Jump to content

Blogs

ПАММ счет SKY WAY - итоги февраля

Вот и подошел к концу месяц февраль, и можно подвести кое-какие итоги по ПАММ-счету, и заодно дать пояснения по работе         Таблица доходности по месяцам:       Описание работы:   Одновременно работают 1-2, 3 сделки - это уже редкость; Сделки могут работать несколько дней; НИКАКИХ роботов; НИКАКИХ мартинов и сеток;    

MTS PAMM

MTS PAMM

 

Краткое описание моих ПАММов

По мере роста кол-ва открытых мной ПАММов назрела необходимость сделать их список - краткое описание:   Ltrades     RUB       Ручная долгосрочная торговля      подробнее >>
Максимальное установленное КП - 50
Торговля умеренная.   Gobler    USD        Ручная среднесрочная торговля      подробнее >>
Максимальное установленное КП - 50      
Торговля агрессивная, смешанная, торгуются сигналы и по Price Action, и "против толпы", и от уровней, и советник могу на время поставить.. в общем фристайл.   Pipsovik    USD        Ручная краткосрочная торговля      подробнее >>
Максимальное установленное КП - 1000
Торговля очень агрессивная, в основном пипсовка, ограничений на суммарный дневной убыток , на суммарный убыток по всем одновременно открытым сделкам, и на  ИКП нет.   UFO NewsTrade    USD        Ручная торговля на новостях      подробнее >>
Максимальное установленное КП - 500
Торговля очень агрессивная.   Suraut    USD      Автоматическая краткосрочная торговля      подробнее >>
Максимальное установленное КП - 200
Торговля умеренная.   Versha   RUB       Среднесрочный сеточник- полуавтомат      подробнее >>
Максимальное установленное КП - 100
Торговля умеренная.    

GoodDeal

GoodDeal

ПАММ счет SKY WAY

Привет всем!   Представляю свой новый счет     С желающими быть первыми инвесторами могу обсудить льготные условия        

MTS PAMM

MTS PAMM

Зависит ли возраст ПАММ-счёта от ИКП?

Добрый день, уважаемые инвесторы!   Решил поделиться с Вами следующей информацией: На форуме выложили информацию о расчёте зависимости среднего ИКП (используемого кредитного плеча) и периода существования ПАММ-счёта за последние 180 дней. Результат получился следующий:     Из данного графика видно, что из всех публичных ПАММ-счетов, у которых среднее ИКП больше 100, срок существования ПАММов составляет менее 20 дней. И в то же время, чем меньше среднее ИКП на счёте, тем выше возраст счёта. Таким образом, по статистике существует прямая зависимость размера ИКП и возраста ПАММ-счёта.    Какой можно сделать вывод? При инвестировании необходимо учитывать не только уровень доходности, оферту, торговую стратегию, но и средний ИКП, который используется на счёте. Если ИКП завышен, то любая сделка может быть последней, даже если на счёте не используются усреднения (Мартингейл). К примеру, если на счёте одна сделка открывается с ИКП 50, то ИКП 2-ух или 3-х сделок уже будет составлять 150 - а это уже рискованная торговля даже для консервативной системы. Ярким примером является счёт Cyborg01, который в своё время был в ТОПе рейтинга, но в результате открытия всего 3-х сделок против тренда почти слил деньги инвесторов с просадкой всего 100 пунктов. Это касается всех ПАММ-счетов, на которых используются "токсичные" методы торговли. Возможно с низким ИКП не будет высокой доходности, но при этом счёт будет менее рискованным для инвестиций.    Уважаемые инвесторы, просьба при выборе ПАММ-счетов обращайте внимание на уровень ИКП - это важный показатель рискованности торговой системы. И, как показывает практика, чем Выше ИКП, тем меньше период существования ПАММ-счёта - об этом также не нужно забывать.   Желаю всем хорошего вечера и удачных инвестиций!     P.S. спасибо @Player 2 за статистику.

JackDanial

JackDanial

VR Watch list and Linker - линковка графиков стала доступной!

Советник изменяет финансовый инструмент методом перетаскивания инструмента (Drag-and-drop) из окна "Обзор рынка". Пользователю достаточно перетащить мышкой финансовый инструмент в окно графика где установлен советник.   Таким образом трейдер может не меняя шаблоны и профили быстро просматривать любые финансовые инструменты во всех своих открытых графиках. При смене финансового инструмента в графиках меняется только инструмент. Период графика, индикаторы и их настройки остаются неизменными.   Рекомендация: Установите советник в каждое окно, тогда не важно будет в какое окно перетаскивать финансовый инструмент. Предостережение: При смене финансового инструмента в окнах, все индикаторы и советники произведут пере инициализацию.
Если советник торговал на EURUSD то после смены финансового инструмента советник начнет торговать на новом инструменте.     В программе очень простой код, будет полезен для начинающих программистов. Так же код интересен тем что одинаково работает в терминалах MetaTrader 4 и MetaTrader 5   Это лекгкая версия советника VR Watch list and Linker   Скачать исходный код программы для мт 4 Скачать исходный код программы для мт 5

Voldemar227

Voldemar227

 

Прогноз рынка на 07.01.2019

Обратил внимание, что на площадке почти не задействован сервис блогов и решил, что будет не лишним написать что-нибудь интересное.   Для анализа любой валютной пары мне достаточно несколько минут, поэтому опишу прогнозируемое мной поведение цен для интересных торговых инструментов на начало второй недели 2019 года. "Художественные приемы" при анализе не использую, только фактические ценовые уровни в горизонтальной плоскости и различные индикаторы, определяющие так называемую силу движения, на основании чего можно понять когда стоит ожидать продолжения тренда, а когда стоит задуматься о развороте.   AUD/USD: Текущий краткосрочный тренд направлен вверх. Ввсе стопы ниже 0,69 уже собрали, возвращаться туда в ближайшее время не логично, соответственно цена будет продолжать расти. Цель №1 0,71500 - 0,71600 (скопление уровней, в этой зоне возможна консолидация) Цель №2 0,72500 (граница прошлого отбоя, после которой продолжилось падение в декабре).   EUR/USD: Интереса открывать сделки в понедельник не вижу, тренд по всем ТФ, кроме дневного указывает на нисходящее направление, но судя по движениям прошедшей недели ожидаю консолидацию/флет один-два дня. Возможно какие-либо новости подтолкнут пару, после чего можно будет получить свежие сигналы.   GBP/USD: Текущий тренд по основным ТФ направлен вверх, НО после шпильки 3го января цена вернулась к скоплению достаточно мощных уровней, которые разворачивали цену в предыдущие месяцы (если открыть график D1 их можно отчетливо увидеть). Соответственно на начало недели по Фунту ожидаю консолидацию, возможен возврат цены к уровням 1,27 - 1,265, откуда продолжится восходящее движение. Цель №1 1,27700 Цель №2 1,28100   USD/CAD: После консолидации в течение прошлых пары недель по данной паре образовался разворот тренда, на D1 уже сформировался четкий сигнал начала нисходящего движения, НО за неделю пара прошла 3000 пунктов в одном направлении, поэтому вполне возможен откат к уровню 1,34600-1,35000 (чтобы собрать стопы на этих уровнях). Не спешите сразу входить в продажи, возможно цена снизится на открытии рынка до 1,33350 после чего начнется консолидация, либо небольшой откат. Среднесрочно на эту неделю: Цель №1 1,32700-1,32500 Цель №2 1,31800   Что касается кроссов NZD (EUR/NZD, GBP/NZD), прогноз пока не делаю, т.к. вижу слишком большую зависимость по переменно то от основных валют, то от движения Новозеландца и лезть сейчас в этот хаос не имеет смысла. По NZD/USD на разных крупных ТФ тренд направлен в разные стороны, а это не лучшая почва для совершения сделок.   Если кому-то интересна другая торговая пара - пишите в комментарии, опишу свое видение движения.

TraderRoman

TraderRoman

 

Суть

Теперь о главном про мой проект! Сразу оговорюсь что этот блог буду использовать как некий дневник статистической отчётности!    Суть проекта состоит в том что б торговать без человека в принципе! Т.е. есть желание создать полный цикл от торговли до вывода прибыли без человека. Конечно первые такие роботы я уже воплотил в жизнь, но не всё так просто на выходе.  Пока идею с автоматическим выводом на карту я  заморозил.     Создаю не публичный счёт и в течении 1 месяца даю возможность инвесторам включиться в проект. Далее отключается оферта и робот торгует до конца года. Действующим инвесторам на момент работы робота можно будет докладывать сумму не менее той которая будет определяться по формуле. Но не менее трети от всей суммы счёта. Оферта будет только 50% для всех без исключения, стартовая сумма управляющего $500. Минимальный порог входа инвесторов $100.     Старт проекта намечен на 24-26 декабря 2018 года, окончание 17 декабря 2019 года.  Для честности расчётный период установлю полгода. Обратно инвесторы приниматься не будут, а их выведенные деньги будут считаться слитыми при статистических расчётах.    На данный момент проект интересен девяти инвесторам, имея ввиду сумму более $1000. Будут он принимать участие в этом проекте это вопрос, но результат за 2018 год очень уж...... Информация о закрытых проектах не описывается! 

Sokol1388

Sokol1388

 

О Системе Каспарова П.Г.

Решил одно из сообщений выделить в отдельную тему, потому как это мое объяснение того, что из себя представляет торговая Система Каспарова Павла Григорьевича.    О Системе ПГ писал не раз Бобенко В.Г. и кто с ней знаком, тому все очень ясно и понятно. В особенности то, из каких отдельных элементов она состоит и собранна воедино.   Этих компонентов 4 и все они по разному влияют на результативность работы. -1-ый "Основной" и самый жесткий это соблюдение ММ, если отступить от этого компонента, то счет будет слит с большой вероятностью. Что случилось с одним из наших коллег, который превысил в несколько раз лоты и грубо нарушил ММ (слил он в самом начале пути и только свои небольшие средства, слишком азартен был по характеру, да и свои проблемы хотел решить быстро и сразу, желательно еще вчера). -2-ой компонент "Рабочий" это порядок ведения открытой позиции, здесь все так же четко и обязательно к выполнению. Настолько четко, что данный компонент выделен в отдельного робота, который все делает четко по Системе, освобождая время Управляющего для других дел. -3-ий компонент "Начальный" это открытие сделки здесь так же есть вполне конкретные и четкие рекомендации.   Однако каждый Управляющий являясь свободной личностью и управляющий собственными средствами и средствами инвесторов, которые доверили именно ему свои деньги, может на основании собственного анализа рыночной ситуации входить в сделку там, тогда и по тому инструменту (из списка рекомендованных), по которому он считает возможным войти. И здесь очень многое зависит от психологии и опыта.  И в этом нет нарушения Системы. Это и есть часть Системы.   В каждом из компонентов присутствуют и дополнительные возможности. Например в первом каждому управляющему может быть дано право использовать некий коэффициент, от которого зависит лотность, это зависит только от психологической устойчивости, опыта Управляющего, наличию или отсутствию значимого инвестиционного капитала, личной переносимостью рабочей просадки и др. Во втором некоторые дополнительные приемы ручного ведения открытой позиции, которые не встроены в робота, но которые он воспринимает и лояльно к ним относится, не слетая, а продолжая работать с уже сделанными вручную приемами, которые принимает решение сделать управляющий. В третьем дополнением является понимание взаимосвязи используемых валютных пар и умение работать не отдельными парами, а их совокупностью, т.е. портфелем.    А по поводу того, что у кого-то из нас доходность больше, а у кого-то меньше или то, что каждый день чья-та доходность оказывается положительная, а у кого-то отрицательная объясняется довольно просто все это влияние именно 4 компонента Системы - это человек (трейдер, управляющий). Именно на основании принимаемых им решений появляется фактор взаимосвязи первых трех и четвертого, которые в целом дают тот или иной график доходности, ту или иную загрузку, или просадку. Все это взаимосвязано, в каждом из трех компонентов присутствует четвертый, именно он их связывает воедино. Но некоторым людям всё и всегда понятно и ясно, они считают, что знают больше других, что являются абсолютно осведомленными в трейдинге и инвестировании. Для них Система ПГ это "мартингейл, пересиживание, усреднение, лохотрон и недотрейдеры" и т.д. и т.п. Это их мнение, ну хотят так думать, пусть думают их мнение никак не отражается на графиках Управляющих ФТ и принимаемых ими и их инвесторами решениях.

Yuriy Smola

Yuriy Smola

 

гримасы ПАММ-сервиса

многие смогли в первый раз объективно взглянуть на свою торговлю только открыв первый памм и увидев мониторинг своего трейдинга     хотя, наверное, правильнее сказать, что многие получили такую возможность объективно взглянуть. взглянули. и не приняли этой объективной оценки..

Capman

Capman

 

EURUSD test 2000-2018.

https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/   Торговая стратегия для EURUSD. Третья версия.  Стратегия основана на пробое уровней таймфрейма D1. Торговля ведется отложенными ордерами, при открытии ордера устанавливается фиксированный стоп и тейк.  Каноническое отношение стопа к тейку - 1 к 3.  Данное соотношение устанавливается при открытии ордера, с течением времени (для открытых ордеров) соотношение может быть изменено.  В некоторых случаях, для закрытия ордеров, используется трал от цены, нормированный по текущей волатильности, или трал от времени для стопа и тейка.  Рабочий лот 0,01 на 500usd средств в управлении.    Тест с постоянным лотом, историческое тестирование: 500usd депозит фиксированный лот 0.01 тест c 2000 до июня 2018 года.       Дополнительные составляющие отчета:           Тест с постоянным риском, историческое тестирование: 500usd, начальный лот 0.01 реинвестирование, рабочий лот 0.01 на 500usd средств в управлении тест c 2000 до конца 2017 года.
            Открытые ордера на графике пары EURUSD 1/01/2000 - 1/06/2018       другие тесты
https://forum.alpari.com/index.php?/blogs/entry/8139-audjpy-test-2000-2018/
https://forum.alpari.com/index.php?/blogs/entry/8141-chfjpy-test-2000-2018/ https://forum.alpari.com/index.php?/blogs/entry/8184-eurjpy-test-2000-2018/
 

MG4

MG4

 

Модель цены.

На мой взгляд, наиболее адекватна следующая модель движения цены:  1. Случайное блуждание (из-за огромного количества экономических субъектов).  2. Локальные неэффективности.  3. Глобальные неэффективности.    И в данной модели от переподгонки уйти нельзя.   Что я ожидаю? Что пункт 3 это НЕ бесконечно малая величина. Так как, с одной стороны, на рынке присутствуют субъекты, не преследующие коммерческих интересов (самый простой и существенный пример - центробанки), а с другой стороны, поведенческие паттерны стереотипны (поведение инвесторов в сервисе это наглядно демонстрирует).       UPD1. События могут быть как случайными (природные явления), так и регулярными (экономические новости). Ожидание/настроение на рынке (не знаю можно ли настроение толпы назвать событием). Последствия событий, ожиданий создают неэффективность и позволяют заработать.   UPD2. Локальные и Глобальные - это временная характеристика. Локальные неэффективности легко находятся датаманингом. Тот же фунт падал 2014-2015-2016 год, и при тестировании/оптимизации стратегии за последние 5 лет легко попасть в ловушку. Глобальные неэффективности на фоне случайного блуждание найти сложнее, тут нужно идти от фундаментальных факторов, а не датамайнинга. Есть надежда, что стратегия будет приносить прибыль, пока есть действие фундаментального фактора.       мой ПАММ https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/  

MG4

MG4

 

TS general description.

https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/  Моя торговая стратегия.    На ПАММе торгуется сбалансированный портфель стратегий.
Стратегии собственные, торговля автоматическая, советников писал сам.
Доходность портфеля стратегий на исторических данных - 4-5% в месяц.
Тестирование производилось на полных (всех доступных) исторических данных с 2000 по 2018 год.    Основная стратегия. Торгуемые пары на настоящий момент: EURUSD Рабочий таймфрейм D1, 1-2 ордера в неделю.
Рабочий лот 0,01 на 500usd средств в управлении. Торговля ведется отложенными ордерами, при открытии ордера устанавливается фиксированный стоп и тейк. Историческое тестирование 2000-2018:  https://forum.alpari.com/index.php?/blogs/entry/8040-eurusd-test-2000-2018/ Стратегия имеет положительное МО.     Дополнительная стратегия.
Торгуемые пары на настоящий момент: AUDJPY тестирование 2000-2018 CHFJPY дополнительное тестирование, планирую добавить EURJPY тестирование 2000-2018 GBPCHF тестирование 2000-2018 GBPJPY Торговля каждый день, в среднем 1 ордер на пару. Рабочий лот 0,01 (на каждую пару) на 3000 депозита.
Фиксированных стопов нет, убыток фиксируется в случае нештатной ситуации.
Одновременно на одной паре могут быть открыты разнонаправленные ордера.
Стратегия имеет положительное МО и использует усреднение.
 
Планирую добавить: AUDCAD NZDCAD Торговля в канале. ТС в стадии тестирования.  

MG4

MG4

 

EURJPY test 2000-2018.

https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/
Вторая стратегия. Основа стратегии - вариация на тему возврат к среднему (mean reversion). С октября 2016 стратегия торгуется на ПАММе.   EURJPY. Рабочий таймфрейм D1, 1-3 ордера в неделю.
Рабочий лот 0,01 на 3000usd средств в управлении. Тест с постоянным лотом, историческое тестирование: 3000usd депозит фиксированный лот 0.01 тест 1/1/2000-1/7/2018 (на полных исторических данных).     Тест с постоянным риском, историческое тестирование: 3000usd, начальный лот 0.01 реинвестирование, рабочий лот 0.01 на 3000usd средств в управлении тест 1/1/2000-1/7/2018.     Двойная загрузка только для проверки стабильности стратегии, в реальной торговле не используется. Тест с постоянным риском, историческое тестирование: 3000usd, начальный лот 0.02 реинвестирование, рабочий лот 0.02 на 3000usd средств в управлении тест 1/1/2000-1/7/2018.     тест EURUSD тест AUDYPY тест CHFJPY  

MG4

MG4

 

Бэктесты текущей версии советника

После слива почти всех сверхагрессивных счетов системы F-Crash Test инвесторам нужны свежие бэктесты для принятия решения о продолжении инвестирования в данные счета далее. Поэтому ниже представлены результаты тестирования по всем моим торговым системам, включая свежую историю.   Базовая стратегия. Данный тест проведён лотом 0.01 и служит исключительно для оценки матожидания в пипсах, а не для анализа реальных рисков. Учитывая особенность входа в рынок двумя параллельными ордерами (базовым ордером и корректирующим ордером для корректировки объёма торговой позиции), количество трейдов необходимо делить на 2. То есть общее число трейдов составило 1844/2=922. Таким образом матожидание составило 149 пипсов при заложенном спреде в 37 пятизначных пипсов.     Test Drive. Это тест для счёта Test Drive. Если соотнести максимальную просадку в долларах к начальному депозиту, то согласно тестам максимальная просадка для Test Drive на имеющейся истории может доходить до -34,7%.     Sportloto*. Это тест для счёта Sportloto*. Практически всё то же самое, что и для Test Drive теста, но при начальном балансе в 5 раз меньше. То есть при 200$ вместо 1000$. Из-за этого на начальном этапе работы риски просто запредельны! Обратите внимание на то, что максимальная просадка составила 347,22$ при начальном депозите в 200$. То есть слив счёта на начальном этапе работы практически гарантирован, что и подтвердил недавний слив в ноль счёта Sportloto3.     F-Crast Test* (разгон 1). Ниже представлены разгоны счёта с 1000$ до величины более 1 млн $, то есть до доходности в 100000%. При достижении баланса требуемой доходности все отложенные ордера закрываются и торговля далее не осуществляется, а происходит запуск следующего прогона с месячным перекрытием периодов тестирования, поскольку в МТ4 история для тестов берётся только от указанной даты без подкачки более раннего периода, хотя он и имеется в наличии в архиве котировок. Это конечно же глупость разработчиков МТ4, но тем не менее данный момент на тестах приходится также учитывать.     F-Crast Test* (разгон 2)     F-Crast Test* (разгон 3)     F-Crast Test* (разгон 4)     F-Crast Test* (разгон 5). Максимальная просадка превысила отметку в -95%. Поэтому почти все счета F-Crash Test 2 были автоликвидированы из-за низкой показанной доходности (менее -95% на протяжении более 24 часов).     S-EXTREME (фиксированный лот 0.01). Это прогон системы S-EXTREME с зависимыми от предыдущей истории торговли сделками. Матожидание данной системы заметно выше, чем у Test Drive (193 против 149), но на неблагоприятных периодах с длительным флетом система будет показывать более глубокую просадку, поскольку система в каждом своём последующем трейде должна скомпенсировать все свои предыдущие потери, чего разумеется не всегда удаётся сделать. Точки входа для обоих систем Test Drive и S-EXTREME в большинстве случаев совпадают, но очень часто могут отличаться точки выхода из позиций в моменты просадок.     S-EXTREME (разгон 1). Ниже представлены разгоны счёта с 1000$ до величины более 1 млн $, то есть до доходности в 100000% аналогично как и для системы F-Crash Test. Но для системы S-EXTREME начальный риск на каждую сделку сделан меньше, чем для системы F-Crash Test из-за учёта предыдущей истории сделок. Отличия рисков можно увидеть на моём мониторинговом сайте в столбце «Risk Multiplier».     S-EXTREME (разгон 2)     S-EXTREME (разгон 3)     S-EXTREME (разгон 4)     S-EXTREME (разгон 5)  

solandr

solandr

 

Средние показатели и цели на площадке

Для инвесторов приведу реальные цифры своей работы. И хотя даже модераторы не найдут ни одного ЛИЧНО МОЕГО сообщения на форуме о каких-то гарантиях доходности, и даже тех, которые можно притянуть за уши, как гарантию оной в будущем. И даже не смотря на то, что я специально в подписи ставлю фразу, которой нет ни у одного управляющего не из Финансовых Технологий. Еще раз повторю, это реальная работа, которая приносиЛА и приносИТ прибыль мне и моим инвесторам. В какой бы момент времени они не присоединялись к моему ПАММ счету, по истечении минимум одного года (минимального срока инвестирования в счета ФТ) они могли выйти с прибылью (но многие не выходили и не выходят, но прибыль на промежутке инвестирования 1 год, в каждый момент времени у них была от 22,5% прибыли минимум за год инвестирования). Данные этого счета в подписи и можно всегда проверить.    Дополнительно привожу сканы статистики с красного брокера и Альпари, чтобы можно было убедиться в том, что работа по управлению инвестициями никак не изменилась с переходом на Альпари. И продолжается в штатном режиме. Максимальные исторические просадки не превышаются, средние показатели приходят в свою норму. И после того, как на счете наберется достаточная статистика (от года и выше) по средним показателям любой инвестор сможет определить для себя и ожидаемую доходность и возможный риск. Ну а если инвестор плохо себя чувствует при просадке 35%, то либо не нужно инвестировать в мой ПАММ, либо нужно пересмотреть свой портфель и определить меньшую долю, либо просто инвестировать и забыть на год.  Прошу заметить я не гарантирую, что счет проживет больше года, я всего лишь предполагаю, что с определенной степенью вероятности,  и на основании моего  предыдущего опыта и знании сути Системы Каспарова, счет доживет до года, а может и больше, однако вероятность его жизни с течением времени будет естественно уменьшаться благодаря некоторым факторам, одним из которых является то, что Управляющий, т.е. я когда-нибудь его закрою по пока неизвестной мне причине и не поддающимся прогнозу обстоятельствам. Либо по причине маржинкола, который пророчат все кому ни лень, забывая уточнить срок этого события. Что ж, значит придется доказывать обратное единственно возможным способом - временем жизни  ПАММа.      Хочу отметить (точнее зафиксировать) некоторые значимые цифры. На сегодняшний день 23.10.2018 возраст ПАММ-счета на этой площадке составляет 7 месяцев 16 дней, данный возраст соответствует 1826 месту от общего количества ПАММ-счетов в Альпари, если произвести сортировку по возрасту. В рейтинге ПАММ-счетов мой ПАММ занимает 205 место. По величине управляемого капитала ПАММ находится на 10 месте с текущими средствами $352 625.  Стремление 1 - управление самым большим капиталом на площадке. Стремление 2 - вхождение в ТОП 10 по рейтингу. Стремление 3 - вхождение в ТОП-100 по возрасту. 

Yuriy Smola

Yuriy Smola

×