Jump to content

Blogs

Our community blogs

  1. 1 час назад, Hitronrav сказал:

    Пошла чёрная полоса, скорее всего, повторение июля 2018, а может и хуже.

     

    40 минут назад, Harvest сказал:

    Почему такая уверенность?

    Разводят последнее время пробойщиков только в путь, конечно... но как можно понять надолго это или нет?

     

    26 минут назад, Hitronrav сказал:

     

    Никак, но долгой сплошной серии убытков на счёте давно не было, почему бы ей не случиться сейчас?

    Но меня на самом деле это мало беспокоит. В этот раз я вывел почти всю прибыль – пусть рынок грызёт сухую кость.

     

     

     

     

     

  2. Британские ученые провели ряд исследований, которые подтверждают грядущую смену полюсов. Теперь специалисты уверены: магнитное поле Земли готовится к своеобразному «перевороту».

     

    ÐагниÑное поле Ðемли наÑало гоÑовиÑÑÑÑ Ðº «пеÑевоÑоÑÑ»

     

    Геологи утверждают, что последний раз местоположение полюсов кардинально менялось 780 тысяч лет назад, после чего они некоторое время оставались в стабильной позиции. Однако сейчас ситуация начала меняться. После того, как ученые провели ряд исследований, изучая данные отложения в океанах и антарктические керны, они заметили, что в магнитном поле Земли начинаются сложные процессы, которые предшествуют его смещению. 

     

    Теперь британские ученые имеют достаточное количество научных подтверждений тому, что магнитные полюса готовятся к «перевороту». Учитывая то, что данные изменения не проходят быстро, окончательная смена поля произойдет не ранее, чем через 22 тысячи лет. 

     

    Специалисты утверждают, что магнитные полюса формируются вследствие вращения жидкого ядра Земли вокруг твердого центра. Таким образом лава, которая содержится в «сердце» планеты, контролирует процесс с помощью содержащихся в ней металлов, что фиксируют движение потоков в нужном направлении.

     

  3. Основная мысль всей статьи: торгуя на Forex всегда ожидайте 100% убытка.
     
    Небольшое вступление, к основной идеи данного блога, первая публикация как ни как. Этот блог будет всецело посвящен моим размышлениям на тему форекса. О торговле на форексе и событиям, которые влияют как на торговлю, так и на форекс в целом. Сразу скажу, в блоге не будет, ни каких обучений торговле, ни "продаж сигналов" и ни чего такого, этот блог для моих мыслей и обмена мнениями с теми, кому мои мысли и взгляд на форекс интересны. Почему я решил, что мои мысли чего-то стоят? Я пришел на ритейл форекс в 2002-3 году (уже и не вспомню) и с тех пор, с переменным успехом там и обитаю. Накоплен опыт, полезный или нет судить трудно, есть сформировавшиеся мнение на разные вопросы и хотелось бы с об этом и поговорить. Последнее, о чем должен сказать, на текущий момент у меня есть ПАММ, но данный блог не ставит целью привлечения инвесторов, если кому-то надо он может найти ссылку в описании блога (потом наверное вставлю информер, если пойму как и на этом вся реклама ПАММа и закончится).
     
    Часть 1. Еще же ни чего сделать не успел, а уже все - убыток в 100%!
     
    Мошенники. Эта часть к форексу ни какого отношения не имеет. Риск нарваться на мошенников существует всегда и во всех сферах бизнеса. Просто включите любой ТВ канал (НТВ и Рентв отлично подойдут) и посмотрите любую передачу где кошмарят зрителей. Мошенники есть везде и всегда, такова наша жизнь. Если вы не способны критически мылить или хотя бы в момент расставания с деньгами, взять паузу и подумать, что вы делаете.. то.. беда. Можно много говорить и давать советы, но если с головой плохо, то это надолго. Лечить головы я не умею.
     
    Парадоксально, но на форексе действительно можно потерять 100% депозита даже не дойдя до форекса. И так, захотели прийти на форекс и не к мошенникам, надо найти брокера. Я бы выбрал (на 2019г):
     
    если нужен "RU" брокер с большими возможностями: плечо, ПАММы и т.д., но на наличие лицензии ЦБРФ вам все равно, идем на https://alpari.com/ru/ старейший форекс брокер в РУ сегменте, живет более 20 лет. Мой выбор, не нашел в ЛК дату открытия счета, но по памяти это где-то 2006 год +-, с тех пор полет нормальный сливаю сам, брокер ни как не помогает в сливах. О крупных скандалах не слышал, о проблемах с выводом денег не знаю.
     
    Так же важно, после первичной регистрации пройти ПОЛНУЮ верификацию аккаунта и определиться с методом ввода и вывода денег (очень рекомендую, что бы методы совпадали, подумайте об этом сразу). И только сейчас пополнять счет для торговли.
     
    Часть 2. Донесли не расплескали, но все равно все потеряли.. трагедия ли?
     
    Вся наша жизнь это работа с оценкой рисков. Вы переходите дорогу, крутите башкой в поисках дебила за рулем(оцениваете риски), вы переходите дорогу на правильный сигнал светофора, по зебре, крутите башкой.. и в вас влетает дебил за рулем (вроде все сделали для минимизации риска, а все равно задница получилась).
     
    Размер плеча это риск или нет? Финансовые рынки это существенный риск для ваших денег, более того, говорить, что вот тут менее рискованно, а вот тут более рискованно.. просто глупо, риски большие и везде одинаковые. Другое дело, что особо одаренные биржевики, с пеной у рта, на любом форуме доказывают, что форекс это зло и плечи 50-100+ это мгновенное разорение инвестора-трейдера. Если посмотреть срочный рынок (наиболее близок "по духу спекуляции" к ритейл форексу), то там мы увидим плечи 10-20+- (в среднем, кому надо точно до грамма смотрите ГО на инструмент) и, типа, это безопасно, а вот форексное плечо 100 это зло. Я сразу опускаю нюанс, что ни кто ни кого с пистолетом у головы не заставляет использовать плечо больше чем вам надо и загружать депо на ффффсе. Правда в том, что история биржевой торговли изобилует примерами слива "депо" не только с такими плечами (10-20) или меньшими, но ситуациями когда ни какого плеча не было в обще, а вложения в акции и в фонды сгорали в одночасье под ноль по разным причинам. Правда в том, что поскольку будущего не знает ни кто, то над вашим депо всегда висит угроза 100% одномоментного слива. Да даже банковский депозит на защищенную сумму сгорает, когда банк лопается, потому что вдруг выясняется, что банк не страховал ваши вклады и подделывал документы. Возвращаясь к форексу, я хочу сказать, что какое бы плечо у вас не было риски слива депозита всегда 100%. Более того, плечо ни какое отношение к рискам не имеет, плечо это возможности, а уж как вы эти возможности используете зависит только от вас. Если на фонде, вы вынужденны к сумме которой готовы рискнуть прибавлять сумму необходимую для обеспечения сделки, то на форексе с 100 плечом вы имеете возможность не замораживать на счете у брокера лишние деньги. Понимаете? На форексе вы если готовы рискнуть 10 тыс. рублей то их вы и заводите на счет, в то время как на фонде вам понадобиться закидывать сверху еще до 90 тыс. рублей. Тут есть нюансы с фондой (срочка) и сумма понадобиться меньше на самом деле, но все равно сверху придется класть деньги, которые вы выдернули из своей жизни и которые ни как не работают, а просто заморожены. Большое плечо на форексе дает возможность использовать только те деньги, которыми вы рискуете и не замораживать другие ваши деньги. Плечо к сливу депо не имеет ни какого отношения. Депо трагически сливается из-за неверного подхода к оценке рисков... а не трагически из-за верного (sarcasm).
     
    Оценка рисков, пример расчета:
     
    • Пожалуйста перечитайте дважды: у брокера вы держите только ту сумму, потеря которой не создаст вам финансовых проблем в жизни. Да, это будет неприятно, но не более того. Если ваши сделки, например, висят от 0 до 5 дней, то и держите деньги на текущую неделю, если скальпер то в обще на ближайший день и не более. Например, у вас доход (зарплата) 50 тыс. рублей в месяц, то сумма в 5-10 тыс.рублей на недельный слив выглядит вполне приемлемо.

     

    • Размер лота. Итак у нас есть сумма на неделю и наша задача сливаться так, что бы хватило всем дням на неделе т.е., если мы торгуем с удержанием сделки 0-5 дней, то вполне разумно заложить на одну неделю 10 сделок. И при открытии сделки, мы подбираем такой размер лота, что бы при срабатывании стоп-лосса мы имели убыток не более 500-1000 рублей, при депо 5-10 тыс.рублей.

     

    • После того как сделка открыта и выставлен стоп-лосс, ну или вы четко понимаете где расположенная зона, в которой будете крыть руками (новичкам противопоказаны такие маневры), ваша основная задача стоп-лосс подтянуть в БУ (без убыток). Лучше ловить БУ и смотреть как цена сразу развернулась к вашей цели, чем ловить стоп-лосс из-за жадности. Рынок от вас ни куда не денется, пытаться заработать все деньги на свете за одну сделку и один день просто глупо.
     
    Итого: если вдруг случается внезапная задница и за один момент у вас обнуляется депо, то вы теряете деньги к потере, которых морально готовы. Если вы сливаете депо на стоп-лоссах.. ну что же, это реальный трейдинг.. путь боли и потерь, но главное не трагедий. Т.е., как подойти к оценкам риска исходя из своего стиля торговли думаю понятно.
     
    А теперь вернемся к вопросу о 100% потерь на форексе, трагедия ли это? Нет. Ведь, при адекватном подходе к оценке рисков, это потери к, которым вы готовы, это рабочий момент. 100% потери появляются потому, что речь идет о работе всех 100% денег которые у вас на счету. Речь идет о том, что у вас нет бессмысленно замороженных денег, которые не работают, которыми вы планово не рискуете, но при форс-мажоре вы гарантированно их теряете. Человек на фонде рискуя 10 тыс.рублями имеет депозит зачастую на 1 миллион рублей, называет форексников идиотами. Вот только, как показывает практика этот человек умудряется так же легко сливать и 1 миллион рублей и зачастую безо всякого форс-мажора. И потом лезет в петлю, потому что 1 миллион он брал в кредит. Ну и кто тут идиот, если рискуя 10 тыс.рублями при тильте один теряет только их, а другой теряет кредитный миллион?
     
    Все эти вопли в СМИ, на форумах о 100% рисках форекса, это все одна большая профанация. Почему-то когда пенсионеров обманывают (вытягивают все деньги) на медикаментах, квартирах, всяких услугах, когда они трагически гибнут из-за перехода дороги в не положенном месте, почему-то в этом случае ни кто не требует запретить медикаменты, машины и т.д.. Но стоит попасть новости, что пенсионера затащили на форекс, где он благополучно слил все свои деньги... вот тут говно несется по трубам, с требованием запретить форекс и всех расстрелять. Причем если начать копаться в этих новостях, выясняется что ни какого форекса там и не было, обычная пирамида, обычные мошенники, просто использовали слово "форекс" в своем разводе.
     
    Часть 3. А давай я тебе буду цифры давать, а ты меня буквами любить будешь?
     
    ПАММы. Не получается у самого, попробуй доверить деньги другому. В принципе, думаю, не надо ни кому пояснять, что такое ПАММ и как смотреть статистику счетов. Все понятно и просто, но тут два нюанса...жирных..
     
    • Открываем страницу ПАММа, смотрим статистику и делаем выводы, т.е., принимаем решение "о сделке", т.е., инвестируем или нет. Тут вроде бы все понятно, посмотрели на цифры статистики, приняли решения присоединить к ним свои цифры или нет. Что делает часть людей? Правильно идет в форумную ветку ПАММа и начинает выпрашивать буквы у управляющего. Да, что бы красивые буквы были! Что бы они успокаивали и умиротворяли. Это же прекрасно, отдавать свои ценные цифры, за буквы без цены. Конечно я утрирую (хоть и не сильно), но просто хотел обратить внимание на парадокс, что люди с охотой платят за красивые слова, ни утруждая себя сесть и оценить статистику ПАММа. Зачем вам слова, если в статистике вы найдете ответы на свои вопросы, зачем вам ответы управляющего, если вы не имеете возможность проверить их и понять "правда или ложь"?
     
    • Оценка рисков при инвестирование в ПАММ. По сути это вся та же сделка, как если бы вы напрямую торговали. Т.е., вы выделяете сумму на неделю, дробите ее на несколько частей. Зависит от того сколько времени вы готовы тратить на поиски ПАММов. Мне кажется находить 2-5 подходящих варианта, вполне под силам даже самому занятому человеку при наличии интереса. Другой вопрос, что делать после. Мы инвестировали копейку в ПАММ, это копейка которую мы 100% готовы потерять, хоть и очень не хочется. А задача все та же, нам стоп-лосс надо передвинуть в БУ (т.е., вывести прибыль равную инвестициям). Почему? Потому что риск 100%.... и он ни куда не делся, просто мы за счет специфики форекса имеем возможность уровнять риск 100% с той суммой, которую мы готовы 100% потерять.
     
    В обще, это вопрос очень большой дискуссии по поводу БУ в ПАММ инвестициях, ведь это вопрос в первую очередь про доходность ПАММа. Смотрите, у нас есть:
     
    • Жахари - т.е., управляющие 100% использующие сумму, не обязательно в рамках одной торговой идеи, но которые однозначно следуют идеологии, что деньги должны работать.. все деньги. С одной стороны их ПАММы приносят сумасшедшие доходы в кратчайший период, т.е., инвестор через вывод дохода может быстро "выставить БУ", с другой стороны 100% риск слива, как ни у кого другого... но мы то ведь инвестируем только то, что готовы потерять.. а вот возможность скорейшего БУ и дальнейшей прибыли делает такой вид инвестирования вполне себе интересным и выгодным.

     

    • Вдувальщики - самая большая часть ПАММ управляющих (по моему мнению). С одной стороны идет работа над оценкой рисков в торговле, с другой стороны так же стремятся максимизировать прибыль, так как прекрасно осознают угрозы от форс-мажоров, тильта и т.д., и не видят смысла при 100% рисков целиться в 1-5% доходности в месяц. Вполне себе интересная категория ПАММов для инвестиций есть и прибыль, и возможность по скорее вывести инвестицию в БУ, да и риски так же поддаются прогнозу, по крайней мере можно надеется, что в случае проблем с торговлей (тильт) вы успеете среагировать и сделать вывод текущего остатка средств.

     

    • Сколиозники - категорически не любят две предыдущих категории управляющих. Показывают минимальные просадки, рассказывают о максимальном контроле и стремятся к скромной прибыли, так как в первую очередь сосредоточенны на минимизации потерь. Туда "спокойно" инвестировать. Ведь по многолетнему графику видно как либо доходы 1-5% в месяц (что для крупного инвестора очень неплохо) либо такой же убыток т.е., инвестор абсолютно уверен, что чуть запахнет жареным, он успеет выдернуть деньги. Только вот, находимся мы на форексе и риски 100% - форс-мажор, тильт управляющего.. ну и мошенничество (когда специально грохают ПАММ, получая равноценную сумму только уже на свой счет у биржевого брокера, т.е., белые и пушистые денюжки, как это сделать говорить не буду, но думаю многим и не надо объяснять). Т.е., другими словами инвестиция в такой ПАММ из-за низкого дохода имеет смысл только при крупном депозите. Например 1 миллион с расчетом получить или потерять 10-50 тыс.рублей в месяц ... но рискуем-то мы 1 миллионом, в чем смысл? Не разумнее ли взять сразу 10-50 тыс. рублей и инвестировать их в первые два типа управляющих и не надо рисковать 1 миллионом рублей!

     

    Эпилог.
     
    Не знаю, получилось ли сформулировать свои мысли по поводу 100% убытка на форексе... ну надеюсь, что да. Все же первый опыт написания статьи подобного характера.
    Когда вы один на один с рынком, вы боретесь не с рынком вы боретесь с самим собой и своими слабостями. И рано или поздно вы проиграете самому себе. Так вот я считаю, что лучше проиграть, когда уже выиграл, чем проиграть 1 миллион рублей, выиграв лишь 10-50 тысяч рублей (надеюсь это игра слов и цифр вам будет понятна).
     
  4. Сегодня расскажу о индикаторе, который я использую в торговле.

    _https://fxssi.com/tools/dom-snapshots

    Изначально он назывался "Стакан ордеров ", но в связи с переездом ШаркФХ на новый сайт, название немного изменили, переориентировались на запад и детальное описание затерялось.

    Я его сохранил и публикую для вас.

    Текст копипаст, орфография сохранена, будет 5 частей.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

    Стакан ордеров: часть1. Описание инструмента

    Стакан ордеров Оанда: часть1. Описание инструмента

    Это руководство, состоящее из пяти частей, должно помочь новичкам быстрее освоиться со стаканом ордеров.

    В нем мы постараемся ответить на часто задаваемые вопросы, а также привести примеры использования этого инструмента на практике.

    Что такое «**********»

    ********** – это один из крупнейших американских брокеров, предоставляющих услуги на рынке Форекс. Является членом 8 регулирующих организаций на финансовых рынках.

    Клиентская база этого брокера построена таким образом, что она является репрезентативной выборкой для оценки всего рынка Форекс. Представьте себе, что ********** – это 1% всех трейдеров на рынке. И если четверть из них захочет купить евро, с высокой вероятностью четверть из 99% остальных трейдеров также будет покупать евро.

    Более простым примером будет сравнение данных Оанды с результатами экзит-полов. Как известно, параллельно с выборами всегда проводятся экзит-поллы и, обычно, результаты последних всегда близки к результатам самих выборов. А теперь представьте, что данные Оанды – это экзит-полл, а весь Форекс – это и есть выборы.

    Именно понимание этого дает нам право использовать стакан ордеров от брокера ********** в качестве источника торговых сигналов.

     

     

     

    Что такое стакан ордеров

    В первую очередь, это аналог биржевого стакана, только для рынка Форекс.

    В нем вы увидите сделки трейдеров, которые открыты на данный момент и уровни, где эти трейдеры выставили свои стоп-приказы.

    Стаканов два, выглядят они таким образом:

    стакан ордеров

    В левом стакане отображаются все отложенные сделки, в т.ч. и стоп-приказы, поэтому его еще называют открытые приказы.

    В его левой части находятся ордера на продажу, а в правой – на покупку.

    Вот наименования ордеров, которые попадают в этот стакан:

    • Stop Loss, Take Profit.
    • Buy Limit, Sell Limit.
    • Buy Stop, Sell Stop.

    Располагаются они в нем таким образом:

    ru_open-orders-stakan.png

    Если разбить по цвету, то оранжевый цвет – это лимитные ордера и ордера тейк профит. Синий цвет – это стоп лоссы и стоп ордера.

     

    Для нас важно запомнить, что синие ордера ускоряют движение, а оранжевые замедляют.

    В правом стакане отображаются открытые сделки трейдеров на текущий момент. Это сделки, которые ранее были открыты, но до сих пор еще не закрыты.

    В левой части находятся сделки на продажу, а в правой – на покупку.

    Схема правого стакана:

    оанда

    В этом стакане синий цвет – это убыточные сделки, а оранжевый – прибыльные. Это важно, запомните.

    А теперь оцените крутость стакана от Оанды по сравнению с обычным биржевым стаканом.

    Итак, мы определили, в чем разница между левым и правым стаканом, далее левый стакан будем называть открытыми приказами, а правый – открытыми позициями, а оба стакана вместе – просто стаканом.

    Как формируется стакан

    Новый слепок стакана формируется каждые 20 минут. Внимание! После формирования он выкладывается в общий доступ в хх:05, хх:25, хх:45 минут каждого часа. Это означает, что часовая свечка может начаться, а первый стакан к ней появится только через 5 минут.

    Нас часто спрашивают, что отображается в стакане: объемы или количество сделок. Отвечаем: в стакане ********** отображены объемы, но в виде процентов.

    Порядок формирования стакана:

    • Определяется суммарный объем по валютной паре, отдельно для приказов и для позиций.
    • Сделки распределяются по округленным уровням. Например, сделки по ценам: 1.1250, 1.1251, 1.1249 в стакане ********** отображаются на уровне 1.1250.
    • Определяется процент сделок от общего объема на каждом из этих уровней.

    В итоге мы получаем данные в таком виде: ценовой уровень – процент от объема. Если собрать эти уровни по порядку, получится стакан.

    Обычно, один столбик объемов в стакане имеет от 0 до 2%. Поэтому на картинке есть сетка с шагом 0,5%:

    стакан ордеров

    Сетка объемов может помочь нам определить важные уровни. Например, важными можно считать уровни, объем которых превышает 0,5%. Эта зона выделена на изображении сверху.

    Однако вы не должны бездумно отсеивать объемы, которые меньше 0,5%. Бывает, что и они дают полезную информацию.

    Немного истории стакана. Изначально стакан Оанды был более точный, такой как на картинке ниже.

    оанда

    Но потом, по каким-то своим причинам, им пришлось «смазать» данные. И, как видите, сейчас погрешность может составлять от 5 до 20 пунктов. Но трейдингу это не сильно мешает и в каком-то плане даже стало легче определять уровни.

     

     

    Маржинальная торговля и стакан

    Маржинальная торговля подразумевает две сделки вместо одной. Сперва вы покупаете, а потом, для закрытия этой сделки, вы должны продать.

    Именно за счет этого формируется связь между левым и правым стаканом. Например, если в левом стакане выбивают пачку стоп лоссов, то из правого стакана пропадет часть сделок. Но сложно сказать, какие конкретно сделки были выбиты.

    Будет хорошо, если вы сами поймете, как формируется связь между этими стаканами.

    Как отобразятся ваши сделки в стакане

    1. Допустим, совсем недавно вы открыли сделку на покупку (на данный момент она в убытке) и выставили по ней стоп-приказы:oanda
    2. Открываем вторую сделку на продажу (на данный момент она в прибыли) и выставляем по ней стоп-приказы:oanda
    3. Допустим, цена движется в канале 300 пунктов, и мы выставляем Buy stop и Sell stop по обеим сторонам с целью прорыва канала:oanda

    Какие выводы вы должны из этого сделать:

    • Если выбивают стоп лоссы на продажу (левый стакан), это значит, что из рынка выбили покупателей и, наоборот, если выбили стоп лоссы на покупку – из рынка ушли продавцы.
    • На одну открытую сделку может приходиться два объема отложенных приказов. А если будет выставлен только стоп лосс, то один объем. А если и стоп лосс не ставить, то 0 объемов. Все это вносит небольшую погрешность в связь между стаканами.
    • Наличие в стакане лимитных ордеров и стоп ордеров не означает, что они будут исполнены, если цена туда дойдет. Их можно передвинуть либо отменить. Логичным будет предположение, что стакан ордеров допускает некоторые манипуляции. Например, на фондовых рынках стакан с лимитными ордерами сильно роботизирован и его эффективность упала. К счастью, стакан Оанды таким не страдает, но манипуляции возможны.
    • Новые открытые сделки в стакане появляются только, если по этим уровням прошлась цена. Открытые сделки не могут спонтанно появится где-то ниже или выше цены.

    Стакан в динамике

    Очень важным этапом в анализе Стакана является анализ динамики его формирования.

    В инструменте Стакан Ордеров проведите мышкой по графику. В левом стакане вы заметите, как на определенных уровнях растут объемы, на других падают, а на некоторых ничего не происходит. Из этого можно сделать вывод, что если на каком-то уровне активно появляются сделки, значит уровень интересен и цена будет с ним взаимодействовать.

    В правом стакане мы будем видеть, что на каких-то уровнях покупки закрываются быстрее, чем продажи или наоборот.

    Очень ценную информацию можно извлечь, когда цена сперва сходила вверх/вниз, а потом вернулась на изначальную позицию. Если сравнить стаканы с одинаковой ценой, после каких-то манипуляций, часто становится понятным, в чем была суть этих манипуляций.

     

     

    Чистое значение и масштабирование

    Чистое значение – это разница между продажей и покупкой. Подробнее на картинке:

    стакан ордеров

    «Чистое значение» помогает находить уровни, на которых доминируют либо покупки, либо продажи.

    Многие полагают, что равенство покупок и продаж (в чистом значении почти пусто) нейтрализует ценовой уровень и он перестает быть интересным. Полностью согласиться с этим утверждением мы не можем, но в какой-то степени доля правды в этом есть.

    В левом стакане при включенном чистом значении хорошо видны «зубики» со стоп лоссами, однако их не хуже видно и без чистого значения. Бывают еще ситуации, когда, наоборот, чистое значение вредит, например:

    стакан ордеров

    В правом стакане (открытые сделки) чистое значение работает лучше. Вблизи цены правый стакан всегда выглядит «напичканным» и сложно разобрать, кто доминирует на уровнях – продавцы или покупатели. Чистое значение очень хорошо в этом помогает, убедитесь сами:

    oanda

    Более подробно о применении чистого значения поговорим в следующих частях руководства.

    Стакан также можно увеличить, нажав на кнопочку «Масштаб».

    В результате диапазон охватываемых цен сократится примерно в два раза, а сами цены прорисуются более детально.

    Масштаб хорошо использовать для более точного определения уровней скопления.

    Конец первой части

  5. Психологически очень тяжело вернуться сюда и написать то, что обещал. Но в жизни всякое случается. В том числе и сливы счетов. Мне многие говорят, что счет был даже очень хороший. Он легко отбил вложенное. Но... нет. Для меня произошедшее стало очень болезненным событием. Почти два года работы. Немыслимое количество советников, тестов и т.п. Счет легко преодолел разворот евры (на котором многие посыпались), прибыль была почти каждый день и ни одной убыточной позиции за более чем четыре месяца... Вообщем я возлагал большие надежды на этот счет. Когда я его запускал, единственное чего я боялся, это какого-то необъяснимого резкого движения. Я постоянно что-то совершенствовал в советниках и уже казалось, что легко доторгую до осени, а там понижу риск и будет все хорошо. Я не думал, что летом может начаться что-то нехорошее. Но, строить планы, только бога смешить. Мой счет приговорил фунт, который в отсутствии новостей совершил ралли на 170 пунктов, почти не останавливаясь пролетев три или четыря уровня поддержки. Позиция открылась даже с небольшим запасом по прочности и я совсем за нее не волновался. В какой-то момент до тейка мне не хватило всего трех пунктов. Серьезных новостей не было. Все остальные валюты вели себя очень спокойно. Минимум два уровня сопротивления были очень мощные. Но... удача в этот день была не на моей стороне. Как по класике, фунт развернулся через 20 пунктов после слива счета. 


    Всем удачи и профита. На время поиска нового грааля на какое-то время пропаду из эфира. До новых встреч. 

  6. Валютная пара: Доллар — Швейцарский франк

    https://charts.mql5.com/21/782/usdchf-w1-alpari-international.png

    9Uf5qS4dr98.jpg
     
     

    Сигналы: На недельном графике облако повышающееся. Т и К идут в бок создавая линии сопротивления. Ч пробила график цены и находится под ним. Это даёт сильный сигнал, на доход до нижней границы облака. Цена на этой неделе пыталась пройти Т, но отбившись от неё вновь вернулась в облако. Что говорит о временном развороте направления в границы облака, для накопления сил на пробой. Но только после отбоя от нижней границы облака. Вероятно, продолжения хода цены вниз.

    Рекомендация: До нижней границы облака, на более низких графиках можно следить за сигналами на продажу.

    Валюта: Английский фунт — Доллар

    https://charts.mql5.com/21/782/gbpusd-w1-alpari-international.png

    52P_88ialbQ.jpg
     
     

    Сигналы: На недельном графике облако понижающееся. Мёртвый крест сохраняется. Тенкан развернулась на юг. Кинджун разворачивается следом за Тенкан на юг. Чинкоу находится под графиком цены. С точки зрения ситуации на графике всё сохраняется в направлении движения на юг.

    Рекомендация: Следить за сигналами на продажу.

    Валюта: Евро-Доллар

    https://charts.mql5.com/21/783/eurusd-w1-alpari-international.png

    9Ladyr1Op6Q.jpg
     
     

    Сигналы: На недельном графике облако понижающееся. Мёртвый крест сохраняется. Т и К идут в бок, что говорит о некоторой передышке цены. Ч находится под графиком цены. Цена на этой неделе пробила Т и вышла из клещей. Вероятно, движение вниз будет продолжено.

    Рекомендация: Следить за сигналами на продажу.

    Валюта: Доллар-Японская йена

    https://charts.mql5.com/21/783/usdjpy-w1-alpari-international.png

    5Y7vjJUk9Zo.jpg
     
     

    Сигналы: На недельном графике облако понижающееся. Мёртвый крест сохраняется. Т и К идут в бок. Ч отбилась от графика цены. Эту неделю цена сходила туда-сюда, но свеча закрылась ниже цены открытия. Вероятно, движение вниз продолжится.

    Рекомендация: Следить за сигналами на продажу.

    Валюта: Доллар — Канадский доллар

    https://charts.mql5.com/21/783/usdcad-w1-alpari-international.png

    x30JoqcjMo0.jpg
     
     

    Сигналы: На недельном графике облако повышающееся. Т и К соединились и идут вместе. Пока не сформировался какой-либо крест, мёртвый крест не отменён. Ч находится под графиком цены. Цена находится в облаке. Вероятно, что цена дойдёт до нижней границы облака.

    Рекомендация: Следить за сигналами на продажу.

    Валюта: Австралийский доллар — Доллар

    https://charts.mql5.com/21/783/audusd-w1-alpari-international.png

    -RpTtmqrP0Q.jpg
     
     

    Сигналы: На недельном графике облако понижающееся. Т повернула на север, а К идёт в бок. К создаёт сильный уровень сопротивления. Ч находится под графиком цены. Цена пыталась пробить К, но вернулась снова в клещи. Но свеча закрылась выше цены открытия. Вероятно, на цена будет вновь пытаться пробить К.

    Рекомендация: Сидеть в кустах.

    Валюта: Новозеландский доллар — Доллар

    https://charts.mql5.com/21/783/nzdusd-w1-alpari-international.png

    vs9ozOWgkTw.jpg
     
     

    Сигналы: На недельном графике облако понижающееся. Мёртвый крест в силе. Т развернулась на север. К не устоял и цена пробила её, войдя в облако. Ч упёрлась в график цены. Вероятно, что будет попытка ценой пробить Ч и дойти до верхней границы облака.

    Рекомендация: Сидим в кустах.

    Валюта: Евро — Российский рубль

    https://charts.mql5.com/21/783/eurrub-w1-alpari-international.png

    ozZSuruRp_Q.jpg
     
     

    Сигналы: На недельном графике облако повышающееся. Мёртвый крест сохраняет свою силу. Т развернулась на юг, как и К. Ч находится под графиком цены. Цена идёт по направлению на юг. Вероятно, что цена продолжит движение на юг.

    Рекомендация: Следить за сигналами на продажу.

    Валюта: Доллар — Российский рубль

    https://charts.mql5.com/21/783/usdrub-w1-alpari-international.png

    Kih_mZPDco0.jpg
     
     

    Сигналы: На недельном графике облако повышающееся. Мёртвый крест сохраняет свою силу. Т продолжает идти в бок, тем самым формируя сильный уровень сопротивления. К начала поворот на юг. Ч находится под графиком цены. График цены вышел из границ облака вниз. На этой неделе цена закрепилась под облаком, но свеча очень слабая. Вероятно, что будет попытка уйти от облака, но также возможен и вариант возврата в облако. Если цена отойдёт от облака, то можно говорить о походе на 55.

    Рекомендация: Сидеть в кустах.

    Валюта: Золото

    https://charts.mql5.com/21/783/xauusd-w1-alpari-international.png

    8EKhqini3wo.jpg
     
     

    Сигналы: На недельном графике облако повышающееся. Золотой крест сохраняя свою силу, ещё раз подтвердился. Это считается сильным сигналом. Т и К продолжают формирование сильного уровня сопротивления. Ч находится над графиком цены. Вероятно, что цена дойдёт до Т и вновь продолжит ход на север. А с точки зрения графика стоит рассматривать сигналы на покупку.

    Рекомендация: Сидеть за сигналами на покупку.

    ПС: Если вы хотите чтобы мы с вами рассмотрели другие инструменты, то прошу написать об этом в комментариях.

  7. много зависит от фунта в этой паре, 

    тест минимума думаю будет

    GBPJPY_D_27_06_19.thumb.jpg.f8d4ecfed3c6865bcb65c7c14d123300.jpg

  8. В очередной раз повторяю для юных трейдеров, что установка стопов в каждой сделке не спасёт от слива вашего депозита!

    К тому же стопы это подарок брокеру.На курсах СПЕЦИАЛЬНО учат новичков, чтобы регулярно ставили стоп-лоссы.

    И наконец возьмите в руки статистику и посчитайте сколько счетов слилось со стопами и сколько без них?

    Результат будет 50 на 50. Ха.

  9. Заглянул сюда, в раздел для широкой публики. Оказывается можно показать последний график и увидеть даже похожее на кризис. Правда учитывая, что перерасчет на абсолютные значения говорит о том, что все здорово. Что визуально увидеть на графике в %% бывает сложновато ...
     

    %25D0%2591%25D0%25B5%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BC%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9.png


    Все же широкая публика судя по всему, просто так попасть сюда не может. Потому что таких графиков большинство. То есть если хотите понять, что на самом деле случилось, лучше посчитать чем примерно гадать по объему занятой площади и пытаться решить в уме интеграл (довольно сложный кстати).

    Уверяю, вы "сломаете голову" об такие решения, но точной информации так и не получите. Я конечно понимаю, что абсолютные точные значения показать сложно. Просто потому что их иногда просто нет. Ведь нужно показать огромные диапазоны цен и их объем. Но в целом, можно было бы вывести такое же значения не в процентах, а в цифрах. Среднее значение на объем договоров. Но однако выбрали проценты и теперь отчетность не поддается легко ... А я надеялся на то, что за пол часика узнаю, все что было в прошлом году. Наивный.

  10. Предлагаю вашему вниманию инструмент для оптимизации рисков портфеля механических торговых систем (ТС). Равномерное распределение рисков ТС в первую очередь необходимо для диверсификации портфеля, уменьшается взаимная корреляция ТС, повышая стабильность счета. В качестве критерия оптимизации можно взять любую из характеристик портфеля, например, фактор возврата. Его максимизация осуществляется подбором вектора рисков систем. Для двух-трех систем данную операцию можно выполнить, оценивая их графики на глаз.  Но, когда дело касается десятков ТС, (в моем арсенале их три дюжины), распределить риски вручную не представляется возможным, т.к. характеристики систем сильно отличаются, а многие коррелируют между собой. Вот графики некоторых из них.

    FullPer.png.19845563139e66927b5af28d38176233.png

    Алгоритм поиска самих ТС выходит за рамки данной статьи, скажу лишь, что оптимизация систем проводилась на истории 2008-2018гг, после чего вручную отбирались наиболее перспективные. Далее на периодах 2004-2008 … 2018-2019гг системы подвергались слепому тестированию, после которого большая часть снова отсеивалась. В среднем из 100К до счета доходит одна.

     

    Немного о с процессе оптимизации рисков. В начале для экспорта истории сделок в МетаТрейдере потребуется функция MATLAB_LOG(), которую логично запускать в обработчике событий OnTester(). В результате ее выполнения формируется файл MatLabTest.csv, содержащий результаты (сделка/дата) всех протестированных в терминале систем.

    Далее переходим к пакету MatLab. Все используемые скрипты прилагаются, код содержит многочисленные комментарии, так что при желании разобраться будет не сложно. 

     

    Переходим к программе Optimisation.m. В качестве основной функции поиска используется встроенная в MatLab функция  patternsearch(). Возможные значения рисков ограничим диапазоном 0.1...3%. В результате получаем графики портфелей для разных критериев оптимизации (RF, IRF). Для сравнения приведен график портфеля, в котором риск каждой из систем равен R1=1%. Очевидно, что в данном случае оптимизация не дала ощутимого преимущества, то же самое говорят нам цифры:

    Opt IRF:               RF=116 iRF=2190 MOSD=0.41 Profit=818   MaxDD=7

    Opt RF:                RF=171 iRF=1519 MOSD=0.39 Profit=334   MaxDD=2

    Opt R1:                 RF=118 iRF=1511 MOSD=0.38 Profit=1987 MaxDD=17

    RF – фактор возврата.

    iRF – модифицированный фактор возврата собственной разработки. В отличии от общеизвестного, в расчетах вместо максимальной просадки используется суммарная площадь всех просадок. Как мне кажется, он демонстрирует показатели ТС более полно.

    MOSD – отношение мат. ожидания к стандартному отклонению. 

    754771111_FullPortfoliosR1IRF.png.0db214e385fbc91a78896d536b9ca6b2.png

    Ярко выражен изменяющийся угол наклона графиков. На участках слепого тестирования он более пологий. На мой взгляд корректнее оценивать характеристики ТС как раз на этих периодах исключая периоды оптимизации (подгонки под кривую). Ниже приведены аналогичные графики для тех же семи систем на периодах 2004-2008 … 2018-2019.

     CutPer.png.53fbf28181ba0652384d0edba9c6450c.png

    Горизонтальный участок соответствует пропущенным данным участка оптимизации. Графики портфелей для тех же критериев (RF, IRF). Для наглядности они нормализованы к единице.

    786967250_CutPortfoliosRFIRF.png.54704e5b67c12b6ffb43b8fdbcc645b0.png

    И сравнение портфелей с одиночными (R1) и оптимизированными рисками (IRF).

    1960956133_CutPortfoliosR1IRF.png.41a64504b729b897900648303e05f159.png

    В данном случае кривая портфеля для рисков, оптимизированных по параметру IRF более плавная, его статистические показатели так же несколько эффективнее.

    Opt IRF:               RF=27 iRF=803 MOSD=0.27 Profit=139 MaxDD=5

    Opt RF:                RF=36 iRF=577 MOSD=0.26 Profit=48   MaxDD=1

    Opt R1:                RF=16 iRF=360 MOSD=0.21 Profit=204 MaxDD=13

    По результатам работы программы Optimisation.m формируется файл NewRsk.xlsx следующего вида:

    Magic

    csv_Risk

    RF_Risk

    iRF_Risk

    1123362

    0.5

    0.27

    0.61

    1372348

    0.5

    0.23

    0.1

    3110243

    0.5

    0.12

    0.1

    6081387

    3

    0.63

    1.32

    ………………………………………………………………

    453540751

    0.5

    0.1

    0.76

    511608174

    0.5

    0.1

    0.1

    931297936

    0.5

    0.1

    1.6

    RF

    118

    171

    116

    IRF

    1467

    1519

    2190

    MOSD

    0.383

    0.392

    0.405

     

    Где Magic – столбец идентификаторов ТС, далее следуют столбцы с векторами рисков для каждого из оптимизируемых параметров и сами показатели портфеля. Осталось только вставить полученные результаты в настройки ТС портфеля.

    Буду рад, если кому-то пригодятся мои наработки.

    Успехов…

     

    FullPortfolios RF,IRF.png

    files.rar

  11. Forex way

    • 3
      entries
    • 3
      comments
    • 400
      views

    Recent Entries

  12. Работа на финансовом рынке связана с рисками. Инвестиции являются высокорискованным вложением средств, но сука прибыльным.

    Сколько можно заработать за неделю? месяц? год? Вопрос остаётся открытым для многих. Придерживаясь стратегии приносящей 10% в месяц, в годовом исчислении 313%. В зависимости от размера депозита это может быть внушительной суммой при депозите в 1 миллион  и незначительной при 1000 в денежном исчислении. В процентном соотношении это приличный результат. Поэтому при минимальном депозите торговля агрессивнее, зачастую без стратегии, большой риск слива депозита. 

    Но не всё так безнадёжно. Можно заработать 1 миллион имея на старте 1 тысячу. Остаётся вопрос во времени. 

     

  13. Продолжаем,наверняка здесь достаточно много технарей,которые теорию вероятности изучали на университетском уровне,но для рынка практика бесценна

    Итае в 2016,без денег,т.е.их вообще не было и взять было неоткуда,поэтому стратегия была проста,на старт 5000р,и увеличение в 10 раз,четыре сделки по 80%,на выходе 50000,надо сказать рынок золота был просто офигкнным на тот момент,и четыре сдклки вообщем проходили без проблем,если попадал трендовый участок,статистика примерно была такова что с второго старта удавалось провернуть такую дикую спекуляцию,но проблемы начинались дальше,так как конечная цель была 500000,т.е.увеличение в 100 раз,за два месяца,вообщем чтоб не уходить далеко в подробности,максимум до чего удалось разогнать за 2016-2017 год,это с 5000 до 200000,8 по моему сделок на 9 все закончилось!

    Так вот к чему веду психологическая нагрузка дикая,и чем больше денег тем больше нервяка,конечно сейчас понимаешь что стоило остановиться на сумме в 200000,но тот момент понимание было другое,казалось цель вот она близка и в следующий раз точно все получится!

    Но потом после декабрьско-январского тренда по золоту,все просто перестало работать,то ли я перегорел то ли рынок поменялся,а рынок реально поменялся,а надо сказать что на тот момент я истинно верил что могу предсказать движение рынка,но с длинныс стопом и достаточно большим профитом сделок было очень мало и я решил срезать стоп чуть ли не до 25-50 пунктов,дебил!!!!!целый год 2018 я долбался но не достиг ни малейшего результата,цель кстати оставалась та же,разгон,но уже не в 100, а хотя бы в 10 раз!!!

    И вот после очередного слива я задумался что походу я чего то нк понимаю,за три года я не сдвинулся с места ни на шаг,практически,хотя теоритически все казалось достаточно просто,ВЕДЬ МЫ ВИДИМ ИСТОРИЮ И ТАМ ВОЗМОЖНО ВСЕ!!!!

    Вообщем история это по большому счету самая большая замануха,которая рисует тебе шикардос,тачки,яхты и прочую муть!!!

    Но надо было понять,с истотией я и так был в курсе,но вот со сделками происходило явно что то не то!

    Вообщем я полез в инет,почитал поверхностно,только то что мне нужно было из теории вероятности,провел пару простых экспериментов ну и вообщем все сталр ясно,отчего нет продвижения и что не так со сделками!

    Да то бог чтоб каждый доходил до этого менее тернистыми путями,но мой был такой,на искренной уверенности что я могу провести серию из 8-10 сделок,я потерял три года,но зато блин бесценный опыт пр-обрел!

    Один из экспериментов монетой,бросаешь орел или решка я провел 10000 раз,результат 0+/-, т.е если представить что ты делаешь это бесконечно то в итоге будет 0!!!!

    Рынок тоже случаен, в большинстве случаев и с короткими стопами вы всегда будете сливать,чем выше график,час,четыре,день,тем больше вероятность заработать и стоп дожен быть таким чтоб его хватало если рынок идет против вас,но и сильно растянутым делать его нет смысла, т.е.он должен быть оптимальным,подбирается только опытным путем,я кстати вернулся к доинному стопу и результаты три сделки из тркх в плюс,вот как то так,не надо пытаться нае.....бать рынок,в итоге нае.....ным будеш ты!!!!помните вы играете против миллионов проффесионалов с такими деньгами что никому из нас и не снились,поэтому играть с рынком в рулетку,как казино ты в любом случае проиграешь!!!!

    А вот как быть в плюсе и все таки разогнать нкбольшие средства до вполне приемлемой суммы,поговорим в следующих постах,если у кого то вопросы пишите в личку не стесняйтесь,чем больше вы узнаете тем больше шансов что вас нк смоет очередная волна,всем удачи,спасибо тем кто дочитал до конца,с уважением Станислаы

     

  14. Так вот со времен моего управления счетом NSK2008,,прошло уже шесть лет,какое то время я отсутствовал,вообще за пределами РФ,и с 2016 года вернулся к торговле

    Конечно многое за это время изменилось,не то что бы глобально,но в деталях это достаточно заметно,из тех управляющих с кем начинал,практически никого не осталось,что говорит неумолимой статистике рынка форекс!!!!

    Неизменным осталось одно как сливали так и продалжают сливать!!!

    Что касается управляющих,я имею ввиду из первой страницы рейтинга,явно стали осторожней,проценты упали и вообщем через десять лет сервиса,все пришло к тому к чему и должно было прийти,инвесторы стали финансово грамотней,по сравнению с 2010,когда деньги заливались не глядя,в расчете на быстрый профит,иногда так и было,хотя итог всех крупных рисков известен!!!

    Я на досуге посчитал,по своему счету,исходя из того сколько я вывел денег,какой был процент за управление,получилось при моих средних 20% вывел я около 200000$,соответственно те кто работал со мной за весь перид заработали где то 800000$,по мониторингу убыток по счету 286000$,так что по факту сработали в плюс,ну а потерпевшие есть всегда и на любом рынке!!!!!ну это так небольшое лирическое отступление!!!

    Писать буду много,в основном для себя,чтоб так сказать систематизировать свои немаленькие знания,с уважением Станислав

    • 1
      entry
    • 0
      comments
    • 367
      views

    Recent Entries

    Март ( 16.03.2019 ) + 5.87%

    Февраль + 12.36%

     

  15. https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/


    Вторая стратегия. Основа стратегии - вариация на тему возврат к среднему (mean reversion).

    С октября 2016 стратегия торгуется на ПАММе.

     

    GBPCHF. Рабочий таймфрейм D1, 1-3 ордера в неделю.
    Рабочий лот 0,01 на 3000usd средств в управлении.

    Тест с постоянным лотом, историческое тестирование:

    • 3000usd депозит
    • фиксированный лот 0.01
    • тест 1/1/2000-1/7/2018 (на полных исторических данных).

    641181401_ts2chfgbp2000-1.7_2018.png.04f51e9dac0f0da3d5b4df0151ca90c7.png

     

    Тест с постоянным риском, историческое тестирование:

    • 3000usd, начальный лот 0.01
    • реинвестирование, рабочий лот 0.01 на 3000usd средств в управлении
    • тест 1/1/2000-1/7/2018.

    776533687_ts2chfgbpR2000-1.7_2018.png.5cd152790b803f20658a081cb7231121.png

     

    Двойная загрузка только для проверки стабильности стратегии, в реальной торговле не используется.

    Тест с постоянным риском, историческое тестирование:

    • 3000usd, начальный лот 0.02
    • реинвестирование, рабочий лот 0.02 на 3000usd средств в управлении
    • тест 1/1/2000-1/7/2018.

    779893752_ts2chfgbpWR2000-1.7_2018.png.18850bbbdce21cf289812bd4475a60d4.png

     

     

    UPD. 11/03/2019

    3 января 2019 данная пара обновила максимум исторической просадки. Загрузка по паре снижена.

    В настоящее время провожу дополнительное тестирование.

    Возможно потребуется доработка кода.

     


    тест EURUSD

    тест AUDYPY

    тест CHFJPY

    тест EURJPY

     

     

  16. Вот и подошел к концу месяц февраль, и можно подвести кое-какие итоги по ПАММ-счету, и заодно дать пояснения по работе

     

     

     

    482478301_SKYWAY.JPG.8b70d16476ef2dfe25af3d77e61efd56.JPG

     

    Таблица доходности по месяцам:

     

    1362462809_.JPG.3db3651b216fd61e36f273bd1f1d2630.JPG

     

     

    Описание работы:

     

    1. Одновременно работают 1-2, 3 сделки - это уже редкость;
    2. Сделки могут работать несколько дней;
    3. НИКАКИХ роботов;
    4. НИКАКИХ мартинов и сеток;

     

     

  17. Добрый день, уважаемые инвесторы!

     

    Решил поделиться с Вами следующей информацией:

    На форуме выложили информацию о расчёте зависимости среднего ИКП (используемого кредитного плеча) и периода существования ПАММ-счёта за последние 180 дней. Результат получился следующий:

     

    image.png

     

    Из данного графика видно, что из всех публичных ПАММ-счетов, у которых среднее ИКП больше 100, срок существования ПАММов составляет менее 20 дней. И в то же время, чем меньше среднее ИКП на счёте, тем выше возраст счёта. Таким образом, по статистике существует прямая зависимость размера ИКП и возраста ПАММ-счёта. 

     

    Какой можно сделать вывод? При инвестировании необходимо учитывать не только уровень доходности, оферту, торговую стратегию, но и средний ИКП, который используется на счёте. Если ИКП завышен, то любая сделка может быть последней, даже если на счёте не используются усреднения (Мартингейл). К примеру, если на счёте одна сделка открывается с ИКП 50, то ИКП 2-ух или 3-х сделок уже будет составлять 150 - а это уже рискованная торговля даже для консервативной системы. Ярким примером является счёт Cyborg01, который в своё время был в ТОПе рейтинга, но в результате открытия всего 3-х сделок против тренда почти слил деньги инвесторов с просадкой всего 100 пунктов. Это касается всех ПАММ-счетов, на которых используются "токсичные" методы торговли.

    Возможно с низким ИКП не будет высокой доходности, но при этом счёт будет менее рискованным для инвестиций. 

     

    Уважаемые инвесторы, просьба при выборе ПАММ-счетов обращайте внимание на уровень ИКП - это важный показатель рискованности торговой системы. И, как показывает практика, чем Выше ИКП, тем меньше период существования ПАММ-счёта - об этом также не нужно забывать.

     

    Желаю всем хорошего вечера и удачных инвестиций!  

     

    P.S. спасибо @Player 2 за статистику.

  18. Обратил внимание, что на площадке почти не задействован сервис блогов и решил, что будет не лишним написать что-нибудь интересное.

     

    Для анализа любой валютной пары мне достаточно несколько минут, поэтому опишу прогнозируемое мной поведение цен для интересных торговых инструментов на начало второй недели 2019 года. "Художественные приемы" при анализе не использую, только фактические ценовые уровни в горизонтальной плоскости и различные индикаторы, определяющие так называемую силу движения, на основании чего можно понять когда стоит ожидать продолжения тренда, а когда стоит задуматься о развороте.

     

    AUD/USD:

    Текущий краткосрочный тренд направлен вверх. Ввсе стопы ниже 0,69 уже собрали, возвращаться туда в ближайшее время не логично, соответственно цена будет продолжать расти.

    Цель №1 0,71500 - 0,71600 (скопление уровней, в этой зоне возможна консолидация)

    Цель №2 0,72500 (граница прошлого отбоя, после которой продолжилось падение в декабре).

     

    EUR/USD:

    Интереса открывать сделки в понедельник не вижу, тренд по всем ТФ, кроме дневного указывает на нисходящее направление, но судя по движениям прошедшей недели ожидаю консолидацию/флет один-два дня. Возможно какие-либо новости подтолкнут пару, после чего можно будет получить свежие сигналы.

     

    GBP/USD:

    Текущий тренд по основным ТФ направлен вверх, НО после шпильки 3го января цена вернулась к скоплению достаточно мощных уровней, которые разворачивали цену в предыдущие месяцы (если открыть график D1 их можно отчетливо увидеть). Соответственно на начало недели по Фунту ожидаю консолидацию, возможен возврат цены к уровням 1,27 - 1,265, откуда продолжится восходящее движение.

    Цель №1 1,27700

    Цель №2 1,28100

     

    USD/CAD:

    После консолидации в течение прошлых пары недель по данной паре образовался разворот тренда, на D1 уже сформировался четкий сигнал начала нисходящего движения, НО за неделю пара прошла 3000 пунктов в одном направлении, поэтому вполне возможен откат к уровню 1,34600-1,35000 (чтобы собрать стопы на этих уровнях). Не спешите сразу входить в продажи, возможно цена снизится на открытии рынка до 1,33350 после чего начнется консолидация, либо небольшой откат.

    Среднесрочно на эту неделю:

    Цель №1 1,32700-1,32500

    Цель №2 1,31800

     

    Что касается кроссов NZD (EUR/NZD, GBP/NZD), прогноз пока не делаю, т.к. вижу слишком большую зависимость по переменно то от основных валют, то от движения Новозеландца и лезть сейчас в этот хаос не имеет смысла. По NZD/USD на разных крупных ТФ тренд направлен в разные стороны, а это не лучшая почва для совершения сделок.

     

    Если кому-то интересна другая торговая пара - пишите в комментарии, опишу свое видение движения.

    • 1
      entry
    • 1
      comment
    • 442
      views

    Recent Entries

    Sokol1388
    Latest Entry

    Теперь о главном про мой проект! Сразу оговорюсь что этот блог буду использовать как некий дневник статистической отчётности!

       Суть проекта состоит в том что б торговать без человека в принципе! Т.е. есть желание создать полный цикл от торговли до вывода прибыли без человека. Конечно первые такие роботы я уже воплотил в жизнь, но не всё так просто на выходе.  Пока идею с автоматическим выводом на карту я  заморозил. 

       Создаю не публичный счёт и в течении 1 месяца даю возможность инвесторам включиться в проект. Далее отключается оферта и робот торгует до конца года. Действующим инвесторам на момент работы робота можно будет докладывать сумму не менее той которая будет определяться по формуле. Но не менее трети от всей суммы счёта. Оферта будет только 50% для всех без исключения, стартовая сумма управляющего $500. Минимальный порог входа инвесторов $100. 

       Старт проекта намечен на 24-26 декабря 2018 года, окончание 17 декабря 2019 года. 

    Для честности расчётный период установлю полгода. Обратно инвесторы приниматься не будут, а их выведенные деньги будут считаться слитыми при статистических расчётах.

       На данный момент проект интересен девяти инвесторам, имея ввиду сумму более $1000. Будут он принимать участие в этом проекте это вопрос, но результат за 2018 год очень уж......

    Информация о закрытых проектах не описывается! 

  19. Решил одно из сообщений выделить в отдельную тему, потому как это мое объяснение того, что из себя представляет торговая Система Каспарова Павла Григорьевича. 

     

    О Системе ПГ писал не раз Бобенко В.Г. и кто с ней знаком, тому все очень ясно и понятно. В особенности то, из каких отдельных элементов она состоит и собранна воедино.

     

    Этих компонентов 4 и все они по разному влияют на результативность работы.

    -1-ый "Основной" и самый жесткий это соблюдение ММ, если отступить от этого компонента, то счет будет слит с большой вероятностью. Что случилось с одним из наших коллег, который превысил в несколько раз лоты и грубо нарушил ММ (слил он в самом начале пути и только свои небольшие средства, слишком азартен был по характеру, да и свои проблемы хотел решить быстро и сразу, желательно еще вчера).

    -2-ой компонент "Рабочий" это порядок ведения открытой позиции, здесь все так же четко и обязательно к выполнению. Настолько четко, что данный компонент выделен в отдельного робота, который все делает четко по Системе, освобождая время Управляющего для других дел.

    -3-ий компонент "Начальный" это открытие сделки здесь так же есть вполне конкретные и четкие рекомендации.

     

    Однако каждый Управляющий являясь свободной личностью и управляющий собственными средствами и средствами инвесторов, которые доверили именно ему свои деньги, может на основании собственного анализа рыночной ситуации входить в сделку там, тогда и по тому инструменту (из списка рекомендованных), по которому он считает возможным войти. И здесь очень многое зависит от психологии и опыта.  И в этом нет нарушения Системы. Это и есть часть Системы.

     

    В каждом из компонентов присутствуют и дополнительные возможности. Например в первом каждому управляющему может быть дано право использовать некий коэффициент, от которого зависит лотность, это зависит только от психологической устойчивости, опыта Управляющего, наличию или отсутствию значимого инвестиционного капитала, личной переносимостью рабочей просадки и др. Во втором некоторые дополнительные приемы ручного ведения открытой позиции, которые не встроены в робота, но которые он воспринимает и лояльно к ним относится, не слетая, а продолжая работать с уже сделанными вручную приемами, которые принимает решение сделать управляющий. В третьем дополнением является понимание взаимосвязи используемых валютных пар и умение работать не отдельными парами, а их совокупностью, т.е. портфелем. 

     

    А по поводу того, что у кого-то из нас доходность больше, а у кого-то меньше или то, что каждый день чья-та доходность оказывается положительная, а у кого-то отрицательная объясняется довольно просто все это влияние именно 4 компонента Системы - это человек (трейдер, управляющий). Именно на основании принимаемых им решений появляется фактор взаимосвязи первых трех и четвертого, которые в целом дают тот или иной график доходности, ту или иную загрузку, или просадку. Все это взаимосвязано, в каждом из трех компонентов присутствует четвертый, именно он их связывает воедино. Но некоторым людям всё и всегда понятно и ясно, они считают, что знают больше других, что являются абсолютно осведомленными в трейдинге и инвестировании. Для них Система ПГ это "мартингейл, пересиживание, усреднение, лохотрон и недотрейдеры" и т.д. и т.п. Это их мнение, ну хотят так думать, пусть думают их мнение никак не отражается на графиках Управляющих ФТ и принимаемых ими и их инвесторами решениях.

  20. После слива почти всех сверхагрессивных счетов системы F-Crash Test инвесторам нужны свежие бэктесты для принятия решения о продолжении инвестирования в данные счета далее. Поэтому ниже представлены результаты тестирования по всем моим торговым системам, включая свежую историю.

     

    Базовая стратегия. Данный тест проведён лотом 0.01 и служит исключительно для оценки матожидания в пипсах, а не для анализа реальных рисков. Учитывая особенность входа в рынок двумя параллельными ордерами (базовым ордером и корректирующим ордером для корректировки объёма торговой позиции), количество трейдов необходимо делить на 2. То есть общее число трейдов составило 1844/2=922. Таким образом матожидание составило 149 пипсов при заложенном спреде в 37 пятизначных пипсов.

     

    doc358622468_479723096?hash=07ff137fc418af3ad6&wnd=1

     

    Test Drive. Это тест для счёта Test Drive. Если соотнести максимальную просадку в долларах к начальному депозиту, то согласно тестам максимальная просадка для Test Drive на имеющейся истории может доходить до -34,7%.

     

    doc358622468_479723127?hash=bece6e391bd166c7ef&wnd=1

     

    Sportloto*. Это тест для счёта Sportloto*. Практически всё то же самое, что и для Test Drive теста, но при начальном балансе в 5 раз меньше. То есть при 200$ вместо 1000$. Из-за этого на начальном этапе работы риски просто запредельны! Обратите внимание на то, что максимальная просадка составила 347,22$ при начальном депозите в 200$. То есть слив счёта на начальном этапе работы практически гарантирован, что и подтвердил недавний слив в ноль счёта Sportloto3.

     

    doc358622468_479735413?hash=8f3a50d230c8eddaa3&wnd=1
     

    F-Crast Test* (разгон 1). Ниже представлены разгоны счёта с 1000$ до величины более 1 млн $, то есть до доходности в 100000%. При достижении баланса требуемой доходности все отложенные ордера закрываются и торговля далее не осуществляется, а происходит запуск следующего прогона с месячным перекрытием периодов тестирования, поскольку в МТ4 история для тестов берётся только от указанной даты без подкачки более раннего периода, хотя он и имеется в наличии в архиве котировок. Это конечно же глупость разработчиков МТ4, но тем не менее данный момент на тестах приходится также учитывать.

     

    doc358622468_479723187?hash=c3add18c9c432c5e5c&wnd=1
     

    F-Crast Test* (разгон 2)

     

    doc358622468_479723199?hash=407e025601a6684551&wnd=1
     

    F-Crast Test* (разгон 3)

     

    doc358622468_479723225?hash=9e586c4b3492e6006f&wnd=1
     

    F-Crast Test* (разгон 4)

     

    doc358622468_479723243?hash=73687e54f3aa313a26&wnd=1
     

    F-Crast Test* (разгон 5). Максимальная просадка превысила отметку в -95%. Поэтому почти все счета F-Crash Test 2 были автоликвидированы из-за низкой показанной доходности (менее -95% на протяжении более 24 часов).

     

    doc358622468_479723260?hash=14851a7c2423512380&wnd=1
     

    S-EXTREME (фиксированный лот 0.01). Это прогон системы S-EXTREME с зависимыми от предыдущей истории торговли сделками. Матожидание данной системы заметно выше, чем у Test Drive (193 против 149), но на неблагоприятных периодах с длительным флетом система будет показывать более глубокую просадку, поскольку система в каждом своём последующем трейде должна скомпенсировать все свои предыдущие потери, чего разумеется не всегда удаётся сделать. Точки входа для обоих систем Test Drive и S-EXTREME в большинстве случаев совпадают, но очень часто могут отличаться точки выхода из позиций в моменты просадок.

     

    doc358622468_479723280?hash=5f86f8bef2c5e7fae1&wnd=1
     

    S-EXTREME (разгон 1). Ниже представлены разгоны счёта с 1000$ до величины более 1 млн $, то есть до доходности в 100000% аналогично как и для системы F-Crash Test. Но для системы S-EXTREME начальный риск на каждую сделку сделан меньше, чем для системы F-Crash Test из-за учёта предыдущей истории сделок. Отличия рисков можно увидеть на моём мониторинговом сайте в столбце «Risk Multiplier».

     

    doc358622468_479723303?hash=2cf6652cb27db6bd5d&wnd=1
     

    S-EXTREME (разгон 2)

     

    doc358622468_479723583?hash=c31e9e97f24f79d9ab&wnd=1
     

    S-EXTREME (разгон 3)

     

    doc358622468_479723643?hash=ae3896d0a683fef4eb&wnd=1
     

    S-EXTREME (разгон 4)

     

    doc358622468_479723656?hash=2118d18884070125fc&wnd=1
     

    S-EXTREME (разгон 5)

     

    doc358622468_479723668?hash=f964c5dfc0a6f815bc&wnd=1
  21. SYNERGY

    • 1
      entry
    • 0
      comments
    • 450
      views

    Recent Entries

    Sobols
    Latest Entry

    Вчера у нашего   Малыша    исполнилась маленькая дата -1 месяц.   Можно подвести первый итог инвестирования . Все недели портфель отработал в плюс . Чистая прибыль на инвестиции за вычетом вознаграждения УУ   за месяц составила   + 37.19%  .  Гуляли всей деревней , порвали два баяна ))      Под вечер малыш расчувствовался и попросил неожиданный подарок  )        Что собственно и немудрено, глядя на эту "наглую морду" можно предположить, что первыми его слогами были не  ма  ма  или   па па   , а  ба   бу  бы  ))) 

×