Jump to content

Blogs

 

О Системе Каспарова П.Г.

Решил одно из сообщений выделить в отдельную тему, потому как это мое объяснение того, что из себя представляет торговая Система Каспарова Павла Григорьевича.    О Системе ПГ писал не раз Бобенко В.Г. и кто с ней знаком, тому все очень ясно и понятно. В особенности то, из каких отдельных элементов она состоит и собранна воедино.   Этих компонентов 4 и все они по разному влияют на результативность работы. -1-ый "Основной" и самый жесткий это соблюдение ММ, если отступить от этого компонента, то счет будет слит с большой вероятностью. Что случилось с одним из наших коллег, который превысил в несколько раз лоты и грубо нарушил ММ (слил он в самом начале пути и только свои небольшие средства, слишком азартен был по характеру, да и свои проблемы хотел решить быстро и сразу, желательно еще вчера). -2-ой компонент "Рабочий" это порядок ведения открытой позиции, здесь все так же четко и обязательно к выполнению. Настолько четко, что данный компонент выделен в отдельного робота, который все делает четко по Системе, освобождая время Управляющего для других дел. -3-ий компонент "Начальный" это открытие сделки здесь так же есть вполне конкретные и четкие рекомендации.   Однако каждый Управляющий являясь свободной личностью и управляющий собственными средствами и средствами инвесторов, которые доверили именно ему свои деньги, может на основании собственного анализа рыночной ситуации входить в сделку там, тогда и по тому инструменту (из списка рекомендованных), по которому он считает возможным войти. И здесь очень многое зависит от психологии и опыта.  И в этом нет нарушения Системы. Это и есть часть Системы.   В каждом из компонентов присутствуют и дополнительные возможности. Например в первом каждому управляющему может быть дано право использовать некий коэффициент, от которого зависит лотность, это зависит только от психологической устойчивости, опыта Управляющего, наличию или отсутствию значимого инвестиционного капитала, личной переносимостью рабочей просадки и др. Во втором некоторые дополнительные приемы ручного ведения открытой позиции, которые не встроены в робота, но которые он воспринимает и лояльно к ним относится, не слетая, а продолжая работать с уже сделанными вручную приемами, которые принимает решение сделать управляющий. В третьем дополнением является понимание взаимосвязи используемых валютных пар и умение работать не отдельными парами, а их совокупностью, т.е. портфелем.    А по поводу того, что у кого-то из нас доходность больше, а у кого-то меньше или то, что каждый день чья-та доходность оказывается положительная, а у кого-то отрицательная объясняется довольно просто все это влияние именно 4 компонента Системы - это человек (трейдер, управляющий). Именно на основании принимаемых им решений появляется фактор взаимосвязи первых трех и четвертого, которые в целом дают тот или иной график доходности, ту или иную загрузку, или просадку. Все это взаимосвязано, в каждом из трех компонентов присутствует четвертый, именно он их связывает воедино. Но некоторым людям всё и всегда понятно и ясно, они считают, что знают больше других, что являются абсолютно осведомленными в трейдинге и инвестировании. Для них Система ПГ это "мартингейл, пересиживание, усреднение, лохотрон и недотрейдеры" и т.д. и т.п. Это их мнение, ну хотят так думать, пусть думают их мнение никак не отражается на графиках Управляющих ФТ и принимаемых ими и их инвесторами решениях.

Yuriy Smola

Yuriy Smola

 

гримасы ПАММ-сервиса

многие смогли в первый раз объективно взглянуть на свою торговлю только открыв первый памм и увидев мониторинг своего трейдинга     хотя, наверное, правильнее сказать, что многие получили такую возможность объективно взглянуть. взглянули. и не приняли этой объективной оценки..

Capman

Capman

 

EURUSD test 2000-2018.

https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/   Торговая стратегия для EURUSD. Третья версия.  Стратегия основана на пробое уровней таймфрейма D1. Торговля ведется отложенными ордерами, при открытии ордера устанавливается фиксированный стоп и тейк.  Каноническое отношение стопа к тейку - 1 к 3.  Данное соотношение устанавливается при открытии ордера, с течением времени (для открытых ордеров) соотношение может быть изменено.  В некоторых случаях, для закрытия ордеров, используется трал от цены, нормированный по текущей волатильности, или трал от времени для стопа и тейка.  Рабочий лот 0,01 на 500usd средств в управлении.    Тест с постоянным лотом, историческое тестирование: 500usd депозит фиксированный лот 0.01 тест c 2000 до июня 2018 года.       Дополнительные составляющие отчета:           Тест с постоянным риском, историческое тестирование: 500usd, начальный лот 0.01 реинвестирование, рабочий лот 0.01 на 500usd средств в управлении тест c 2000 до конца 2017 года.
            Открытые ордера на графике пары EURUSD 1/01/2000 - 1/06/2018       другие тесты
https://forum.alpari.com/index.php?/blogs/entry/8139-audjpy-test-2000-2018/
https://forum.alpari.com/index.php?/blogs/entry/8141-chfjpy-test-2000-2018/ https://forum.alpari.com/index.php?/blogs/entry/8184-eurjpy-test-2000-2018/
 

MG4

MG4

 

Модель цены.

На мой взгляд, наиболее адекватна следующая модель движения цены:  1. Случайное блуждание (из-за огромного количества экономических субъектов).  2. Локальные неэффективности.  3. Глобальные неэффективности.    И в данной модели от переподгонки уйти нельзя.   Что я ожидаю? Что пункт 3 это НЕ бесконечно малая величина. Так как, с одной стороны, на рынке присутствуют субъекты, не преследующие коммерческих интересов (самый простой и существенный пример - центробанки), а с другой стороны, поведенческие паттерны стереотипны (поведение инвесторов в сервисе это наглядно демонстрирует).       UPD1. События могут быть как случайными (природные явления), так и регулярными (экономические новости). Ожидание/настроение на рынке (не знаю можно ли настроение толпы назвать событием). Последствия событий, ожиданий создают неэффективность и позволяют заработать.   UPD2. Локальные и Глобальные - это временная характеристика. Локальные неэффективности легко находятся датаманингом. Тот же фунт падал 2014-2015-2016 год, и при тестировании/оптимизации стратегии за последние 5 лет легко попасть в ловушку. Глобальные неэффективности на фоне случайного блуждание найти сложнее, тут нужно идти от фундаментальных факторов, а не датамайнинга. Есть надежда, что стратегия будет приносить прибыль, пока есть действие фундаментального фактора.       мой ПАММ https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/  

MG4

MG4

 

TS general description.

https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/  Моя торговая стратегия.    На ПАММе торгуется сбалансированный портфель стратегий.
Стратегии собственные, торговля автоматическая, советников писал сам.
Доходность портфеля стратегий на исторических данных - 4-5% в месяц.
Тестирование производилось на полных (всех доступных) исторических данных с 2000 по 2018 год.    Основная стратегия. Торгуемые пары на настоящий момент: EURUSD Рабочий таймфрейм D1, 1-2 ордера в неделю.
Рабочий лот 0,01 на 500usd средств в управлении. Торговля ведется отложенными ордерами, при открытии ордера устанавливается фиксированный стоп и тейк. Историческое тестирование 2000-2018:  https://forum.alpari.com/index.php?/blogs/entry/8040-eurusd-test-2000-2018/ Стратегия имеет положительное МО.     Дополнительная стратегия.
Торгуемые пары на настоящий момент: AUDJPY тестирование 2000-2018 CHFJPY дополнительное тестирование, планирую добавить EURJPY тестирование 2000-2018 GBPCHF тестирование 2000-2018 GBPJPY Торговля каждый день, в среднем 1 ордер на пару. Рабочий лот 0,01 (на каждую пару) на 3000 депозита.
Фиксированных стопов нет, убыток фиксируется в случае нештатной ситуации.
Одновременно на одной паре могут быть открыты разнонаправленные ордера.
Стратегия имеет положительное МО и использует усреднение.
 
Планирую добавить: AUDCAD NZDCAD Торговля в канале. ТС в стадии тестирования.  

MG4

MG4

 

EURJPY test 2000-2018.

https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/
Вторая стратегия. Основа стратегии - вариация на тему возврат к среднему (mean reversion). С октября 2016 стратегия торгуется на ПАММе.   EURJPY. Рабочий таймфрейм D1, 1-3 ордера в неделю.
Рабочий лот 0,01 на 3000usd средств в управлении. Тест с постоянным лотом, историческое тестирование: 3000usd депозит фиксированный лот 0.01 тест 1/1/2000-1/7/2018 (на полных исторических данных).     Тест с постоянным риском, историческое тестирование: 3000usd, начальный лот 0.01 реинвестирование, рабочий лот 0.01 на 3000usd средств в управлении тест 1/1/2000-1/7/2018.     Двойная загрузка только для проверки стабильности стратегии, в реальной торговле не используется. Тест с постоянным риском, историческое тестирование: 3000usd, начальный лот 0.02 реинвестирование, рабочий лот 0.02 на 3000usd средств в управлении тест 1/1/2000-1/7/2018.     тест EURUSD тест AUDYPY тест CHFJPY  

MG4

MG4

 

Бэктесты текущей версии советника

После слива почти всех сверхагрессивных счетов системы F-Crash Test инвесторам нужны свежие бэктесты для принятия решения о продолжении инвестирования в данные счета далее. Поэтому ниже представлены результаты тестирования по всем моим торговым системам, включая свежую историю.   Базовая стратегия. Данный тест проведён лотом 0.01 и служит исключительно для оценки матожидания в пипсах, а не для анализа реальных рисков. Учитывая особенность входа в рынок двумя параллельными ордерами (базовым ордером и корректирующим ордером для корректировки объёма торговой позиции), количество трейдов необходимо делить на 2. То есть общее число трейдов составило 1844/2=922. Таким образом матожидание составило 149 пипсов при заложенном спреде в 37 пятизначных пипсов.     Test Drive. Это тест для счёта Test Drive. Если соотнести максимальную просадку в долларах к начальному депозиту, то согласно тестам максимальная просадка для Test Drive на имеющейся истории может доходить до -34,7%.     Sportloto*. Это тест для счёта Sportloto*. Практически всё то же самое, что и для Test Drive теста, но при начальном балансе в 5 раз меньше. То есть при 200$ вместо 1000$. Из-за этого на начальном этапе работы риски просто запредельны! Обратите внимание на то, что максимальная просадка составила 347,22$ при начальном депозите в 200$. То есть слив счёта на начальном этапе работы практически гарантирован, что и подтвердил недавний слив в ноль счёта Sportloto3.     F-Crast Test* (разгон 1). Ниже представлены разгоны счёта с 1000$ до величины более 1 млн $, то есть до доходности в 100000%. При достижении баланса требуемой доходности все отложенные ордера закрываются и торговля далее не осуществляется, а происходит запуск следующего прогона с месячным перекрытием периодов тестирования, поскольку в МТ4 история для тестов берётся только от указанной даты без подкачки более раннего периода, хотя он и имеется в наличии в архиве котировок. Это конечно же глупость разработчиков МТ4, но тем не менее данный момент на тестах приходится также учитывать.     F-Crast Test* (разгон 2)     F-Crast Test* (разгон 3)     F-Crast Test* (разгон 4)     F-Crast Test* (разгон 5). Максимальная просадка превысила отметку в -95%. Поэтому почти все счета F-Crash Test 2 были автоликвидированы из-за низкой показанной доходности (менее -95% на протяжении более 24 часов).     S-EXTREME (фиксированный лот 0.01). Это прогон системы S-EXTREME с зависимыми от предыдущей истории торговли сделками. Матожидание данной системы заметно выше, чем у Test Drive (193 против 149), но на неблагоприятных периодах с длительным флетом система будет показывать более глубокую просадку, поскольку система в каждом своём последующем трейде должна скомпенсировать все свои предыдущие потери, чего разумеется не всегда удаётся сделать. Точки входа для обоих систем Test Drive и S-EXTREME в большинстве случаев совпадают, но очень часто могут отличаться точки выхода из позиций в моменты просадок.     S-EXTREME (разгон 1). Ниже представлены разгоны счёта с 1000$ до величины более 1 млн $, то есть до доходности в 100000% аналогично как и для системы F-Crash Test. Но для системы S-EXTREME начальный риск на каждую сделку сделан меньше, чем для системы F-Crash Test из-за учёта предыдущей истории сделок. Отличия рисков можно увидеть на моём мониторинговом сайте в столбце «Risk Multiplier».     S-EXTREME (разгон 2)     S-EXTREME (разгон 3)     S-EXTREME (разгон 4)     S-EXTREME (разгон 5)  

solandr

solandr

 

Средние показатели и цели на площадке

Для инвесторов приведу реальные цифры своей работы. И хотя даже модераторы не найдут ни одного ЛИЧНО МОЕГО сообщения на форуме о каких-то гарантиях доходности, и даже тех, которые можно притянуть за уши, как гарантию оной в будущем. И даже не смотря на то, что я специально в подписи ставлю фразу, которой нет ни у одного управляющего не из Финансовых Технологий. Еще раз повторю, это реальная работа, которая приносиЛА и приносИТ прибыль мне и моим инвесторам. В какой бы момент времени они не присоединялись к моему ПАММ счету, по истечении минимум одного года (минимального срока инвестирования в счета ФТ) они могли выйти с прибылью (но многие не выходили и не выходят, но прибыль на промежутке инвестирования 1 год, в каждый момент времени у них была от 22,5% прибыли минимум за год инвестирования). Данные этого счета в подписи и можно всегда проверить.    Дополнительно привожу сканы статистики с красного брокера и Альпари, чтобы можно было убедиться в том, что работа по управлению инвестициями никак не изменилась с переходом на Альпари. И продолжается в штатном режиме. Максимальные исторические просадки не превышаются, средние показатели приходят в свою норму. И после того, как на счете наберется достаточная статистика (от года и выше) по средним показателям любой инвестор сможет определить для себя и ожидаемую доходность и возможный риск. Ну а если инвестор плохо себя чувствует при просадке 35%, то либо не нужно инвестировать в мой ПАММ, либо нужно пересмотреть свой портфель и определить меньшую долю, либо просто инвестировать и забыть на год.  Прошу заметить я не гарантирую, что счет проживет больше года, я всего лишь предполагаю, что с определенной степенью вероятности,  и на основании моего  предыдущего опыта и знании сути Системы Каспарова, счет доживет до года, а может и больше, однако вероятность его жизни с течением времени будет естественно уменьшаться благодаря некоторым факторам, одним из которых является то, что Управляющий, т.е. я когда-нибудь его закрою по пока неизвестной мне причине и не поддающимся прогнозу обстоятельствам. Либо по причине маржинкола, который пророчат все кому ни лень, забывая уточнить срок этого события. Что ж, значит придется доказывать обратное единственно возможным способом - временем жизни  ПАММа.      Хочу отметить (точнее зафиксировать) некоторые значимые цифры. На сегодняшний день 23.10.2018 возраст ПАММ-счета на этой площадке составляет 7 месяцев 16 дней, данный возраст соответствует 1826 месту от общего количества ПАММ-счетов в Альпари, если произвести сортировку по возрасту. В рейтинге ПАММ-счетов мой ПАММ занимает 205 место. По величине управляемого капитала ПАММ находится на 10 месте с текущими средствами $352 625.  Стремление 1 - управление самым большим капиталом на площадке. Стремление 2 - вхождение в ТОП 10 по рейтингу. Стремление 3 - вхождение в ТОП-100 по возрасту. 

Yuriy Smola

Yuriy Smola

 

Днюха

Вчера у нашего   Малыша    исполнилась маленькая дата -1 месяц.   Можно подвести первый итог инвестирования . Все недели портфель отработал в плюс . Чистая прибыль на инвестиции за вычетом вознаграждения УУ   за месяц составила   + 37.19%  .  Гуляли всей деревней , порвали два баяна ))      Под вечер малыш расчувствовался и попросил неожиданный подарок  )        Что собственно и немудрено, глядя на эту "наглую морду" можно предположить, что первыми его слогами были не  ма  ма  или   па па   , а  ба   бу  бы  ))) 

Sobols

Sobols

 

Что происходит со стратегией?

В связи с длительной просадкой нужно бы опять что-то сказать инвесторам, которые думают, что “стратегия сломалась”. Попробую ещё раз кратко повторить уже сказанное ранее.   Результат торговли на счёте складывается из двух совершенно независимых составляющих. Из самой стратегии торговли (условно говоря точек входа и выхода) и манименеджмента управления торговыми позициями (риск, закладываемый на каждую открытую позицию).   Что касается первой составляющей – торговой стратегии, то торговая стратегия около месяца назад формально находилась в районе исторического максимума доходности. Смотрите скриншот мониторинга базового счёта Test Drive. Из-за дискретности отчётов мониторинга не исключено, что максимум доходности, показанный ранее, фактически мог быть и превышен. И в таком случае отсчёт текущей просадки можно было бы считать от 21.09.2018, а не от 06.02.2018. Разумеется последующие 5 убытков подряд смазали эффект от максимума доходности 21.09.2018. Но формально при имеющемся соотношении прибыльных/убыточных сделок в проведённом ранее математическом моделировании непрерывных последовательностей сделок при имеющемся соотношении 65%/35% максимальная последовательностей может составлять 19 убытков подряд. То есть 5 убытков подряд – это просто разговор ни о чём.   То есть в целом сама торговая стратегия на сегодняшний день не показывает чего-либо, выходящего за ожидаемые рамки, о которых было известно ещё много лет назад. Повторюсь ещё раз и скажу, что алгоритм стратегии разработан таким образом, чтобы генерить случайные сделки с матожиданием, равным нулю, на неблагоприятном рынке и генерить какое-то положительное матожидание на благоприятном рынке. То есть для данной стратегии вряд ли возможна какая-то устойчивая долговременная тенденция генерации стабильно отрицательного матожидания, поскольку параметры ордеров вычисляются на основании рыночных данных за последнее недавнее время.   2. По второй составляющей – манименеджменту. Причина практически полного слива счетов F-Crash Test 2 состоит в асимметричном влиянии прибыльных/убыточных сделок, что подробно и с иллюстрациями описано в этой статье.   Сложно что-то добавить к изложенному в той статье. На текущий момент времени за последние 12 месяцев имеем достаточно длительный участок стагнации доходности в ограниченных рамках. На протяжении весны, а также в последний месяц убыточные ордера имели явный перевес над прибыльными. На базовом счёте это просто дало доходность за последние 12 месяцев около нуля, но на сверхагрессивных счетах F-Crash Test 2 это формально привело к сливу. Именно так и работает эффект асимметричного влияние прибыльных/убыточных сделок. Имеющиеся тесты счетов F-Crash Test 2 показывают наличие аналогичных глубочайших просадок на грани слива на истории. Поскольку стратегия F-Crash Test 2 подгонялась только на имеющихся исторических данных с целью максимизации прибыли при отсутствии какого-либо запаса по прочности, то любая ситуация небольшого ухудшения рыночных условий, разумеется, будет показывать более глубокую просадку.   Например, из бэктестов Test Drive следует, что максимальная последовательность убыточных входов составляет 5 при теоретически возможных 19, о чём было сказано выше. При этом при 5 убытках мы имеем в тестах F-Crash Test 2 максимальную просадку, близкую к уровню автоликвидации счёта. И это в условиях, когда теоретически возможна последовательность в 19 убытков, что почти в 4 раза больше, чем уже показанная на истории! Поэтому полные сливы счетов F-Crash Test в будущем полностью обоснованы и неизбежны.   Для счетов Test Drive и Sportloto* теоретические расчеты по сливу были приведены ранее. И конечно же там в связи с низкими рисками вероятности полных сливов счетов ниже, чем счетов F-Crash Test.

solandr

solandr

 

Хроника событий LTR-AUTO

Записи вносятся в обратном порядке дат!   06 января 2019   Внесены изменения в стратегию  на счетах LTR-AUTO, LTR-Greed и непубличном PAMM-е. Выключен фильтр, препятствующий торговле против сильного тренда. Взамен включен фильтр "устаревших АТ-линии".  Риск на сделку снижен на LTR-AUTO до 1.3% и на LTR-Greed до 2.6% . Согласно тестам, математическое ожидание на сделку по таймфреймам (GBPUSD 2003-2018):   M5    108 M15 163 M30 275 H1    134 H4    305   15 октября 2018   Внесены изменения в стратегию  на счетах LTR-AUTO, LTR-Greed и непубличном PAMM-е. Добавлен фильтр, препятствующий торговле против сильного тренда, если нет корректирующих (или просто дружественных) AT-линий.   07 мая 2018   Открыт LTR-Greed - агрессивный публичный клон LTR-AUTO с удвоенными рисками и ограничением просадки в 90%. Экпоненциальный MM, риск на сделку 3%.   26 ноября 2017   В стратегию внесены изменения: 1. Добавлена фильтрация по АТ-линии "возможного встречного пробоя". 2. Включен чисто экспоненциальный ММ, риск на сделку 1.5%.     20 ноября 2017   Внесены изменения в риск-менеджмент. Теперь невозможно открытие позиций под риском более, чем в 3 таймфреймах одновременно (раньше было 5). Увеличен первоначальный риск на сделку с 1.0% до 1.1% от максимума депозита. Таким образом если раньше возможен был пиковый риск 10%, теперь он сократился до 6.6% (по 2 позиции в 3-х таймфреймах) от MaxBalance. MaxBalance уменьшен таким образом, чтобы текущая просадка на тесте 2017 года совпала с тем, что в данный момент наблюдается на балансе счета. Объем открытых позиций сокращен на 13%.   5 ноября 2017 В связи с сильной просадкой, возникшей в результате как системных (воспроизводимых на истории), так и "несистемных" (невоспроизводимых на истории) потерь величина MaxBalance снижена в 1.5 раз. Таким образом принят необратимый убыток от "несистемной" составляющей. Объем открытых позиций сокращен в 1.5 раз.   Причиной резкого углубления просадки стала серия сделок большим объемом из-за возникшей корреляции между таймфреймами. Убыточная серия такой длины представлялась маловероятной, но тем не менее произошла. Просадка превысила 50% от последнего максимума доходности.     27 октября 2017 Исправлена ошибка в индикаторе ATL (при инициализации АТ-линий на истории слева направо в редких случаях некоторые линии не совпадали с теми, что возникали в процессе работы системы, добавляющей новую линию по двум последним импульсам цены).   29 августа 2017 На все счета установлен один и тот же советник. Теперь на выходные позиции LTR-AUTO не будут закрываться полностью при превышении совокупной позицией плеча 10. Вместо этого на LTR-AUTO будет производиться частичное закрытие с целью ограничения плеча этой величиной. В понедельник в 0:50 объем открытых позиций будет восстанавливаться.     11 августа 2017 На счете LTR-SWAN на инструменте XAUUSD (золото spot) приостановлено исполнение сделок SELL по всем стратегиям (LTR, SWAN).   27 июля 2017 Запущен мультивалютный PAMM-счет LTR-SWAN GBPUSD LTR+SWAN, XAUUSD LTR+SWAN, EURUSD SWAN, USDJPY SWAN. Комбинированный MM (Асимметричный 1% на сделку до просадки 25% и экспоненциальный 1% на сделку в просадке глубже 25%. Используется стратегия пробоя AT-линий низких таймфреймов (LTR) в сочетании со стратегией отражения от AT-линий высоких таймфреймов (SWAN) Ожидаемая доходность 200% годовых.   6 июля 2017   Начато тестирование на демо-счете мультивалютной стратегии LTR-SWAN. GBPUSD LTR+SWAN, XAUUSD LTR+SWAN, EURUSD SWAN, USDJPY SWAN. Экспоненциальный ММ с фиксированным риском 1% на сделку. Используется стратегия пробоя AT-линий низких таймфреймов (LTR) в сочетании со стратегией отражения от AT-линий высоких таймфреймов (SWAN) Ожидаемая доходность 190% годовых.   16 апреля 2017 Все торговые роботы LTR переведены с www.1Gb.ru (Москва) на www.myforexvps.ru (Амстердам)   3 февраля 2017 Внесены изменения в стратегию. 1. Изменена логика SmartTake, управляющая тейк-профитом синиц. 2. Добавлено закрытие позиций в пятницу и восстановление в понедельник, если разностное ИКП превышает 10. http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=4007698 Результаты тестов: http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=4007770   6 января 2017 Капитал управляющего (КУ) счета LTR-AUTO увеличен до $3000. $10,000 инвестиций собрать не удалось, поэтому консервативный счет LTR Light DD30 ликвидирован.   29 ноября 2016 На всех действующих счетах (LTR-AUTO и непубличный) включена функция Smart Take.   28 ноября 2016 По просьбам инвесторов создан консервативный счет LTR Light DD30 с вдвое уменьшенным риском на сделку (0.5%) и фиксированным лимитом потерь 30%. Начат набор инвесторов. Торговля не ведется, пока сумма на счету не достигнет порядка $10,000   9 ноября 2016 Во время подведения итогов президентских выборов в США торговля не прекращалась, стратегия выдержала этот стресс-тест, практически ничего не потеряв.   18 октября 2016 Запущено тестирование функции Smart Take на Демо-счете.   11 октября 2016 Счет преодолел историческую просадку: http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3955765   29 июля 2016 Опубликован ГОДОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ по работе LTR-AUTO. http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3913309 28 июля 2016   Опубликован ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по работе обоих счетов в реале и сравнение с розыгрышем на истории за тот же период. http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3912421 4 июля 2016   В советник добавлена функция измерения среднего спрэда за предыдущий час. Запас по стоп-лоссу для позиций SELL выставляется теперь равным этому спрэду. Ранее использовался последний тиковый спрэд (Ask-Bid).     29 июня 2016 Отчет о тесте стратегии LTR-AUTO на истории Brexit (референдума о выходе Великобритании из Евросоюза) http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3894491   27 июня 2016 Торговля возобновлена   21-24 июня 2016 Торговля не велась.   20 июня 2016 Позиции на непубличном ушли по стопам в безубытке. Непубличный PAMM пробил максимум доходности от 13 октября..   17 июня 2016 LTR-AUTO выходит в область положительной доходности На обоих счетах советник остановлен в связи с ухудшением торговых условий, объявленными Alpari на фоне Brexit (референдума по выходу Великобритании из ЕС). http://www.alpari.com/ru/company/news/3870_13062016/ На непубличном инвестор пожелал оставить открытые позиции BUY по фунту и закрывать их вручную.   31 мая 2016 Непубличный PAMM выходит в область положительной доходности   5 июня 2016 Переход от закрытия позиций в цикле с задержкой на закрытие по тикам с задержкой для корректной проверки спрэда http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3877238 Тестирование на истории и решение о введении запрета на закрытие позиций в интервале времени 0:00 - 1:00 ночи http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3877319   31 мая 2016 Обнаружение ошибки ERR_ORDER_LOCKED при попытке закрывать SELL вблизи цены TAKE PROFIT по рынку http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3873683 Исправление этой ошибки http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3873699   24 мая 2016. Отчет о выявленном расхождении в работе робота в реале и тестах на истории за тот же период времени. http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3868308 Сообщение об исправлении ошибок, приводивших к этому расхождению. http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3868335     12 мая 2016 Исправление ошибок, вызывавших расхождение между реальной торговлей и тестом на том же промежутке дат (итоговая доходность на непубличном PAMM -6% вместо +30%). http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3857426 Наблюдение за работой робота с февраля и сравнение каждой производимой им сделки в реале с той же сделкой на истории позволило обнаружить причину расхождения - разрушительное влияние спрэда и проскальзываний на торговую систему, учитывавшую цену Ask при расчетах приказов тейк-профит И отдельное спасибо Solandr-у за его великолепную статью, убедившую меня в том, что все это мне не кажется Уменьшение влияния спреда и проскальзываний на торговую стратегию   15 февраля 2016 Отключение "джентльменской опции" (запрета на убыточный замок), вносившей зависимость сделок друг от друга, и мешающей сравнивать реальную торговлю с тестом на истории за тот же период дат. http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3787450   Январь- февраль 2016 Просадка на непубличном PAMM-е превышает расчетную. Возникает подозрение, что что-то определенно работает не так, как предполагалось.   27 ноября 2015 Благодаря инвесторам LTR-AUTO набирает необходимую сумму на счете для нормальной работы. Теперь оба счета (публичный и непубличный) работают синхронно.   13 октября 2015 Непубличный PAMM достигает максимума доходности 38% (дальше последует длительная просадка).   6 октября 2015 LTR-AUTO достигает максимума доходности 24% (дальше последует длительная просадка).   30 июля 2015 Стартовал публичный PAMM LTR-AUTO. Советник установлен на виртуальном VDS сервере и работает непрерывно. На счете недостаточно средств для нормальной работы. ($680) Ряд позиций не открывается, так как стратегия использует переменную дистанцию до приказа стоп-лосс и фиксированный риск на позицию. При далеких стопах объем позиции оказывается менее 0.01 лота, что приводит к потере сигнала.   29 июля 2015 Стартовал непубличный PAMM. Советник установлен на виртуальном VDS сервере и работает непрерывно.

kaif

kaif

 

Gemmaster EWTEL доходность — 37007%

Значения доходности по периодам берутся на графике доходности от значимых точек восходящего тренда максимум которых был пробит значениями дохода. Полученная разница делится на динамическую доходность за весь период, дисконтное значение умножаем на торговый результат за весь период и получаем значение торгового результата за период(BV). Pamm/K KD K-1Y K-6M K-3M K-1M   Gemmaster EWTEL       1.75     -10.92     2.16     2.60     52.98 Из таблицы видно, что наблюдается сильная корреляция к основному периоду(KD) у периодов 6-ти(K-6M) и 3-х месяцев(K-3M)

Burger

Burger

 

A0-HEDGE LTD доходность — 1465.8%

Pamm/K KD K-1Y K-6M K-3M K-1   A0-HEDGE       1.43     3.48     5.47     4.33     1.66 Значения доходности по периодам берутся на графике доходности от значимых точек восходящего тренда максимум которых был пробит значениями дохода. Полученная разница делится на динамическую доходность за весь период, дисконтное значение умножаем на торговый результат за весь период и получаем значение торгового результата за период(BV). «Без комментариев»

Burger

Burger

 

Scalpik доходность - 335,17%

Pamm/K KD K-1Y K-6M K-3M K-1M   Scalpik       -46.34     -113.79     22.51     12.08     -18.71 Значения доходности по периодам берутся на графике доходности от значимых точек восходящего тренда максимум которых был пробит значениями дохода. Полученная разница делится на динамическую доходность за весь период, дисконтное значение умножаем на торговый результат за весь период и получаем значение торгового результата за период(BV). Из таблицы видно, что наблюдается средней силы корреляция с восходящим трендом на значениях 6-ти месячного периода(K-6М) и период 3 месяца(K-3M).

Burger

Burger

 

Hohla Several Systems EUR

Pamm/K KD K-1Y K-6M K-3M K-1M Hohla SSEUR     1.73     1.81     7.13     3.74     32.37 Значения доходности по периодам берутся на графике доходности от значимых точек восходящего тренда максимум которых был пробит значениями дохода. Полученная разница делится на динамическую доходность за весь период, дисконтное значение умножаем на торговый результат за весь период и получаем значение торгового результата за период(BV).   Из таблицы видно, что сильней всего коррелируют с восходящим трендом значения всего периода(KD) и период один год(K-1Y).

Burger

Burger

35 шагов разумного инвестора

Вашему вниманию представляется 35 пунктов из книги Бенджамина Грэма «Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию».   1.    Цель инвестирования не выиграть, а играть в свою игру для получения прибыли. 2.    Нужно быть собой и не слушать рынок, который диктует свои условия (манипуляции со стороны СМИ, бирж, китов). 3.    Доходность зависит от умственных усилий инвестора для сохранения капитала и своих целей. Уровень доходности зависит от степени риска. 4.    Нужно идти против рынка и настроений толпы, хотя это и опасно (идти против тренда опасно, но бывает прибыльно). 5.    Инвесторы, которые чаще ориентируются при инвестировании на новости, слухи, графики и курсы активов, как правило, меньше зарабатывают, чем те, кто вообще не обращает внимания на новости на рынке и придерживается своей стратегии (так называемые «аналитики», «известные эксперты» и просто «говорящие головы» на рынке зачастую преследуют свои интересы или могут ошибаться). 6.    Если оставить все на волю случая — он покинет вас. 7.    Вы должны верить в то, во что инвестируете. Нет веры, нет успеха. Нужно инвестировать в те проекты, акционерами или совладельцами которых вы хотели бы быть сами. 8.    Инвестировать лучше в те активы, цены на которые не нужно смотреть каждый день. Если бы эти активы не продавались и не котировались на биржах, вы бы их купили? 9.    Если бы у активов на бирже не было бы курса, то у инвестора не было бы мучений. Стоит себе задать вопрос: «Хотели бы вы жить в доме, цену которого публикуют каждый день онлайн и объявляют по телевизору? Вы бы сидели тогда сутками, смотря в монитор на графики роста/падения цены вашего дома? Нет, конечно. Это бред. Так почему мы залипаем на графиках и новостях?». 10. Нужно определиться какой у вас портфель: постоянный или динамичный. 11. Какая степень «рисковости» вашего портфеля? Консервативный портфель: 75% низкорисковые активы и 25% спекулятивные рисковые. Оптимальное соотношение 50/50%. Если спекулятивный портфель, то 25/75% (рисковые/низкорисковые). 12. Как посчитать оптимальное соотношение высокорисковых и низкорисковых активов? Формула: «100 — ваш возраст», т.е. если вам 30 лет, то 100-30 = 70% рисковые активы и 30% низкорисковые. Чем старше, тем более низкорисковым должен быть портфель. 13. Портфель должен быть диверсифицирован и состоять из 10-30 активов. 14. На спекуляции можно выделять не более 10% портфеля/депозита. 15. Не увеличивайте свои инвестиции, когда рынок и так растет. На таком рынке выводите вложенные деньги. Когда же падает — то можно вносить дополнительные инвестиции, если это предусматривает ваша стратегия (т.е. больше покупать на падающем рынке и меньше на растущем). 16. При снижении цен на актив в вашем портфеле его нужно покупать, а при росте — продавать, а не наоборот, как делает толпа. 17. Если доля какого-то актива выросла на 10%, то нужно его продать и сохранить выбранную пропорцию портфеля (50/50, 75/25/, 60/40 или др.). 18. Никогда не покупайте после сильного роста курса и никогда не продавайте на сильном падении. Курс изменится через час/день/неделю/месяц. 19. Если произошло пробитие роста среднего тренда — покупать актив, если снижение актива ниже среднего темпа — продавать. Как правило, цена актива растет сначала на 50%, а потом падает на 33%. 20. Нужно делать упор на «монеты роста», у которых темп роста выше среднерыночного. Есть «монеты роста» мелких проектов и «монеты стоимости» средних — именно их и нужно покупать. Но нужно не забывать, что ориентироваться на текущие цены, «будущие перспективы роста» или «прошлые итоги» неправильно. Роста/падения может не быть – тренд меняется. 21. Когда нужно выводить $$$ и забирать вложенные инвестиции из активов? Когда доход становится ниже среднерыночного. 22. Никогда не продавать в период спада на даунтренде (за исключением, если это входит в вашу стратегию или есть возможность переинвестировать в более быстрорастущий актив). 23. Инвестор, впадающий в панику из-за необъяснимого падения стоимости своего портфеля, превращает свое преимущество в главный недостаток (ваше преимущество — решать «за» или «против» рынка). 24. Падение рынка — это «распродажа» с большими скидками. («Большая распродажа» бывает минимум 3 раза в год). 25. Вы должны иметь свой личный «инвестиционный план» и «инвестиционное поведение». 26. Не зависимо от того, хотят или нет купить актив другие участники рынка, вы должны покупать их только, если вы разобрались в нем и вам нравится команда и сам проект. 27. Ваша стратегия инвестирования должна быть эффективной, рациональной (разумной) и отличаться от стратегий, которые применяются другими игроками на рынке (отличной от других). Ваша цель — сохранить и приумножить, а не временно заработать и потом все потерять. 28. Если горизонт планирования 5-10 лет, то вы можете равными частями покупать «автоматически». Например, определить объем ежемесячных инвестиций $ в размере 1-5-10% или более от вашего дохода. 29. Средневзвешенное инвестирование» (системно равными суммами) показывает лучшие результаты в перспективе, чем бессистемные спекуляции. 30. «Усредненное инвестирование» и ребалансировка портфеля (выросшие в цене продавать, упавшие — покупать) — это важный момент в правильном инвестировании. Ребалансировку портфеля можно проводить раз в месяц/квартал или на коррекциях рынка. 31. Есть правило позиционирования: при минимальных усилиях — максимальный эффект. Инвесторы, которые осуществляют пару обдуманных сделок в месяц зарабатывают больше тех, кто «частит» и «злоупотребляет» своим депозитом на спекуляциях. 32. Нужно определить для себя стратегию прибыли — что вы с ней делаете? Реинвестируете в новые активы или выводите? Правильнее прибыль выводить с рынка, тогда при затянувшихся даунтрендах вам будет не так больно. Вы должны стремиться к «приемлемой» прибыли, а не «сверхприбыли». 33. Желательно с собой составить инвестиционный «контракт», где расписать сколько инвестируете, на какой срок, какая стратегия инвестирования, сколько планируете заработать, как поступать с прибылью, какой портфель должен быть, если есть прибыль, то как вы себя будете премировать, как выводить деньги с инвестиций. 34. После каждой удачной сделки вы себя должны чем-то «порадовать» (подарок, отдых, фетиш, ресторан) — это важно для вашей мотивации в будущем. 35. Самый важный актив в портфеле — это ваше время, затраченное на получение прибыли.   ссылка на источник

Hohla

Hohla

×