Jump to content

Blogs

 

Стих-шутка по теме Битва управов 0,5 2018

Четвертый месяц день за днем Идет среди управов бой... Кто сможет рынок победить, И чья ТС не даст памм слить?   Кто сможет совладать с собой И четкий стоп принять с лихвой? Кто сможет переждать нефарт, Не впав в безудержный азарт?   Подводных много тут камней, Опасных бурь и топких дней... Быть надо всем здесь начеку: Вход в рынок, выход - по уму.   Среди участников Schoolboy, Он в группу Юность занесен. Пусть памм просел, но не беда, Советов несколько дам я:   "Бросаться в торг не торопись И за процентом не гонись. Ты мани менеджмент блюди, На мартингейл ты не смотри."   Но если все ж не повезет, И "красный черепок" придет, Ты знай, что инвестиция в меня Твои 100 баксов сохранила навсегда )))

KatzeVertke

KatzeVertke

 

Последний фрактал

Евро Н4 нарисовала модель Последний фрактал. Идёт повтор движения от 13 -16  августа. Если модель истинна мы увидим рост на 1.1800. Если ложное - цена выйдет из Аллигатора на росте объёма и пойдёт вниз на 1.1300 Точку входа ищу на Н1. Наблюдаю  

Fintera

Fintera

Визитная карточка

Немногие думают чаще, чем два или три раза в год. Я добился мировой известности благодаря тому, что думаю раз или два в неделю. / Бернард Шоу Приветствую. Я являюсь управляющим нескольких ПАММ счетов компании Альпари. По профессии – инженер, в 1998 году закончил МИФИ. С детства увлекаюсь программированием, для меня это скорее хобби, чем работа. Поэтому, при знакомстве с трейдингом, приоритетным способом торговли для меня стала разработка механических торговых систем. Автотрейдинг, в отличии от ручной торговли, больше подходит моему образу жизни и темпераменту. Не надо просиживать часами у монитора в ожидании подходящих условий сделки. Мне жалко на это времени, не хватает терпения. Намного эффективнее, на мой взгляд, потратить пару часов на написание подходящего алгоритма. Опять же, каждая торговая стратегия требует проверки на статистически значимой выборке исторических данных. Например, свои системы я тестирую на истории не менее 10 лет. Т.е. в любом случае потребуется их формализация, иначе, на реализацию всех идей в ручном режиме не хватит жизни.   Даже если вы очень талантливы и прилагаете большие усилия, для некоторых результатов просто требуется время: вы не получите ребенка через месяц, даже если заставите забеременеть девять женщин / Уоррен Баффет Мое знакомство с рынком произошло в начале 2004. Как-то, блуждая по интернету наткнулся на рекламу . Заразившись идеей, заказал их книгу «Играть на бирже просто», и отправил по почте документы на открытие счета. Но благодаря работе почты до торговли дело так и не дошло. Успев слить пару демо счетов, я понял, что потребуется немного подучиться. Прочтение полученной книги никак не сказалось на результатах, а только еще больше разожгло интерес. Это была первая и единственная в моей библиотеке книга по форексу в бумажном исполнении, она до сих пор стоит у меня на полке. Изучая все что попадется под руку, пробуя применить полученные знания и сталкиваясь с новыми неудачами, сложилось мнение, что торговлю стоит автоматизировать, может быть это даст результат. Начал разбираться в пакетах разработки механических торговых систем: Omega ProSuite, MetaStock... Под каждый писал отдельные системы, оптимизировал, тестировал на истории. Постепенно добрался до MetaTrader в связке с MatLab. Но не смотря на то, что багаж знаний и количество систем уже были внушительными, ничего достойного для заработка не выходило, только куча бестолковых демо счетов. В 2008 году я наконец почувствовал уверенность и открыл микро счет в Альпари на сумму, которой был готов тогда рискнуть. Это были мои первые и единственные инвестиции в рынок Форекс - 1000 рублей. Мне довольно быстро удалось их приумножить, через полтора года на счете было уже 500 евро. Но это не значит, что я никогда не терял. Просто моя дальнейшая прибыль преобладала над многочисленными убытками. Например, попытка создания первого ПАММ счета в начале 2009г не удалась, и через полтора года я закрыл его с балансом 300 евро. Мне вновь пришлось возвратить остатки средств на микро счет, и уже через четыре месяца депозит увеличился до 1000 евро. Его мониторинг не велся, сохранилась лишь история сделок, график представлен ниже. В апреле 2011г. я открыл второй ПАММ счет в евро, который работает по сей день. В первое время на нем не было достаточно средств даже для отображения в общем рейтинге Альпари. И вот, в декабре, когда ПАММу не исполнилось и года, сразу несколько систем поймали крупное движение, и за ночь прибыль составила 86%. Я просто ворвался в рейтинг попав сразу в ТОП 3. Но, через полтора года стремительного роста счет так же стремительно погрузился в просадку, почти на целый год. Многие инвесторы тогда разошлись, я на их месте поступил бы так же, не будь это мой собственный счет, в успехе которого у меня никогда не было сомнения. В это время я откорректировал ММ, пересмотрел критерии отбора систем, по сути выстроил всю тактику заново. В первые годы мне приходилось постоянно следить за работой своих программ по логам отправляемым в СМС. Теперь процесс отлажен, торговые терминалы установлены на VPS серверах, и месяцами работают в автономном режиме, не требуя моего вмешательства. Тем не менее я предан своему увлечению, постоянно веду поиск новых алгоритмов и совершенствую профессиональные навыки в области трейдинга.   Если нет дальнейшего роста, значит близок закат / Сенека. Одной из ошибок трейдера является то, что, наткнувшись на рабочую идею, он начинает ее эксплуатировать, прекращая дальнейшие поиски и будучи уверенным, что система останется прибыльной и постоянно будет его кормить. Но со временем можно заметить, как его кривая доходности плавно загибается вниз. На мой взгляд, одной системы на счете крайне недостаточно, какой бы великолепной она не была. Торговым системам свойственно со временем терять свою эффективность. Постоянно меняется характер рынка, соответственно необходимо совершенствовать алгоритмы извлечения прибыли, увеличивать их количество, чтобы поддерживать доходность счета на должном уровне и диверсифицировать риски. Большое число торговых систем обеспечивает равномерный рост счета на разных фазах рынка, поддерживает депозит в момент выхода из строя одной из них. На место отработавших систем должны приходить новые. Нельзя останавливаться, довольствуясь текущими результатами. Я постоянно пишу новые программы, пополняю багаж знаний. Прежде это были книги и форумы, я проглатывал все, что попадалось под руку. С годами свободного времени на обучение становилось меньше, уникальный интересный контент попадался все реже. Стал обращать внимание на курсы. Изучал, конспектировал, отрабатывал на практике. Готовый продукт редко радовал результатами, и я с вдохновением брался на новый материал. Поиск подходящей информации по трейдингу очень трудоемкое занятие. Несмотря на огромное количество источников, основная масса литературы не столько обучает, сколько вводит в заблуждение и дезинформирует. В лучшем случае заслуживающие внимания идеи размыты огромным количеством воды. Так, например, все содержание знаменитой нашумевшей книги Райана Джонса "Сделай миллион, играя числами" сводится к простейшему квадратному уравнению, и ее суть состоит в том, что по мере увеличения торгового счета необходимо снижать риски. Из авторов отметил бы Джека Швагера, Чака Лебо с Брюсом Бэбоком. Помимо книг, где порой одна мысль размазана по всему содержанию, не менее интересные идеи можно почерпнуть на форумах. Хотя, чаще всего они тоже скрыты за большим количеством флуда.   Старики всегда советуют молодым экономить деньги. Это плохой совет. Не копите пятаки. Вкладывайте в себя. Я в жизни не сэкономил и доллара, пока не достиг сорока лет / Генри Форд Самый подходящий на мой взгляд способ обучения – это курсы. Жаль, что к пониманию этого я пришел довольно поздно. Если направление и автор выбраны правильно, то за минимальное количество времени можно получить всю необходимую информацию в развернутом структурированном виде. Даже если не учитывать, что все необходимое можно найти в отрытом доступе, не стоит жалеть на обучение денег, ведь время – это самый драгоценный невосполнимый ресурс. Вот некоторые из пройденный мной. Курс Александра Герчика не советую. Слишком сложный подход, к плюсам можно отнести большое количество анекдотов)). Курс обучения Макса Живаса – достаточно познавательный и глубокий. Курс от Владимира Баженова – простой и логичный материал. Оказался для меня наиболее интересным и полезным, открыл глаза на очевидные вещи, дал много новых идей. Автор демонстрирует на практических занятиях сделки онлайн, на реальных примерах разбирая всю суть своего подхода. Если раньше, в поисках новых идей, мне приходилось копать глубоко и во все стороны, то, после этого курса, четко определился с направлением дальнейших разработок.   Очень трудно заставить себя говорить, труднее заставить себя молчать, ещё труднее заставить себя думать, но самое сложное – это заставить себя чувствовать. / Василий Сухомлинский Помимо доверительного управления, я занимаюсь инвестированием в проекты других управляющих. На мой взгляд, одним из важных критериев их оценки является открытость. Помимо анализа исторических показателей счета стоит оценивать взаимодействие управляющего с инвесторами. Есть мнение, что не стоит прибегать к услугам специалиста с безупречным стажем, который за всю свою карьеру не допустил ни одной ошибки. Поскольку не известно, как он поведет себя в сложной ситуации, сможет ли совладать с собой в момент кризиса. Неоднократно наблюдал такую картину: во времена стабильного роста счета управляющий кичится своим опытом и мастерством, восторженно реагируя на дифирамбы инвесторов. Но как только счет пикирует в серьезную просадку, ему не хватает духа написать ни строчки, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Инвесторам становится невозможно добиться от него элементарного объяснения ситуации. В моей практике были периоды, когда просадка достигала 60%. Невыносимо наблюдать, как счет, на развитие которого потрачено много сил и времени тает день за днем на протяжении долгих месяцев. Каждый раз требовалось приводить новые аргументы, чтобы передать инвесторам свою уверенность и оптимизм. Когда все слова уже сказаны, а большинство инвесторов покинуло счет, зафиксировав убыток, оставалось просто показываться на форуме, выкладывать скрины с описанием своих действий, просто фотографии с семьей, делать хоть что-то, чтобы не потерять остатки доверия. Чтобы в тебя поверили, необходимо в первую очередь самому преодолеть отчаяние, эмоциональный ступор, отвлечься от переживаний. Огромную помощь в этом оказывает полная автоматизация торговли, при том, что можно проанализировать робастность алгоритмов на многолетних исторических данных, и с полной уверенностью положиться на свою систему.   Зачем делать хорошо то, что не надо делать вообще / Уоррен Баффет Многие считают, что прибыльная система должна быть сложной априори. На самом деле все наоборот. Одну из элементарных, а потому робастных идей я подобрал в 2005 году на виаке. Суть ее заключается в том, что на рынке крупному движению как правило предшествует относительное затишье. В этот момент выставляются стоп ордера по краям сформированного диапазона. Открытая на пробой позиция сопровождается трейлинг-стопом. Это самая первая моя торговая система, и работает она по сей день. С годами мой арсенал пополнялся множеством других алгоритмов, но выстроить из них стройную торговую систему получалось не всегда. С появлением в МТ4 генетического оптимизатора, я собрал все накопившиеся алгоритмы в одну программу - сложную систему. Она включала в себя фильтры тренда, определение точки входа, условия открытия и закрытия сделки, варианты сопровождения открытой позиции, фильтры торговых сессий. Таким образом, оптимизация заключалась уже не в подборе параметров системы, а в поиске ее алгоритма. Это была уже не просто механическая торговая система, а генератор торговых систем, которые собираются из множества кирпичиков в различных комбинациях. Процесс создания торговых систем сводится тем самым к поиску набора этих кирпичиков-алгоритмов. Но это ни в коем случае не стандартные мувинги со стохастиками. Каждый из компонентов системы должен представлять собой простой, эффективный, оригинальный инструмент анализа рыночной ситуации, должен содержать изюминку, отличающую его от поведения остальных участников рынка. В данном подходе все просто лишь на первый взгляд. Главная проблема - переоптимизация, подгонка под кривую. Преобладающее большинство искусственно созданных таким образом систем не отличается устойчивостью. Нужно очень осторожно обращаться с оптимизируемыми параметрами. Например, фильтрация с одной стороны призвана выбирать определенную стадию рынка, с другой стороны, она элементарно сокращает выборку, "помогая" процессу оптимизации, и ухудшая устойчивость. Следующая задача - среди десятков тысяч сгенерированных систем отыскать робастные. Это кропотливый и в какой-то степени творческий процесс. В этом случае анализируется не ценовой график, а кривые доходности, что для меня намного привлекательнее. Перебирать на графиках точки входа и выхода мне не хватает терпения, а статистический анализ характеристик алгоритмов можно опять же доверить усердному трудолюбивому компьютеру. При таком подходе к торговле называть себя трейдером у меня не поворачивается язык. Я не знаю текущих курсов валют, не представляю, по каким ценам открываются сделки, далек от фундаментального анализа и новостей. Как говорится: «цена учитывает все».   Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах Несмотря на многообразие моих торговых систем, все их объединяет одно, риск-менеджмент. В момент открытия позиции ставится стоп лосс, определяющий объем сделки. Далее возможно только сокращение риска. Я перепробовал много вариантов мани-менеджмента и остановился на самом простом. Каждая система, в зависимости от своих характеристик использует в сделке от 0.5% до 3% депозита. Суммарный риск одновременно открытых в одном направлении позиций ограничен 10%. На агрессивных счетах эти показатели в два раза больше. И чтобы вовсе не отвлекаться на контроль систем, в каждой из них предусмотрен автостоп - автоматическое отключение от счета при превышении собственной максимальной исторической просадки. Для меня это основной критерий работоспособности системы. Для удобства я создал несколько ПАММ счетов с разными валютами инвестирования. Сделки на них полностью идентичны. На каждом одновременно работает около 15-ти торговых систем. Каждая система обладает уникальными характеристиками, реализуя свой собственный алгоритм торговли. Это позволяет существенно диверсифицировать риски, повысить стабильность и добиться более плавного роста кривой доходности. Таким образом, работа на моем счете эквивалентна работе на нескольких разных ПАММ счетах, а полная автоматизация торговли исключает человеческий фактор. В заключении хочу напомнить, что успехи в прошлом не гарантируют успехов в будущем. Я не могу гарантировать прибыль, и советую избегать тех, кто ее обещает. Хохлов Сергей мои счета: EUR, USD, RUB, RUBx2, USDx2  

Hohla

Hohla

 

EURUSD_M5_180702_0645

EURUSD M5 2018.07.02 06:45 Sell=1.1654 SL=1.1668(14)=1.1663+2+3 ТП1=1.1646(8)=1.1646 TP/SL=0.57 ТП2=1.1637(17)=1.1646 TP/SL=1.21
Итог ТП1=8,ТП2=17
Всего ТП1=8,ТП2=17   

Heroin

Heroin

 

Грифель карандаша

В прошлом посте писал, что может образоваться модель Вершина, в таком случае - разворот. Модель образовалась, открыл селл, сделка осталась висеть на выходные. Думаю, затянувшийся флэт скоро закончится, т.к. Грифель Карандаша ( по Эрику Найману) почти заполнен. Сигнала на разворот вверх пока нет, цена стремится к уровню 1.15320, подтверждением этому является ускорение на макди и рост объёмов при падении. Наблюдаю.  

Fintera

Fintera

 

CHFJPY test 2000-2018.

https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/
Вторая стратегия. Основа стратегии - вариация на тему возврат к среднему (mean reversion). CHFJPY. Торговля по данной паре в стадии дополнительного тестирования. Рабочий таймфрейм D1, 1-3 ордера в неделю.
Рабочий лот 0,01 на 3000usd средств в управлении. Тест с постоянным лотом, историческое тестирование: 3000usd депозит фиксированный лот 0.01 тест 1/1/2000-1/7/2018 (на полных исторических данных).       Тест с постоянным риском, историческое тестирование: 3000usd, начальный лот 0.01 реинвестирование, рабочий лот 0.01 на 3000usd средств в управлении тест 1/1/2000-1/7/2018.     Двойная загрузка только для проверки стабильности стратегии, в реальной торговле не используется. Тест с постоянным риском, историческое тестирование: 3000usd, начальный лот 0.02 реинвестирование, рабочий лот 0.02 на 3000usd средств в управлении тест 1/1/2000-1/7/2018.

MG4

MG4

 

AUDJPY test 2000-2018.

https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/
Вторая стратегия. Основа стратегии - вариация на тему возврат к среднему (mean reversion). С октября 2016 стратегия торгуется на ПАММе.   AUDJPY. Рабочий таймфрейм D1, 1-3 ордера в неделю.
Рабочий лот 0,01 на 3000usd средств в управлении. Тест с постоянным лотом, историческое тестирование: 3000usd депозит фиксированный лот 0.01 тест 2000-2018 (на полных исторических данных).       Тест с постоянным риском, историческое тестирование: 3000usd, начальный лот 0.01 реинвестирование, рабочий лот 0.01 на 3000usd средств в управлении тест 2000-2018.       Двойная загрузка только для проверки стабильности стратегии, в реальной торговле не используется. Тест с постоянным риском, историческое тестирование: 3000usd, начальный лот 0.02 реинвестирование, рабочий лот 0.02 на 3000usd средств в управлении тест 2000-2018.     тест EURUSD тест CHFJPY

MG4

MG4

 

Модель Вершина

Цена находится в средней части канала. Рост пары сопровождался ростом объёмов, дивергенция макди подтверждена пробитием верхушки дивера. Предполагаю дальнейший рост евро. В то же время может сформироваться модель Вершина. В таком случае выход и разворот.  

Fintera

Fintera

 

Пробой уровня Н4

Сделку селл отменил, т.к. цена не пошла в прогнозируемом направлении. Установил бай-стоп над хаем вчерашнего дня и сегодня он сработал. Лоу свечи пробития уровня является разворотным, если цена пробьёт его вниз, то пойдёт вниз. Наверху два важных уровня 1.17940 и 1.18530. Наблюдаю за поведением цены на этих уровнях.  

Fintera

Fintera

 

Дивер на Н1

Покупки закрыл, т.к.  последний фрактал на Н4 не пробился, появился объём продаж против сделки и на Н1 образовался дивер. Открыл селл. Внизу серьёзный уровень покупок, если пробъётся - цена пойдёт к середине канала. Красная линия - фрактал диверера, пробитие вверх - пойдёт вверх.  

Fintera

Fintera

 

Три белых солдата Н4

Продолжаю удерживать бай по евро. На Н4 свечная модель Три белых солдата с подтверждённой свечой роста Атака. Ожидаю небольшой откат и продолжение движения вверх. Одновременно с этим рисуется модель Косая Тройная Вершина. При падение цены до 1.16300 вероятен разворот. Наблюдаю  

Fintera

Fintera

 

Тазик маркетмейкера

Цена торгуется в верхней части канала 1.17460 - 1.13035.  Торгую модель Тазик маркетмейкера. Открыта сделка бай и установлен ордер бай-стоп на 1.1674. Если будет пробита красная линия, то цена пойдёт  к середине канала. На недельном графике цена нарисовала модель Спринг (ложный пробой нижнего уровня), свечная модель Просвет в облаках с подтверждённой свечой роста, прошёл тест спринга. Хотя стоп может быть и сорван ожидаю дальнейший рост пары. Модель пока не сломлена.    

Fintera

Fintera

 

Сломанная Голова-Плечи

Закрыл продажи с убытком, цена пошла не так, как ожидал. На Н4 модель Голова-Плечи, которая не получила подтверждение после пробития линии шеи. Если модель ломается, то движение в противоположную сторону. Купил, ожидаю рост евро.    

Fintera

Fintera

 

Селл и селл-стоп

Произошёл отскок от уровня трёх продаж, образовалась модель VSA Stopping Action, останавливающий объём. Но свеча роста может быть моделью SOS, импульсом и идущее падение - нормальной реакцией. Необходимо наблюдать. Уровень опен свечи падения с максимальным объёмом не пробит, открыта сделка селл и селл-стоп под импульсную свечу.  

Fintera

Fintera

 

Прогноз евро на 10.09 - 14.09.18

Цена по-прежнему находится в канале 1.13670 - 1.17320. Произошёл мощный отскок от зеркального уровня 1.15350, но движение к верхней границе канала не последовало.  Уровень 1.15350 всё ещё  остаётся ключевым, но предполагаю его пробитие на предстоящей неделе и продолжение движения вниз. Сигнала  на разворот пока нет.  

Fintera

Fintera

 

Еще о счете

C 03.02.2016г. (с момента публичной работы на ПАММ-счетах)  мной (Смола Юрием Александровичем) на публичных счетах (ПАММ счет в подписи, ПАММ-счет данной ветки Альпари, ПАММ-счет еще одного брокера конкурента) все сделки (Сделка - совокупность действий по входу в позицию и выходу из позиции, которая может состоять как из единоразового входа и закрытия позиции, так и постепенного входа и выхода из позиции при помощи множества отдельных сделок) открытые по Системе Каспарова (т.е. только по определенным инструментам, и только с определенным лотом, соответствующим величине депозита) закрыты с профитом (кроме текущих позиций находящихся в работе, т.е. по тэйк-профиту, с учетом свопов, минусовых и плюсовых закрытий сделок внутри позиции в МТ4 или частичных закрытий в МТ5 внутри открытой позиции).   Робот полуавтомат - автоматизированный порядок действий - алгоритм по ведению открытой трейдером позиции (установлен на удаленном сервере, контролируемом сотрудниками ФТ, на ограниченном перечне валютных пар). Любые документы и данные Системы, а также программа робота, в том числе: инструменты - валютные пары, на которых она применяется; значение лотности для определенного размера депозита; правила входа и выхода из позиции; правила ведения позиции; настройки терминала; используемые таймфреймы; индикаторы и их рабочие параметры; параметры самого робота для каждой из валютных пар - все это является официальной коммерческой тайной ООО "Финансовые Технологии", публичному раскрытию и обсуждению не подлежит, к средствам публичного мониторинга, позволяющим увидеть или просчитать любые из перечисленных параметров счета не подключаются, инвесторская ссылка не дается, исключение инвесторы от $250К.    Любой из управляющих ФТ без использования полуавтоматического робота в состоянии самостоятельно, руками, по алгоритму сделать все роботизированные действия, робот только снижает энергозатраты по выставлению отложенного ордера и расчету позиции. Управляющий fintechnology это инвестор, трейдер или обычный человек не знакомый до этого с рынком,  прошедший собеседование, изъявивший желание изучить и применять Систему в целях преумножения собственного капитала на рынке форекс (прошу заметить, не гарантированного получения дохода), согласившийся добровольно использовать свои реальные ФИО совместно с фирменным названием fintechnology компании  ООО "Финансовые Технологии, а так же еще ряд некоторых ограничений, но тоже добровольных, однако это не робот, не сотрудник компании ФТ, связанный по рукам и ногам нужный только для того чтобы в нужный момент нажимать кнопочку и кроме того человек не связанный юридическим договором с ФТ, работающий на собственные деньги и деньги привлеченные от частных инвесторов и использующий собственные способности и трудозатраты по ведению публичного ПАММ-счета в том числе: умственные индивидуальные способности, психологические индивидуальные особенности, временные ресурсы в виде времени затраченного на принятие решений.     ПАММ-счет Fintechnology 14 хоть и открыт для сторонних инвестиций, однако в основном на 90% капитала является закрытым фондом частных инвесторов и закрытого клуба инвесторов имеющего своей целью преумножение средств инвесторов при помощи различных рыночных инструментов, начиная от инвестирования в драгметаллы, и сберегательный банковский счет, покупки в рамках ИИС облигаций и акций на фондовом рынке,  ссуживание денег малому бизнесу для использования в качестве оборотного капитала, приобретение коммерческой,жилой недвижимости, земельных участков вскладчину с целью получения дохода от аренды или перепродажи по большей цене, и заканчивая инвестированием в мой ПАММ, и даже приобретение криптомонет. Поэтому в некоторых случаях (крайне редко) для увеличения доходности счета используются так же и другие  инструменты (не по Системе Каспарова), т.е. вход в позицию может осуществляться на основе другой стратегии (с использованием ценовых уровней) при возникновении для этого благоприятных рыночных условий (по субъективной оценке Управляющего, которая может быть ошибочна), и в этом случае вход может осуществляться другим лотом, а выход по стопу или тейку. Да в некоторых случаях эти сделки приносят убыток. Что не противоречит желаниям основной части инвесторов в получении большего дохода, для которых вложения в данный ПАММ являются частью не превышающей 20% от общего инвестиционного капитала. Если сторонние инвесторы, зашедшие  в счет на данной площадке считают данный счет рисковым или непредсказуемым для их инвестиций, то заявки на вывод открыты каждый час. Тем более на площадке присутствует в настоящий момент 26 ПАММ-счетов fintechnology использующих ту же Систему Каспарова.    Так же если кто не заметил, КУ на данном счете увеличен до $6000, в качестве исполнения принятого мной на себя обязательства по соотношению КУ общему капиталу счета. Общая оферта снижена для всех инвесторов находящихся в ПАММ-счете и для тех, кто хотел бы присоединиться в будущем. 

Yuriy Smola

Yuriy Smola

 

Серия недельных непубличных ПАММов Dead pool (weekly)

С 27 августа 2018 года запускается в работу серия непубличных недельных ПАММов Dead pool  (weekly).            Dead pool (weekly) - 1       Прежде, чем начать привлекать Инвесторов, я попытался отработать стратегию (короткой торговли) работы на недельных ПАММах. И вот что получилось       Результаты работы на тестовых ПАММах с 7 мая 2018 года:            Dead pool (Test) - 1      + 128 %          Dead pool (Test) - 2      + 43 %          Dead pool (Test) - 3      -  99 %          Dead pool (Test) - 4      + 231%          Dead pool (Test) - 5      + 151%          Dead pool (Test) - 6      - 100 %          Dead pool (Test) - 7      - 100 %          Dead pool (Test) - 8      + 225 %          Dead pool (Test) - 9      + 151%          Dead pool (Test) - 10    + 219 %          Dead pool (Test) - 11    - 99 %       Еще два слитых ПАММа  Dead pool (Test) ~                                                    Dead pool (Test) ~ я не включил в список по следующей причине: на обоих ПАММах была достигнута доходность свыше 200%, и поскольку на них не было инвесторских средств, я попытался встать в трендовое движение и заработать 500-1000%. Однако, тренд изменился и ПАММы погибли. Но при наличии Инвесторов я не стал бы рисковать (своей репутацией) и закрыл бы ПАММы. Или, как минимум, предложил бы Инвесторам зафиксировать прибыль, времени для этого было достаточно. По торговле: все прошедшее лето я пытался "поймать" сильное движение и заработать 1000%, но это была главная ошибка, так как рынок в этот период преимущественно был флетовый. На ПАММе  Dead pool (Test) - 4  я также попытался встать в тренд, доходность доходила до 450%, однако, и на этот раз тренд изменился и ПАММ пришлось закрыть с доходностью +231%.          Единственная успешная попытка хорошо заработать за одно движение - участие в конкурсе Формула ФХ 216 тур:  3 место и + 910% прибыли за четыре дня.  

Cavalier

Cavalier

 

Что считать отбоем от уровня

Раз мы заговорили об уровнях, давайте рассмотрим механизм их появления. Ведь уровни на рынке возникают вполне закономерно.  Когда брокер приходит на рынок ( сейчас это означает, что он включил компьютер и загрузил соответствующую программу и данные), то первым делом  он смотрит на цену, по которой торгуется конкретная валюта, например, евро.  И если у него есть, например, заявки на продажу валюты, то он начинает продавать.  Разумеется, ему хочется продать валюту как можно дороже. И он начинает потихоньку поднимать цену. То есть каждый следующий лот он выставляет на продажу по более дорогой цене. И так он делает до тех пор, пока валюту покупают. Если цена поднимается достаточно высоко, то желающих купить валюту  по такой цене уже не будет. И брокер будет вынужден немного снизить  цену. Но как только все согласные приобрести валюту по этой достаточно высокой цене валюту приобретут, брокеру придется снижать цену. А что это значит?  Это значит, что цена дошла до какого-то значения и потом от него отскочила. То есть мы получили уровень сопротивления. Аналогично получается и уровень поддержки. А когда цена сможет пробить уровень сопротивления?  Цена сможет пробить уровень сопротивления только тогда, когда на рынке возникнет новая ситуация, при которой станет выгодно покупать валюту и по более высокой цене. Например, ЕЦБ поднимет ставки по евро.  Как видите, ничего сложного.   Когда говорят об отбое от уровня, редко конкретизируют, что именно надо понимать под этим термином. Если рассматривать торговую стратегию, то этот термин можно и не уточнять. Но если рассматривать торговую систему, то правила отбоя надо строго сформулировать  Ведь от того,  что будем считать отбоем, зависит эффективность торговой системы. Рассмотрим несколько возможных вариантов отбоя от уровня Для краткости рассмотрим только уровень сопротивления.   Первый вариант Цена шла снизу вверх и появилась свечка, у которой верхняя тень пункт в пункт совпадает с уровнем сопротивления. На рисунке 1 приведен этот вариант.   Второй вариант Будем считать, что цена отбилась от уровня сопротивления, если тень свечки пробила уровень сопротивления снизу вверх, но цена закрытия свечки ниже уровня сопротивления. На рисунке 2 показан этот вариант отбоя цены. И нам совсем неважно, как далеко прошла тень за уровень сопротивления – на 1 пункт или на 200 пунктов.   Третий вариант Третий вариант отбоя от уровня приведен на рисунке 3.  В этом варианте для определения отбоя от уровня потребовалось две свечки. Первая свечка закрылась выше уровня сопротивления, но следующая свечка закрылась уже ниже уровня сопротивления. То есть это как бы неудачная попытка пробоя уровня сопротивления.  Для конкретной  торговой системы можно считать, например,  что вернуться за уровень должна именно вторая свечка. Но в общем случае это не обязательно.   Четвертый вариант Теперь рассмотрим четвертый вариант отбоя. При рассмотрении этого варианта надо учесть,  что при реальной работе у нас всегда есть не уровень сопротивления, а некоторая зона.   Ширина этой зоны разная для разных инструментов  и для разных временных интервалов, но она есть всегда.  Например, если цена находится в канале, то ширину этой зоны обычно определяют как 10% от ширины канала. И там часто проводят линии условного касания. Это значит,  что если цена  дошла до линии условного касания и развернулась, то можно считать, что цена все равно отбилась от границы канала.   На рисунке ниже показан канал с линиями условного касания. Зеленые прямоугольники показывают области, где цена отбивается от линий условного касания. Разумеется, могут быть и другие условия отбоя, а не только такие, как в приведенных примерах.. Но в любой торговой системе надо стараться сформулировать эти условия как можно точнее.

Lazarenko_Sergey

Lazarenko_Sergey

 

Обязательства по КУ

Еще раз коснусь вопроса личных денег управляющего на своем ПАММ-счете. Некоторые конечно могут считать, что это вредит агрессивной торговле и уменьшает потенциальную прибыль инвесторов, но почему же тогда эти люди так не хотят признавать обратного, что наличие на счете большого количества собственных средств удерживает управляющего от жахов и его торговля больше подходит к классу консервативной, где хоть и доходность не сотни и тысячи %, но риск потери инвестиции меньше, чем в агрессивном.          По поводу КУ и средств на инвестиционном счете Управляющего и его отношения к общему количеству инвестиций. Площадка вправе либо принимать предложения от части управляющих, либо их отвергать, но это не ограничивает возможность управляющего самостоятельно и добровольно придерживаться некоторых правил.  КУ на моем счете будет примерно составлять 1:50 от общих инвестиций на счете, фиксация средств в КУ будет производиться с шагом $1000 через каждые $50К инвестиций. То есть к примеру сейчас на ПАММ-счете $280К инвестиций, при достижении $300К КУ будет повышен до $6000 в течение 10 дней. При достижении $350К - КУ увеличу до $7000, $400К - $8000 $450К - $9000 $500К - $10К и т.д. Этот показатель виден на главной странице ПАММ-счета (кто не знает). Общее количество средств на своем инвестиционном счете я постараюсь удерживать на уровне не менее 1:25 к общей сумме инвестиций (вкладка инвестиции в диаграмме сектор №3899672 Управляющий отмечен красным). Здесь так же будет считаться через $50К. То есть при инвестициях в счет от $250К - до $300К общая сумма моих личных инвестиций в моем счете будет не менее $10К, от $300К до $350К - моя инвестиция будет $12К, и т.д. при наличии на счете $1М - моя инвестиционная сумма в ПАММе будет составлять не менее $40К.         В случае если в течение 10 дней я не могу выполнить взятое на себя обязательство, я закрываю публичную оферту до момента выполнения данных условий.    В данный момент при $280K инвесторских условия соблюдаются. - КУ составляет $5000, при достижении инвестиций $300К КУ будет увеличен до $6000 в течение 10 дней. - Общие средства в инвестиционном счете управляющего должны быть не менее $10 000, на данный момент составляют $22 700 

Yuriy Smola

Yuriy Smola

 

Доходность от инвестиций в ПАММ

Чтобы дождаться каких-то результатов от инвестиций в торговлю на Форекс, нужно обладать хорошим терпением. Как я уже неоднократно писал - не надо изводить себя, и открывать личный кабинет каждый час, или даже каждый день. На данный момент мой ПАММ (он же и объект моего инвестирования) существует уже 5 месяцев 16 дней, и график доходности имеет вот такой вид, в процентах:     Вот так, в долларах,  представлены доходы по моему инвестиционному счету, согласно мониторинга Альпари:     Если же рассматривать максимально подробный и объективный мониторинг счета, то выглядит это так:     Вложив 3200 долларов, я заработал 1820 за 5 месяцев торговли.   Но из графика видно, что в какие-то периоды доходность счет могла уходить и в минус. Да, у этих просадок в конкретном данном случае были вполне конкретные причины технического характера, связанные со стартом торговли небольшой суммой, и последующими довнесениями средств, и в настоящее время график выровнялся, торговля приняла более спокойный и размеренный характер.  Тем не менее торговля совсем без просадок, которые на графике Альпари выглядят как полученный убыток - невозможно, если конечно, не используется агрессивный мартингейл - такой график выглядит как ровная восходящая кривая, с обязательной "кочергой" в итоге.   Я же никаких "кочерг" не планирую, торговля ведется спокойно, не спеша, но тем не менее, факт есть факт: за пять месяцев капитал увеличился на 2/3, или на 56%, и общая сумма на счете достигла запланированной отметки в 5000 долл. Обратите внимание - на момент написания статью я торгую исключительно своими деньгами - следовательно, уверен в своей торговле.   Но и к такому инвестированию тоже надо прийти - неизбежно прохождение через цепь жестоких потерь в "высокодоходных проектах" с постоянным переводом средств из счета в счет, когда капитал неумолимо тает, несмотря на локальные успехи ... На осознание истины уходит никак не меньше нескольких лет, и с этим ничего не поделаешь.   Тем не менее, никогда не поздно начать все с начала, и все успеть - время есть;) Главное понять, что инвестирование - это хотя бы на месяц, а лучше - на полгода, чтобы можно было подводить итоги и выводить прибыль.   Мой ПАММ-счет

MTS PAMM

MTS PAMM

×