баксов. Хотя на видео видно, что взлеты и падения происходили многократно за 4 года, уложившихся в показанном на видео периоде тестирования (11.02.2000-02.03.2004).   В общем наушники на голову, громкость до упора и приятного просматривания!  Попытайтесь найти на видео схожие участки траектории, соответствующие текущей просадке. Всем инвесторам настоятельно рекомендую просмотреть видео перед тем как решться написать что-либо, касающееся текущей просадки.    

solandr

solandr

 

Психологические аспекты инвестирования в ПАММ счета

Инвестирование на форекс со стороны инвесторов является довольно сложной работой. И как любая человеческая деятельность может сопровождаться самым широким спектром психоэмоциональных состояний. В данной заметке я коллекционирую негативные отзывы инвесторов об инвестировании в мои счета. Главным образом с той целью, что если человек морально не готов переживать подобные эмоции, то он может о них во-первых заранее узнать по сообщениям своих предшественников, а во-вторых избежать их, найдя более интересные счета, которые не заставят инвестора испытать подобных негативных эмоций (если конечно же такие счета существуют). То есть инвестор экономит свои нервы, деньги и время, просто потратив несколько минут на чтение этой заметки. И далее уже распоряжается имеющимися у него психо-финансово-временными ресурсами более рационально, получив определённое представление о психологических проблемах, сопутствующих инвестированию в мои счета. Итак начну. Список постов будет время от времени пополняться. Так что периодически заглядывайте сюда. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   продолжение слива,как обычно https://forum.alpari.com/index.php?/topic/65709-solandr-test-drive-244628/&do=findComment&comment=4219935   Опять завести... В рот ириску Миллер и вперёд. Или вывести... Вывести что??? Вы, господин управ, наши яйца не просто в кулаке держите, Вы их в тиски зажали вместе со своими подпевалами о необходимых доливках. Посмотрите, про клоны я уж не говорю, старый счёт  уже на нуле практически, а инвестиции идут. Народ, это что, всеобщее помешательство? Ах да, тесты же. График, график и ещё раз график, это Вам тесты, обещания, ТС, и мать родная, если хотите. Ладно, у каждого своя голова на плечах. В конце концов изначально знали что вкладываемся в рисковый счёт. Сам я выводить не буду, ибо пока есть хоть малейший шанс вернуть вложенное, буду рисковать остатками. Мучиться не долго. Полностью отдаю себе отчёт что соотношение полной потери и возврата выглядит как 9/1. О доливках речи быть уже не может ни какой. И да. Обращаюсь к любителям ставить минусы. Не нравится - аргументируйте, поспорим, это же форум. А минус ставить, как то сродни плевку на спину, мелко и подленько, мне так кажется.  https://forum.alpari.com/index.php?/topic/65709-solandr-test-drive-244628/&do=findComment&comment=4220028     Конечно речь о Краше. О чём я думал входя в счёт?... Как и все - о прибыли. Видел и просадки. Учитывал. Но как то надеялся бить рекорды не по просадкам, а совсем даже наоборот.  А волноваться я начинаю, потому как "рабочии" просадки, уже смахивают на тенденцию, и поломанную стратегию с её точками входа. Дай бог я ошибаюсь. Счёт, как уже написал, не закрываю и надежду до конца не теряю. А париться - не париться, зависит от многих факторов, и личностных и имущественных. И рекомендованные Вами счета... Посмотрите, далеко они ушли от банковского депозита? И без ПАРу. https://forum.alpari.com/index.php?/topic/65709-solandr-test-drive-244628/&do=findComment&comment=4220050  
Ну а как же ты хотел? Как только дело касается своих, кровно заработанных, разум отключается и включаются эмоции. Тренд, локальный минимум на графике - это абстрактные понятия, которые легко анализировать, пока это просто график чего угодно, только не твоих денег. "Пусть будет просадка 90%, после неё дольёмся, а при обновлении максимума заработаем десятикратно". Так? Хрена! Как только коснётся ТВОИХ денег, то просадка всего в 20% полностью лишает разума. ГДЕ МОИ 100 БАКСОВ!!!! Мать вашу!! Обманули, какой же я л0х, верните всё немедленно, бежать отсюда, управляющий специально слил! И т.д. Так нельзя. Единственный выход - считать деньги, находящиеся у Альпари, уже не деньгами. Это просто фишки, как в детской игре. Играем, чтобы увеличить количество фишек. Тогда что-то получится. Или не получится, но хоть нервы сохранятся. https://forum.alpari.com/index.php?/topic/65709-solandr-test-drive-244628/&page=117&tab=comments#comment-4220547   ******************************** АлексейОтветить
Соландр уже везде, куда не плюнь. Я скорее от этого исхожу. Куча умных слов, статей, а по итогу толку немного. Кто хочет , тот инвестирует в его счет, большинству не интересно   Алексей04.05.18
Да, вот только почему средств в управлении только 32 тысячи?)
АлексейОтветить Да тут кто то уже с утра говорил, что сейчас был лучшей момент входа в счёт. Сейчас походу этот момент ещё лучше) главное чтобы он ещё лучше не становился 😂 Solandr(гость)Ответить
Алексей, а какую просадку вы ожидали на F-Crash Test2? Если я в тестах показал -88%, то вы ждали -10% что ли?
    
Алексей04.05.18
Пиковая просадка на то и пиковая . Это вовсе не значит что она повторится   АлексейОтветить
Вы способны вытащить счёт из просадки 90%?
    
Алексей04.05.18
Простыни ваши уже надоели, если честно   Алексей04.05.18
Здорово, а счёт продолжает лить.   Baloo BalooОтветить
Гуглите оптимальное F
    
Алексей04.05.18
Зачем мне гуглить, если это не реально практически на практике?!
    
Алексей04.05.18
С 5% восстановить до 100   Алексей04.05.18
Вы закрываете счёт на пики доходности потому что инвестор не компетентен, или потому что ваша система работает именно так?  Вы пытаетесь подогнать "всех" инвесторов по работу " своей" системы   Алексей04.05.18
Единственно, что можно уверенно сказать - что Ваша система, отлично работает именно для Вас. Т.е. если выстроить правильных инвесторов, которые будут выходить сверху , а входить снизу, тогда для вас это золотая жила.   Peter Rudnev04.05.18
А можно сделать анти соландра анти f crash который будет бросать монетку в другую сторону когда на основном счете растет убыток?   Baloo Baloo04.05.18
Неужели не видите, как Алексей настаивает, что Соландр логопед и нельзя его брать в Dreamteam? А вы про корелляцию и статистику 
  Из публичного чата ****************************

solandr

solandr

 

Сеанс психотерапии для начинающих инвесторов

В связи с текущей просадкой на моих счетах у начинающих инвесторов уже в который раз традиционная паника. Поэтому назрела необходимость в проведении очередного сеанса психотерапии, в которой они остро нуждаются в данный момент времени.   Для начала нужно ознакомиться с данной статьёй уважаемого kaif-а: Что означает "принимать риск"? Прочитать нужно утром, в обед и вечером перед едой для лучшего усвоения. После выполнения данного пункта на следующий день переходим к процедуре под названием "Разработка плана действий инвестора в ЛЮБЫХ ситуациях".   У грамотного инвестора перед входом в ЛЮБОЙ ПАММ счёт сперва должен быть записан чёткий план его действий при ЛЮБОМ развитии ситуации. Ну например вот мой план действий для инвестирования в ЧУЖИЕ счета из моего рейтинга http://solandr.hldns...val_profit.html 1. При позеленении счёта вводим первоначальные 10$. 2. Если счёт вырос, то ничего не делаем. 3. Если счёт просел на 30% от суммы Баланса, то ждём ситуацию когда он "снова позеленеет после перехода через красный свет". И добавляем ещё 10$. 4. Если счёт просел на 70% от суммы Баланса, то сразу добавляем ещё 10$ без дополнительных условий. 5. Если счёт просел далее 90%, то ничего не делаем, а мысленно прощаемся со своими деньгами навсегда, так как ПАММ счета закрываются при просадке в -95%. 6. В случае, если счёт растёт, но не так быстро, а за это время другие счета понабрали достаточно капитала и разрыв по суммам составил более 3х раз, то делаем доливку в счета по 10$ при его позеленении для устранения перекоса по суммам средств, распределённых по счетам. 7. Вывод средств из ПАММ портфеля Potential Profit происходит по мере необходимости в деньгах. Никаких других дёрганий капитала на вывод средств не предусмотрено.   Второй вариант плана - это просто применить "Защитную стратегию инвестирования в ПАММ счета": https://forum.alpari...ia-v-pamm-sche/ Там всё просто. Читаете и применяете. Там в статье имеются ссылки на более продвинутые модели поведения инвестора. Читаете и выбираете то, что Вам лично подойдёт с учётом Ваших финансовых возможностей и готовности к риску.   По мотивам этой статьи другой человек даже видео отснял, поскольку очевидно, что люди просто разучились читать и им нужно текст статьи надиктовать через онлайн видео. Можете его также посмотреть, если из статьи что-то не ясно: В общем ЛЮБОЙ инвестор должен иметь заранее просчитанные варианты своего поведения при разных ситуациях на ПАММ счёте. Ну а иначе, зная по бэктестам, что счёт МОЖЕТ потерять допустим почти 90% капитала, и впадать в ступор и нервные расстройства при просадке в 70% это как минимум просто глупо. ЗАЧЕМ НУЖНО БЫЛО ТОГДА В НЕГО ЛЕЗТЬ?

solandr

solandr

 

О текущей ситуации на Test Drive на 05.03.2018

1. Если математика не врёт... 2. Важная информация для инвесторов 3. О текущей сиутации на Test Drive на 28.08.2016 4. О текущей ситуации на Test Drive на 25.09.2016 5. Любителям теханализа доходности ПАММ счетов посвящается 6. О текущей ситуации на Test Drive на 13.10.2016 7. О текущей ситуации на Test Drive на 06.03.2017 8. О текущей ситуации на Test Drive на 15.08.2017 9. О текущей ситуации на Test Drive на 05.03.2018   Прикладываю скриншот на сегодня с мониторинга потенциальной доходности. Лень писать что означает вопрос на картинке. Посмотрите, пожалуйста, аналогии по представленным выше ссылкам.

solandr

solandr

 

***Money Manager's comments about Q4 performance***

Q4 was quite profitable. The trading strategy refreshed its historical maximum 6 times! The total result is not so great as in Q3. But we have got a profit in any case. It confirms that the trading strategy is following the market as expected. Now we are in the begin of Q1 which was profitable last year. Let's see what will happen this year.

solandr

solandr

 

Результаты тестов ТЕКУЩЕЙ версии F-Crash Test 2

Я постоянно занимаюсь совершенствованием торговой стратегии и оптимизацией её параметров. Представляю результаты тестов текущей версии советника F-Crash Test 2, которые показывают улучшение показателей по итоговой прибыли (разгон до миллиона удалось осуществить 3 раза, а не 2 как ранее), а также повысилась эффективность использования капитала счёта, то есть максимальная просадка по счёту достигла -88% вместо прежних -81%.   Средний срок разгона с 1000$ до 1млн.$ составляет 5-6 лет!        

solandr

solandr

 

***Money Manager's comments about Q3 performance***

Q3 was extremely profitable. Trading strategy refreshed its historical maximim 6 times! The most profit of Q3 was received in July. It was just a surprise for me as summer time is considered as a flat period without big movements profitable for the trading. Now we are in the begin of Q4 which is traditionally considered as the most volatile period for trading. Last year there was a drawdown in October. So investors can consider this period of time as the best time to increase investments into the trading system.

solandr

solandr

 

О текущей ситуации на Test Drive на 15.08.2017

UPDATE 21.10.2017: ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ ИНТЕРВАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ   1. Если математика не врёт... 2. Важная информация для инвесторов 3. О текущей сиутации на Test Drive на 28.08.2016 4. О текущей ситуации на Test Drive на 25.09.2016 5. Любителям теханализа доходности ПАММ счетов посвящается 6. О текущей ситуации на Test Drive на 13.10.2016 7. О текущей ситуации на Test Drive на 06.03.2017 8. О текущей ситуации на Test Drive на 15.08.2017   Давненько (полгода) не давал скриншот ситуации на счёте с точки зрения интервальной доходности. Решил с сегодняшнего дня вести расчёт интервальной доходности не в относительных процентах, а в абсолютных по графику мониторинга. Логика, лежащая в основе данного решения, состоит в следующем. На счёте Test Drive применяется каскадный манименеджмент, который эмулирует работу фиксированного лота в тестере МТ4. Поэтому при использовании фиксированного лота флуктуации прибылей и убытков на протяжении всего времени работы счёта теоретически имеют какие-то стационарные значения (постоянное матожидание). При этом если рассматривать предыдущий вариант с расчётом интервальной доходности в относительных процентах, то значения справа графика будут становиться всё меньше и меньше, искажая восприятие информации в сторону меньших значений, поскольку растёт накопленная доходность счёта при сохраняющейся амплитуде колебаний доходности сделок.   Итак новый график ниже. На нём видно, что разброс амплитуд колебаний интервальной доходности уже заметно меньше по сравнению с предыдущим скриншотом, сделанным полгода назад. А также в частности колебания интервальной доходности в начале работы счёта и в последнее время вполне сопоставимы, чего нельзя было сказать о предыдущем варианте графика, построенном в относительных единицах.   Среднее значение интервальной доходности в абсолютных процентах составило +4,6%. А текущее значение интервальной доходности равно +2,8%. Формально текущее значение интервальной доходности лежит ниже среднего значения. Однако данный момент нельзя назвать самым лучшим, поскольку самые лучшие моменты находятся в области ниже -5%, но тем не менее какую-то небольшую часть средств можно было бы и вложить, помня о том факте, что согласно графику на истории было достаточно моментов времени для более выгодных инвестиций.  

solandr

solandr

 

Результат закрытия оферт на максимумах ПАММ счёта

Даю наглядную графическую иллюстрацию результата закрытия оферт на максимумах доходности ПАММ счёта Test drive. Картинка с сайта PAMMIN.RU https://pammin.ru/pamm/244628   На скриншоте есть красные и синие линии, показывающие тренд (линии линейной регрессии по-научному называются). Красные линии относятся к периоду времени когда на максимумах доходности оферты закрывались для новых инвесторов. Синие линии относятся к периоду постоянного открытия оферт. Видно, что при том, что правые конечные точки серого графика доходности и зелёного совокупной прибыли (финансового результата) находятся достаточно близко друг к другу, красные линии имеют разный угол наклона. Это говорит только о том, что скорость роста зелёного графика за указанный интервал времени шёл быстрее, чем серого. При этом если посмотреть на синие линии, которые показывают тренды за предыдущий интервал времени с постоянно открытыми офертами, то они практически параллельны. То есть этого говорит о том, что скорость роста доходности пропорциональная скорости роста финансового результата.   Если продлить синюю линию зелёного графика, то текущий результат был бы не 11650$ а примерно 9000$. А это меньше, чем текущий результат. То есть как видно определённый смысл в закрытии оферт на максимумах доходности ПАММ счёта всё-таки имеется.

solandr

solandr

 

Экстремальный ПАММ счёт S-EXTREME

Расширил линейку своих ПАММ счетов абсолютно новым продуктом S-EXTREME. Само расчётное ядро торговой стратегии прежнее от Test Drive. Особенности и отличия данного счёта от существующих:   1) Первая и главная особенность - это применение асимметричного манименеджмента, исключающего дисбаланс влияния убыточных и прибыльных сделок на торговый результат. Более подробно об асимметрии писалось здесь: https://forum.alpari.com/index.php?/blog/1669/entry-6807-zaschitnaia-strategiia-investirovaniia-v-pamm-sche/?st=30#comment_8139 Суть асимметричного манименеджмента состоит в том, что в просадке размер лота остаётся фиксированным по последнему максимуму доходности счёта. Таким образом график ИКП будет похож на график при мартингейле, то есть загрузка счёта на просадке будет расти вплоть до слива счёта. Обратите на это внимание, пожалуйста!   2) В просадке будут использоваться зависимые сделки. То есть стоп у сделок будет находиться там же, где он находится на всех остальных счетах, но целевой профит будет находиться на уровне последнего максимума доходности. Этот момент может оказаться интересен опытным профессиональным инвесторам, так как позволяет изредка (раз в год) наблюдать прыжки в доходности под 100 и более процентов. Соответственно на моём мониторинговом сайте риск будет иметь плавающий коэффициент мультипликатора по отношению к базовому счёту Test Drive. Из-за использования зависимых сделок сами сделки (вернее только их завершение) будут отличаться от остальных имеющихся счетов на паре EURUSD.   3) Лот рассчитывается так же как и в F-Crash Test 2, но только он используется с понижающим коэффициентом. На текущий момент планируется использовать лот, составляющий четверть от лота, используемого на счёте F-Crash Test 2.   Рекомендации по инвестированию в счёт следующие: 1) Не стоит инвестировать в него сумму, превышающую 5% средств, вложенных в сумме в мои счета, поскольку это чисто игровой счёт, подразумевающий обязательную возможность его слива. 2) Инвестор должен работать с постоянной суммой на инвестиционном счету в соответствии с рекомендациями по "защитной" стратегии инвестирования в ПАММ счета, указанной выше. То есть это регулярная доливка на просадке и снятие полученной прибыли. Обратите внимание на размер средств, которые могут потребоваться для продолжения игры по "защитной" стратегии инвестирования: https://forum.alpari.com/index.php?/blog/1669/entry-6836-otvety-na-voprosy-po-zaschitnoj-strategii-inves/ Они могут превышать заложенную в игру постоянную сумму в несколько раз! 3) Если инвестор не хочет в точности следовать "защитной" стратегии в виду недостатка времени, или же из-за отсутствия желания, то такой вариант также вполне допустим. Инвестор может просто вложиться в счёт, желательно на просадке, и просто наблюдать за развитием событий на счёте, фиксируя время от времени прибыль.   В случае если счёт будет слит ранее, чем будет достигнута доходность в 150% (100% - чистая прибыль инвестора, 50% - ВУ), то инвесторам-погорельцам счёта положены компенсации в двойном размере от слитой суммы на новом аналогичном счёте.   Тесты будут представлены обязательно! В ближайшие несколько недель приём инвестиций на счёте будет открыт независимо от наличия/отсутствия просадки на всех имеющихся ролловерах. Счёт открывается преднамеренно на максимуме доходности счёта Test Drive, чтобы просто продемонстрировать инвесторам отличия работы счёта в просадке по сравнению с остальными счетами.   ***ТЕСТЫ S-EXTREME*** На доступной для тестирования истории состоялось 2 слива. Первый 2012.08.06 на 23 неудачном входе в рынок, а второй 2016.12.05 на 26 неудачном входе в рынок, после которого так и не было движения цены необходимого размера, достаточного для выхода из просадки.       ***В чём отличия данного счёта от счёта с обычным Мартингейлом, который работает точно также, ожидая достижения последнего максимума, а потом сливается не достигнув его?   Главное отличие состоит во времени слива. Если Мартин может слиться за несколько дней, то на данном счёте процесс слива будет составлять несколько месяцев, поскольку торговые входы осуществляются в среднем раз в неделю. Поэтому у инвесторов будет огромное количество времени выйти из счёта. Я смотрел разные счета и в целом получается, что счета, которые сливались достаточно длительное время, имеют более высокий финансовый результат по сравнению со счетами, слитыми одномоментно по классике Мартингейла за несколько дней или недель.

solandr

solandr

 

***Money Manager's comments about Q2 performance***

In the begin of Q2 there was a big drawdown. But all other trades were successfull and the trade system managed to refresh its historical maximum by the end of Q2. At the moment there is a vacation period. And a market volatility may be decreased for a while. But taking into consideration last 2 years Q3 was profitable. Let's see how Q3 will be this year.

solandr

solandr

 

***Money Manager's comments about Q1 performance***

Q1 was a profitable period for my trading strategy. The most part of deals was on positive side of trade. Historical maximum of profit was refreshed twice. Last series of positive deals provides evidences of good market conditions for my trading strategy. I hope Q2 will keep profitable trend.

solandr

solandr

 

О текущей ситуации на Test Drive на 06.03.2017

1. Если математика не врёт... 2. Важная информация для инвесторов 3. О текущей сиутации на Test Drive на 28.08.2016 4. О текущей ситуации на Test Drive на 25.09.2016 5. Любителям теханализа доходности ПАММ счетов посвящается 6. О текущей ситуации на Test Drive на 13.10.2016 7. О текущей ситуации на Test Drive на 06.03.2017     Расчёт интервальной доходности в текущий момент времени показывает значение -0,46%. Однако это значение могло бы быть и заметно ниже (примерно -1,5%), если бы перед прошедшими выходными эксперт не удалил бы отложенный ордер BUYSTOP в соответствии с алгоритмом по уменьшению влияния гепов. Согласно данному алгоритму близко расположенные к цене закрытия рынка в пятницу отложенные ордера удаляются без их восстановления в понедельник.   Если предположить, что система имеет некоторую периодичность волн рост доходности счёта, то рассматривая синий интервал времени от района 755 точки до текущего времени , можно отметить, что данный интервал превышает или равен четырём имеющимся зелёным интервалам на шкале времени между ростом доходности счёта и меньше двух других красных интервалов. То есть шансы того, что в лижайшее время может быть рост доходности счёта можно рассматривать как два к одному.   Сочетание обоих указанных выше обстоятельств является хорошим маркером того, что сейчас можно начинать вложения в мою систему тем, кто долго ждал удобного момента времени. Традиционно рекомендую Ваш капитал разделить на 3 части и вложить первую треть капитала прямо сегодня. Остальные части лучше оставить на следующие просадки, либо на доливки при углублении уже имеющейся просадки.  

solandr

solandr

 

В помощь экспертостроителю

Не часто в интернете можно обнаружить информацию, посвящённую самой сути заработка на Форекс. Обычно все ресурсы забиты просто информационным шумом. Но вот сегодня наткнулся на интересную статью, в которой показаны этапы разработки эксперта. То есть передана суть построения автоматической торговой системы от торговой идеи до реализации готового робота. Думаю статья будет интересна тем, кто занимается экспертостроением для заработка на Форексе: http://гешефтмахер.рф/post/157144258760/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-pattern-explorer   Апдейт от 19.01.2018: Владелец сайта похоже перестал оплачивать доменное имя и сайт на текущий момент времени не доступен. У меня осталась лишь копия страницы, на которую приведена ссылка. А также советник. Больше ничего у меня от того сайта нет. гешефтмахер.zip

solandr

solandr

 

Результаты тестов Test Drive и Sportloto*

А вот и обещанные мною тесты по счетам Test Drive и Sportloto*. Найдите, так сказать, разницу между двумя картинками!       Для тех, кто не нашёл, подсказываю. Test Drive стартовал с 1000$, а счета Sportloto* с 200$. То есть в начале своей работы счета Sportloto* имели риск, превышающий риск на счёте Test Drive ровно в 5 раз, поскольку размеры позиций в лотах были идентичными на обоих счетах. А на другом конце графика справа риск на счету Sportloto* превышал риск Test Drive всего лишь только на 7%. И с течением времени эта разница в риске между счетами будет только уменьшаться. Уже не так стремительно как в начале работы, но тем не менее разница между счетами будет становиться всё меньше и меньше. А инвесторы постепенно будут перекочёвывать на следующие более молодые счета, работающие по системе "каскадного манименеджмента", по которой новые счета стартуют с пятикратным риском после достижения последнего счёта доходности например в 500%.

solandr

solandr

 

Результаты тестов F-Crash Test 2

Долго думал каким образом лучше представить результаты бэктестов текущей версии советника. Сначала хотел как в предыдущем обзоре для первого F-Crash Test сделать, но это на мой взгляд выглядит несколько скучновато по объёму работы. Поэтому в этот раз я решил сделать картинки повеселее, а именно показать сколько раз советник смог разогнать депозит в 1000$ до миллиона на доступной истории. Итак смотрим на картинки ниже.   Первый раз разгон был осуществлён за 3 года и 10 месяцев.   Второй разгон был завершён за 5 лет.   Третий разгон депозита пока что в процессе уже 8 с половиной лет и до миллиона не хватает ещё каких-то 900%. На картинке тестов за последние 1,5 года подобные всплески доходности случались дважды (см. картинку ниже). Так что не исключено, что очередной такой всплеск рано или поздно даст возможность роботу завершить разгон депозита в 1000$ до миллиона и в третий раз. Вопрос только лишь во времени.   Бэктест текущей версии советника, работающего на счёте, если бы он был запущен с самого начала проекта в июле 2015 года (время начало демо торговли). Фактически это часть последней картинки. EURUSD, спред 37 пипсов пятизнака, стартовый капитал 1000$. При инвестировании по стратегии "внёс и забыл" итоговая прибыль составила бы на сегодня 304%. Но активные и расторопные инвесторы могли бы заработать несколько больше, поскольку доходность счёта вырастала до планки в районе 900% пару раз за 1,5 года. Обратите внимание на то, что на счёте максимальная просадка составила -78%!   Инвестирование средств в такого рода счета является достаточно сложным в психологическом плане занятием. Не каждому оно может подойти! Для того, чтобы добиться успеха и сохранять при этом более менее спокойное душевное состояние, необходимо использовать заранее чётко просчитанную инвестиционную стратегию, чтобы иметь известный расклад по возможным инвестиционным рискам. Например "защитная" стратегия инвестирования в ПАММ счета представляет инвестору возможность быть более спокойным и уверенным в тех действиях, которые совершает. http://forum.alpari.com/index.php?/blog/1669/entry-6807-zaschitnaia-strategiia-investirovaniia-v-pamm-sche/   И самое главное. Сравните максимальную допустимую просадку счёта F-Crash Test 2 по сравнению c первоначальным F-Crash Test. Максимальная просадка на счёте стала более адекватной, существенно удлиняющей срок жизни счёта при сохранении доходности, достойной вниманию инвесторов. Это удалось сделать благодаря введению в новый советник функции, которая уменьшает объёмы позиций, находящихся в просадке. За счёт фиксации части убытка соотношение прибыльных/убыточных сделок на тестах стремится к 1:1. Но однако такое соотношение ничуть не мешает разгонять депозиты до миллиона вновь и вновь на счету F-Crash Test 2.

solandr

solandr

 

Запуск мультивалютника

В пятницу 6 января начал торговлю на мультивалютном счёте Multi-Currency Test.   Я знаю многие инвесторы запуск данного счёта очень долго ждали и ожидали от него очень многого. Но пока что по результатам уже проделанной в данном направлении работы за полгода нужно отметить, что тестирование на других валютных парах, отличающихся от EURUSD, не показало результата, достаточного для вложения денег. Пока что лидером по тестам оказалась пара USDJPY. Она имеет наилучший результат среди протестированных пар, но качество торговли на ней всё же хуже чем на EURUSD примерно в 3 раза согласно интегральному параметру качества.   И тем не менее я всё-таки решил запустить торговлю на данном счёте на двух валютных парах EURUSD и USDJPY. Возможно что-то в будущем обнаружится такое, что позволит подключить ещё и другие валютные пары к торговле по моей торговой стратегии. Ну а пока торговля будет идти так как есть на данный момент. Я просто знаю, что многим инвесторам (которые по своей натуре совсем никакие не инвесторы, а трейдеры) не хватает именно частоты сделок на моих счетах. Поэтому в основном для этой категории инвесторов я и запускаю и такой счёт также. Здесь сделок будет примерно на 35% больше, чем на обычных счетах (дополнительное развлечение для инвесторов). Возможно это сможет привлечь новых потенциальных инвесторов, считающих, что торговля на нескольких валютных парах всегда лучше/выгоднее, чем торговля на одной.   Данная стратегия отработала на демо счёте 2 месяца. Результаты демо прикладываю к данной заметке на картинке и в файле.       Тест ввода-вывода средств сегодня прошёл успешно. Счёт готов к приёму инвесторских средств.   Ниже приведены результаты бэкстестов по EURUSD и USDJPY. Торговля по EURUSD - это тот же самый Test Drive. А в торговле по USDJPY в имеющуюся торговую стратегию введён дополнительный фильтр, отсеивающий часть сделок, за счёт чего и была достигнуто инвестиционное качество торговли на USDJPY.       Манименеджмент - фиксированный размер риска на сделку. Риск составляет 3% от депозита. На бэктесте использовался фиксированный риск на сделку в деньгах 100$, а не процент от депозита. Поэтому график похож на тестирование при фиксированном лоте. Но в реальности волатильность будет конечно же крупнее - это особенности классического манименеджмента. Для правильного восприятия информации о доходности счёта в будущем пользуйтесь логарифмическим масштабом, который уже реализован в мониторинге.

solandr

solandr

 

***Money Management comments about Q4 performance***

As I predicted in my Q3 report the market has broken the BrExit price range and we saw a good volatility in Q4. The most part of trades was successfull. But the main profit was obtained on FOMC rates decision and on spike on thin market at the last trading day in 2016 year. The result that day was much better than it was expected by strategy as there was a sharp price movement that day. My trading strategy refreshed its historical high in Q4 twice.   Regarding the upcoming Q1 I can say that normally it is work time and market can continue its good movements. But I cannot exclude that some part of time in Q1 there may happen movements inside a price range with false breakouts. It may be not so pleasant for everyone but I recommend to look after monitoring of my trading and use the drawdowns as possibilities for additional investments. If you are the new investor for my strategy then it is good to divide the investment money on 3 parts and invest them one by one on each following drawdowns but not all money at one moment. Also remember the main idea not to invest money on high.

solandr

solandr

 

Виртуальная торговля в день выборов президента США

Публикую результаты виртуальной торговли в день выбора прездента США. Тестирование проводилось со спредом в 37 пунктов. Тестирование делал по открытиям баров М5 как и обычно. Поэтому время кратно 5 минутам. Всего было 3 сделки.   2016.11.09 1. BUY open 04:25 1,11428 close 05:15 1,11918 profit +490 points 2. BUY open 06:55 1,12835 [s/l] 08:15 1,12409 loss -426 points 3. SELL open 16:05 1,09946 close 16:25 1,09832 profit +114 points   TOTAL: +178 points   По итогам торговли получили результат, эквивалентный успешному срабатыванию слабопотенциального ордера. Думаю это не слишком высокая плата за страховку избежания риска попасть на спред в несколько фигур, как это было на фунте 7 октября.  

solandr

solandr

 

О текущей ситуации на Test Drive на 13.10.2016

1. Если математика не врёт... 2. Важная информация для инвесторов 3. О текущей сиутации на Test Drive на 28.08.2016 4. О текущей ситуации на Test Drive на 25.09.2016 5. Любителям теханализа доходности ПАММ счетов посвящается 6. О текущей ситуации на Test Drive на 13.10.2016   Интервальная доходность обновила минимум и даже после состоявшейся прибыльной сделки находится на критически низких значения, где она обычно находится совсем непродолжительное время согласно наблюдаемой истории. Поэтому пожалуй это самое перспективное время за последние полгода для начала инвестиций! Разумеется я не могу обещать, что счёт не опустится ещё ниже в просадку, но интервальная доходность говорит о действительно хорошем моменте для вложений. Те, кто следовал моим предыдущим рекомендациям по инвестициям, могут вложить последнюю треть от суммы, которую запланировали инвестировать в мои счета. И далее в виду того, что весь капитал уже введён, просто наблюдать за происходящими событиями на счёте.  

solandr

solandr

 

О текущей просадке

По многочисленным сообщениям от моих инвесторов я вижу, что текущая серия из 4х стопов подряд, один из которых оказался двойным, внесла в ряды инвесторов настроения, сходные паническим. Насколько я понял данные волнения среди инвесторов обусловлены изначальной недооценкой рискованности вложений в мои ПАММ счета. Поэтому в данной заметке я хотел бы ещё раз (в N-ный) привести расчёты оценки рискованности вложений в моим ПАММ счета, а также сравнить их с текущей ситуацией по просадке после серии стоплоссов, которые были абсолютно корректными, поскольку серьёзно (в несколько раз) защитили депозит инвесторов (более подробно об этом смотрите "Торговые отчёты").   На счетах Test Drive, Sportloto1 и Sportloto2 используется так называемый "Каскадный манименеджмент". Более подробно о нём смотрите в моей группе ВК, в сообщении от 1 августа 2016 "Money-management от Solandr: применение метода «Каскад счетов»". Также неплохо сформулировал суть каскадного манименеджмента управляющий kaif здесь. Там же он привёл его отличия от других систем манименеджмента.   Два года назад я делал моделирование возможных просадок на счёте Test Drive вот в этой статье. Там брался случайный генератор, который выдавал ряд случайных чисел 0 и 1, которые имели заданное соотношение между собою (как на счёте Test Drive). В предположении, что средний убыток равен средней прибыли на сделку, было определено, что примерно 68,64% всего времени работы счёт будет находиться в просадках разной глубины. Далее я подсчитал какое количество просадок на какую глубину приходится. Получилась табличка, в которой информация представлена в интегральной форме как зависимость вероятности непревышения просадки заданного уровня. Именно такое представление на мой взгляд наиболее удобно для оценки рискованности вложений в ПАММ счёт. То есть исходя из различного выпадения серий последовательных выигрышей/проигрышей с заданным соотношением между прибыльными/убыточными сделками у нас возможны просадки разной глубины. Сколько и каких просадок может быть показывает табличка из той статьи. Размер прибыли/убытка в долларах был выбран в соответствии с рисками, установленными на счёте Test Drive. В итоге в таблице были получены просадки в долларах для этого счёта, а также вероятности их непревышения на всём периоде времени нахождения счёта в просадке.   Итак, что мы имеем на текущий момент времени? На текущий момент мы имеем 3 счёта на данной площадке, работающих по каскадному манименеджменту. Поскольку счета с момента своего запуска выросли в доходности, то их изначальные балансы (1000$ для Test Drive и по 200$ для счетов Sportloto) также увеличились. Поэтому для дальнейшего сравнения по просадкам необходимо рассчитать их относительные балансы, как если бы не было бы никаких вводов/выводов средств инвесторами. Для этого нужно просто увеличить балансы на полученную доходность. Мы возьмём максимумы доходности, которые на сегодня составляют +167,07% для Test Drive, +631,21% для Sportloto1 и +108,51% для Sportloto2.   Вот таблица, показывающая достигнутые максимумы относительных балансов, рассчитанные по данной методике, а также текущую просадку по мониторингу Альпари:     Вторая таблица - это та же самая таблица, взятая из описанной выше статьи, в которую подставлены отношения указанной в таблице просадки к максимуму относительного баланса, который был исторически достигнут на счетах. А произошло это не далее как 17 августа 2016 года, то есть всего-навсего меньше 2х месяцев назад.   Сравнивая данные о текущей просадке по счетам из первой таблицы с данными по возможной просадке для вероятности в 99% из второй таблицы видно, что расчётная просадка даже по первому возможному уровню ЕЩЁ ДАЖЕ НЕ БЫЛА ДОСТИГНУТА! То есть в данных моделирования обещаны ещё более глубокие просадки, вероятность которых хоть и достаточно низка, но всё-таки существует!   Так например при самом жёстком ракладе, охватывающем всю возможную вероятность в 100%, счёт Test Drive может теоретически получить просадку в 58%, считая от текущего максимума доходности счёта. Счёт Sportloto1 не проходит просадку в 1500$, которая имеет вероятность случиться в ~0,00001% (100%-99,99999%) случаев нахождения счёта в просадке, поскольку его текущий максимум относительного баланса (1462,42$) меньше указанного размера просадки (1500$).   Счёт Sportloto2 в виду своей молодости ещё не успел набрать заметной доходности и в связи с этим имеет весьма малый "запас прочности", который с вероятностью в ~1% будет исчерпан просадкой, превышающей его максимальный относительный баланс.

solandr

solandr

 

Любителям теханализа доходности ПАММ счетов посвящается

1. Если математика не врёт... 2. Важная информация для инвесторов 3. О текущей сиутации на Test Drive на 28.08.2016 4. О текущей ситуации на Test Drive на 25.09.2016 5. Любителям теханализа доходности ПАММ счетов посвящается     Интервальная доходность ПАММ счёта Solandr Test Drive на сегодня составляет -2,96%. Специально для любителей технического анализа доходности ПАММ счетов нарисовал пару линий, показывающих сходящийся треугольник на кривой доходности. Куда интересно рванёт интервальная доходность? Вниз или вверх? У кого какие мнения имеются на этот счёт?  

solandr

solandr

 

***Money Management comments about Q3 performance***

In the Q3 EURUSD was in the range formed by the minimum and maximum price of BrExit referendum day. The market was in some type of uncertainy about what should expect from the voting result. Therefore, the most players preffered not to open major positions. As my automatic trading system recieves profit from sharp hysterical price movements appeared right after some consolidation time so there were only 2 such moments last quarter. They brought a moderate profit. Another 3 trading days were about zero. And the last trade in quarter was closed by hard stoploss. So totally there is a small profit which is a bit more than zero.   But the market will be unable to stay in BrExit price range forever and go out some day. At the moment there is a converging triangle on the market. It promises increasing of volatility in the new quarter (perhaps within nearest weeks) which will be positive for my trading system.

solandr

solandr

 

О текущей ситуации на Test Drive на 25.09.2016

1. Если математика не врёт... 2. Важная информация для инвесторов 3. О текущей сиутации на Test Drive на 28.08.2016 4. О текущей ситуации на Test Drive на 25.09.2016   Свежий скриншот интервальной доходности счёта Test Drive.     Текущее значение интервальной доходности счёта равно -1,95%. Отрицательное значение говорит о том, что наступает время для доливок. Особенно это касается тех, кто начал инвестиции месяц назад и согласно моей рекомендации вложил 1/3 планируемой суммы средств. Сейчас вполне уместно рассмотреть возможность для доливки ещё 1/3 средств.   Я не могу сказать точно является ли это минимумом, или же нам предстоит опуститься ещё ниже, но судя по представленной картинке отрицательное значение интервальной доходности раньше обычно находилось вблизи локального минимума доходности ПАММ счёта. Как оно будет в этот раз никто знать не может, но тем не менее такой шаг выглядит достаточно логично - вход на просадке.

solandr

solandr

 

Возможно это просто так случайно совпало...

Возможно это просто так случайно совпало и абсолютно ничего не значит, но тем не менее факт остаётся фактом - среди всех публичных ПАММ счетов возрастом более 1090 дней (возраст Test Drive) нашлось всего лишь только 3 ПАММ счёта, которые имеют положительную Эффективность. См. скриншот ниже:  

solandr

solandr

×