https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/
Вторая стратегия. Основа стратегии - вариация на тему возврат к среднему (mean reversion).
CHFJPY. Торговля по данной паре в стадии дополнительного тестирования.
Рабочий таймфрейм D1, 1-3 ордера в неделю.
Рабочий лот 0,01 на 3000usd средств в управлении.
Тест с постоянным лотом, историческое тестирование:
3000usd депозит
фиксированный лот 0.01
тест 1/1/2000-1/7/2018 (на полных исторических данных).
Тест с постоянным риском, историческое тестирование:
3000usd, начальный лот 0.01
реинвестирование, рабочий лот 0.01 на 3000usd средств в управлении
тест 1/1/2000-1/7/2018.
Двойная загрузка только для проверки стабильности стратегии, в реальной торговле не используется.
Тест с постоянным риском, историческое тестирование:
3000usd, начальный лот 0.02
реинвестирование, рабочий лот 0.02 на 3000usd средств в управлении
тест 1/1/2000-1/7/2018.
https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/
Вторая стратегия. Основа стратегии - вариация на тему возврат к среднему (mean reversion).
С октября 2016 стратегия торгуется на ПАММе.
AUDJPY. Рабочий таймфрейм D1, 1-3 ордера в неделю.
Рабочий лот 0,01 на 3000usd средств в управлении.
Тест с постоянным лотом, историческое тестирование:
3000usd депозит
фиксированный лот 0.01
тест 2000-2018 (на полных исторических данных).
Тест с постоянным риском, историческое тестирование:
3000usd, начальный лот 0.01
реинвестирование, рабочий лот 0.01 на 3000usd средств в управлении
тест 2000-2018.
Двойная загрузка только для проверки стабильности стратегии, в реальной торговле не используется.
Тест с постоянным риском, историческое тестирование:
3000usd, начальный лот 0.02
реинвестирование, рабочий лот 0.02 на 3000usd средств в управлении
тест 2000-2018.
тест EURUSD
тест CHFJPY
Цена находится в средней части канала. Рост пары сопровождался ростом объёмов, дивергенция макди подтверждена пробитием верхушки дивера. Предполагаю дальнейший рост евро. В то же время может сформироваться модель Вершина. В таком случае выход и разворот.
Сделку селл отменил, т.к. цена не пошла в прогнозируемом направлении. Установил бай-стоп над хаем вчерашнего дня и сегодня он сработал. Лоу свечи пробития уровня является разворотным, если цена пробьёт его вниз, то пойдёт вниз. Наверху два важных уровня 1.17940 и 1.18530. Наблюдаю за поведением цены на этих уровнях.
Покупки закрыл, т.к. последний фрактал на Н4 не пробился, появился объём продаж против сделки и на Н1 образовался дивер. Открыл селл. Внизу серьёзный уровень покупок, если пробъётся - цена пойдёт к середине канала. Красная линия - фрактал диверера, пробитие вверх - пойдёт вверх.
Продолжаю удерживать бай по евро. На Н4 свечная модель Три белых солдата с подтверждённой свечой роста Атака. Ожидаю небольшой откат и продолжение движения вверх. Одновременно с этим рисуется модель Косая Тройная Вершина. При падение цены до 1.16300 вероятен разворот. Наблюдаю
Цена торгуется в верхней части канала 1.17460 - 1.13035. Торгую модель Тазик маркетмейкера. Открыта сделка бай и установлен ордер бай-стоп на 1.1674. Если будет пробита красная линия, то цена пойдёт к середине канала. На недельном графике цена нарисовала модель Спринг (ложный пробой нижнего уровня), свечная модель Просвет в облаках с подтверждённой свечой роста, прошёл тест спринга. Хотя стоп может быть и сорван ожидаю дальнейший рост пары. Модель пока не сломлена.
Закрыл продажи с убытком, цена пошла не так, как ожидал. На Н4 модель Голова-Плечи, которая не получила подтверждение после пробития линии шеи. Если модель ломается, то движение в противоположную сторону. Купил, ожидаю рост евро.
Произошёл отскок от уровня трёх продаж, образовалась модель VSA Stopping Action, останавливающий объём. Но свеча роста может быть моделью SOS, импульсом и идущее падение - нормальной реакцией. Необходимо наблюдать. Уровень опен свечи падения с максимальным объёмом не пробит, открыта сделка селл и селл-стоп под импульсную свечу.
Цена по-прежнему находится в канале 1.13670 - 1.17320. Произошёл мощный отскок от зеркального уровня 1.15350, но движение к верхней границе канала не последовало. Уровень 1.15350 всё ещё остаётся ключевым, но предполагаю его пробитие на предстоящей неделе и продолжение движения вниз. Сигнала на разворот пока нет.
C 03.02.2016г. (с момента публичной работы на ПАММ-счетах) мной (Смола Юрием Александровичем) на публичных счетах (ПАММ счет в подписи, ПАММ-счет данной ветки Альпари, ПАММ-счет еще одного брокера конкурента) все сделки (Сделка - совокупность действий по входу в позицию и выходу из позиции, которая может состоять как из единоразового входа и закрытия позиции, так и постепенного входа и выхода из позиции при помощи множества отдельных сделок) открытые по Системе Каспарова (т.е. только по определенным инструментам, и только с определенным лотом, соответствующим величине депозита) закрыты с профитом (кроме текущих позиций находящихся в работе, т.е. по тэйк-профиту, с учетом свопов, минусовых и плюсовых закрытий сделок внутри позиции в МТ4 или частичных закрытий в МТ5 внутри открытой позиции).
Робот полуавтомат - автоматизированный порядок действий - алгоритм по ведению открытой трейдером позиции (установлен на удаленном сервере, контролируемом сотрудниками ФТ, на ограниченном перечне валютных пар). Любые документы и данные Системы, а также программа робота, в том числе: инструменты - валютные пары, на которых она применяется; значение лотности для определенного размера депозита; правила входа и выхода из позиции; правила ведения позиции; настройки терминала; используемые таймфреймы; индикаторы и их рабочие параметры; параметры самого робота для каждой из валютных пар - все это является официальной коммерческой тайной ООО "Финансовые Технологии", публичному раскрытию и обсуждению не подлежит, к средствам публичного мониторинга, позволяющим увидеть или просчитать любые из перечисленных параметров счета не подключаются, инвесторская ссылка не дается, исключение инвесторы от $250К.
Любой из управляющих ФТ без использования полуавтоматического робота в состоянии самостоятельно, руками, по алгоритму сделать все роботизированные действия, робот только снижает энергозатраты по выставлению отложенного ордера и расчету позиции. Управляющий fintechnology это инвестор, трейдер или обычный человек не знакомый до этого с рынком, прошедший собеседование, изъявивший желание изучить и применять Систему в целях преумножения собственного капитала на рынке форекс (прошу заметить, не гарантированного получения дохода), согласившийся добровольно использовать свои реальные ФИО совместно с фирменным названием fintechnology компании ООО "Финансовые Технологии, а так же еще ряд некоторых ограничений, но тоже добровольных, однако это не робот, не сотрудник компании ФТ, связанный по рукам и ногам нужный только для того чтобы в нужный момент нажимать кнопочку и кроме того человек не связанный юридическим договором с ФТ, работающий на собственные деньги и деньги привлеченные от частных инвесторов и использующий собственные способности и трудозатраты по ведению публичного ПАММ-счета в том числе: умственные индивидуальные способности, психологические индивидуальные особенности, временные ресурсы в виде времени затраченного на принятие решений.
ПАММ-счет Fintechnology 14 хоть и открыт для сторонних инвестиций, однако в основном на 90% капитала является закрытым фондом частных инвесторов и закрытого клуба инвесторов имеющего своей целью преумножение средств инвесторов при помощи различных рыночных инструментов, начиная от инвестирования в драгметаллы, и сберегательный банковский счет, покупки в рамках ИИС облигаций и акций на фондовом рынке, ссуживание денег малому бизнесу для использования в качестве оборотного капитала, приобретение коммерческой,жилой недвижимости, земельных участков вскладчину с целью получения дохода от аренды или перепродажи по большей цене, и заканчивая инвестированием в мой ПАММ, и даже приобретение криптомонет. Поэтому в некоторых случаях (крайне редко) для увеличения доходности счета используются так же и другие инструменты (не по Системе Каспарова), т.е. вход в позицию может осуществляться на основе другой стратегии (с использованием ценовых уровней) при возникновении для этого благоприятных рыночных условий (по субъективной оценке Управляющего, которая может быть ошибочна), и в этом случае вход может осуществляться другим лотом, а выход по стопу или тейку. Да в некоторых случаях эти сделки приносят убыток. Что не противоречит желаниям основной части инвесторов в получении большего дохода, для которых вложения в данный ПАММ являются частью не превышающей 20% от общего инвестиционного капитала. Если сторонние инвесторы, зашедшие в счет на данной площадке считают данный счет рисковым или непредсказуемым для их инвестиций, то заявки на вывод открыты каждый час. Тем более на площадке присутствует в настоящий момент 26 ПАММ-счетов fintechnology использующих ту же Систему Каспарова.
Так же если кто не заметил, КУ на данном счете увеличен до $6000, в качестве исполнения принятого мной на себя обязательства по соотношению КУ общему капиталу счета.
Общая оферта снижена для всех инвесторов находящихся в ПАММ-счете и для тех, кто хотел бы присоединиться в будущем.
С 27 августа 2018 года запускается в работу серия непубличных недельных ПАММов Dead pool (weekly).
Dead pool (weekly) - 1
Прежде, чем начать привлекать Инвесторов, я попытался отработать стратегию (короткой торговли) работы на недельных ПАММах. И вот что получилось
Результаты работы на тестовых ПАММах с 7 мая 2018 года:
Dead pool (Test) - 1 + 128 %
Dead pool (Test) - 2 + 43 %
Dead pool (Test) - 3 - 99 %
Dead pool (Test) - 4 + 231%
Dead pool (Test) - 5 + 151%
Dead pool (Test) - 6 - 100 %
Dead pool (Test) - 7 - 100 %
Dead pool (Test) - 8 + 225 %
Dead pool (Test) - 9 + 151%
Dead pool (Test) - 10 + 219 %
Dead pool (Test) - 11 - 99 %
Еще два слитых ПАММа Dead pool (Test) ~
Dead pool (Test) ~
я не включил в список по следующей причине: на обоих ПАММах была достигнута доходность свыше 200%, и поскольку на них не было инвесторских средств, я попытался встать в трендовое движение и заработать 500-1000%. Однако, тренд изменился и ПАММы погибли. Но при наличии Инвесторов я не стал бы рисковать (своей репутацией) и закрыл бы ПАММы. Или, как минимум, предложил бы Инвесторам зафиксировать прибыль, времени для этого было достаточно. По торговле: все прошедшее лето я пытался "поймать" сильное движение и заработать 1000%, но это была главная ошибка, так как рынок в этот период преимущественно был флетовый. На ПАММе Dead pool (Test) - 4 я также попытался встать в тренд, доходность доходила до 450%, однако, и на этот раз тренд изменился и ПАММ пришлось закрыть с доходностью +231%.
Единственная успешная попытка хорошо заработать за одно движение - участие в конкурсе Формула ФХ 216 тур: 3 место и + 910% прибыли за четыре дня.
Раз мы заговорили об уровнях, давайте рассмотрим механизм их появления. Ведь уровни на рынке возникают вполне закономерно. Когда брокер приходит на рынок ( сейчас это означает, что он включил компьютер и загрузил соответствующую программу и данные), то первым делом он смотрит на цену, по которой торгуется конкретная валюта, например, евро. И если у него есть, например, заявки на продажу валюты, то он начинает продавать. Разумеется, ему хочется продать валюту как можно дороже. И он начинает потихоньку поднимать цену. То есть каждый следующий лот он выставляет на продажу по более дорогой цене. И так он делает до тех пор, пока валюту покупают. Если цена поднимается достаточно высоко, то желающих купить валюту по такой цене уже не будет. И брокер будет вынужден немного снизить цену. Но как только все согласные приобрести валюту по этой достаточно высокой цене валюту приобретут, брокеру придется снижать цену. А что это значит? Это значит, что цена дошла до какого-то значения и потом от него отскочила. То есть мы получили уровень сопротивления. Аналогично получается и уровень поддержки. А когда цена сможет пробить уровень сопротивления? Цена сможет пробить уровень сопротивления только тогда, когда на рынке возникнет новая ситуация, при которой станет выгодно покупать валюту и по более высокой цене. Например, ЕЦБ поднимет ставки по евро. Как видите, ничего сложного.
Когда говорят об отбое от уровня, редко конкретизируют, что именно надо понимать под этим термином. Если рассматривать торговую стратегию, то этот термин можно и не уточнять. Но если рассматривать торговую систему, то правила отбоя надо строго сформулировать Ведь от того, что будем считать отбоем, зависит эффективность торговой системы. Рассмотрим несколько возможных вариантов отбоя от уровня
Для краткости рассмотрим только уровень сопротивления.
Первый вариант
Цена шла снизу вверх и появилась свечка, у которой верхняя тень пункт в пункт совпадает с уровнем сопротивления. На рисунке 1 приведен этот вариант.
Второй вариант
Будем считать, что цена отбилась от уровня сопротивления, если тень свечки пробила уровень сопротивления снизу вверх, но цена закрытия свечки ниже уровня сопротивления. На рисунке 2 показан этот вариант отбоя цены. И нам совсем неважно, как далеко прошла тень за уровень сопротивления – на 1 пункт или на 200 пунктов.
Третий вариант
Третий вариант отбоя от уровня приведен на рисунке 3. В этом варианте для определения отбоя от уровня потребовалось две свечки. Первая свечка закрылась выше уровня сопротивления, но следующая свечка закрылась уже ниже уровня сопротивления. То есть это как бы неудачная попытка пробоя уровня сопротивления. Для конкретной торговой системы можно считать, например, что вернуться за уровень должна именно вторая свечка. Но в общем случае это не обязательно.
Четвертый вариант
Теперь рассмотрим четвертый вариант отбоя. При рассмотрении этого варианта надо учесть, что при реальной работе у нас всегда есть не уровень сопротивления, а некоторая зона. Ширина этой зоны разная для разных инструментов и для разных временных интервалов, но она есть всегда. Например, если цена находится в канале, то ширину этой зоны обычно определяют как 10% от ширины канала. И там часто проводят линии условного касания. Это значит, что если цена дошла до линии условного касания и развернулась, то можно считать, что цена все равно отбилась от границы канала.
На рисунке ниже показан канал с линиями условного касания. Зеленые прямоугольники показывают области, где цена отбивается от линий условного касания.
Разумеется, могут быть и другие условия отбоя, а не только такие, как в приведенных примерах.. Но в любой торговой системе надо стараться сформулировать эти условия как можно точнее.
Еще раз коснусь вопроса личных денег управляющего на своем ПАММ-счете. Некоторые конечно могут считать, что это вредит агрессивной торговле и уменьшает потенциальную прибыль инвесторов, но почему же тогда эти люди так не хотят признавать обратного, что наличие на счете большого количества собственных средств удерживает управляющего от жахов и его торговля больше подходит к классу консервативной, где хоть и доходность не сотни и тысячи %, но риск потери инвестиции меньше, чем в агрессивном.
По поводу КУ и средств на инвестиционном счете Управляющего и его отношения к общему количеству инвестиций. Площадка вправе либо принимать предложения от части управляющих, либо их отвергать, но это не ограничивает возможность управляющего самостоятельно и добровольно придерживаться некоторых правил.
КУ на моем счете будет примерно составлять 1:50 от общих инвестиций на счете, фиксация средств в КУ будет производиться с шагом $1000 через каждые $50К инвестиций.
То есть к примеру сейчас на ПАММ-счете $280К инвестиций, при достижении $300К КУ будет повышен до $6000 в течение 10 дней. При достижении $350К - КУ увеличу до $7000, $400К - $8000 $450К - $9000 $500К - $10К и т.д. Этот показатель виден на главной странице ПАММ-счета (кто не знает). Общее количество средств на своем инвестиционном счете я постараюсь удерживать на уровне не менее 1:25 к общей сумме инвестиций (вкладка инвестиции в диаграмме сектор №3899672 Управляющий отмечен красным). Здесь так же будет считаться через $50К. То есть при инвестициях в счет от $250К - до $300К общая сумма моих личных инвестиций в моем счете будет не менее $10К, от $300К до $350К - моя инвестиция будет $12К, и т.д. при наличии на счете $1М - моя инвестиционная сумма в ПАММе будет составлять не менее $40К.
В случае если в течение 10 дней я не могу выполнить взятое на себя обязательство, я закрываю публичную оферту до момента выполнения данных условий.
В данный момент при $280K инвесторских условия соблюдаются.
- КУ составляет $5000, при достижении инвестиций $300К КУ будет увеличен до $6000 в течение 10 дней.
- Общие средства в инвестиционном счете управляющего должны быть не менее $10 000, на данный момент составляют $22 700
Чтобы дождаться каких-то результатов от инвестиций в торговлю на Форекс, нужно обладать хорошим терпением. Как я уже неоднократно писал - не надо изводить себя, и открывать личный кабинет каждый час, или даже каждый день. На данный момент мой ПАММ (он же и объект моего инвестирования) существует уже 5 месяцев 16 дней, и график доходности имеет вот такой вид, в процентах:
Вот так, в долларах, представлены доходы по моему инвестиционному счету, согласно мониторинга Альпари:
Если же рассматривать максимально подробный и объективный мониторинг счета, то выглядит это так:
Вложив 3200 долларов, я заработал 1820 за 5 месяцев торговли.
Но из графика видно, что в какие-то периоды доходность счет могла уходить и в минус. Да, у этих просадок в конкретном данном случае были вполне конкретные причины технического характера, связанные со стартом торговли небольшой суммой, и последующими довнесениями средств, и в настоящее время график выровнялся, торговля приняла более спокойный и размеренный характер. Тем не менее торговля совсем без просадок, которые на графике Альпари выглядят как полученный убыток - невозможно, если конечно, не используется агрессивный мартингейл - такой график выглядит как ровная восходящая кривая, с обязательной "кочергой" в итоге.
Я же никаких "кочерг" не планирую, торговля ведется спокойно, не спеша, но тем не менее, факт есть факт: за пять месяцев капитал увеличился на 2/3, или на 56%, и общая сумма на счете достигла запланированной отметки в 5000 долл. Обратите внимание - на момент написания статью я торгую исключительно своими деньгами - следовательно, уверен в своей торговле.
Но и к такому инвестированию тоже надо прийти - неизбежно прохождение через цепь жестоких потерь в "высокодоходных проектах" с постоянным переводом средств из счета в счет, когда капитал неумолимо тает, несмотря на локальные успехи ... На осознание истины уходит никак не меньше нескольких лет, и с этим ничего не поделаешь.
Тем не менее, никогда не поздно начать все с начала, и все успеть - время есть;) Главное понять, что инвестирование - это хотя бы на месяц, а лучше - на полгода, чтобы можно было подводить итоги и выводить прибыль.
Мой ПАММ-счет
Почитывая иногда ветки, где общаются Инвесторы, очень часто приходится наблюдать мудрые высказывания примерно такого рода:
Ну что тут сказать...Вторую часть опуса пропустим, поскольку сказано это скорее всего на эмоциях, да и вообще - привлекать кредиты для высокорисковых инвестиций - это полный провал, тут и обсуждать нечего...
а вот первая часть, про "вложит в агрессивный ПАММ 1/10 своих средств и будет спокоен" - надо полагать, остальные 9 частей вложены аналогично, поскольку "смешивать стили" в Портфеле бессмысленно - иначе убыток по 1 "агру" у точно перекроет профит по 9 "консервам".
Да, диверсификация инвестиций - это один из базовых принципов, который Вам расскажет любой "консультант" любого брокера, и даже подскажет пару-тройку "интересных счетов". Скажу сразу, я в свое время был одним из таких "инвесторов", и потерял несколько тысяч долларов буквально на следующий день после такого "дружеского совета"... поэтому не ведитесь...
Приносит ли данная стратегия реальный доход?
Чтобы ответить себе на это, зададимся вопросом:
"Если эта стратегия является общепризнанной, и "стандартом", то следовательно - большинство "правильных инвесторов" в профите?
Дальше думайте сами....
Все, кто приходят на рынок Forex, первые несколько лет неизбежно распыляют деньги на ряд идей, которые кажутся им "откровением", и путем к быстрому приросту капитала. В реальности это не приносит ничего, кроме потерь, по крайней мере для большинства. В лучшем случае идет топтание на месте, но чаще всего капитал неизбежно тает, точнее требует постоянного пополнения, все новых и новых "инвестиций".
Это и "прибыльные торговые роботы" (включая покупку роботов "в складчину"), и "платные торговые сигналы" на вездесущем сайте эмкуэль (и подобных ему), и "обучение трейдингу", а также изучение (платное, или бесплатное) различных "прибыльных торговых систем", типа "ТС Снайпер", с постоянной докупкой (или скачиванием) каких-то "обновлений" , "платные чаты с прибыльными сигналами", "торговые рекомендации от гуру", и многое другое.
Из всего вышеперечисленного мне довелось перепробовать практически все, кроме разве что никаким "гурам" я никогда не платил ни за обучение, ни за сигналы, все изучал самостоятельно.
В этой же статье я поведаю,
стоит ли давать свои деньги в Доверительное Управление (ДУ)
По различным чатам, сайтам и форумам, посвященным трейдингу, бродит множество личностей, предлагающих торговать на Вашем торговом счете (за долю от прибыли). Как правило, они либо дают торговые прогнозы (сбывающиеся задним числом), либо хвастаются успешно открытыми торговыми позициями, либо намекают на хорошую прибыль, которую получают их счастливые клиенты.
По сравнению с различными "инвестиционными проектами", эта форма сотрудничества имеет плюс в том, что трейдер не имеет прямого доступа к Вашим деньгам, и не может их просто украсть, Вы видите все, что происходит на счете, и может в любой момент вмешаться, либо прекратить доступ трейдера к торговле. Выплата (или невыплата) вознаграждения также лежит полностью на Вашей совести. На этом, пожалуй, все плюсы и заканчиваются.
Завлекая потенциальных клиентов "гуру трейдинга", как правило демонстрируют либо успешно открытые торговые позиции, либо какие-то скрины терминала, или стейтменты за какой-то период, считают число пунктов полученного профита.
Попросите Вашего потенциального партнера предоставить независимый мониторинг хотя бы одного успешного счета под его управлением, и наиболее вероятно, что вы получите отказ под разными предлогами. Также спросите его, почему бы ему не открыть ПАММ, и в ответ Вы также услышите что-то невнятное.
В качестве примера я приведу мониторинг своего ПАММ-счета, который на момент написания статьи уже принес прибыль 1641 долл (при внесенных на депозит 3209)
а также личного торгового счета, который существует с 2015г., и принес 936 долл прибыли, при депозите 3016 долл. На момент написания статьи все позиции на счете закрыты, и все средства выведены со счета.
Обратите внимание - это все мои личные деньги, которыми я рискую, поскольку уверен в результате.
Так почему же "гуру доверительного управления" отказываются показывать такого рода отчетность?
Ответ лежит на поверхности - им попросту нечего показать. ВСЕ счета, которые они берут в доверительное управление, через какое-то, чаще всего очень короткое время - оказываются слиты. Получается, те кто занимается таким бизнесом - лудоманят за счет клиента, поскольку своих средств у них давно не осталось, а перебиваются они случайными доходами от прибыли, которую им удается урвать у Рынка, до слива очередного счета.
Не верите? Проверьте...
уж сколько уже я видел гневных опусов очередного новичка о том, как он слил немалые средства по сигналам того или иного "гуру", или как его счет был слит "именитым мастером"...
Для цивилизованного доверительного управления инвесторскими средствами давно придумана ПАММ система, которая в максимальной степени защищает интересы обеих Сторон, а кроме того - имеется полная история торговли данного Управляющего, включая все закрытые ПАММ-счета.
Автор Вениамин Сафин
Очень часто трейдеры не различают понятия «торговая стратегия» и «торговая система» и считают, что это одно и то же. На самом деле эти два понятия различаются очень сильно. В этой статье подробно разберем, чем же они отличаются. Торговая система – это строгий набор правил, а торговая стратегия – это основные принципы работы. Сформулируем основные достоинства и недостатки как торговых систем так и торговых стратегий.
Основные достоинства торговой системы
У торговой системы есть четко сформулированные правила для открытия и закрытия позиции.
По торговой системе могут торговать и непрофессионалы. Для этого достаточно строго выполнять правила. Торговую систему легко протестировать на истории с помощью специальных программ.
У торговой системы есть следующие недостатки
Торговая система может давать хорошие результаты на исторических данных и плохо работать сейчас. Практически любая торговая система со временем нуждается в корректировке, так как характер рынка меняется.
Трудно вовремя понять, что характер рынка так изменился, и торговую систему надо корректировать. А если отслеживать характеристики рынка и под них менять систему, то это уже не система в чистом виде, а система и стратегия.
Основные достоинства Торговой стратегии
Всегда понятно, что сейчас происходит на рынке с точки зрения выбранной стратегии Для выбранной стратегии можно создать десятки хороших торговых систем Стратегия работает всегда, так как она более гибкая и учитывает изменения рынка. Если в основе системы лежат четкие "железобетонные" правила, то в основе стратегии лежат фундаментальные принципы рыночной торговли.
Но и у торговой стратегии есть недостатки
Для работы с торговой стратегией нужны профессиональные знания.
Трейдеры должны иметь опыт, чтобы воспользоваться стратегией. Стратегия, в отличие от системы, не дает четких правил для открытия и закрытия позиции. Для этого есть торговые системы.
Начинающие трейдеры часто путают стратегию и систему.
Автор Вениамин Сафин.
Для успешной работы на финансовых рынках нужна торговая систем. С этим согласно большинство трейдеров. А что это такое – торговая система? Структура торговой системы
Торговая система (ТС) – это набор хорошо понятных, четких условий для открытия и закрытия позиции. И надо понимать, что даже самая хорошая торговая система не поможет нам заработать все те деньги, которые мы могли бы заработать теоретически. Это как на рыбалке – нельзя выловить всю рыбу из реки, но можно выловить очень много. Мы немного расскажем о методике построения торговых систем. И любой элемент этой методики может быть использован и при построении совсем других торговых систем. Это похоже на постройку моста из кирпичей. Из одних и тех же кирпичей через одну и ту же реку можно построить совсем разные мосты – высокие и низкие, широкие или узкие, с перилами или без. Вот я и хочу научить Вас строить мосты через финансовую пропасть. Ну а в качестве примера построить один из возможных мостов, то есть торговую систему. И если этот мост лично Вам не очень понравиться, Вы сможете построить именно такой мост, который подходит именно Вам. Итак, приступим к созданию методики и построению конкретной торговой системы.
Чтобы что-то строить, нужны инструменты. И это очень важное дело. Сами понимаете, что инструменты должны быть удобными. Поэтому первое, что нам выяснить, это какими критериями надо руководствоваться при выборе инструментов для торговой системы.
Первый критерий – удобство работы с данным инструментом. Причем именно Вам должно быть удобно с ним работать, а не вашему другу. Вы должны хорошо понимать, почему этот инструмент формирует сигналы и от каких параметров эти сигналы зависят. Например, используете индикатор RSI. Тогда Вы должны понимать, что при изменении периода будут меняться сигналы индикатора и что лучше всего этот индикатор работает при боковом движении. А если есть тренд, то надо брать только те сигналы, которые согласуются с трендом. Второй критерий – легкость восприятия сигнала. То есть вы должны видеть есть сигнал от выбранного инструмента или нет сигнала без долгого анализа того, что отображается на экране. Если Вам для того, чтобы увидеть сигнал, надо анализировать график 15 минут, то у Вас нет торговой системы.
Имеет смысл все доступные инструменты разделить на группы.
Например:
Трендовые индикаторы Конфигурации свечей Индикаторы разворота (осцилляторы)
В каждой группе выбрать те инструменты, которые Вам нравятся и уже с ними работать. Этих инструментов не должно быть много. Я считаю, что в сумме их число не должно быть больше пяти. Но часто хватает и двух. Ну не должен экран быть слишком загроможден индикаторами.
Если какой-то из рекомендуемых инструментов Вам кажется неудобным, то постарайтесь понять, в чем тут дело. Возможно, Вы просто не привыкли с ним работать. Например, Вы начинаете работать с новым индикатором и Вам он сначала не нравиться. Но если Вы с ним поработаете некоторое время и поймете, как именно он работает и о чем говорит, то может оказаться, что в дальнейшем он станет Вашим любимым индикатором. Ну а если уж ну никак Ваша душа его не принимает, то выберите другой индикатор того же типа и работайте с ним. И ничего страшного в этом нет. Действительно, один человек любит отбивные, а другой гуляш. Но ведь это не означает, что гуляш хуже отбивных или наоборот. У каждого есть свой вкус. И я твердо уверен, что работать надо только с такими торговыми системами, которые Вам нравятся.
После выбора инструментов пора переходить к разработке своей Торговой системы (ТС). В идеальном случае торговая системы включает в себя 6 пунктов
Тренд. То есть надо определить, есть ли на рынке тренд или цена находится в коридоре.
Уровни. То есть надо определить ближайшие уровни или линии поддержки /сопротивления и посмотреть, как близко от них цена находится. И желательно дождаться отбоя от линий (уровней) поддержки/сопротивления или их пробоя.
Осцилляторы. Осцилляторы нужны для того, чтобы определить разворот цены. Для надежной работы любой разворот цены должен подтвердить осциллятор.
Японские Свечи. Свечные конфигурации часто дают сигнал о начале движения цены раньше, чем осцилляторы. Поэтому их тоже обязательно надо учитывать
Фундаментальный анализ. Реально мы под фундаментальным анализом обычно подразумеваем реакцию рынка на новости. Например, на повышение процентных ставок. Разумеется, важные новости также надо учитывать при открытии позиции.
Время. Несмотря на то, что рынок Форекс работает 24 часа в сутки, не все часы одинаково хороши для работы на всех валютах. Это тоже желательно учитывать.
В идеальном варианте эти шесть пунктов в явном или в неявном виде должны присутствовать в каждой торговой системе. И если в какой-то торговой системе нет одного или нескольких указанных пунктов, то надо четко понимать, почему мы их отбросили. И очень часто добавление тех пунктов, которых не было в торговой системе изначально позволяет эту самую торговую систему значительно улучшить.
Для каждого пункта мы должны выбрать соответствующие инструменты.
Мы считаем, что при работе на 6-тичасовых в первую очередь ТС должна точно определять, какое на рынке движение: тренд или коридор и в какой стадии находится это состояние. Каждое состояние рынка имеет три фазы – зарождение, расцвет и угасание. И в зависимости от того, в какой стадии и в какой фазе находится рынок, используются соответствующие правила для открытия позиции.
Итак, структура ТС должна быть примерно следующей:
Инструмент или набор инструментов, который четко определяет и классифицирует состояние рынка на момент анализа. Механизм подключения и переключение соответствующих инструментов, которые наилучшим образом подходят для анализа каждого конкретного состояния. Роль переключателя играют Правила ТС. III. Ваша ТС без больших изменений в правилах должна показывать удовлетворительный результат и на других финансовых инструментах. При этом вполне допускается подстройка параметров индикаторов/осцилляторов для каждой валютной пары отдельно.
Вот теперь Вы представляете, что такое «торговая система».
Как я разрабатывал "прибыльного торгового советника", можно узнать из предыдущей заметки.
Я буду несказанно рад, если хоть кому то поможет моя рекомендация, а заключается она в следующем:
Не тратьте свое время на советников, их написание, покупку, аренду, складчину, инвестиции в ПАММ счета с АТС, и так далее. Не ходите на эмкуэль форум, не тратьте деньги на подписку на "прибыльные торговые сигналы"... Потратьте эти деньги на свою семью.
Инвестировать в Форекс нужно спокойно, обдуманно, и без суеты. Форекс от вас никуда не убежит, просто поверьте мне. Это касается и торговли.
Если беретесь торговать - делайте это на центовом счете. Никаких демо -счетов. С самого начала принимайте ответственность за свои игры с Терминалом. Выделите сумму, и больше ничего не добавляйте к ней.
Хотите инвестировать - имейте терпение, а лучше всего открывайте кабинет 1 раз в месяц. Тогда поймете реальную динамику...
