Раз мы заговорили об уровнях, давайте рассмотрим механизм их появления. Ведь уровни на рынке возникают вполне закономерно. Когда брокер приходит на рынок ( сейчас это означает, что он включил компьютер и загрузил соответствующую программу и данные), то первым делом он смотрит на цену, по которой торгуется конкретная валюта, например, евро. И если у него есть, например, заявки на продажу валюты, то он начинает продавать. Разумеется, ему хочется продать валюту как можно дороже. И он начинает потихоньку поднимать цену. То есть каждый следующий лот он выставляет на продажу по более дорогой цене. И так он делает до тех пор, пока валюту покупают. Если цена поднимается достаточно высоко, то желающих купить валюту по такой цене уже не будет. И брокер будет вынужден немного снизить цену. Но как только все согласные приобрести валюту по этой достаточно высокой цене валюту приобретут, брокеру придется снижать цену. А что это значит? Это значит, что цена дошла до какого-то значения и потом от него отскочила. То есть мы получили уровень сопротивления. Аналогично получается и уровень поддержки. А когда цена сможет пробить уровень сопротивления? Цена сможет пробить уровень сопротивления только тогда, когда на рынке возникнет новая ситуация, при которой станет выгодно покупать валюту и по более высокой цене. Например, ЕЦБ поднимет ставки по евро. Как видите, ничего сложного.
Когда говорят об отбое от уровня, редко конкретизируют, что именно надо понимать под этим термином. Если рассматривать торговую стратегию, то этот термин можно и не уточнять. Но если рассматривать торговую систему, то правила отбоя надо строго сформулировать Ведь от того, что будем считать отбоем, зависит эффективность торговой системы. Рассмотрим несколько возможных вариантов отбоя от уровня
Для краткости рассмотрим только уровень сопротивления.
Первый вариант
Цена шла снизу вверх и появилась свечка, у которой верхняя тень пункт в пункт совпадает с уровнем сопротивления. На рисунке 1 приведен этот вариант.
Второй вариант
Будем считать, что цена отбилась от уровня сопротивления, если тень свечки пробила уровень сопротивления снизу вверх, но цена закрытия свечки ниже уровня сопротивления. На рисунке 2 показан этот вариант отбоя цены. И нам совсем неважно, как далеко прошла тень за уровень сопротивления – на 1 пункт или на 200 пунктов.
Третий вариант
Третий вариант отбоя от уровня приведен на рисунке 3. В этом варианте для определения отбоя от уровня потребовалось две свечки. Первая свечка закрылась выше уровня сопротивления, но следующая свечка закрылась уже ниже уровня сопротивления. То есть это как бы неудачная попытка пробоя уровня сопротивления. Для конкретной торговой системы можно считать, например, что вернуться за уровень должна именно вторая свечка. Но в общем случае это не обязательно.
Четвертый вариант
Теперь рассмотрим четвертый вариант отбоя. При рассмотрении этого варианта надо учесть, что при реальной работе у нас всегда есть не уровень сопротивления, а некоторая зона. Ширина этой зоны разная для разных инструментов и для разных временных интервалов, но она есть всегда. Например, если цена находится в канале, то ширину этой зоны обычно определяют как 10% от ширины канала. И там часто проводят линии условного касания. Это значит, что если цена дошла до линии условного касания и развернулась, то можно считать, что цена все равно отбилась от границы канала.
На рисунке ниже показан канал с линиями условного касания. Зеленые прямоугольники показывают области, где цена отбивается от линий условного касания.
Разумеется, могут быть и другие условия отбоя, а не только такие, как в приведенных примерах.. Но в любой торговой системе надо стараться сформулировать эти условия как можно точнее.
Еще раз коснусь вопроса личных денег управляющего на своем ПАММ-счете. Некоторые конечно могут считать, что это вредит агрессивной торговле и уменьшает потенциальную прибыль инвесторов, но почему же тогда эти люди так не хотят признавать обратного, что наличие на счете большого количества собственных средств удерживает управляющего от жахов и его торговля больше подходит к классу консервативной, где хоть и доходность не сотни и тысячи %, но риск потери инвестиции меньше, чем в агрессивном.
По поводу КУ и средств на инвестиционном счете Управляющего и его отношения к общему количеству инвестиций. Площадка вправе либо принимать предложения от части управляющих, либо их отвергать, но это не ограничивает возможность управляющего самостоятельно и добровольно придерживаться некоторых правил.
КУ на моем счете будет примерно составлять 1:50 от общих инвестиций на счете, фиксация средств в КУ будет производиться с шагом $1000 через каждые $50К инвестиций.
То есть к примеру сейчас на ПАММ-счете $280К инвестиций, при достижении $300К КУ будет повышен до $6000 в течение 10 дней. При достижении $350К - КУ увеличу до $7000, $400К - $8000 $450К - $9000 $500К - $10К и т.д. Этот показатель виден на главной странице ПАММ-счета (кто не знает). Общее количество средств на своем инвестиционном счете я постараюсь удерживать на уровне не менее 1:25 к общей сумме инвестиций (вкладка инвестиции в диаграмме сектор №3899672 Управляющий отмечен красным). Здесь так же будет считаться через $50К. То есть при инвестициях в счет от $250К - до $300К общая сумма моих личных инвестиций в моем счете будет не менее $10К, от $300К до $350К - моя инвестиция будет $12К, и т.д. при наличии на счете $1М - моя инвестиционная сумма в ПАММе будет составлять не менее $40К.
В случае если в течение 10 дней я не могу выполнить взятое на себя обязательство, я закрываю публичную оферту до момента выполнения данных условий.
В данный момент при $280K инвесторских условия соблюдаются.
- КУ составляет $5000, при достижении инвестиций $300К КУ будет увеличен до $6000 в течение 10 дней.
- Общие средства в инвестиционном счете управляющего должны быть не менее $10 000, на данный момент составляют $22 700
Чтобы дождаться каких-то результатов от инвестиций в торговлю на Форекс, нужно обладать хорошим терпением. Как я уже неоднократно писал - не надо изводить себя, и открывать личный кабинет каждый час, или даже каждый день. На данный момент мой ПАММ (он же и объект моего инвестирования) существует уже 5 месяцев 16 дней, и график доходности имеет вот такой вид, в процентах:
Вот так, в долларах, представлены доходы по моему инвестиционному счету, согласно мониторинга Альпари:
Если же рассматривать максимально подробный и объективный мониторинг счета, то выглядит это так:
Вложив 3200 долларов, я заработал 1820 за 5 месяцев торговли.
Но из графика видно, что в какие-то периоды доходность счет могла уходить и в минус. Да, у этих просадок в конкретном данном случае были вполне конкретные причины технического характера, связанные со стартом торговли небольшой суммой, и последующими довнесениями средств, и в настоящее время график выровнялся, торговля приняла более спокойный и размеренный характер. Тем не менее торговля совсем без просадок, которые на графике Альпари выглядят как полученный убыток - невозможно, если конечно, не используется агрессивный мартингейл - такой график выглядит как ровная восходящая кривая, с обязательной "кочергой" в итоге.
Я же никаких "кочерг" не планирую, торговля ведется спокойно, не спеша, но тем не менее, факт есть факт: за пять месяцев капитал увеличился на 2/3, или на 56%, и общая сумма на счете достигла запланированной отметки в 5000 долл. Обратите внимание - на момент написания статью я торгую исключительно своими деньгами - следовательно, уверен в своей торговле.
Но и к такому инвестированию тоже надо прийти - неизбежно прохождение через цепь жестоких потерь в "высокодоходных проектах" с постоянным переводом средств из счета в счет, когда капитал неумолимо тает, несмотря на локальные успехи ... На осознание истины уходит никак не меньше нескольких лет, и с этим ничего не поделаешь.
Тем не менее, никогда не поздно начать все с начала, и все успеть - время есть;) Главное понять, что инвестирование - это хотя бы на месяц, а лучше - на полгода, чтобы можно было подводить итоги и выводить прибыль.
Мой ПАММ-счет
Почитывая иногда ветки, где общаются Инвесторы, очень часто приходится наблюдать мудрые высказывания примерно такого рода:
Ну что тут сказать...Вторую часть опуса пропустим, поскольку сказано это скорее всего на эмоциях, да и вообще - привлекать кредиты для высокорисковых инвестиций - это полный провал, тут и обсуждать нечего...
а вот первая часть, про "вложит в агрессивный ПАММ 1/10 своих средств и будет спокоен" - надо полагать, остальные 9 частей вложены аналогично, поскольку "смешивать стили" в Портфеле бессмысленно - иначе убыток по 1 "агру" у точно перекроет профит по 9 "консервам".
Да, диверсификация инвестиций - это один из базовых принципов, который Вам расскажет любой "консультант" любого брокера, и даже подскажет пару-тройку "интересных счетов". Скажу сразу, я в свое время был одним из таких "инвесторов", и потерял несколько тысяч долларов буквально на следующий день после такого "дружеского совета"... поэтому не ведитесь...
Приносит ли данная стратегия реальный доход?
Чтобы ответить себе на это, зададимся вопросом:
"Если эта стратегия является общепризнанной, и "стандартом", то следовательно - большинство "правильных инвесторов" в профите?
Дальше думайте сами....
Все, кто приходят на рынок Forex, первые несколько лет неизбежно распыляют деньги на ряд идей, которые кажутся им "откровением", и путем к быстрому приросту капитала. В реальности это не приносит ничего, кроме потерь, по крайней мере для большинства. В лучшем случае идет топтание на месте, но чаще всего капитал неизбежно тает, точнее требует постоянного пополнения, все новых и новых "инвестиций".
Это и "прибыльные торговые роботы" (включая покупку роботов "в складчину"), и "платные торговые сигналы" на вездесущем сайте эмкуэль (и подобных ему), и "обучение трейдингу", а также изучение (платное, или бесплатное) различных "прибыльных торговых систем", типа "ТС Снайпер", с постоянной докупкой (или скачиванием) каких-то "обновлений" , "платные чаты с прибыльными сигналами", "торговые рекомендации от гуру", и многое другое.
Из всего вышеперечисленного мне довелось перепробовать практически все, кроме разве что никаким "гурам" я никогда не платил ни за обучение, ни за сигналы, все изучал самостоятельно.
В этой же статье я поведаю,
стоит ли давать свои деньги в Доверительное Управление (ДУ)
По различным чатам, сайтам и форумам, посвященным трейдингу, бродит множество личностей, предлагающих торговать на Вашем торговом счете (за долю от прибыли). Как правило, они либо дают торговые прогнозы (сбывающиеся задним числом), либо хвастаются успешно открытыми торговыми позициями, либо намекают на хорошую прибыль, которую получают их счастливые клиенты.
По сравнению с различными "инвестиционными проектами", эта форма сотрудничества имеет плюс в том, что трейдер не имеет прямого доступа к Вашим деньгам, и не может их просто украсть, Вы видите все, что происходит на счете, и может в любой момент вмешаться, либо прекратить доступ трейдера к торговле. Выплата (или невыплата) вознаграждения также лежит полностью на Вашей совести. На этом, пожалуй, все плюсы и заканчиваются.
Завлекая потенциальных клиентов "гуру трейдинга", как правило демонстрируют либо успешно открытые торговые позиции, либо какие-то скрины терминала, или стейтменты за какой-то период, считают число пунктов полученного профита.
Попросите Вашего потенциального партнера предоставить независимый мониторинг хотя бы одного успешного счета под его управлением, и наиболее вероятно, что вы получите отказ под разными предлогами. Также спросите его, почему бы ему не открыть ПАММ, и в ответ Вы также услышите что-то невнятное.
В качестве примера я приведу мониторинг своего ПАММ-счета, который на момент написания статьи уже принес прибыль 1641 долл (при внесенных на депозит 3209)
а также личного торгового счета, который существует с 2015г., и принес 936 долл прибыли, при депозите 3016 долл. На момент написания статьи все позиции на счете закрыты, и все средства выведены со счета.
Обратите внимание - это все мои личные деньги, которыми я рискую, поскольку уверен в результате.
Так почему же "гуру доверительного управления" отказываются показывать такого рода отчетность?
Ответ лежит на поверхности - им попросту нечего показать. ВСЕ счета, которые они берут в доверительное управление, через какое-то, чаще всего очень короткое время - оказываются слиты. Получается, те кто занимается таким бизнесом - лудоманят за счет клиента, поскольку своих средств у них давно не осталось, а перебиваются они случайными доходами от прибыли, которую им удается урвать у Рынка, до слива очередного счета.
Не верите? Проверьте...
уж сколько уже я видел гневных опусов очередного новичка о том, как он слил немалые средства по сигналам того или иного "гуру", или как его счет был слит "именитым мастером"...
Для цивилизованного доверительного управления инвесторскими средствами давно придумана ПАММ система, которая в максимальной степени защищает интересы обеих Сторон, а кроме того - имеется полная история торговли данного Управляющего, включая все закрытые ПАММ-счета.
Автор Вениамин Сафин
Очень часто трейдеры не различают понятия «торговая стратегия» и «торговая система» и считают, что это одно и то же. На самом деле эти два понятия различаются очень сильно. В этой статье подробно разберем, чем же они отличаются. Торговая система – это строгий набор правил, а торговая стратегия – это основные принципы работы. Сформулируем основные достоинства и недостатки как торговых систем так и торговых стратегий.
Основные достоинства торговой системы
У торговой системы есть четко сформулированные правила для открытия и закрытия позиции.
По торговой системе могут торговать и непрофессионалы. Для этого достаточно строго выполнять правила. Торговую систему легко протестировать на истории с помощью специальных программ.
У торговой системы есть следующие недостатки
Торговая система может давать хорошие результаты на исторических данных и плохо работать сейчас. Практически любая торговая система со временем нуждается в корректировке, так как характер рынка меняется.
Трудно вовремя понять, что характер рынка так изменился, и торговую систему надо корректировать. А если отслеживать характеристики рынка и под них менять систему, то это уже не система в чистом виде, а система и стратегия.
Основные достоинства Торговой стратегии
Всегда понятно, что сейчас происходит на рынке с точки зрения выбранной стратегии Для выбранной стратегии можно создать десятки хороших торговых систем Стратегия работает всегда, так как она более гибкая и учитывает изменения рынка. Если в основе системы лежат четкие "железобетонные" правила, то в основе стратегии лежат фундаментальные принципы рыночной торговли.
Но и у торговой стратегии есть недостатки
Для работы с торговой стратегией нужны профессиональные знания.
Трейдеры должны иметь опыт, чтобы воспользоваться стратегией. Стратегия, в отличие от системы, не дает четких правил для открытия и закрытия позиции. Для этого есть торговые системы.
Начинающие трейдеры часто путают стратегию и систему.
Автор Вениамин Сафин.
Для успешной работы на финансовых рынках нужна торговая систем. С этим согласно большинство трейдеров. А что это такое – торговая система? Структура торговой системы
Торговая система (ТС) – это набор хорошо понятных, четких условий для открытия и закрытия позиции. И надо понимать, что даже самая хорошая торговая система не поможет нам заработать все те деньги, которые мы могли бы заработать теоретически. Это как на рыбалке – нельзя выловить всю рыбу из реки, но можно выловить очень много. Мы немного расскажем о методике построения торговых систем. И любой элемент этой методики может быть использован и при построении совсем других торговых систем. Это похоже на постройку моста из кирпичей. Из одних и тех же кирпичей через одну и ту же реку можно построить совсем разные мосты – высокие и низкие, широкие или узкие, с перилами или без. Вот я и хочу научить Вас строить мосты через финансовую пропасть. Ну а в качестве примера построить один из возможных мостов, то есть торговую систему. И если этот мост лично Вам не очень понравиться, Вы сможете построить именно такой мост, который подходит именно Вам. Итак, приступим к созданию методики и построению конкретной торговой системы.
Чтобы что-то строить, нужны инструменты. И это очень важное дело. Сами понимаете, что инструменты должны быть удобными. Поэтому первое, что нам выяснить, это какими критериями надо руководствоваться при выборе инструментов для торговой системы.
Первый критерий – удобство работы с данным инструментом. Причем именно Вам должно быть удобно с ним работать, а не вашему другу. Вы должны хорошо понимать, почему этот инструмент формирует сигналы и от каких параметров эти сигналы зависят. Например, используете индикатор RSI. Тогда Вы должны понимать, что при изменении периода будут меняться сигналы индикатора и что лучше всего этот индикатор работает при боковом движении. А если есть тренд, то надо брать только те сигналы, которые согласуются с трендом. Второй критерий – легкость восприятия сигнала. То есть вы должны видеть есть сигнал от выбранного инструмента или нет сигнала без долгого анализа того, что отображается на экране. Если Вам для того, чтобы увидеть сигнал, надо анализировать график 15 минут, то у Вас нет торговой системы.
Имеет смысл все доступные инструменты разделить на группы.
Например:
Трендовые индикаторы Конфигурации свечей Индикаторы разворота (осцилляторы)
В каждой группе выбрать те инструменты, которые Вам нравятся и уже с ними работать. Этих инструментов не должно быть много. Я считаю, что в сумме их число не должно быть больше пяти. Но часто хватает и двух. Ну не должен экран быть слишком загроможден индикаторами.
Если какой-то из рекомендуемых инструментов Вам кажется неудобным, то постарайтесь понять, в чем тут дело. Возможно, Вы просто не привыкли с ним работать. Например, Вы начинаете работать с новым индикатором и Вам он сначала не нравиться. Но если Вы с ним поработаете некоторое время и поймете, как именно он работает и о чем говорит, то может оказаться, что в дальнейшем он станет Вашим любимым индикатором. Ну а если уж ну никак Ваша душа его не принимает, то выберите другой индикатор того же типа и работайте с ним. И ничего страшного в этом нет. Действительно, один человек любит отбивные, а другой гуляш. Но ведь это не означает, что гуляш хуже отбивных или наоборот. У каждого есть свой вкус. И я твердо уверен, что работать надо только с такими торговыми системами, которые Вам нравятся.
После выбора инструментов пора переходить к разработке своей Торговой системы (ТС). В идеальном случае торговая системы включает в себя 6 пунктов
Тренд. То есть надо определить, есть ли на рынке тренд или цена находится в коридоре.
Уровни. То есть надо определить ближайшие уровни или линии поддержки /сопротивления и посмотреть, как близко от них цена находится. И желательно дождаться отбоя от линий (уровней) поддержки/сопротивления или их пробоя.
Осцилляторы. Осцилляторы нужны для того, чтобы определить разворот цены. Для надежной работы любой разворот цены должен подтвердить осциллятор.
Японские Свечи. Свечные конфигурации часто дают сигнал о начале движения цены раньше, чем осцилляторы. Поэтому их тоже обязательно надо учитывать
Фундаментальный анализ. Реально мы под фундаментальным анализом обычно подразумеваем реакцию рынка на новости. Например, на повышение процентных ставок. Разумеется, важные новости также надо учитывать при открытии позиции.
Время. Несмотря на то, что рынок Форекс работает 24 часа в сутки, не все часы одинаково хороши для работы на всех валютах. Это тоже желательно учитывать.
В идеальном варианте эти шесть пунктов в явном или в неявном виде должны присутствовать в каждой торговой системе. И если в какой-то торговой системе нет одного или нескольких указанных пунктов, то надо четко понимать, почему мы их отбросили. И очень часто добавление тех пунктов, которых не было в торговой системе изначально позволяет эту самую торговую систему значительно улучшить.
Для каждого пункта мы должны выбрать соответствующие инструменты.
Мы считаем, что при работе на 6-тичасовых в первую очередь ТС должна точно определять, какое на рынке движение: тренд или коридор и в какой стадии находится это состояние. Каждое состояние рынка имеет три фазы – зарождение, расцвет и угасание. И в зависимости от того, в какой стадии и в какой фазе находится рынок, используются соответствующие правила для открытия позиции.
Итак, структура ТС должна быть примерно следующей:
Инструмент или набор инструментов, который четко определяет и классифицирует состояние рынка на момент анализа. Механизм подключения и переключение соответствующих инструментов, которые наилучшим образом подходят для анализа каждого конкретного состояния. Роль переключателя играют Правила ТС. III. Ваша ТС без больших изменений в правилах должна показывать удовлетворительный результат и на других финансовых инструментах. При этом вполне допускается подстройка параметров индикаторов/осцилляторов для каждой валютной пары отдельно.
Вот теперь Вы представляете, что такое «торговая система».
Как я разрабатывал "прибыльного торгового советника", можно узнать из предыдущей заметки.
Я буду несказанно рад, если хоть кому то поможет моя рекомендация, а заключается она в следующем:
Не тратьте свое время на советников, их написание, покупку, аренду, складчину, инвестиции в ПАММ счета с АТС, и так далее. Не ходите на эмкуэль форум, не тратьте деньги на подписку на "прибыльные торговые сигналы"... Потратьте эти деньги на свою семью.
Инвестировать в Форекс нужно спокойно, обдуманно, и без суеты. Форекс от вас никуда не убежит, просто поверьте мне. Это касается и торговли.
Если беретесь торговать - делайте это на центовом счете. Никаких демо -счетов. С самого начала принимайте ответственность за свои игры с Терминалом. Выделите сумму, и больше ничего не добавляйте к ней.
Хотите инвестировать - имейте терпение, а лучше всего открывайте кабинет 1 раз в месяц. Тогда поймете реальную динамику...
В жизни каждого трейдера наступает момент, когда он хочет купить или заказать "прибыльного торгового советника". На эмкуэль форуме можно найти множество заманчивых предложений, как платных, так и бесплатных. Купив несколько простых роботов, я начал с ними эксперименты. Потом подружился с одним местным продавцом, он накидал мне еще своих советников, уже по дружбе, за бесплатно. Все они работали по очень простому алгоритму. При этом я, конечно же, сразу начал терять деньги - ведь хотелось начать зарабатывать на "прибыльном торговом советнике" немедленно)))
Быстро пройдя ряд неизбежных этапов, я начал разбираться в таких вещах, как мартин, сетка, шаг сетки, мультипликатор, индюки.... начал гонять совы на истории, пытаясь найти тот самый "несливной" режим.... но сливались они всегда.. потом понял, что бы я хотел изменить в тех советниках, что у меня были, но это оказалось невозможно... время шло, так появилась идея написания собственного советника....
Найдя подходящего исполнителя, я составил ТЗ, и отправил затребованную сумму...
В принципе, результат работы оказался достаточно интересным
Но у меня сложилось устойчивое впечатление того, что он специально саботирует значительную часть пунктов ТЗ, которое я писал архитщательно и с большой любовью к деталям, разжевывая все и вся. Поэтому пошли нумерованные "версии". И все равно в каждой "версии" было хоть что-то упущено из того, что было в ТЗ, то есть всегда оставался "задел" для будущей работы. Ответственности за то что он что то забыл или упустил - не было в принципе, предоплата и уведомительное ознакомление с результатом по прошествии срока, который был полностью на его усмотрение.
Но это ладно, самое забавное было в том, что он за любую доработку требовал сумму аналогичную первоначальной, а потом его аппетиты и вовсе стали расти. Я понял, с кем, и с чем имею дело, и что куда мне с моим опытом торговли до его "опыта" вытягивания денег - все равно я проиграю...
Наверное, есть другие программисты, наверняка они где-то есть, но я больше не рисковал...
Учить эмкуэль не сяду, потому что я просто неспособен к такой работе, как программирование. Просто понимаю. что мой КПД в этом деле 0,0000001 %.
И вряд ли время потраченное на написание одного - единственого советника - окупится. Ведь рынок давно уже все учел и посчитал, на том же эмкуэль форуме масса людей, которые занимаются этим постоянно. и значит постоянно поддерживают и наращивают свою квалификацию. Если можете - дерзайте.
Тот скрипт, что у меня получился - в принципе сносный, и пользоваться им можно, кроме нужного мне алгоритма сопровождения позиций , но.... я давно торгую руками, и решение о входе в рынок делаю на основании постоянно изменяющегося опыта и личных убеждений, и тут писать бесполезно... да и пустое это все... я провел не побоюсь этого слова - годы в тестах, пытаясь настроить советник, чтобы он не сливал на любой истории и на любой паре, что говорило бы о его реальной работоспособности... но такое оказалось невозможно... никакой алгоритм не сможет противостоять Рынку...пробовались варианты с усреднением, и без, с мультипликатором и без оного, различные "хитрости" типа общего аварийного стопа на группу позиций, или выставление защитного общего лока тоже не привели ни к чему хорошему. Что пригодилось, так это тестирование моих ручных входов на истории, благо в одной из очередных версий советник был дооборудован соответствующими кнопками.
В общем, мораль всей этой истории такова:
Работу над советником, как и ремонт - можно только остановить, но закончить - невозможно)))
Что делать лично Вам со всем этим - решайте сами, можете пойти по этому тернистому пути, но лично я бы не советовал. Потеряете невероятно много и времени, и в итоге и денег, вот мое мнение.
Если можете освоить язык программирования, и писать советника самостоятельно - лучше делайте это, тут я конечно соглашусь с мнением трейдера Solandr, изложенным в этом посте. По крайней мере, время с пользой проведете, и кто знает, может станете делать советников за деньги, или хотя бы сэкономите на реализации своих хотелок.
Привет, дорогой друг и товарищ!
Независимый мониторинг моей текущей торговли в Альпари доступен здесь
Итак, я управляющий MTS, торговлю вел у разных брокеров, на личных счетах, и ПАММ-счетах.
В предыдущем ПАММ-счете я успел привлечь инвестиций на $100 000. Заработанные деньги мне перестали выводить в начале 2017г., то есть я и инвесторы данного "брокера" стали жертвой мошенников, но история торговли навсегда осталась в независимом мониторинге myfxbook.
Статистика ПАММ-счета была испорчена на старте, поскольку я привык у другого брокера оперировать несколько иными сумммами (до 100К в управлении), нарушил ММ и вынужден был пересидеть затяжную просадку. Кроме того, за счет того что я заводил средства на ПАММ счет по мере их появления, то есть по факту доливал. Ну и мониторинг показал убыток для "первоначальных инвестиций". Так работает мониторинг Альпари - я это не учел. Но деньги-то на счету все мои. Да, вышло неудачно - сказался недостаток опыта, причем опыта работы в системе Альпари. По хорошему, надо было закрыть ПАММ-счет, и начать все заново, но было жаль потраченного времени. Буду выводить этот счет в плюсовую зону. Но быстро не получится - с учетом принятого ММ. Обидно, что график кричит об "убытке", но я-то в профите - текущий торговый результат 1243 долл. Кстати, неплохой момент для любителей "доливаться на просадке".
Теперь о планах. Идея сделать из торговли на Форекс что-то большее, чем инструмент для щекотания нервов в свободное время, не оставляет меня по сей день. На данный момент я считаю свою торговую стратегию достаточно интересной и не побоюсь этого - уникальной на рынке. Я знаком со многими трейдерами, ПАММ-управляющими, видел их торговлю изнутри. Да, я делал много ошибок, но из них сделаны ценные выводы.Сейчас я готов к тому, чтобы сделать свою торговлю инструментом для стабильного, и может быть даже основного заработка.
Но для торговли для заработка, конечно же - необходим капитал.
В настоящее время я завершил торговлю на всех личных счетах, и направил эти освободившееся средства в ПАММ, чтобы сконцентрироваться только на одном счете. Я готов рисковать, и буду рисковать своими деньгами. КУ увеличен до 3000.
В диверсификацию ПАММ-инвестирования не верю. Пробовал, практиковал годами - знаю, о чем говорю. Одна неудачна инвестиция тащит весь Портфель в минус. Максимум, чего удавалось достичь - это болтаться около нуля, а по факту, с учетом всех накладных расходов - сползать в убыток. Так устроен Рынок. Рынок - это весьма высокоэффективный механизм отъема денег у большинства участников. Осознайте это, и примите как данность. Все известные стратегии инвестирования - диверсификация, "доливка на просадке" - не могут быть эффективны, поскольку о них можно услышать из каждого утюга - значит, это не может привести к получению прибыли, особенно на долгосроке.
Вообще, раскрою тебе, неведомый читатель моего блога - один "страшный секрет". Большинство ПАММ-управляющих считают стратегию Инвестирования убыточной на долгосроке, без каких-либо вариантов. При этом ПАММ-система позволяет Управляющим быть в прибыли, несмотря на периодические сливы их сечтов. Инвесторы как бы "кормят" их своими деньгами, сами же они при этом "худеют". Такова правда жизни. Если не можете торговать самостоятельно - ищите своего Управляющего.
По моему мнению - торговля на Форекс может быть выгодной, но для относительно небольшого числа участников. Дорогу осилит идущий...
ПАММ счет MTS
Много раз уже объяснял почему трейдер-программист “два в одном” ГОРАЗДО ЛУЧШЕ, чем трейдер и программист по отдельности. Решил закрепить свои объяснения в виде отдельной заметки, на которую потом можно будет давать ссылку без лишних дополнительных объяснений.
Когда заходит разговор о написании эксперта по имеющейся торговой стратегии подразумевается некая теоретически возможная ситуация, когда трейдер отточил свою торговлю и годами придерживается её без изменений. И ему просто нужна программа, которая будет делать всё то же самое вместо него. Но это на самом деле исключительно только теоретическая ситуация. В реальности в 99% случаев имеем "ручника", которому фортануло получить прибыль в последние два-три месяца и который подумал, что сейчас он заплатит пару сотен баксов и через неделю-две получит печатную машинку для денег навсегда.
Но в реальности после получения некоего советника, даже выполненного в соответствии с точным описанием техзадания, оказывается, что действительно на некоторых периодах истории советник зарабатывает деньги, как это и ожидалось. Но вместе с тем имеются также и периоды, когда он возвращает в рынок уже ранее заработанное. И тут уже встает второй вопрос как его включить тогда, когда нужно, и выключить когда не нужно. Как правило на этот вопрос ответа трейдер-потенциальный миллиардер уже дать не может. И наступает разочарование за выкинутые на ветер деньги и пополнение сторонников широко распространённой позиции "никаких экспертов в торговле не используется".
Вместе с тем при обладании умением программирования потенциальный миллиардер может сам начать проводить разные эксперименты над тем когда нужно включать/выключать торговлю. И порою некоторые вещи, требующие добавления всего лишь только пары строк кода, проще самому написать, чем описать в техзадании на корректировку советника программистом. Получается экономия и времени и средств. А экономия времени позволяет проверить больше вариантов разных фильтров и условий включения/выключения советника. То есть трейдер-программист обладает ГОРАЗДО БОЛЬШИМ потенциалом получения робастного советника, нежели связка трейдер+программист.
Я много повидал разных программистов. И как правило программисту интересен код сам по себе вне зависимости от итогового результата торговли с его помощью. Поэтому шевелить мозгами в плане торговли (особенном ЧУЖОЙ!) программист скорее всего не станет. И смысла от кода, пускай написанного даже абсолютно правильно по всем стандартам программирования, в плане итоговой прибыли может и вовсе никакого не быть.
Конечно есть масса возражений по поводу того, что на программиста нужно учиться, то есть тратить время и прилагать определённые усилия. И лучше наверное просто заплатить профессионалу немного денюшек и получить то же самое, но быстрее и ЛЕГЧЕ. Эти возражения более чем уместны в обычной бытовой жизни людей, но однако не годятся для форекс сферы. Форекс сфера по своей сути ближе к каким-то военным разработкам, при которых одно сторона противостояния может до бесконечности хвастать своим разработанным оружием на парадах, авиашоу и учениях, но не готова поделиться своими разработками с конкурентом/противником. Поэтому все оружейные компании имеют свои отделы разработки, в которых разработки проходят полный цикл практически с самого нуля.
Но возвращаясь к задаче освоения программирования на MQL4 нужно отметить что всё не так уж плохо, как с военными разработками. И сейчас изучать программирование на MQL4 гораздо проще, чем допустим 10-15 лет назад. Доводы за становление программистом MQL4 следующие:
1) На дворе давно уже не 80-е годы прошлого века и компьютеры настолько внедрены в нашу жизни, что в каждой квартире обычно УЖЕ имеется более одного компьютера.
2) Для обучения программированию на MQL4 имеется специализированный учебник: https://book.mql4.com/ru
3) В случае каких-то затруднений в освоении программирования существует специализированный форум, на котором крутится огромное количество фанатов самого языка MQL4, готовых совершенно БЕСПЛАТНО и весьма БЫСТРО ответить на вопрос по программированию: https://www.mql5.com/ru/forum/160683 И я сам множество раз обращался к форуму и получал полезные ответы по затруднительным для меня вопросам.
А вот теперь подумайте сами. На одной чаше весов лежит месяц труда по изучению языка MQL4 с перпективой впоследствии реализовать все ваши самые невероятные стратегии, которые даже ещё нигде в интернете не описаны, а на другой стороне затраты по оплате ОДНОГО эксперта в районе пары сотен долларов с весьма вероятным бонусом выкинуть этого эксперта на помойку и прекратить дальнейшие эксперименты по написанию советников.
Я на основе своего многолетнего опыта разработки экспертов понимаю, что первое однозначно имеет смысл попробовать, а второе это просто "деньги на ветер" + психологическая травма, закрывающая от вас дальнейшее совершенствование возможно перспективной стратегии торговли.
Если вы думаете, что это все ерунда, то не смею настаивать на обратном. Просто выразил свое мнение. Каждый волен выбирать тот путь, который считает наиболее верным.
В далеком 2003 году я "забрел" на форекс и остался здесь видимо уже навсегда! Начало получилось удручающим, завышенная самооценка (два высших образования + неплохие познания в области математики, логики, аналитики) толкнула меня на безрассудный шаг - я сразу закинул на свой первый депозит порядка 2500$ и начал торговать, при этом какой либо торговой стратегии, даже чужой, у меня тогда не было! Развязка наступила уже через пару недель! Деньги потеряны! Наконец пришло осознание, что без торговой стратегии, нахрапом рынок не "взять"!...
В наше время глобальной демократии у каждого человека всегда есть выбор. Вы можете быть криптоинтузиастом, а можете и не быть им. За это Вас никто не осудит. Но отрицать важность влияния криптовалют как явления было бы большой ошибкой. Наша действительность постепенно пропитывается их «инновационным духом». Будущее финансового, информационного и технологического мира формируется прямо сейчас, на наших глазах.
Список сфер, на которые могут повлиять и уже влияют криптовалюты, постоянно растет. Благодаря такой быстрой и обширной интеграции мы получаем возможность пользоваться многочисленными благами технологии блокчейн. Смарт-контракты например, позволяют автоматизировано осуществлять отслеживаемые и необратимые транзакции без участия третьих сторон. Такие контракты могут быть записаны в виде кода, сохранены и продублированы в системе, а их выполнение обеспечит сеть компьютеров, управляющая блокчейном.
Таким образом, мы получим саморегулирующуюся децентрализованную систему с быстрыми транзакциями, низкими комиссиями и поистине безграничными возможностями для масштабирования. У блокчейна есть свои недостатки, но он быстрее, надежнее и безопаснее традиционных систем, и поэтому банки и правительственные организации все чаще используют эту технологию для своих нужд.
Но как бы прекрасно это не звучало, не стоит впадать в преждевременную эйфорию. Мы часто называем децентрализацию одним из главных преимуществ криптовалют перед фиатными деньгами. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться. Если верить Википедии, то децентрализаация — это процесс перераспределения, рассеивания функций, сил, власти, людей или вещей от центрального местоположения или управляющего органа. Современная мировая финансовая система никак не попадает под это понятие. Все права на выпуск, перевыпуск и эмиссию денег принадлежат центральным банкам. Технология блокчейн, в свою очередь, позволяет каждому желающему создать актив с ограниченной эмиссией и необходимым для его создателя функционалом. А самое главное, что блокчейн позволяет в полной мере децентрализовать данный актив. Вся проблема состоит в том, что «создатели» криптовалют не стремятся этого делать. Даже сам Сатоши Накомото, кем бы он ни был, не является исключением.
Сатоши безусловно, имеет в наличии большой фонд монет Биткоин, которые были добыты на ранней стадии майнинга криптовалюты, когда добыча была сравнительно проста, Говорят о 1000000 BTC которые до сих пор не вступили в обращение. Большинство из этих монет не были использованы, за исключением нескольких тестовых операций в течение первых десяти дней генерации блоков. Таким образом, в его распоряжении находится около 7,5% или 1\13 всех существующих Биткоинов. С какой целью такое большое количество монет было сосредоточено «в одних руках» неизвестно, но это явно противоречит принципам децентрализации криптовалют. Крипто - рынок до сих пор очень чувствителен к ценовым колебаниям, которые легко можно создать, обладая таким объемом Биткоинов.
Накамото может с легкостью обвалить рынок криптовалют и уничтожить биткоин, - об этом заявляет профессор криптовалют в Университете Джона Хопкинса Мэтт Грин.
Подсчёты инвестора верны, ведь по общим данным, правительство США владеет немногим более, чем 4% мирового объема золота (8 тыс. тонн). В то же время Сатоши Накамото – владелец 5% мировых запасов биткоина. К чему это все приведет покажет лишь время, но отрицать негативный вариант развития событий было бы не правильно. Ведь множество создателей криптовалют последовали примеру Сатоши, оставив у себя в распоряжении ощутимую часть выпускаемых ими валют.
Медведи правят на рынке криптовалют и сила их пока еще велика. Хоть данная глобальная коррекция была достаточно ожидаема, HODLерам и другим оголтелым криптоэнтузиастам от этого легче не становится. В последнее время на крипторынке мы наблюдаем достаточно уверенный рост доминации биткоина (BTC Dominance) в отношении к альткоинам при сильном снижении градуса вовлеченности большинства инвесторов. Выводы о популярности любой криптовалюты основываются на данных поисковых запросах веб-сервисов типа Google Trends. Исходя из этих данных, с октября 2017 года поисковые запросы, связанные с биткоином, снизились на 80%. А с марта 2017 года подобные запросы в Южной Корее и Японии – двух крупнейших гаванях биткоина – упали до минимумов. То есть, не находя альтернатив, криптоинвесторы просто «пересиживают» трудные времена в биткоине. И это скорее плохо, чем хорошо. Любому рынку нужна опора, столпы, на которых держится вся его ликвидность и капитализация. То есть для поддержания интереса участников рынок должен жить и развиваться в любой стадии своего движения, а не зависеть от одного единственного иинструмента. Мы говорим о серьезной необходимости децентрализации в криптовалютноми мире. И рано или поздно она произойдет. Далее мы попробуем понять, у каких альткоинов есть шанс стать разделить почетную учесть атлантов вместе с единственным и неповторимым биткоином.
Siacoin (SIA) Создана для децентрализованного хранения файлов (как Dropbox, но на блокчейне) Эта платформа надежно хранит ваши данные и при этом, дает возможность пользователям зарабатывать деньги. Цена одного терабайта на платформе SIA - $2 в месяц, что в 5 раз ниже чем у Google и в 11 раз ниже чем у Aplle. Даже Amazon, со своими S3 в месяц, выходи дороже. Из этого следует, что SIA предоставляет пользователям рынок сбыта собственных невостребованных емкостей дисков и дает надежное, и самое главное, дешевое облачное хранилище. Не нужно быть ученым чтобы понять, что за технологией облачного хранения данных стоит будущее. Итак, у нас на лицо все факты говорящие о возможности превращения SIA в одного из новых атлантов криптовалютного рынка.
Binance Coin (BNB) – токен одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance . На стороне этой биржи стоят серьезные игроки из Morgan Stanley, Nomura, SBI group и Accenture. Во время выхода на ICO эту биржу поддержали Roger Ver, Matt Roszak и множество крупнейших китайских инвесторов. Со слов генерального директора Чанпэна Чжао, Binance будет саморегулироваться и стремиться стать лидером в отрасли. И признаки правдивости его слов мы наблюдаем в настоящее время. Политика периодического «сжигания» токенов создателями очень позитивно влияет на цену. Да и капитализация токена растет вместе с самой биржей, что является дополнительной поддержкой долгосрочного роста актива. Данная монета никогда не станет глобальным финансовым средством, но, не смотря на это, может стать глобальным инвестиционным инструментом. А это, как раз, серьезный шаг к децентрализации крипторынка.
Nano (ранее RaiBlocks, XRB). Здесь все просто. Очень быстрая и абсолютно бесплатная криптовалюта. Главным ее преимуществом являются бесплатные транзакции. Данный факт дает огромное пространство для использования данной монеты в различного рода бизнес-структурах. На данной стадии развития рынка криптовалют такое преимущество может дать ощутимый скачек для развития Nano в качестве глобального платежного средства.
Ethereum (ETH). На настоящий момент занимает второе место после биткоина. Одним из главных преимуществ является тот факт что, в первую очередь, это платформа для создания смарт контрактов, а уже потом криптовалюта. Это позволяет существенно расширить инвестиционную привлекательность продукта. Кроме того широкая представленность на множестве криптовалютных бирж говорит сама за себя. В силу своей стабильности и скорости транзакций его часто используют в качестве «валюты-посредника». Ethereum на голову выше большинства альткоинов и самый главный претендент на наследование места биткоина в криптомире.
EOS - это последний проект опытного предпринимателя блокчейн Дэн Лаример. Его детище это бесплатная платформа разработок для программистов, обладающая сверхскоростной пропускной способностью обраотки транзакций.
Дэн был создателем BitShares, STEEM (+ The SteemIt) и BitUSD три проекта с общей рыночной капитализацией в $ 886 млн, и теперь он является техническим директором компании block.one, который строит платформу EOS.Так что же такое EOS?По их собственным словам EOS «представляет собой программное обеспечение, которое вводит архитектуру blockchain, предназначенную для вертикального и горизонтального масштабирования децентрализованных приложений».Что это значит?
В настоящее время существует сотни крупных компаний, банков и правительств, которые хотят создать приложения уровня предприятия на блочной цепочке и использовать технологию smart-contract Ether.
Проблема в том, что, как мы видели с ростом ICOs в этом сезоне, эти технологии не очень хорошо масштабируются. Цель состоит в том, чтобы изменить это, создав систему, предназначенную для принятия на уровне предприятия, которая позволяет крупным корпорациям создавать DAPPS (децентрализованные приложения).
Не может Bitcoin и Ethereum обрабатывать предприятия DAPPS?
Краткий ответ: Нет.Более длинный ответ: пока нет, а не в текущей инфраструктуре.11 июня 2017 года сеть Ethereum была забита трафиком и выкачала 5,2 транзакции в секунду. Что кажется огромным успехом! Однако, учитывая, что 20 июня в статусе ICO сеть Ethereum выкачивала 5,04 транзакций в секунду и что некоторые пользователи ждали часа для отправки Ether, выяснилось, что сеть может обрабатывать довольно небольшой объем.Хотя для криптовалюты 5.2 транзакций в секунду является огромной вехой, она терпит неудачу по сравнению с количеством транзакций, которые кому-то понадобится для размещения решения уровня предприятия на блочной цепочке. В презентации EOS Дэна в консенсусе 2017 он выделил количество транзакций в секунду нескольких потребительских услуг.Прежде чем мы даже сумеем запустить стабильные финансовые рынки на блокчейне, нам придется преодолеть барьеры, чтобы поддерживать объем транзакций в социальных сетях.
Информацию обо мне (когда родился, где учился, где работал) можно почерпнуть в соцсетях, а именно в ВК и ФБ. Здесь очередной раз это описывать не буду. Кому интересно можете легко найти по запросу Имени и Фамилии.
По поводу опыта торговли на рынке. С августа 2005 по февраль 2008 усиленно изучал все что касается трейдинга на рынке форекс и пробовал применить, потерял 13 незначительных депозитов от $100 до $800 на общую сумму $3742,40 Затем пыл немного угас. Потом был полугодовой интерес к казино Золотая Корона на Таганке. Итог +7900 евро. Затем Техасский холдем благодаря которому пришло понимание того, что мне комфортнее долгосрок и именно МТТ (многостоловые турниры). Через год я уже выигрывал небольшие турниры по 300-500 человек достаточно регулярно (1-2 призовых места в турнирах в месяц это около 2-3 тысяч долларов плюса в месяц к зарплате в 1000). Но пришлось с этим покончить поскольку родился сын и появились другие заботы. Итог +$14700. До 2015 я еще несколько раз пытался возобновить торговлю на форексе, поискать удачи в бинарных опционах. Все это стоило мне еще 4-х депозитов и общая сумма убытков к августу 2015 года на форексе составила -$5542,40
К октябрю 2015 я достаточно серьезно занялся инвестированием, поскольку сложилась сложная жизненная ситуация. В группе с такими же начинающими инвесторами мы начали сотрудничать с Каспаровым П.Г. Нам показалась интересной его стратегия не в плане краткосрочных спекуляций, а именно как долгосрочная стратегия инвестирования на форексе (каким бы бредом это не показалось некоторым). В команде Финансовых Технологий много разных людей, но большинство из них именно инвесторы, которые управляют сами своим собственным капиталом. За других рассказывать не буду. У меня же 85% капитала вложено именно в свои ПАММ-счета. Мои инвесторы практически все долгосрочные. Это люди у которых есть свои личные финансовые планы и цели. Мои ПАММ-счета для них, всего лишь один из инвестиционных инструментов, в который вложено максимум 10-20% их капитала. Они осведомлены о возможных рисках (просадках), но и знают о том, что их инвестиции долгосрочные, поэтому ни один из них не получил убыток по своему инвестиционному счету. Сторонние инвесторы, приходящие с площадок, где я работаю считают, что они лучше знают где и когда входить с инвестицией в ПАММ и когда выходить и не читают того, что я пишу везде, что прибыльные инвестиции в мой счет только долгосрочные. Поэтому среди них есть те, кто не смог заработать на моем ПАММ-счете. Именно поэтому я стараюсь ограничить присоединение таких инвесторов к моему счету. На других площадках это достаточно просто сделать установив минимально возможную планку по присоединению инвестиций на уровне не доступном большинству и эта планка поднималась пока не достигла $10K на площадке с которой мы ушли, при этом качество и адекватность инвесторов очень сильно отличается от тех, которые инвестируют небольшие суммы. На Альпари все немного сложнее, ограничить приход небольших инвесторов возможно только установлением максимально возможного % вознаграждения управляющему при минимальной сумме. Далее как обычно % вознаграждение снижается при увеличении суммы инвестирования. Инвесторы доказавшие, что они долгосрочные перешли на Альпари с более выгодными условиями, чем есть в публичной оферте. И если инвестор адекватен, то со мной всегда можно обсудить % вознаграждения при долгосрочном инвестировании.
Счета fintechnology это счета долгосрочных инвесторов, а не краткосрочный и даже не среднесрочный трейдинг. И управляющие этими счетами работают на них на долгосрок. Почему у всех по одному ПАММ-счету? Да попросту слив ПАММ-счета для каждого из нас будет означать по сути полную или невосполнимую потерю собственного капитала, который не достался по наследству, а создавался в течение нескольких лет и будет дальше прирастать. Может и не теми темпами, к которым привыкли краткосрочные трейдеры, но что касается меня то, я более чем доволен приростом своего капитала за эти 2 с лишним года, конечно же в расчет не берется еще и получаемое вознаграждение от инвесторов, которые тоже вполне довольны.
Если кому-то интересны результаты, то есть ресурсы по ПАММ-счетам и многие инвесторы ими успешно пользуются это investflow и fastpamm введите fintechnology и все сами увидите или можете посмотреть в моей группе в ВК https://vk.com/fintechnology14
По многочисленным просьбам инвесторов сделал расчёт статистики просадок счёта F-Crash Test2.
В третьем столбце указана сумма длительности просадок более глубокого размера. Например можно сказать следующим образом, что просадка будет глубже -5% в течение 70,59% всего времени.
