Jump to content

Blogs

Our community blogs

  1. Антикукл

    • 1
      entry
    • 0
      comments
    • 51
      views

    Recent Entries

    30 ноября было введено 430 единиц! К концу недели на счету было 978 единиц, это еще не учитывая удачную сделку прямо перед закрытием которую я физически не успел закрыть, она будет закрыта в понедельник, итог 127% в неделю, если пересчитать нано на ЕЦН счет, то 430 единиц это депозит 28 810 рублей, который я превратил за неделю в 65 526 рублей, поэтому мне нужны инвесторы, если бы у меня появился инвестор на 100 000р,  я бы смог торговать на ЕЦН счету !!

     

     

    Alpari-Nano.jpg

     

    ----------------------

     

    Прибыль с 30.11.2018 до 08.12.2018 года.jpg

     

     

    ------------

     

     

    баланс.jpg

  2. Решил одно из сообщений выделить в отдельную тему, потому как это мое объяснение того, что из себя представляет торговая Система Каспарова Павла Григорьевича. 

     

    О Системе ПГ писал не раз Бобенко В.Г. и кто с ней знаком, тому все очень ясно и понятно. В особенности то, из каких отдельных элементов она состоит и собранна воедино.

     

    Этих компонентов 4 и все они по разному влияют на результативность работы.

    -1-ый "Основной" и самый жесткий это соблюдение ММ, если отступить от этого компонента, то счет будет слит с большой вероятностью. Что случилось с одним из наших коллег, который превысил в несколько раз лоты и грубо нарушил ММ (слил он в самом начале пути и только свои небольшие средства, слишком азартен был по характеру, да и свои проблемы хотел решить быстро и сразу, желательно еще вчера).

    -2-ой компонент "Рабочий" это порядок ведения открытой позиции, здесь все так же четко и обязательно к выполнению. Настолько четко, что данный компонент выделен в отдельного робота, который все делает четко по Системе, освобождая время Управляющего для других дел.

    -3-ий компонент "Начальный" это открытие сделки здесь так же есть вполне конкретные и четкие рекомендации.

     

    Однако каждый Управляющий являясь свободной личностью и управляющий собственными средствами и средствами инвесторов, которые доверили именно ему свои деньги, может на основании собственного анализа рыночной ситуации входить в сделку там, тогда и по тому инструменту (из списка рекомендованных), по которому он считает возможным войти. И здесь очень многое зависит от психологии и опыта.  И в этом нет нарушения Системы. Это и есть часть Системы.

     

    В каждом из компонентов присутствуют и дополнительные возможности. Например в первом каждому управляющему может быть дано право использовать некий коэффициент, от которого зависит лотность, это зависит только от психологической устойчивости, опыта Управляющего, наличию или отсутствию значимого инвестиционного капитала, личной переносимостью рабочей просадки и др. Во втором некоторые дополнительные приемы ручного ведения открытой позиции, которые не встроены в робота, но которые он воспринимает и лояльно к ним относится, не слетая, а продолжая работать с уже сделанными вручную приемами, которые принимает решение сделать управляющий. В третьем дополнением является понимание взаимосвязи используемых валютных пар и умение работать не отдельными парами, а их совокупностью, т.е. портфелем. 

     

    А по поводу того, что у кого-то из нас доходность больше, а у кого-то меньше или то, что каждый день чья-та доходность оказывается положительная, а у кого-то отрицательная объясняется довольно просто все это влияние именно 4 компонента Системы - это человек (трейдер, управляющий). Именно на основании принимаемых им решений появляется фактор взаимосвязи первых трех и четвертого, которые в целом дают тот или иной график доходности, ту или иную загрузку, или просадку. Все это взаимосвязано, в каждом из трех компонентов присутствует четвертый, именно он их связывает воедино. Но некоторым людям всё и всегда понятно и ясно, они считают, что знают больше других, что являются абсолютно осведомленными в трейдинге и инвестировании. Для них Система ПГ это "мартингейл, пересиживание, усреднение, лохотрон и недотрейдеры" и т.д. и т.п. Это их мнение, ну хотят так думать, пусть думают их мнение никак не отражается на графиках Управляющих ФТ и принимаемых ими и их инвесторами решениях.

  3. Всем привет,

    Приглашаю в свой ПАММ

    Срок инвестирования - от месяца.

     

    Инвестировать на несколько дней/часов/минут в данный счет нет никакого смысла, тут не та загрузка, чтобы на этом можно было ощутимо заработать /потерять за такое короткое время.

    Видел, как кто-то заводил 50 долларов, и вывел 48 через несколько часов, а кто-то успел и "подзаработать" 💪🤭

     

    1363927477_2018-12-0411_08_24.thumb.jpg.23747ec9fb21e535e700034c77b2a6dd.jpg

     

    792493099_2018-12-0410_55_59.thumb.jpg.446b6e7059d4e5444a6be6db5d1a0caf.jpg

     

    Один инвестор как-то проинвестировал небольшую сумму, держал достаточно долго, вывел все с прибылью около 5 %, а буквально через пару часов доходность ПАММ резко подскочила, то есть он не дождался совсем чуть-чуть.

     

    Чтобы всем было проще, я к концу каждого месяца буду стараться не иметь на счете открытых позиций, и можно будет смело подводить итог работы. Кроме того, именно в конце месяца Брокер выплачивает Управляющему его долю прибыли по ПАММ-счету, вне зависимости от того, вывел Инвестор свою инвестицию, или нет. 

     

    Пока что счету исполнилось 4 месяца, доходность по месяцам в моменте выглядит так:

    293099007_2018-12-0411_19_00.thumb.jpg.b93cf67562b1f01e8e654b794786b1d9.jpg

     

     

    Понимаю, что многие Инвесторы на данной площадке привыкли инвестировать в высокорисковые счета, демонстрирующие фантастические проценты доходности, в надежде получить кусок от этого пирога, и обойти "кочергу". Тем не менее более опытные товарищи понимают, что консервативные стратегии позволяют добиться успеха на длинной дистанции, и реально приумножить капитал.

     

    0-weu-d3-6c79dc8295513feb168204ce88e9c014.jpg.2b045737cadf9ea28b3b2b9d3386327b.jpg

    Скриншот 2018-12-04 10.56.13.jpg

  4.   Фунт находится в зоне турбулентности , Брексит -Мэй-Гибралтар-парламент  и др. фенички ) Когда его закончит подбрасывать? - неизвестно и никто не скажет . Торговать можно но нужен опыт таких колебаний  - СЛ обязателен !  Ни в коем случае нельзя оставлять позиции по нему на выходные , да и по евро тоже может зацепить , выдать гэп к понедельнику. Уровень поддержки 1.27 психологический , при пробитии может провалиться ниже ещё более серьезного и важного уровня 1.265  и тогда можем увидеть падающий нож! В общем будьте предально аккуратны с Фунтом!

      Евро слаб , раскручивают Итальянскую историю, все-таки склоняюсь к 2ум вариантам до НГ :1) более приоритетный - будем торчать в коридоре 1,12 -1,15   2ой (менее вероятный но всё же)  пробьем ключевой уровень 1,1185 и двинемся вниз к 1.10 и ниже

     JPY - чудит , казалось бы кому она нужна с их непонятными сроками повышения ставок , но нет недавний разворот с 114,2 (не добрались до августовского 114,5 ) делает ее непредсказуемой (для меня ) в ближащей перспективе . Коридор очень  вероятен .

    Будем посмотреть

     

    Доверьтесь Жирафу , Жираф большой ему видней  :)

     

    На ПАММ Счетах  ZHiRAF Dollars и ZHiRAF Dollars  установлена выгодная оферта от 10%. Спешите инвестировать

  5. многие смогли в первый раз объективно взглянуть на свою торговлю только открыв первый памм и увидев мониторинг своего трейдинга

     

     

    хотя, наверное, правильнее сказать, что многие получили такую возможность объективно взглянуть. взглянули. и не приняли этой объективной оценки..

  6. Чтобы не попасть в момент когда на счете открыта ставка лучше стараться инвестировать в часы когда доступен и вывод в планировщике заявок

     

    Это 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00   15:00   23:00

     

    Так Вы точно инвестируете когда на счете нет открытых ордеров.

     

    2018-10-25_11-27-43.png.d0ad28beade88d328ac4a0aca573a7e9.png

  7. https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/

     

    Торговая стратегия для EURUSD. Третья версия. 

    Стратегия основана на пробое уровней таймфрейма D1.

    Торговля ведется отложенными ордерами, при открытии ордера устанавливается фиксированный стоп и тейк. 

    Каноническое отношение стопа к тейку - 1 к 3. 

    Данное соотношение устанавливается при открытии ордера, с течением времени (для открытых ордеров) соотношение может быть изменено. 

    В некоторых случаях, для закрытия ордеров, используется трал от цены, нормированный по текущей волатильности, или трал от времени для стопа и тейка. 

    Рабочий лот 0,01 на 500usd средств в управлении. 

     

    Тест с постоянным лотом, историческое тестирование:

    • 500usd депозит
    • фиксированный лот 0.01
    • тест c 2000 до июня 2018 года.

     

     

    1123725151_TS1V3.png.cb956233db06b2b251b260fd13b38fc5.png

     

    Дополнительные составляющие отчета:

    Скрытый текст
    • Общая прибыль — сумма всех прибыльных сделок в денежных единицах.
    • Общий убыток — сумма всех убыточных сделок в денежных единицах.
    • Чистая прибыль — общая прибыль по сделкам с положительным результатом за период генерации отчета.
    • Прибыльность — коэффициент, показывающий отношение общей прибыли к общему убытку.
    • Матожидание выигрыша — ожидаемая прибыль, результат деления чистой прибыли на количество сделок.
    • Абсолютная просадка — просадка от начального баланса, показывающая, насколько уменьшился баланс относительно первоначального значения.
    • Максимальная просадка — величина, показывающая максимальную зафиксированную просадку в денежном выражении. Перепад между последним максимумом и текущим минимумом. Может превышать абсолютную просадку баланса, показывая величину возможного убытка, даже если торговля ведется положительно.
    • Относительная просадка — величина, показывающая максимальную просадку в процентах относительно начального депозита.
    • Всего сделок — количество сделок, совершенных на торговом счете.
    • Короткие позиции (% выигравших) — количество закрытых коротких позиций (в скобках указан процент прибыльных коротких позиций от их общего количества).
    • Длинные позиции (% выигравших) — количество закрытых длинных позиций (в скобках указан процент прибыльных длинных позиций от их общего количества).
    • Прибыльные сделки (% от всех) — общее количество прибыльных сделок, измеряемое в процентах от общего числа сделок.
    • Убыточные сделки (% от всех) — общее количество убыточных сделок, измеряемое в процентах от общего числа сделок.
    • Самая большая прибыльная сделка — сделка с максимальным положительным финансовым результатом.
    • Самая большая убыточная сделка — сделка с максимальным отрицательным финансовым результатом.
    • Средняя прибыльная сделка — средняя прибыль по сделке.
    • Средняя убыточная сделка — средний убыток по сделке.
    • Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) — количество сделок в самой длинной последовательности прибыльных сделок, сумма прибыли указывается в валюте депозита.
    • Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток) — количество сделок в самой длинной последовательности убыточных сделок, сумма убытков указывается в валюте депозита.
    • Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) — максимальная прибыль в последовательности прибыльных сделок.
    • Максимальный непрерывный убыток (число проигрышей) — максимальный убыток в последовательности убыточных сделок.
    • Средний непрерывный выигрыш — среднее величина последовательности прибыльных сделок.
    • Средний непрерывный проигрыш — средняя величина последовательности убыточных сделок.

     

     

     

     

     

     

    Тест с постоянным риском, историческое тестирование:

    • 500usd, начальный лот 0.01
    • реинвестирование, рабочий лот 0.01 на 500usd средств в управлении
    • тест c 2000 до конца 2017 года.
       

     

    1567250781_TS1rV3.png.aec21cd2549c908f0258ad6aaa22b4a0.png

     

     

     

     

    Открытые ордера на графике пары EURUSD

    1/01/2000 - 1/06/2018

    448043361_TS1V3orders.thumb.png.85cd15bfebde48067a30f0a95a518378.png

     

     

     


    другие тесты
    https://forum.alpari.com/index.php?/blogs/entry/8139-audjpy-test-2000-2018/
    https://forum.alpari.com/index.php?/blogs/entry/8141-chfjpy-test-2000-2018/

    https://forum.alpari.com/index.php?/blogs/entry/8184-eurjpy-test-2000-2018/


     

  8. После слива почти всех сверхагрессивных счетов системы F-Crash Test инвесторам нужны свежие бэктесты для принятия решения о продолжении инвестирования в данные счета далее. Поэтому ниже представлены результаты тестирования по всем моим торговым системам, включая свежую историю.

     

    Базовая стратегия. Данный тест проведён лотом 0.01 и служит исключительно для оценки матожидания в пипсах, а не для анализа реальных рисков. Учитывая особенность входа в рынок двумя параллельными ордерами (базовым ордером и корректирующим ордером для корректировки объёма торговой позиции), количество трейдов необходимо делить на 2. То есть общее число трейдов составило 1844/2=922. Таким образом матожидание составило 149 пипсов при заложенном спреде в 37 пятизначных пипсов.

     

    doc358622468_479723096?hash=07ff137fc418af3ad6&wnd=1

     

    Test Drive. Это тест для счёта Test Drive. Если соотнести максимальную просадку в долларах к начальному депозиту, то согласно тестам максимальная просадка для Test Drive на имеющейся истории может доходить до -34,7%.

     

    doc358622468_479723127?hash=bece6e391bd166c7ef&wnd=1

     

    Sportloto*. Это тест для счёта Sportloto*. Практически всё то же самое, что и для Test Drive теста, но при начальном балансе в 5 раз меньше. То есть при 200$ вместо 1000$. Из-за этого на начальном этапе работы риски просто запредельны! Обратите внимание на то, что максимальная просадка составила 347,22$ при начальном депозите в 200$. То есть слив счёта на начальном этапе работы практически гарантирован, что и подтвердил недавний слив в ноль счёта Sportloto3.

     

    doc358622468_479735413?hash=8f3a50d230c8eddaa3&wnd=1
     

    F-Crast Test* (разгон 1). Ниже представлены разгоны счёта с 1000$ до величины более 1 млн $, то есть до доходности в 100000%. При достижении баланса требуемой доходности все отложенные ордера закрываются и торговля далее не осуществляется, а происходит запуск следующего прогона с месячным перекрытием периодов тестирования, поскольку в МТ4 история для тестов берётся только от указанной даты без подкачки более раннего периода, хотя он и имеется в наличии в архиве котировок. Это конечно же глупость разработчиков МТ4, но тем не менее данный момент на тестах приходится также учитывать.

     

    doc358622468_479723187?hash=c3add18c9c432c5e5c&wnd=1
     

    F-Crast Test* (разгон 2)

     

    doc358622468_479723199?hash=407e025601a6684551&wnd=1
     

    F-Crast Test* (разгон 3)

     

    doc358622468_479723225?hash=9e586c4b3492e6006f&wnd=1
     

    F-Crast Test* (разгон 4)

     

    doc358622468_479723243?hash=73687e54f3aa313a26&wnd=1
     

    F-Crast Test* (разгон 5). Максимальная просадка превысила отметку в -95%. Поэтому почти все счета F-Crash Test 2 были автоликвидированы из-за низкой показанной доходности (менее -95% на протяжении более 24 часов).

     

    doc358622468_479723260?hash=14851a7c2423512380&wnd=1
     

    S-EXTREME (фиксированный лот 0.01). Это прогон системы S-EXTREME с зависимыми от предыдущей истории торговли сделками. Матожидание данной системы заметно выше, чем у Test Drive (193 против 149), но на неблагоприятных периодах с длительным флетом система будет показывать более глубокую просадку, поскольку система в каждом своём последующем трейде должна скомпенсировать все свои предыдущие потери, чего разумеется не всегда удаётся сделать. Точки входа для обоих систем Test Drive и S-EXTREME в большинстве случаев совпадают, но очень часто могут отличаться точки выхода из позиций в моменты просадок.

     

    doc358622468_479723280?hash=5f86f8bef2c5e7fae1&wnd=1
     

    S-EXTREME (разгон 1). Ниже представлены разгоны счёта с 1000$ до величины более 1 млн $, то есть до доходности в 100000% аналогично как и для системы F-Crash Test. Но для системы S-EXTREME начальный риск на каждую сделку сделан меньше, чем для системы F-Crash Test из-за учёта предыдущей истории сделок. Отличия рисков можно увидеть на моём мониторинговом сайте в столбце «Risk Multiplier».

     

    doc358622468_479723303?hash=2cf6652cb27db6bd5d&wnd=1
     

    S-EXTREME (разгон 2)

     

    doc358622468_479723583?hash=c31e9e97f24f79d9ab&wnd=1
     

    S-EXTREME (разгон 3)

     

    doc358622468_479723643?hash=ae3896d0a683fef4eb&wnd=1
     

    S-EXTREME (разгон 4)

     

    doc358622468_479723656?hash=2118d18884070125fc&wnd=1
     

    S-EXTREME (разгон 5)

     

    doc358622468_479723668?hash=f964c5dfc0a6f815bc&wnd=1
  9. Жил был управляющий, как тогда казалось - честный. И сказал он "памм мой хорош, а тому, кто в это не верит, я дам 100 долларов, если он окажется прав (или он мне 100 долларов, если прав окажусь я)". Но после того, как он оказался не прав, оказалось также, что человек он не честный. Исчез он с форума, да не просто исчез, но, как в последствии оказалось, сменил ник и открыл памм под новым ником, якобы с "чистой" историей и репутацией. Но и это не все - после того, как его махинации были разоблачены и ники объединили в один, вместо признания своих прошлых обещаний, он начал отвираться в духе "это кошка пробежала по клавиатуре, а я к спору никакого отношения не имела". И продолжает он торговать на новом памм-счете как ни в чем не бывало. А что?

     

    Вывод: опасайтесь недобросовестных управляющих паммами, не имейте с ними никаких дел и не доверяйте им свои деньги. Ведь даже если их паммы в данный момент растут, есть высокая вероятность того, что завтра какая-нибудь новая "кошка" пробежит по их клавиатуре и сольет все деньги инвесторов в ноль, причем так, что "управляющий" тут будет ну совсем-совсем не причем.

  10. SYNERGY

    • 1
      entry
    • 0
      comments
    • 256
      views

    Recent Entries

    Sobols
    Latest Entry

    Вчера у нашего   Малыша    исполнилась маленькая дата -1 месяц.   Можно подвести первый итог инвестирования . Все недели портфель отработал в плюс . Чистая прибыль на инвестиции за вычетом вознаграждения УУ   за месяц составила   + 37.19%  .  Гуляли всей деревней , порвали два баяна ))      Под вечер малыш расчувствовался и попросил неожиданный подарок  )        Что собственно и немудрено, глядя на эту "наглую морду" можно предположить, что первыми его слогами были не  ма  ма  или   па па   , а  ба   бу  бы  ))) 

  11. Вашему вниманию представляется 35 пунктов из книги Бенджамина Грэма «Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию».

     

    1.    Цель инвестирования не выиграть, а играть в свою игру для получения прибыли.

    2.    Нужно быть собой и не слушать рынок, который диктует свои условия (манипуляции со стороны СМИ, бирж, китов).

    3.    Доходность зависит от умственных усилий инвестора для сохранения капитала и своих целей. Уровень доходности зависит от степени риска.

    4.    Нужно идти против рынка и настроений толпы, хотя это и опасно (идти против тренда опасно, но бывает прибыльно).

    5.    Инвесторы, которые чаще ориентируются при инвестировании на новости, слухи, графики и курсы активов, как правило, меньше зарабатывают, чем те, кто вообще не обращает внимания на новости на рынке и придерживается своей стратегии (так называемые «аналитики», «известные эксперты» и просто «говорящие головы» на рынке зачастую преследуют свои интересы или могут ошибаться).

    6.    Если оставить все на волю случая — он покинет вас.

    7.    Вы должны верить в то, во что инвестируете. Нет веры, нет успеха. Нужно инвестировать в те проекты, акционерами или совладельцами которых вы хотели бы быть сами.

    8.    Инвестировать лучше в те активы, цены на которые не нужно смотреть каждый день. Если бы эти активы не продавались и не котировались на биржах, вы бы их купили?

    9.    Если бы у активов на бирже не было бы курса, то у инвестора не было бы мучений. Стоит себе задать вопрос: «Хотели бы вы жить в доме, цену которого публикуют каждый день онлайн и объявляют по телевизору? Вы бы сидели тогда сутками, смотря в монитор на графики роста/падения цены вашего дома? Нет, конечно. Это бред. Так почему мы залипаем на графиках и новостях?».

    10. Нужно определиться какой у вас портфель: постоянный или динамичный.

    11. Какая степень «рисковости» вашего портфеля? Консервативный портфель: 75% низкорисковые активы и 25% спекулятивные рисковые. Оптимальное соотношение 50/50%. Если спекулятивный портфель, то 25/75% (рисковые/низкорисковые).

    12. Как посчитать оптимальное соотношение высокорисковых и низкорисковых активов? Формула: «100 — ваш возраст», т.е. если вам 30 лет, то 100-30 = 70% рисковые активы и 30% низкорисковые. Чем старше, тем более низкорисковым должен быть портфель.

    13. Портфель должен быть диверсифицирован и состоять из 10-30 активов.

    14. На спекуляции можно выделять не более 10% портфеля/депозита.

    15. Не увеличивайте свои инвестиции, когда рынок и так растет. На таком рынке выводите вложенные деньги. Когда же падает — то можно вносить дополнительные инвестиции, если это предусматривает ваша стратегия (т.е. больше покупать на падающем рынке и меньше на растущем).

    16. При снижении цен на актив в вашем портфеле его нужно покупать, а при росте — продавать, а не наоборот, как делает толпа.

    17. Если доля какого-то актива выросла на 10%, то нужно его продать и сохранить выбранную пропорцию портфеля (50/50, 75/25/, 60/40 или др.).

    18. Никогда не покупайте после сильного роста курса и никогда не продавайте на сильном падении. Курс изменится через час/день/неделю/месяц.

    19. Если произошло пробитие роста среднего тренда — покупать актив, если снижение актива ниже среднего темпа — продавать. Как правило, цена актива растет сначала на 50%, а потом падает на 33%.

    20. Нужно делать упор на «монеты роста», у которых темп роста выше среднерыночного. Есть «монеты роста» мелких проектов и «монеты стоимости» средних — именно их и нужно покупать. Но нужно не забывать, что ориентироваться на текущие цены, «будущие перспективы роста» или «прошлые итоги» неправильно. Роста/падения может не быть – тренд меняется.

    21. Когда нужно выводить $$$ и забирать вложенные инвестиции из активов? Когда доход становится ниже среднерыночного.

    22. Никогда не продавать в период спада на даунтренде (за исключением, если это входит в вашу стратегию или есть возможность переинвестировать в более быстрорастущий актив).

    23. Инвестор, впадающий в панику из-за необъяснимого падения стоимости своего портфеля, превращает свое преимущество в главный недостаток (ваше преимущество — решать «за» или «против» рынка).

    24. Падение рынка — это «распродажа» с большими скидками. («Большая распродажа» бывает минимум 3 раза в год).

    25. Вы должны иметь свой личный «инвестиционный план» и «инвестиционное поведение».

    26. Не зависимо от того, хотят или нет купить актив другие участники рынка, вы должны покупать их только, если вы разобрались в нем и вам нравится команда и сам проект.

    27. Ваша стратегия инвестирования должна быть эффективной, рациональной (разумной) и отличаться от стратегий, которые применяются другими игроками на рынке (отличной от других). Ваша цель — сохранить и приумножить, а не временно заработать и потом все потерять.

    28. Если горизонт планирования 5-10 лет, то вы можете равными частями покупать «автоматически». Например, определить объем ежемесячных инвестиций $ в размере 1-5-10% или более от вашего дохода.

    29. Средневзвешенное инвестирование» (системно равными суммами) показывает лучшие результаты в перспективе, чем бессистемные спекуляции.

    30. «Усредненное инвестирование» и ребалансировка портфеля (выросшие в цене продавать, упавшие — покупать) — это важный момент в правильном инвестировании. Ребалансировку портфеля можно проводить раз в месяц/квартал или на коррекциях рынка.

    31. Есть правило позиционирования: при минимальных усилиях — максимальный эффект. Инвесторы, которые осуществляют пару обдуманных сделок в месяц зарабатывают больше тех, кто «частит» и «злоупотребляет» своим депозитом на спекуляциях.

    32. Нужно определить для себя стратегию прибыли — что вы с ней делаете? Реинвестируете в новые активы или выводите? Правильнее прибыль выводить с рынка, тогда при затянувшихся даунтрендах вам будет не так больно. Вы должны стремиться к «приемлемой» прибыли, а не «сверхприбыли».

    33. Желательно с собой составить инвестиционный «контракт», где расписать сколько инвестируете, на какой срок, какая стратегия инвестирования, сколько планируете заработать, как поступать с прибылью, какой портфель должен быть, если есть прибыль, то как вы себя будете премировать, как выводить деньги с инвестиций.

    34. После каждой удачной сделки вы себя должны чем-то «порадовать» (подарок, отдых, фетиш, ресторан) — это важно для вашей мотивации в будущем.

    35. Самый важный актив в портфеле — это ваше время, затраченное на получение прибыли.

     

    ссылка на источник

  12. Четвертый месяц день за днем

    Идет среди управов бой...

    Кто сможет рынок победить,

    И чья ТС не даст памм слить?

     

    Кто сможет совладать с собой

    И четкий стоп принять с лихвой?

    Кто сможет переждать нефарт,

    Не впав в безудержный азарт?

     

    Подводных много тут камней,

    Опасных бурь и топких дней...

    Быть надо всем здесь начеку:

    Вход в рынок, выход - по уму.

     

    Среди участников Schoolboy,

    Он в группу Юность занесен.

    Пусть памм просел, но не беда,

    Советов несколько дам я:

     

    "Бросаться в торг не торопись

    И за процентом не гонись.

    Ты мани менеджмент блюди,

    На мартингейл ты не смотри."

     

    Но если все ж не повезет,

    И "красный черепок" придет,

    Ты знай, что инвестиция в меня

    Твои 100 баксов сохранила навсегда )))

  13. Евро Н4 нарисовала модель Последний фрактал. Идёт повтор движения от 13 -16  августа. Если модель истинна мы увидим рост на 1.1800. Если ложное - цена выйдет из Аллигатора на росте объёма и пойдёт вниз на 1.1300 Точку входа ищу на Н1. Наблюдаю

     

    Последний фрактал Н4.png

  14. Мой блог

    • 2
      entries
    • 3
      comments
    • 243
      views

    Recent Entries

    Screenshot_2.png.2811f9c5e85e1c8182eb942676df26a5.png

  15.     С 27 августа 2018 года запускается в работу серия непубличных недельных ПАММов Dead pool  (weekly).

     

             Dead pool (weekly) - 1

     

        Прежде, чем начать привлекать Инвесторов, я попытался отработать стратегию (короткой торговли) работы на недельных ПАММах. И вот что получилось

     

        Результаты работы на тестовых ПАММах с 7 мая 2018 года:

     

             Dead pool (Test) - 1      + 128 %

             Dead pool (Test) - 2      + 43 %

             Dead pool (Test) - 3      -  99 %

             Dead pool (Test) - 4      + 231%

             Dead pool (Test) - 5      + 151%

             Dead pool (Test) - 6      - 100 %

             Dead pool (Test) - 7      - 100 %

             Dead pool (Test) - 8      + 225 %

             Dead pool (Test) - 9      + 151%

             Dead pool (Test) - 10    + 219 %

             Dead pool (Test) - 11    - 99 %

     

        Еще два слитых ПАММа  Dead pool (Test) ~ 

                                                      Dead pool (Test) ~

    я не включил в список по следующей причине: на обоих ПАММах была достигнута доходность свыше 200%, и поскольку на них не было инвесторских средств, я попытался встать в трендовое движение и заработать 500-1000%. Однако, тренд изменился и ПАММы погибли. Но при наличии Инвесторов я не стал бы рисковать (своей репутацией) и закрыл бы ПАММы. Или, как минимум, предложил бы Инвесторам зафиксировать прибыль, времени для этого было достаточно. По торговле: все прошедшее лето я пытался "поймать" сильное движение и заработать 1000%, но это была главная ошибка, так как рынок в этот период преимущественно был флетовый. На ПАММе  Dead pool (Test) - 4  я также попытался встать в тренд, доходность доходила до 450%, однако, и на этот раз тренд изменился и ПАММ пришлось закрыть с доходностью +231%.

        

        Единственная успешная попытка хорошо заработать за одно движение - участие в конкурсе Формула ФХ 216 тур:  3 место и + 910% прибыли за четыре дня.

     

    Формула ФХ-1прав.jpg

  16. Раз мы заговорили об уровнях, давайте рассмотрим механизм их появления. Ведь уровни на рынке возникают вполне закономерно.  Когда брокер приходит на рынок ( сейчас это означает, что он включил компьютер и загрузил соответствующую программу и данные), то первым делом  он смотрит на цену, по которой торгуется конкретная валюта, например, евро.  И если у него есть, например, заявки на продажу валюты, то он начинает продавать.  Разумеется, ему хочется продать валюту как можно дороже. И он начинает потихоньку поднимать цену. То есть каждый следующий лот он выставляет на продажу по более дорогой цене. И так он делает до тех пор, пока валюту покупают. Если цена поднимается достаточно высоко, то желающих купить валюту  по такой цене уже не будет. И брокер будет вынужден немного снизить  цену. Но как только все согласные приобрести валюту по этой достаточно высокой цене валюту приобретут, брокеру придется снижать цену. А что это значит?  Это значит, что цена дошла до какого-то значения и потом от него отскочила. То есть мы получили уровень сопротивления. Аналогично получается и уровень поддержки. А когда цена сможет пробить уровень сопротивления?  Цена сможет пробить уровень сопротивления только тогда, когда на рынке возникнет новая ситуация, при которой станет выгодно покупать валюту и по более высокой цене. Например, ЕЦБ поднимет ставки по евро.  Как видите, ничего сложного.

     

    Когда говорят об отбое от уровня, редко конкретизируют, что именно надо понимать под этим термином. Если рассматривать торговую стратегию, то этот термин можно и не уточнять. Но если рассматривать торговую систему, то правила отбоя надо строго сформулировать  Ведь от того,  что будем считать отбоем, зависит эффективность торговой системы. Рассмотрим несколько возможных вариантов отбоя от уровня

    Для краткости рассмотрим только уровень сопротивления.

     

    Первый вариант

    Цена шла снизу вверх и появилась свечка, у которой верхняя тень пункт в пункт совпадает с уровнем сопротивления. На рисунке 1 приведен этот вариант.

    2018-08-05_13-28-33.png.12f504ac16c2259c52159e5ce573a0f5.png

     

    Второй вариант

    Будем считать, что цена отбилась от уровня сопротивления, если тень свечки пробила уровень сопротивления снизу вверх, но цена закрытия свечки ниже уровня сопротивления. На рисунке 2 показан этот вариант отбоя цены. И нам совсем неважно, как далеко прошла тень за уровень сопротивления – на 1 пункт или на 200 пунктов.

    2018-08-05_13-30-52.png.c9eac1a11675d3e8c325f68c14c012f2.png

     

    Третий вариант

    Третий вариант отбоя от уровня приведен на рисунке 3.  В этом варианте для определения отбоя от уровня потребовалось две свечки. Первая свечка закрылась выше уровня сопротивления, но следующая свечка закрылась уже ниже уровня сопротивления. То есть это как бы неудачная попытка пробоя уровня сопротивления.  Для конкретной  торговой системы можно считать, например,  что вернуться за уровень должна именно вторая свечка. Но в общем случае это не обязательно.

    2018-08-05_13-32-00.png.9174bffcade151347eb17af52aad7e30.png

     

    Четвертый вариант

    Теперь рассмотрим четвертый вариант отбоя. При рассмотрении этого варианта надо учесть,  что при реальной работе у нас всегда есть не уровень сопротивления, а некоторая зона.   Ширина этой зоны разная для разных инструментов  и для разных временных интервалов, но она есть всегда.  Например, если цена находится в канале, то ширину этой зоны обычно определяют как 10% от ширины канала. И там часто проводят линии условного касания. Это значит,  что если цена  дошла до линии условного касания и развернулась, то можно считать, что цена все равно отбилась от границы канала.

    2018-08-05_13-33-19.png.2319f3ef59d1a3f12a414c55422d51cd.png

     

    На рисунке ниже показан канал с линиями условного касания. Зеленые прямоугольники показывают области, где цена отбивается от линий условного касания.

    Разумеется, могут быть и другие условия отбоя, а не только такие, как в приведенных примерах.. Но в любой торговой системе надо стараться сформулировать эти условия как можно точнее.

    • 1
      entry
    • 18
      comments
    • 311
      views

    Recent Entries

    sivanik
    Latest Entry

    В далеком 2003 году я "забрел" на форекс и остался здесь видимо уже навсегда! Начало получилось удручающим, завышенная самооценка (два высших образования + неплохие познания в области математики, логики, аналитики) толкнула меня на безрассудный шаг - я сразу закинул на свой первый депозит порядка 2500$ и начал торговать, при этом какой либо торговой стратегии, даже чужой, у меня тогда не было! Развязка наступила уже через пару недель! Деньги потеряны! Наконец пришло осознание, что без торговой стратегии, нахрапом рынок не "взять"!...

  17. В наше время глобальной демократии у каждого человека всегда есть выбор. Вы можете быть криптоинтузиастом, а можете и не быть им. За это Вас никто не осудит. Но отрицать важность влияния криптовалют как явления было бы большой ошибкой. Наша действительность постепенно пропитывается их «инновационным духом». Будущее финансового, информационного и технологического мира формируется прямо сейчас, на наших глазах.

     

    Список сфер, на которые могут повлиять и уже влияют криптовалюты, постоянно растет. Благодаря такой быстрой и обширной интеграции мы получаем возможность пользоваться  многочисленными благами технологии блокчейн. Смарт-контракты например, позволяют автоматизировано осуществлять отслеживаемые и необратимые транзакции без участия третьих сторон. Такие контракты могут быть записаны в виде кода, сохранены и продублированы в системе, а их выполнение обеспечит сеть компьютеров, управляющая блокчейном.

    Таким образом, мы получим саморегулирующуюся децентрализованную систему с быстрыми транзакциями, низкими комиссиями и поистине безграничными возможностями для масштабирования.  У блокчейна есть свои недостатки, но он быстрее, надежнее и безопаснее традиционных систем, и поэтому банки и правительственные организации все чаще используют эту технологию для своих нужд.

     

     Но как бы прекрасно это не звучало, не стоит впадать в преждевременную эйфорию. Мы часто называем децентрализацию одним из главных преимуществ криптовалют перед фиатными деньгами. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться. Если верить Википедии, то децентрализаация — это процесс перераспределения, рассеивания функций, сил, власти, людей или вещей от центрального местоположения или управляющего органа. Современная мировая финансовая система никак не попадает под это понятие. Все права на выпуск, перевыпуск и эмиссию денег принадлежат центральным банкам. Технология блокчейн, в свою очередь, позволяет каждому желающему создать актив с ограниченной эмиссией и необходимым для его создателя функционалом. А самое главное, что блокчейн позволяет в полной мере децентрализовать данный актив. Вся проблема состоит в том, что «создатели» криптовалют не стремятся этого делать.  Даже сам Сатоши Накомото, кем бы он ни был, не является исключением.

     

    Сатоши безусловно, имеет в наличии большой фонд монет Биткоин, которые были добыты на ранней стадии майнинга криптовалюты, когда добыча была сравнительно проста, Говорят о 1000000 BTC которые до сих пор не вступили в обращение. Большинство из этих монет не были использованы, за исключением нескольких тестовых операций в течение первых десяти дней генерации блоков. Таким образом, в его распоряжении находится около 7,5% или 1\13 всех существующих Биткоинов. С какой целью такое большое количество монет было сосредоточено «в одних руках» неизвестно, но это явно противоречит принципам децентрализации криптовалют. Крипто - рынок до сих пор очень чувствителен к ценовым колебаниям, которые легко можно создать, обладая таким объемом Биткоинов.

    Накамото может с легкостью обвалить рынок криптовалют и уничтожить биткоин, - об этом заявляет профессор криптовалют в Университете Джона Хопкинса Мэтт Грин.

     

    Цитата

    «Дело в том, что если вы контролируете миллион биткоинов, у вас есть возможность обвалить рынок в любой момент. Представьте, что биткоины – это примерно то же самое, что и бейсбольные карточки. Они ценные, потому что редкие. Если кто-то выбросит на рынок сотни или тысячи карточек с изображением Микки Мэнтла, то они не будут стоить так дорого», - Говорит Грин.

    Цитата

    «Если Биткоин выполнит свою миссию и превратится в глобальную валюту, то Сатоши Накамото, вероятно, станет самым богатым человеком в мире, a также станет владельцем наибольшей доли от этой валюты. Роль, которую он будет играть, можно будет сравнить с ролью, которую играет правительство США на рынке золота», - заявляет трейдер из Сна –Франциско Бен Юй.

     

    Подсчёты инвестора верны, ведь по общим данным, правительство США владеет немногим более, чем 4% мирового объема золота (8 тыс. тонн). В то же время Сатоши Накамото – владелец 5% мировых запасов биткоина. К чему это все приведет покажет лишь время, но отрицать негативный вариант развития событий было бы не правильно. Ведь множество создателей криптовалют последовали примеру Сатоши, оставив у себя в распоряжении ощутимую часть выпускаемых ими валют.


     

  18. Актуально с 30.10.2018.

    Обновлена импульсная стратегия, добавлена информация по ПАММ-счету Tyraxes.

     

    1. Общая информация.

    Meraxes - умеренно-агрессивный ПАММ-счет. При инвестировании следует ориентироваться на горизонт от 6 месяцев и более.

    Caraxes - агрессивный ПАММ-счет, риски на котором в два раза выше, чем на Meraxes. При инвестировании рекомендую периодически фиксировать прибыль на максимумах доходности и доливаться на просадках.

    Tyraxes - гиперагрессивный ПАММ-счет, риски на котором в три раза выше, чем на Meraxes. Инвестируя в этот ПАММ-счет необходимо быть готовым к глубоким просадкам.

     

    Торговля ведется в полностью автоматизированном режиме с использованием советников (EA). Напоминаю всем инвесторам, что прибыльная в долгосрочной перспективе торговля обязательно сопряжена с просадками и периодами стагнации. Принимая решение об инвестировании в мои счета, Вы подтверждаете, что ознакомлены со всеми описанными ниже потенциальными рисками.

     

    2. Торговые стратегии.

    На ПАММ-счетах Meraxes, Caraxes и Tyraxes ведется комбинированная торговая система, состоящая из импульсной (пара EURUSD) и пробойной (пара XAUUSD) стратегий. Уровни StopLoss и TakeProfit выставляются сразу после открытия сделки. Не используются никакие «токсичные» методики управления капиталом (усреднение, мартингейл, пересиживания и т.д.).

    В соответствующих разделах представлены бэктесты каждого советника с фиксированным лотом, что позволяет оценить численные показатели стратегии в пунктах. В третьем разделе приведены результаты совместной работы советников с учетом используемого манименеджмента.

     

    2.1. Импульсная стратегия.

    Суть стратегии заключается во входе в рынок после сильных импульсных движений на графиках котировок в расчете на их продолжение. Вход в рынок осуществляется Market-ордерами на открытии новой пятнадцатиминутной свечи, StopLoss и TakeProfit рассчитываются исходя из силы импульса и потенциала продолжения движения. StopLoss не передвигается никогда, trailing stop не применяется. В стратегию заложена система слежения за сделкой, чтобы закрыть ее при отсутствии движения. Торговля ведется только по паре EURUSD, которая по бэктестам показала наилучшие результаты. Одновременно может быть открыто не более одной сделки.

     

    Бэктесты с фиксированным лотом 0.1:

    Impulse.gif.e21737915ed9557264b30c524dd94b91.gif

     

    Основные статистические показатели:

    - Матожидание = 19.12;

    - Соотношение прибыльных и убыточных сделок = 64.11/35.89;

    - Среднее соотношение величин прибыли и убытка в пунктах на сделку = 1.52;

    - Среднее количество сделок в год = 44;

    - Профит-фактор = 2.71.

     

    2.2. Пробойная стратегия.

    Суть стратегии заключается в поиске уровней поддержки и сопротивления по дневным максимумам и минимумам. При касании ценой уровня происходит открытие сделки в направлении пробоя уровня Market-ордерами на открытии новой минутной свечи. StopLoss и TakeProfit рассчитываются индивидуально для каждой сделки. Также в торговле предусмотрено так называемое торговое окно, которое также индивидуально для каждой сделки. Торговля ведется только по паре XAUUSD, что, как и в случае с импульсной стратегией, обусловлено результатами бэктестов. Одновременно может быть открыто не более одной сделки.

     

    Бэктесты с фиксированным лотом 0.1:

    2099924363_.gif.3c19f89ca2c96b3d1e2d69e6ba202bc8.gif

     

    Основные статистические показатели:

    - Матожидание = 23.98;

    - Соотношение прибыльных и убыточных сделок = 52.58/47.42;

    - Среднее соотношение величин прибыли и убытка в пунктах на сделку = 1.61;

    - Среднее количество сделок в год = 51;

    - Профит-фактор = 1.78.

     

    3. Сводные результаты.

    Прежде всего, хочу выразить благодарность Антону Рыбину за помощь в получении результатов совокупной работы советников. Сведение результатов бэктестов отдельных стратегий производилось путем фиксирования изменения баланса на конец каждого торгового дня.

     

    3.1. ПАММ-счет Meraxes. Риски x1.

    719152074_1.gif.9d903433044681726c7e9496e94c446d.gif

     

    График просадок:

    1674417967_1.gif.4dbf3ed24837faf2ccd521d476384a36.gif

     

    Основные статистические показатели:

    - Среднегодовая прибыль = 217.10%;

    - Среднегодовая прибыль без выбросов более 300% = 150.99%;

    - Среднегодовая просадка = 10.80%;

    - Максимальная просадка по балансу = 19.00%;

    - Максимальная просадка по эквити = 22.80%;

    - Максимальная стагнация = 106 дней;

    - Средняя стагнация = 61 день.

     

    Таким образом, всем инвесторам необходимо понимать, что просадка в 10-15% в течение года является практически гарантированной. При этом средняя стагнация (время, в течение которого не обновляется максимум доходности) составляет около двух месяцев, а в некоторые годы существенно больше.

    На счете ведется торговля по двум стратегиям, имеющим по расчетам нулевую корреляцию, поскольку работают на разных валютных парах и отрабатывают разные рыночные ситуации. Тем не менее, для оценки потенциальных рисков всегда необходимо учитывать ситуацию, когда может произойти наложение неудачных периодов каждой отдельной стратегии. Вероятность такого события конечно низка, но все же отлична от нуля.

    Каким образом производились подобные расчеты? Выбирались наихудшие годы для каждой из стратегии, в которых была наименьшая доходность и/или достигалась максимальная или близкая к ней просадка. Затем эти результаты совмещались. В результате был получен ряд лет, не существовавших в реальности, имитирующих потенциально самые неудачные периоды совместной работы советников. Полученные данные представлены в таблице:

    602191038_1.gif.09fc740af311442844e0c75c19569eb2.gif

     

    Как видим, максимальная просадка по балансу увеличивается до 26.77%, а по эквити составляет 32.13%. С учетом этого декларируемая просадка на этом счете взята с запасом и составляет 45%. Именно на это значение необходимо ориентироваться при инвестировании в ПАММ-счет Meraxes.

     

    3.2. ПАММ-счет Caraxes. Риски x2.

    388220822_2.gif.8d390baec55a45e5e5028caac794170b.gif

     

    График просадок:

     

    1089148112_2.gif.12bc5093e4fde574a8fa3ff3e0c08ddb.gif

     

    Основные статистические показатели:

    - Среднегодовая прибыль = 893.08%;

    - Среднегодовая прибыль без выбросов более 1000% = 498.32%;

    - Среднегодовая просадка = 20.71%;

    - Максимальная просадка по балансу = 34.89%;

    - Максимальная просадка по эквити = 41.86%;

    - Максимальная стагнация = 108 дней;

    - Средняя стагнация = 64 дня.

     

    Как видите, ПАММ-счет Caraxes является по-настоящему агрессивным. Конечно, потенциально этот счет может принести очень большую прибыль, но необходимо быть готовым и к очень глубоким просадкам.

    Как и в предыдущем случае, аналогичным образом были получены сводные результаты, имитирующие наихудшие возможные расклады:

     

    1792443004_2.gif.77b47dbe9cfa9928090417335998bb43.gif

     

    Максимальная просадка по балансу составляет 49.10%, а по эквити – 58.92%. С учетом этого декларируемая просадка на этом счете взята с запасом и составляет 75%. Именно на это значение необходимо ориентироваться при инвестировании в ПАММ-счет Caraxes.

     

    3.2. ПАММ-счет Tyraxes. Риски x3.

    835480017_3.gif.51bcdf919bc5f992fcabdadc22188c26.gif

     

    График просадок:

    1747968841_3.gif.ec3108a436664aae1f8ecb58cb923d09.gif

     

    Основные статистические показатели:

    - Среднегодовая прибыль = 2868.86%;

    - Среднегодовая прибыль без выбросов более 4000% = 1229.52%;

    - Среднегодовая просадка = 29.80%;

    - Максимальная просадка по балансу = 48.10%;

    - Максимальная просадка по эквити = 57.72%;

    - Максимальная стагнация = 170 дней;

    - Средняя стагнация = 68 дней.

     

    Настоятельно прошу всех инвесторов не обольщаться цифрам прибыли, поскольку гораздо важнее, что на этом счете могут случаться очень глубокие просадки. Особенно наглядно это демонстрируют результаты наихудших возможных раскладов:

    946630730_3.gif.fd5858ab70b388d3abc4ca97f5ca7bf4.gif

     

    Максимальная просадка по балансу составляет 66.56%, а по эквити – 79.88%. С учетом этого декларируемая просадка на этом счете взята с запасом и составляет 95%. Именно на это значение необходимо ориентироваться при инвестировании в ПАММ-счет Tyraxes.

     

    Удачных инвестиций!

  19. Торгую пробой уровней. Расстановка уровней по моей собственной методике. Каждая следующая сделка не зависит от предыдущей. Плана на день нет, сколько даст рынок, столько возьмём. Использую в торговле несколько валютных пар. На металлах и экзотических инструментах не торгую.

    Одномоментно в рынке только 1 сделка.

    ИКП не более 50. Считаю это оптимальной загрузкой депозита для данной торговой стратегии.

    На трех VPS 20 счетов.

    Все счета торгуются по одной и той же торговой системе. Торгую на одном счете, на остальные сделки копируются копировщиком. Стопы и тейки выставляются всегда. 

    Торговая система внутридневная. Возможен перенос сделки на следующие сутки.

     

  20. Записи вносятся в обратном порядке дат!

     

    15 октября 2018

     

    Внесены изменения в стратегию  на счетах LTR-AUTO, LTR-Greed и непубличном PAMM-е.

    Добавлен фильтр, препятствующий торговле против сильного тренда, если нет корректирующих (или просто дружественных) AT-линий.

     

    07 мая 2018

     

    Открыт LTR-Greed - агрессивный публичный клон LTR-AUTO с удвоенными рисками и ограничением просадки в 90%.

    Экпоненциальный MM, риск на сделку 3%.

     

    26 ноября 2017

     

    В стратегию внесены изменения:

    1. Добавлена фильтрация по АТ-линии "возможного встречного пробоя".

    2. Включен чисто экспоненциальный ММ, риск на сделку 1.5%.

     

     

    20 ноября 2017

     

    Внесены изменения в риск-менеджмент.

    Теперь невозможно открытие позиций под риском более, чем в 3 таймфреймах одновременно (раньше было 5).

    Увеличен первоначальный риск на сделку с 1.0% до 1.1% от максимума депозита.

    Таким образом если раньше возможен был пиковый риск 10%, теперь он сократился до 6.6% (по 2 позиции в 3-х таймфреймах) от MaxBalance.

    MaxBalance уменьшен таким образом, чтобы текущая просадка на тесте 2017 года совпала с тем, что в данный момент наблюдается на балансе счета.

    Объем открытых позиций сокращен на 13%.

     

    5 ноября 2017

    В связи с сильной просадкой, возникшей в результате как системных (воспроизводимых на истории), так и "несистемных" (невоспроизводимых на истории) потерь величина MaxBalance снижена в 1.5 раз. Таким образом принят необратимый убыток от "несистемной" составляющей.

    Объем открытых позиций сокращен в 1.5 раз.

     

    Причиной резкого углубления просадки стала серия сделок большим объемом из-за возникшей корреляции между таймфреймами. Убыточная серия такой длины представлялась маловероятной, но тем не менее произошла. Просадка превысила 50% от последнего максимума доходности.

     

     

    27 октября 2017

    Исправлена ошибка в индикаторе ATL (при инициализации АТ-линий на истории слева направо в редких случаях некоторые линии не совпадали с теми, что возникали в процессе работы системы, добавляющей новую линию по двум последним импульсам цены).

     

    29 августа 2017

    На все счета установлен один и тот же советник.

    Теперь на выходные позиции LTR-AUTO не будут закрываться полностью при превышении совокупной позицией плеча 10.

    Вместо этого на LTR-AUTO будет производиться частичное закрытие с целью ограничения плеча этой величиной.

    В понедельник в 0:50 объем открытых позиций будет восстанавливаться.

     

     

    11 августа 2017

    На счете LTR-SWAN на инструменте XAUUSD (золото spot) приостановлено исполнение сделок SELL по всем стратегиям (LTR, SWAN).

     

    27 июля 2017

    Запущен мультивалютный PAMM-счет LTR-SWAN

    GBPUSD LTR+SWAN, XAUUSD LTR+SWAN, EURUSD SWAN, USDJPY SWAN.

    Комбинированный MM (Асимметричный 1% на сделку до просадки 25% и экспоненциальный 1% на сделку в просадке глубже 25%.

    Используется стратегия пробоя AT-линий низких таймфреймов (LTR) в сочетании со стратегией отражения от AT-линий высоких таймфреймов (SWAN)

    Ожидаемая доходность 200% годовых.

     

    6 июля 2017

     

    Начато тестирование на демо-счете мультивалютной стратегии LTR-SWAN.

    GBPUSD LTR+SWAN, XAUUSD LTR+SWAN, EURUSD SWAN, USDJPY SWAN.

    Экспоненциальный ММ с фиксированным риском 1% на сделку.

    Используется стратегия пробоя AT-линий низких таймфреймов (LTR) в сочетании со стратегией отражения от AT-линий высоких таймфреймов (SWAN)

    Ожидаемая доходность 190% годовых.

     

    16 апреля 2017

    Все торговые роботы LTR переведены с www.1Gb.ru (Москва) на www.myforexvps.ru (Амстердам)

     

    3 февраля 2017

    Внесены изменения в стратегию.

    1. Изменена логика SmartTake, управляющая тейк-профитом синиц.

    2. Добавлено закрытие позиций в пятницу и восстановление в понедельник, если разностное ИКП превышает 10.

    http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=4007698

    Результаты тестов:

    http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=4007770

     

    6 января 2017

    Капитал управляющего (КУ) счета LTR-AUTO увеличен до $3000.

    $10,000 инвестиций собрать не удалось, поэтому консервативный счет LTR Light DD30 ликвидирован.

     

    29 ноября 2016

    На всех действующих счетах (LTR-AUTO и непубличный) включена функция Smart Take.

     

    28 ноября 2016

    По просьбам инвесторов создан консервативный счет LTR Light DD30 с вдвое уменьшенным риском на сделку (0.5%) и фиксированным лимитом потерь 30%.

    Начат набор инвесторов. Торговля не ведется, пока сумма на счету не достигнет порядка $10,000

     

    9 ноября 2016

    Во время подведения итогов президентских выборов в США торговля не прекращалась, стратегия выдержала этот стресс-тест, практически ничего не потеряв.

     

    18 октября 2016

    Запущено тестирование функции Smart Take на Демо-счете.

     

    11 октября 2016

    Счет преодолел историческую просадку:

    http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3955765

     

    29 июля 2016

    Опубликован ГОДОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ по работе LTR-AUTO.

    http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3913309

    28 июля 2016

     

    Опубликован ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по работе обоих счетов в реале и сравнение с розыгрышем на истории за тот же период.

    http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3912421

    4 июля 2016

     

    В советник добавлена функция измерения среднего спрэда за предыдущий час.

    Запас по стоп-лоссу для позиций SELL выставляется теперь равным этому спрэду.

    Ранее использовался последний тиковый спрэд (Ask-Bid).

     

     

    29 июня 2016

    Отчет о тесте стратегии LTR-AUTO на истории Brexit (референдума о выходе Великобритании из Евросоюза)

    http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3894491

     

    27 июня 2016

    Торговля возобновлена

     

    21-24 июня 2016

    Торговля не велась.

     

    20 июня 2016

    Позиции на непубличном ушли по стопам в безубытке.

    Непубличный PAMM пробил максимум доходности от 13 октября..

     

    17 июня 2016

    LTR-AUTO выходит в область положительной доходности

    На обоих счетах советник остановлен в связи с ухудшением торговых условий,

    объявленными Alpari на фоне Brexit (референдума по выходу Великобритании из ЕС).

    http://www.alpari.com/ru/company/news/3870_13062016/

    На непубличном инвестор пожелал оставить открытые позиции BUY по фунту и закрывать их вручную.

     

    31 мая 2016

    Непубличный PAMM выходит в область положительной доходности

     

    5 июня 2016

    Переход от закрытия позиций в цикле с задержкой на закрытие по тикам с задержкой для корректной проверки спрэда

    http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3877238

    Тестирование на истории и решение о введении запрета на закрытие позиций в интервале времени 0:00 - 1:00 ночи

    http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3877319

     

    31 мая 2016

    Обнаружение ошибки ERR_ORDER_LOCKED при попытке закрывать SELL вблизи цены TAKE PROFIT по рынку

    http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3873683

    Исправление этой ошибки

    http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3873699

     

    24 мая 2016.

    Отчет о выявленном расхождении в работе робота в реале и тестах на истории за тот же период времени.

    http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3868308

    Сообщение об исправлении ошибок, приводивших к этому расхождению.

    http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3868335

     

     

    12 мая 2016

    Исправление ошибок, вызывавших расхождение между реальной торговлей и тестом на том же промежутке дат (итоговая доходность на непубличном PAMM -6% вместо +30%).

    http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3857426

    Наблюдение за работой робота с февраля и сравнение каждой производимой им сделки в реале с той же сделкой на истории позволило обнаружить

    причину расхождения - разрушительное влияние спрэда и проскальзываний на торговую систему, учитывавшую цену Ask при расчетах приказов тейк-профит

    И отдельное спасибо Solandr-у за его великолепную статью, убедившую меня в том, что все это мне не кажется

    Уменьшение влияния спреда и проскальзываний на торговую стратегию

     

    15 февраля 2016

    Отключение "джентльменской опции" (запрета на убыточный замок), вносившей зависимость сделок друг от друга, и мешающей сравнивать реальную торговлю с тестом на истории за тот же период дат.

    http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3787450

     

    Январь- февраль 2016

    Просадка на непубличном PAMM-е превышает расчетную. Возникает подозрение, что что-то определенно работает не так, как предполагалось.

     

    27 ноября 2015

    Благодаря инвесторам LTR-AUTO набирает необходимую сумму на счете для нормальной работы.

    Теперь оба счета (публичный и непубличный) работают синхронно.

     

    13 октября 2015

    Непубличный PAMM достигает максимума доходности 38% (дальше последует длительная просадка).

     

    6 октября 2015

    LTR-AUTO достигает максимума доходности 24% (дальше последует длительная просадка).

     

    30 июля 2015

    Стартовал публичный PAMM LTR-AUTO.

    Советник установлен на виртуальном VDS сервере и работает непрерывно.

    На счете недостаточно средств для нормальной работы. ($680)

    Ряд позиций не открывается, так как стратегия использует переменную дистанцию до приказа стоп-лосс и фиксированный риск на позицию.

    При далеких стопах объем позиции оказывается менее 0.01 лота, что приводит к потере сигнала.

     

    29 июля 2015

    Стартовал непубличный PAMM.

    Советник установлен на виртуальном VDS сервере и работает непрерывно.

  21. (Актуально от 03.05.2018)

     

       Принципы работы:

     

    Автоматизированная импульсная ТС. Терминалы с ботом (советником) установлены на качественном VPS-сервере и работают круглосуточно. В торговле используются две пары: EURUSD и XAUUSD. Вход в рынок осуществляется только маркет-ордерами, на которые всегда выставляется Стоп Лосс и Тейк Профит. Через выходные (суббота, воскресенье) сделки не переносятся. При наличии открытых сделок перед выходными производится их автоматическое закрытие по текущей рыночной цене в пятницу вечером перед закрытием рынка. Соответственно, входы и выходы производятся только автоматически. Корректировка объемов при наличии открытых позиций также производится автоматически. Ручное вмешательство возможно только в критической ситуации. Мартингейл, сетки и прочие "токсичные" методики не используются.

     

       Тестирование на истории:

     

    Тестирование проводилось на периоде с 2000 года по 2017 год из расчета максимальной просадки не более 30%. Так как котировки по золоту доступны примерно только с середины 2004 года, совокупные результаты тестов ТС взяты на периоде 2005-2017 гг. Тесты проводились в тестере МТ4, сводились в Quant Analyzer. Используемый спред: EURUSD - 10, XAUUSD - 200. Использован фиксированный лот. Расчеты по балансу (не по эквити).

     

    1) Совокупные результаты  (2005-2017)

     

    Процент прибыльных сделок: 50.59%

    Соотношение средней прибыли к среднему убытку: 1.61 

    Максимальный период стагнации: 142 дня

    Средний период стагнации в год: 82 дня

    Матожидание: Евро - 8.24 пунктов, Золото - 229.84 пунктов.

    AProfit/maxDD = 4.28

     

     

    (Макс. ДД - максимальная просадка)

    112323870_StatAT2005-2017.png.359f9778c6d3bbab5689ffa043985393.png

                                     AProfit/maxDD = 4.28    

    AT 2005-2017 p.png

    720806564_AT2005-2017eq.thumb.png.2e619b0e32a35341e471c12b5ecbcd68.png

     

    2) Отдельно по годам

     

    Скрытый текст

    2005

    1002575037_AT2005p.png.169823bcf07f3dde0f05e3d691413c62.png

    1941267724_AT2005eq.thumb.png.ffd8eea1a34ed184e7bf0285e6590ad4.png

     

    2006

    527920296_AT2006p.png.60434e9dcbcd31c800728ec1d4d714cc.png

    1143047548_AT2006eq.thumb.png.260e8698a4960c9d054262b271ce9571.png

     

    2007

    1466582963_AT2007p.png.fc282c8b016b45c8692a103e181b2921.png

    1445339391_AT2007eq.thumb.png.53de4318381ef23b9082ae25d3781cf1.png

     

    2008

    1237285855_AT2008p.png.c95a4b83cf4999c59c407b0d3beb52a3.png

    962640265_AT2008eq.thumb.png.0029916186aad460ec5bddd32a9b0d81.png

     

    2009

    1065872753_AT2009p.png.6ca2975c63b35ea3d9f49d3a51850c0c.png

    89406602_AT2009eq.thumb.png.d0e045ea8db6a2885bec9bd88869b66b.png

     

    2010

    1559591913_AT2010p.png.8a789314f3772a50e0b69c3bb747caa0.png

    1379788410_AT2010eq.thumb.png.3074e4f86a2ab638b8283ab55841b4bd.png

     

    2011

    2085765249_AT2011p.png.b5ac44c7d0117f4231c2e15827d62325.png

    637124991_AT2011eq.thumb.png.514474cf955fc97454eba53a1200e7ca.png

     

    2012

    1396272710_AT2012p.png.0eb5d50804010c760912779d4ef7b390.png

    1788696574_AT2012eq.thumb.png.b065ba8c3c5902f4d24dc0d3126142fb.png

     

    2013

    681602216_AT2013p.png.c2c4849b13ffea9054a7c771fa9f83a0.png

    765617505_AT2013eq.thumb.png.ba8346abcfa4cc59b8665bfc911506de.png

     

    2014

    806619526_AT2014p.png.4c4090335756b3ccf9d3af09a4b98aec.png

    663492570_AT2014eq.thumb.png.78e0bac68670d70553ea4e5f5d9c1bf0.png

     

    2015

    1908024434_AT2015p.png.8b3deacd5523c2792709ab3e1f44a5b4.png

    173814184_AT2015eq.thumb.png.8a3e8a7a4b0d922a3a1002d71343c6dd.png

     

    2016

    1846385685_AT2016p.png.7f932e113dad775c07e06197aca6c474.png

    1525279895_AT2016eq.thumb.png.ed01cd6ad5694766daec154e509bc3c8.png

     

    2017

    783063025_AT2017p.png.96ccc9e03601a49c771d72c716f9be73.png884944267_AT2017eq.thumb.png.2f202875242161da8e8f3187d0ab0559.png

     

     

    3) Отдельно EURUSD (2000-2017)

     

    Скрытый текст

    1001152778_StatEur2000-2017.png.08a3afdeca9851b779091e9b4d1bf93a.png

                           AProfit/maxDD = 2.91  

    215998718_Eur2000-2017p.png.dc3d91d298b55f7cd44066b6451345d2.png  

    1147399353_Eur2000-2017.thumb.png.87d4ca50c518c8c2733ab3eee550bce4.png

    + тоже самое в пунктах для корректного отображения матожидания

    1573633386_Eur2000-2017ppips.png.36b9edfe26695e57790b863d66bdab98.png

     

    4) Отдельно XAUUSD (2005-2017)

     

    Скрытый текст

    538655331_StatXau2005-2017.png.7a8c1360728613373fb0a299bfc6a1a0.png

                           AProfit/maxDD = 1.55      

    404415918_Xau2005-2017p.png.fa453b81f5c032fc0acf5da3f421312e.png

    1341456484_Xau2005-2017eq.thumb.png.0632ad93f780ead0ec6cf1e657b23f29.png

    + тоже самое в пунктах для корректного отображения матожидания

    152460661_Xau2005-2017ppips.png.8db05b15995d6c4f9adf324d044e7763.png

     

    5) Стресс-тесты с увеличенным спредом 

     

    Скрытый текст

    1. Совокупный EURUSD + XAUUSD (2000-2017)

    Скрытый текст

    Спред х3 от основных тестов (EURUSD - 30, XAUUSD - 600)

    1238796218_AT2000-2017Str(30600)eq.thumb.png.b8f3192b0757eecc6df089f3de02ba49.png

    627501786_AT2000-2017Str(30600)p.png.ad3b44557e7609633471e7bc1cbc27fc.png

     

    Спред х5 от основных тестов (EURUSD - 50, XAUUSD - 1000)

    434456859_AT2000-2017Str(501000)eq.thumb.png.4c194023d51911917a08a56fc25db09b.png

    1238088947_AT2000-2017Str(501000)p.png.d8bf5aac8217995fc5887e971a44838e.png

     

    2. Отдельно EURUSD (2000-2017)

    Скрытый текст

    Спред х3 (30)

    408485322_Eur2000-2017Str(30)eq.thumb.png.1eaed6810a5fde00fc49130fcb2f6436.png

    1642293814_Eur2000-2017Str(30)p.png.cf7a9bf3a6ae818d80e94aadd9aa2af4.png

    2062076193_Eur2000-2017Str(30)ppips.png.9faf73754d09d6eaed3c4616ae6d9427.png

     

    Спред х5 (50)

    1886958320_Eur2000-2017Str(50)eq.thumb.png.2f7256cf3ba2c08f0aa3b464712c356a.png

    1476369982_Eur2000-2017Str(50)p.png.3d77c5e0a89343a2d6746a03123f4402.png

    1597319228_Eur2000-2017Str(50)ppips.png.d4e32d4f0d87d69298e7428cc94c3b0d.png

     

    3. Отдельно XAUUSD (2005-2017)

    Скрытый текст

    Спред х3 (600)

    1595564892_Xau2005-2017Str(600)eq.thumb.png.7b9b0f1e1c9b85f7207cd80e11007d2a.png

    1204311732_Xau2005-2017Str(600)p.png.5d5d7c8d72e74857aa5f448ae7dafaba.png

    380224050_Xau2005-2017Str(600)ppips.png.86d273bc8cf5a1536d01f600fd9edeb0.png

     

    Спред х5 (1000)

    1680379437_Xau2005-2017Str(1000)eq.thumb.png.3c641c3ef0e635223a3ad73fb1e8036c.png

    1002224643_Xau2005-2017Str(1000)p.png.416448ec5462c4a63cfcc1b4abcde5cb.png

    1105361903_Xau2005-2017Str(1000)ppips.png.83ef5bf47a0e103aee83e080ee09a1ba.png

     

     

×