Jump to content

Blogs

 

Бэктесты текущей версии советника

После слива почти всех сверхагрессивных счетов системы F-Crash Test инвесторам нужны свежие бэктесты для принятия решения о продолжении инвестирования в данные счета далее. Поэтому ниже представлены результаты тестирования по всем моим торговым системам, включая свежую историю.   Базовая стратегия. Данный тест проведён лотом 0.01 и служит исключительно для оценки матожидания в пипсах, а не для анализа реальных рисков. Учитывая особенность входа в рынок двумя параллельными ордерами (базовым ордером и корректирующим ордером для корректировки объёма торговой позиции), количество трейдов необходимо делить на 2. То есть общее число трейдов составило 1844/2=922. Таким образом матожидание составило 149 пипсов при заложенном спреде в 37 пятизначных пипсов.     Test Drive. Это тест для счёта Test Drive. Если соотнести максимальную просадку в долларах к начальному депозиту, то согласно тестам максимальная просадка для Test Drive на имеющейся истории может доходить до -34,7%.     Sportloto*. Это тест для счёта Sportloto*. Практически всё то же самое, что и для Test Drive теста, но при начальном балансе в 5 раз меньше. То есть при 200$ вместо 1000$. Из-за этого на начальном этапе работы риски просто запредельны! Обратите внимание на то, что максимальная просадка составила 347,22$ при начальном депозите в 200$. То есть слив счёта на начальном этапе работы практически гарантирован, что и подтвердил недавний слив в ноль счёта Sportloto3.     F-Crast Test* (разгон 1). Ниже представлены разгоны счёта с 1000$ до величины более 1 млн $, то есть до доходности в 100000%. При достижении баланса требуемой доходности все отложенные ордера закрываются и торговля далее не осуществляется, а происходит запуск следующего прогона с месячным перекрытием периодов тестирования, поскольку в МТ4 история для тестов берётся только от указанной даты без подкачки более раннего периода, хотя он и имеется в наличии в архиве котировок. Это конечно же глупость разработчиков МТ4, но тем не менее данный момент на тестах приходится также учитывать.     F-Crast Test* (разгон 2)     F-Crast Test* (разгон 3)     F-Crast Test* (разгон 4)     F-Crast Test* (разгон 5). Максимальная просадка превысила отметку в -95%. Поэтому почти все счета F-Crash Test 2 были автоликвидированы из-за низкой показанной доходности (менее -95% на протяжении более 24 часов).     S-EXTREME (фиксированный лот 0.01). Это прогон системы S-EXTREME с зависимыми от предыдущей истории торговли сделками. Матожидание данной системы заметно выше, чем у Test Drive (193 против 149), но на неблагоприятных периодах с длительным флетом система будет показывать более глубокую просадку, поскольку система в каждом своём последующем трейде должна скомпенсировать все свои предыдущие потери, чего разумеется не всегда удаётся сделать. Точки входа для обоих систем Test Drive и S-EXTREME в большинстве случаев совпадают, но очень часто могут отличаться точки выхода из позиций в моменты просадок.     S-EXTREME (разгон 1). Ниже представлены разгоны счёта с 1000$ до величины более 1 млн $, то есть до доходности в 100000% аналогично как и для системы F-Crash Test. Но для системы S-EXTREME начальный риск на каждую сделку сделан меньше, чем для системы F-Crash Test из-за учёта предыдущей истории сделок. Отличия рисков можно увидеть на моём мониторинговом сайте в столбце «Risk Multiplier».     S-EXTREME (разгон 2)     S-EXTREME (разгон 3)     S-EXTREME (разгон 4)     S-EXTREME (разгон 5)  

solandr

solandr

 

Мой прогноз начинает сбываться

Мой прогноз на снижение Euro ниже 1,13 начинает сбываться . Очень важно что будет после заседания ЕЦБ,  мы наверное сможем предположить что в ЕЦБ трудятся не полные идиоты и  понимают (прогнозируют ) что будет с их валютой , а также прекрасно знают о всех ключевых уровях. Я думаю будут подобраны такие формулировки чтоб придать ускорение снижению Euro. Посмотрим, я предлагаю посмотреть что будет со стороны , вне рынка  и только через часик после комментариев можно понимать , либо евро выбрал краткосрочный тренд , либо он просто попрыгал непонятно как.

zhirafx

zhirafx

 

Средние показатели и цели на площадке

Для инвесторов приведу реальные цифры своей работы. И хотя даже модераторы не найдут ни одного ЛИЧНО МОЕГО сообщения на форуме о каких-то гарантиях доходности, и даже тех, которые можно притянуть за уши, как гарантию оной в будущем. И даже не смотря на то, что я специально в подписи ставлю фразу, которой нет ни у одного управляющего не из Финансовых Технологий. Еще раз повторю, это реальная работа, которая приносиЛА и приносИТ прибыль мне и моим инвесторам. В какой бы момент времени они не присоединялись к моему ПАММ счету, по истечении минимум одного года (минимального срока инвестирования в счета ФТ) они могли выйти с прибылью (но многие не выходили и не выходят, но прибыль на промежутке инвестирования 1 год, в каждый момент времени у них была от 22,5% прибыли минимум за год инвестирования). Данные этого счета в подписи и можно всегда проверить.    Дополнительно привожу сканы статистики с красного брокера и Альпари, чтобы можно было убедиться в том, что работа по управлению инвестициями никак не изменилась с переходом на Альпари. И продолжается в штатном режиме. Максимальные исторические просадки не превышаются, средние показатели приходят в свою норму. И после того, как на счете наберется достаточная статистика (от года и выше) по средним показателям любой инвестор сможет определить для себя и ожидаемую доходность и возможный риск. Ну а если инвестор плохо себя чувствует при просадке 35%, то либо не нужно инвестировать в мой ПАММ, либо нужно пересмотреть свой портфель и определить меньшую долю, либо просто инвестировать и забыть на год.  Прошу заметить я не гарантирую, что счет проживет больше года, я всего лишь предполагаю, что с определенной степенью вероятности,  и на основании моего  предыдущего опыта и знании сути Системы Каспарова, счет доживет до года, а может и больше, однако вероятность его жизни с течением времени будет естественно уменьшаться благодаря некоторым факторам, одним из которых является то, что Управляющий, т.е. я когда-нибудь его закрою по пока неизвестной мне причине и не поддающимся прогнозу обстоятельствам. Либо по причине маржинкола, который пророчат все кому ни лень, забывая уточнить срок этого события. Что ж, значит придется доказывать обратное единственно возможным способом - временем жизни  ПАММа.      Хочу отметить (точнее зафиксировать) некоторые значимые цифры. На сегодняшний день 23.10.2018 возраст ПАММ-счета на этой площадке составляет 7 месяцев 16 дней, данный возраст соответствует 1826 месту от общего количества ПАММ-счетов в Альпари, если произвести сортировку по возрасту. В рейтинге ПАММ-счетов мой ПАММ занимает 205 место. По величине управляемого капитала ПАММ находится на 10 месте с текущими средствами $352 625.  Стремление 1 - управление самым большим капиталом на площадке. Стремление 2 - вхождение в ТОП 10 по рейтингу. Стремление 3 - вхождение в ТОП-100 по возрасту. 

Yuriy Smola

Yuriy Smola

 

Euro куда дальше

Вечный вопрос  ,можно даже сказать  каждодневный! куда дальше двинется пара EUR/USD ? Наберусь смелости и дам свой среднесрочный  прогноз с горизонтом 3-6-9 мес. Судя по тому как сейчас раскручивается итальянская история и другим факторам, мне  видится сползание пары вниз. Очень важный уровень 1.13 и по моим ощущениям  - пара пробьёт 1.13 со 2го приближения (первый , как вы помните  был  в серед. августа)  ,  высокая  вероятность провалиться  сверху вниз этого важного уровня  к концу года ( а может быть уже даже до американских выборов),  а там как всегда ускорение  и по тому как полетит главная пара дальше вниз ( я имею ввиду скорость движения),  как будет пробивать 1.115 ,  1.112 ,  1.11  предполагаю дальнейшее снижение ниже к 1. 10 . Когда  это произойдет никто сказать не сможет, но думаю что после пробоя 1.13 путь к 1.10 будет недолгим . Вот так может быть будет    А впрочем  моим  ПАММ счетам  ZHiRAF  Rubles и ZHiRAF Dollars куда двинется  пара EUR/USD  совершенно  всё равно , потому что они скальпинговые . Инвестируйте в них и  получайте от 90%  от  прибыли!  

zhirafx

zhirafx

 

Днюха

Вчера у нашего   Малыша    исполнилась маленькая дата -1 месяц.   Можно подвести первый итог инвестирования . Все недели портфель отработал в плюс . Чистая прибыль на инвестиции за вычетом вознаграждения УУ   за месяц составила   + 37.19%  .  Гуляли всей деревней , порвали два баяна ))      Под вечер малыш расчувствовался и попросил неожиданный подарок  )        Что собственно и немудрено, глядя на эту "наглую морду" можно предположить, что первыми его слогами были не  ма  ма  или   па па   , а  ба   бу  бы  ))) 

Sobols

Sobols

 

Что происходит со стратегией?

В связи с длительной просадкой нужно бы опять что-то сказать инвесторам, которые думают, что “стратегия сломалась”. Попробую ещё раз кратко повторить уже сказанное ранее.   Результат торговли на счёте складывается из двух совершенно независимых составляющих. Из самой стратегии торговли (условно говоря точек входа и выхода) и манименеджмента управления торговыми позициями (риск, закладываемый на каждую открытую позицию).   Что касается первой составляющей – торговой стратегии, то торговая стратегия около месяца назад формально находилась в районе исторического максимума доходности. Смотрите скриншот мониторинга базового счёта Test Drive. Из-за дискретности отчётов мониторинга не исключено, что максимум доходности, показанный ранее, фактически мог быть и превышен. И в таком случае отсчёт текущей просадки можно было бы считать от 21.09.2018, а не от 06.02.2018. Разумеется последующие 5 убытков подряд смазали эффект от максимума доходности 21.09.2018. Но формально при имеющемся соотношении прибыльных/убыточных сделок в проведённом ранее математическом моделировании непрерывных последовательностей сделок при имеющемся соотношении 65%/35% максимальная последовательностей может составлять 19 убытков подряд. То есть 5 убытков подряд – это просто разговор ни о чём.   То есть в целом сама торговая стратегия на сегодняшний день не показывает чего-либо, выходящего за ожидаемые рамки, о которых было известно ещё много лет назад. Повторюсь ещё раз и скажу, что алгоритм стратегии разработан таким образом, чтобы генерить случайные сделки с матожиданием, равным нулю, на неблагоприятном рынке и генерить какое-то положительное матожидание на благоприятном рынке. То есть для данной стратегии вряд ли возможна какая-то устойчивая долговременная тенденция генерации стабильно отрицательного матожидания, поскольку параметры ордеров вычисляются на основании рыночных данных за последнее недавнее время.   2. По второй составляющей – манименеджменту. Причина практически полного слива счетов F-Crash Test 2 состоит в асимметричном влиянии прибыльных/убыточных сделок, что подробно и с иллюстрациями описано в этой статье.   Сложно что-то добавить к изложенному в той статье. На текущий момент времени за последние 12 месяцев имеем достаточно длительный участок стагнации доходности в ограниченных рамках. На протяжении весны, а также в последний месяц убыточные ордера имели явный перевес над прибыльными. На базовом счёте это просто дало доходность за последние 12 месяцев около нуля, но на сверхагрессивных счетах F-Crash Test 2 это формально привело к сливу. Именно так и работает эффект асимметричного влияние прибыльных/убыточных сделок. Имеющиеся тесты счетов F-Crash Test 2 показывают наличие аналогичных глубочайших просадок на грани слива на истории. Поскольку стратегия F-Crash Test 2 подгонялась только на имеющихся исторических данных с целью максимизации прибыли при отсутствии какого-либо запаса по прочности, то любая ситуация небольшого ухудшения рыночных условий, разумеется, будет показывать более глубокую просадку.   Например, из бэктестов Test Drive следует, что максимальная последовательность убыточных входов составляет 5 при теоретически возможных 19, о чём было сказано выше. При этом при 5 убытках мы имеем в тестах F-Crash Test 2 максимальную просадку, близкую к уровню автоликвидации счёта. И это в условиях, когда теоретически возможна последовательность в 19 убытков, что почти в 4 раза больше, чем уже показанная на истории! Поэтому полные сливы счетов F-Crash Test в будущем полностью обоснованы и неизбежны.   Для счетов Test Drive и Sportloto* теоретические расчеты по сливу были приведены ранее. И конечно же там в связи с низкими рисками вероятности полных сливов счетов ниже, чем счетов F-Crash Test.

solandr

solandr

 

Хроника событий LTR-AUTO

Записи вносятся в обратном порядке дат!   06 января 2019   Внесены изменения в стратегию  на счетах LTR-AUTO, LTR-Greed и непубличном PAMM-е. Выключен фильтр, препятствующий торговле против сильного тренда. Взамен включен фильтр "устаревших АТ-линии".  Риск на сделку снижен на LTR-AUTO до 1.3% и на LTR-Greed до 2.6% . Согласно тестам, математическое ожидание на сделку по таймфреймам (GBPUSD 2003-2018):   M5    108 M15 163 M30 275 H1    134 H4    305   15 октября 2018   Внесены изменения в стратегию  на счетах LTR-AUTO, LTR-Greed и непубличном PAMM-е. Добавлен фильтр, препятствующий торговле против сильного тренда, если нет корректирующих (или просто дружественных) AT-линий.   07 мая 2018   Открыт LTR-Greed - агрессивный публичный клон LTR-AUTO с удвоенными рисками и ограничением просадки в 90%. Экпоненциальный MM, риск на сделку 3%.   26 ноября 2017   В стратегию внесены изменения: 1. Добавлена фильтрация по АТ-линии "возможного встречного пробоя". 2. Включен чисто экспоненциальный ММ, риск на сделку 1.5%.     20 ноября 2017   Внесены изменения в риск-менеджмент. Теперь невозможно открытие позиций под риском более, чем в 3 таймфреймах одновременно (раньше было 5). Увеличен первоначальный риск на сделку с 1.0% до 1.1% от максимума депозита. Таким образом если раньше возможен был пиковый риск 10%, теперь он сократился до 6.6% (по 2 позиции в 3-х таймфреймах) от MaxBalance. MaxBalance уменьшен таким образом, чтобы текущая просадка на тесте 2017 года совпала с тем, что в данный момент наблюдается на балансе счета. Объем открытых позиций сокращен на 13%.   5 ноября 2017 В связи с сильной просадкой, возникшей в результате как системных (воспроизводимых на истории), так и "несистемных" (невоспроизводимых на истории) потерь величина MaxBalance снижена в 1.5 раз. Таким образом принят необратимый убыток от "несистемной" составляющей. Объем открытых позиций сокращен в 1.5 раз.   Причиной резкого углубления просадки стала серия сделок большим объемом из-за возникшей корреляции между таймфреймами. Убыточная серия такой длины представлялась маловероятной, но тем не менее произошла. Просадка превысила 50% от последнего максимума доходности.     27 октября 2017 Исправлена ошибка в индикаторе ATL (при инициализации АТ-линий на истории слева направо в редких случаях некоторые линии не совпадали с теми, что возникали в процессе работы системы, добавляющей новую линию по двум последним импульсам цены).   29 августа 2017 На все счета установлен один и тот же советник. Теперь на выходные позиции LTR-AUTO не будут закрываться полностью при превышении совокупной позицией плеча 10. Вместо этого на LTR-AUTO будет производиться частичное закрытие с целью ограничения плеча этой величиной. В понедельник в 0:50 объем открытых позиций будет восстанавливаться.     11 августа 2017 На счете LTR-SWAN на инструменте XAUUSD (золото spot) приостановлено исполнение сделок SELL по всем стратегиям (LTR, SWAN).   27 июля 2017 Запущен мультивалютный PAMM-счет LTR-SWAN GBPUSD LTR+SWAN, XAUUSD LTR+SWAN, EURUSD SWAN, USDJPY SWAN. Комбинированный MM (Асимметричный 1% на сделку до просадки 25% и экспоненциальный 1% на сделку в просадке глубже 25%. Используется стратегия пробоя AT-линий низких таймфреймов (LTR) в сочетании со стратегией отражения от AT-линий высоких таймфреймов (SWAN) Ожидаемая доходность 200% годовых.   6 июля 2017   Начато тестирование на демо-счете мультивалютной стратегии LTR-SWAN. GBPUSD LTR+SWAN, XAUUSD LTR+SWAN, EURUSD SWAN, USDJPY SWAN. Экспоненциальный ММ с фиксированным риском 1% на сделку. Используется стратегия пробоя AT-линий низких таймфреймов (LTR) в сочетании со стратегией отражения от AT-линий высоких таймфреймов (SWAN) Ожидаемая доходность 190% годовых.   16 апреля 2017 Все торговые роботы LTR переведены с www.1Gb.ru (Москва) на www.myforexvps.ru (Амстердам)   3 февраля 2017 Внесены изменения в стратегию. 1. Изменена логика SmartTake, управляющая тейк-профитом синиц. 2. Добавлено закрытие позиций в пятницу и восстановление в понедельник, если разностное ИКП превышает 10. http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=4007698 Результаты тестов: http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=4007770   6 января 2017 Капитал управляющего (КУ) счета LTR-AUTO увеличен до $3000. $10,000 инвестиций собрать не удалось, поэтому консервативный счет LTR Light DD30 ликвидирован.   29 ноября 2016 На всех действующих счетах (LTR-AUTO и непубличный) включена функция Smart Take.   28 ноября 2016 По просьбам инвесторов создан консервативный счет LTR Light DD30 с вдвое уменьшенным риском на сделку (0.5%) и фиксированным лимитом потерь 30%. Начат набор инвесторов. Торговля не ведется, пока сумма на счету не достигнет порядка $10,000   9 ноября 2016 Во время подведения итогов президентских выборов в США торговля не прекращалась, стратегия выдержала этот стресс-тест, практически ничего не потеряв.   18 октября 2016 Запущено тестирование функции Smart Take на Демо-счете.   11 октября 2016 Счет преодолел историческую просадку: http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3955765   29 июля 2016 Опубликован ГОДОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ по работе LTR-AUTO. http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3913309 28 июля 2016   Опубликован ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по работе обоих счетов в реале и сравнение с розыгрышем на истории за тот же период. http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3912421 4 июля 2016   В советник добавлена функция измерения среднего спрэда за предыдущий час. Запас по стоп-лоссу для позиций SELL выставляется теперь равным этому спрэду. Ранее использовался последний тиковый спрэд (Ask-Bid).     29 июня 2016 Отчет о тесте стратегии LTR-AUTO на истории Brexit (референдума о выходе Великобритании из Евросоюза) http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3894491   27 июня 2016 Торговля возобновлена   21-24 июня 2016 Торговля не велась.   20 июня 2016 Позиции на непубличном ушли по стопам в безубытке. Непубличный PAMM пробил максимум доходности от 13 октября..   17 июня 2016 LTR-AUTO выходит в область положительной доходности На обоих счетах советник остановлен в связи с ухудшением торговых условий, объявленными Alpari на фоне Brexit (референдума по выходу Великобритании из ЕС). http://www.alpari.com/ru/company/news/3870_13062016/ На непубличном инвестор пожелал оставить открытые позиции BUY по фунту и закрывать их вручную.   31 мая 2016 Непубличный PAMM выходит в область положительной доходности   5 июня 2016 Переход от закрытия позиций в цикле с задержкой на закрытие по тикам с задержкой для корректной проверки спрэда http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3877238 Тестирование на истории и решение о введении запрета на закрытие позиций в интервале времени 0:00 - 1:00 ночи http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3877319   31 мая 2016 Обнаружение ошибки ERR_ORDER_LOCKED при попытке закрывать SELL вблизи цены TAKE PROFIT по рынку http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3873683 Исправление этой ошибки http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3873699   24 мая 2016. Отчет о выявленном расхождении в работе робота в реале и тестах на истории за тот же период времени. http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3868308 Сообщение об исправлении ошибок, приводивших к этому расхождению. http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3868335     12 мая 2016 Исправление ошибок, вызывавших расхождение между реальной торговлей и тестом на том же промежутке дат (итоговая доходность на непубличном PAMM -6% вместо +30%). http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3857426 Наблюдение за работой робота с февраля и сравнение каждой производимой им сделки в реале с той же сделкой на истории позволило обнаружить причину расхождения - разрушительное влияние спрэда и проскальзываний на торговую систему, учитывавшую цену Ask при расчетах приказов тейк-профит И отдельное спасибо Solandr-у за его великолепную статью, убедившую меня в том, что все это мне не кажется Уменьшение влияния спреда и проскальзываний на торговую стратегию   15 февраля 2016 Отключение "джентльменской опции" (запрета на убыточный замок), вносившей зависимость сделок друг от друга, и мешающей сравнивать реальную торговлю с тестом на истории за тот же период дат. http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3787450   Январь- февраль 2016 Просадка на непубличном PAMM-е превышает расчетную. Возникает подозрение, что что-то определенно работает не так, как предполагалось.   27 ноября 2015 Благодаря инвесторам LTR-AUTO набирает необходимую сумму на счете для нормальной работы. Теперь оба счета (публичный и непубличный) работают синхронно.   13 октября 2015 Непубличный PAMM достигает максимума доходности 38% (дальше последует длительная просадка).   6 октября 2015 LTR-AUTO достигает максимума доходности 24% (дальше последует длительная просадка).   30 июля 2015 Стартовал публичный PAMM LTR-AUTO. Советник установлен на виртуальном VDS сервере и работает непрерывно. На счете недостаточно средств для нормальной работы. ($680) Ряд позиций не открывается, так как стратегия использует переменную дистанцию до приказа стоп-лосс и фиксированный риск на позицию. При далеких стопах объем позиции оказывается менее 0.01 лота, что приводит к потере сигнала.   29 июля 2015 Стартовал непубличный PAMM. Советник установлен на виртуальном VDS сервере и работает непрерывно.

kaif

kaif

 

Gemmaster EWTEL доходность — 37007%

Значения доходности по периодам берутся на графике доходности от значимых точек восходящего тренда максимум которых был пробит значениями дохода. Полученная разница делится на динамическую доходность за весь период, дисконтное значение умножаем на торговый результат за весь период и получаем значение торгового результата за период(BV). Pamm/K KD K-1Y K-6M K-3M K-1M   Gemmaster EWTEL       1.75     -10.92     2.16     2.60     52.98 Из таблицы видно, что наблюдается сильная корреляция к основному периоду(KD) у периодов 6-ти(K-6M) и 3-х месяцев(K-3M)

Burger

Burger

 

A0-HEDGE LTD доходность — 1465.8%

Pamm/K KD K-1Y K-6M K-3M K-1   A0-HEDGE       1.43     3.48     5.47     4.33     1.66 Значения доходности по периодам берутся на графике доходности от значимых точек восходящего тренда максимум которых был пробит значениями дохода. Полученная разница делится на динамическую доходность за весь период, дисконтное значение умножаем на торговый результат за весь период и получаем значение торгового результата за период(BV). «Без комментариев»

Burger

Burger

 

Scalpik доходность - 335,17%

Pamm/K KD K-1Y K-6M K-3M K-1M   Scalpik       -46.34     -113.79     22.51     12.08     -18.71 Значения доходности по периодам берутся на графике доходности от значимых точек восходящего тренда максимум которых был пробит значениями дохода. Полученная разница делится на динамическую доходность за весь период, дисконтное значение умножаем на торговый результат за весь период и получаем значение торгового результата за период(BV). Из таблицы видно, что наблюдается средней силы корреляция с восходящим трендом на значениях 6-ти месячного периода(K-6М) и период 3 месяца(K-3M).

Burger

Burger

 

Hohla Several Systems EUR

Pamm/K KD K-1Y K-6M K-3M K-1M Hohla SSEUR     1.73     1.81     7.13     3.74     32.37 Значения доходности по периодам берутся на графике доходности от значимых точек восходящего тренда максимум которых был пробит значениями дохода. Полученная разница делится на динамическую доходность за весь период, дисконтное значение умножаем на торговый результат за весь период и получаем значение торгового результата за период(BV).   Из таблицы видно, что сильней всего коррелируют с восходящим трендом значения всего периода(KD) и период один год(K-1Y).

Burger

Burger

35 шагов разумного инвестора

Вашему вниманию представляется 35 пунктов из книги Бенджамина Грэма «Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию».   1.    Цель инвестирования не выиграть, а играть в свою игру для получения прибыли. 2.    Нужно быть собой и не слушать рынок, который диктует свои условия (манипуляции со стороны СМИ, бирж, китов). 3.    Доходность зависит от умственных усилий инвестора для сохранения капитала и своих целей. Уровень доходности зависит от степени риска. 4.    Нужно идти против рынка и настроений толпы, хотя это и опасно (идти против тренда опасно, но бывает прибыльно). 5.    Инвесторы, которые чаще ориентируются при инвестировании на новости, слухи, графики и курсы активов, как правило, меньше зарабатывают, чем те, кто вообще не обращает внимания на новости на рынке и придерживается своей стратегии (так называемые «аналитики», «известные эксперты» и просто «говорящие головы» на рынке зачастую преследуют свои интересы или могут ошибаться). 6.    Если оставить все на волю случая — он покинет вас. 7.    Вы должны верить в то, во что инвестируете. Нет веры, нет успеха. Нужно инвестировать в те проекты, акционерами или совладельцами которых вы хотели бы быть сами. 8.    Инвестировать лучше в те активы, цены на которые не нужно смотреть каждый день. Если бы эти активы не продавались и не котировались на биржах, вы бы их купили? 9.    Если бы у активов на бирже не было бы курса, то у инвестора не было бы мучений. Стоит себе задать вопрос: «Хотели бы вы жить в доме, цену которого публикуют каждый день онлайн и объявляют по телевизору? Вы бы сидели тогда сутками, смотря в монитор на графики роста/падения цены вашего дома? Нет, конечно. Это бред. Так почему мы залипаем на графиках и новостях?». 10. Нужно определиться какой у вас портфель: постоянный или динамичный. 11. Какая степень «рисковости» вашего портфеля? Консервативный портфель: 75% низкорисковые активы и 25% спекулятивные рисковые. Оптимальное соотношение 50/50%. Если спекулятивный портфель, то 25/75% (рисковые/низкорисковые). 12. Как посчитать оптимальное соотношение высокорисковых и низкорисковых активов? Формула: «100 — ваш возраст», т.е. если вам 30 лет, то 100-30 = 70% рисковые активы и 30% низкорисковые. Чем старше, тем более низкорисковым должен быть портфель. 13. Портфель должен быть диверсифицирован и состоять из 10-30 активов. 14. На спекуляции можно выделять не более 10% портфеля/депозита. 15. Не увеличивайте свои инвестиции, когда рынок и так растет. На таком рынке выводите вложенные деньги. Когда же падает — то можно вносить дополнительные инвестиции, если это предусматривает ваша стратегия (т.е. больше покупать на падающем рынке и меньше на растущем). 16. При снижении цен на актив в вашем портфеле его нужно покупать, а при росте — продавать, а не наоборот, как делает толпа. 17. Если доля какого-то актива выросла на 10%, то нужно его продать и сохранить выбранную пропорцию портфеля (50/50, 75/25/, 60/40 или др.). 18. Никогда не покупайте после сильного роста курса и никогда не продавайте на сильном падении. Курс изменится через час/день/неделю/месяц. 19. Если произошло пробитие роста среднего тренда — покупать актив, если снижение актива ниже среднего темпа — продавать. Как правило, цена актива растет сначала на 50%, а потом падает на 33%. 20. Нужно делать упор на «монеты роста», у которых темп роста выше среднерыночного. Есть «монеты роста» мелких проектов и «монеты стоимости» средних — именно их и нужно покупать. Но нужно не забывать, что ориентироваться на текущие цены, «будущие перспективы роста» или «прошлые итоги» неправильно. Роста/падения может не быть – тренд меняется. 21. Когда нужно выводить $$$ и забирать вложенные инвестиции из активов? Когда доход становится ниже среднерыночного. 22. Никогда не продавать в период спада на даунтренде (за исключением, если это входит в вашу стратегию или есть возможность переинвестировать в более быстрорастущий актив). 23. Инвестор, впадающий в панику из-за необъяснимого падения стоимости своего портфеля, превращает свое преимущество в главный недостаток (ваше преимущество — решать «за» или «против» рынка). 24. Падение рынка — это «распродажа» с большими скидками. («Большая распродажа» бывает минимум 3 раза в год). 25. Вы должны иметь свой личный «инвестиционный план» и «инвестиционное поведение». 26. Не зависимо от того, хотят или нет купить актив другие участники рынка, вы должны покупать их только, если вы разобрались в нем и вам нравится команда и сам проект. 27. Ваша стратегия инвестирования должна быть эффективной, рациональной (разумной) и отличаться от стратегий, которые применяются другими игроками на рынке (отличной от других). Ваша цель — сохранить и приумножить, а не временно заработать и потом все потерять. 28. Если горизонт планирования 5-10 лет, то вы можете равными частями покупать «автоматически». Например, определить объем ежемесячных инвестиций $ в размере 1-5-10% или более от вашего дохода. 29. Средневзвешенное инвестирование» (системно равными суммами) показывает лучшие результаты в перспективе, чем бессистемные спекуляции. 30. «Усредненное инвестирование» и ребалансировка портфеля (выросшие в цене продавать, упавшие — покупать) — это важный момент в правильном инвестировании. Ребалансировку портфеля можно проводить раз в месяц/квартал или на коррекциях рынка. 31. Есть правило позиционирования: при минимальных усилиях — максимальный эффект. Инвесторы, которые осуществляют пару обдуманных сделок в месяц зарабатывают больше тех, кто «частит» и «злоупотребляет» своим депозитом на спекуляциях. 32. Нужно определить для себя стратегию прибыли — что вы с ней делаете? Реинвестируете в новые активы или выводите? Правильнее прибыль выводить с рынка, тогда при затянувшихся даунтрендах вам будет не так больно. Вы должны стремиться к «приемлемой» прибыли, а не «сверхприбыли». 33. Желательно с собой составить инвестиционный «контракт», где расписать сколько инвестируете, на какой срок, какая стратегия инвестирования, сколько планируете заработать, как поступать с прибылью, какой портфель должен быть, если есть прибыль, то как вы себя будете премировать, как выводить деньги с инвестиций. 34. После каждой удачной сделки вы себя должны чем-то «порадовать» (подарок, отдых, фетиш, ресторан) — это важно для вашей мотивации в будущем. 35. Самый важный актив в портфеле — это ваше время, затраченное на получение прибыли.   ссылка на источник

Hohla

Hohla

 

Стих-шутка по теме Битва управов 0,5 2018

Четвертый месяц день за днем Идет среди управов бой... Кто сможет рынок победить, И чья ТС не даст памм слить?   Кто сможет совладать с собой И четкий стоп принять с лихвой? Кто сможет переждать нефарт, Не впав в безудержный азарт?   Подводных много тут камней, Опасных бурь и топких дней... Быть надо всем здесь начеку: Вход в рынок, выход - по уму.   Среди участников Schoolboy, Он в группу Юность занесен. Пусть памм просел, но не беда, Советов несколько дам я:   "Бросаться в торг не торопись И за процентом не гонись. Ты мани менеджмент блюди, На мартингейл ты не смотри."   Но если все ж не повезет, И "красный черепок" придет, Ты знай, что инвестиция в меня Твои 100 баксов сохранила навсегда )))

KatzeVertke

KatzeVertke

 

Последний фрактал

Евро Н4 нарисовала модель Последний фрактал. Идёт повтор движения от 13 -16  августа. Если модель истинна мы увидим рост на 1.1800. Если ложное - цена выйдет из Аллигатора на росте объёма и пойдёт вниз на 1.1300 Точку входа ищу на Н1. Наблюдаю  

Fintera

Fintera

Визитная карточка

Немногие думают чаще, чем два или три раза в год. Я добился мировой известности благодаря тому, что думаю раз или два в неделю. / Бернард Шоу Приветствую. Я являюсь управляющим нескольких ПАММ счетов компании Альпари. По профессии – инженер, в 1998 году закончил МИФИ. С детства увлекаюсь программированием, для меня это скорее хобби, чем работа. Поэтому, при знакомстве с трейдингом, приоритетным способом торговли для меня стала разработка механических торговых систем. Автотрейдинг, в отличии от ручной торговли, больше подходит моему образу жизни и темпераменту. Не надо просиживать часами у монитора в ожидании подходящих условий сделки. Мне жалко на это времени, не хватает терпения. Намного эффективнее, на мой взгляд, потратить пару часов на написание подходящего алгоритма. Опять же, каждая торговая стратегия требует проверки на статистически значимой выборке исторических данных. Например, свои системы я тестирую на истории не менее 10 лет. Т.е. в любом случае потребуется их формализация, иначе, на реализацию всех идей в ручном режиме не хватит жизни.   Даже если вы очень талантливы и прилагаете большие усилия, для некоторых результатов просто требуется время: вы не получите ребенка через месяц, даже если заставите забеременеть девять женщин / Уоррен Баффет Мое знакомство с рынком произошло в начале 2004. Как-то, блуждая по интернету наткнулся на рекламу . Заразившись идеей, заказал их книгу «Играть на бирже просто», и отправил по почте документы на открытие счета. Но благодаря работе почты до торговли дело так и не дошло. Успев слить пару демо счетов, я понял, что потребуется немного подучиться. Прочтение полученной книги никак не сказалось на результатах, а только еще больше разожгло интерес. Это была первая и единственная в моей библиотеке книга по форексу в бумажном исполнении, она до сих пор стоит у меня на полке. Изучая все что попадется под руку, пробуя применить полученные знания и сталкиваясь с новыми неудачами, сложилось мнение, что торговлю стоит автоматизировать, может быть это даст результат. Начал разбираться в пакетах разработки механических торговых систем: Omega ProSuite, MetaStock... Под каждый писал отдельные системы, оптимизировал, тестировал на истории. Постепенно добрался до MetaTrader в связке с MatLab. Но не смотря на то, что багаж знаний и количество систем уже были внушительными, ничего достойного для заработка не выходило, только куча бестолковых демо счетов. В 2008 году я наконец почувствовал уверенность и открыл микро счет в Альпари на сумму, которой был готов тогда рискнуть. Это были мои первые и единственные инвестиции в рынок Форекс - 1000 рублей. Мне довольно быстро удалось их приумножить, через полтора года на счете было уже 500 евро. Но это не значит, что я никогда не терял. Просто моя дальнейшая прибыль преобладала над многочисленными убытками. Например, попытка создания первого ПАММ счета в начале 2009г не удалась, и через полтора года я закрыл его с балансом 300 евро. Мне вновь пришлось возвратить остатки средств на микро счет, и уже через четыре месяца депозит увеличился до 1000 евро. Его мониторинг не велся, сохранилась лишь история сделок, график представлен ниже. В апреле 2011г. я открыл второй ПАММ счет в евро, который работает по сей день. В первое время на нем не было достаточно средств даже для отображения в общем рейтинге Альпари. И вот, в декабре, когда ПАММу не исполнилось и года, сразу несколько систем поймали крупное движение, и за ночь прибыль составила 86%. Я просто ворвался в рейтинг попав сразу в ТОП 3. Но, через полтора года стремительного роста счет так же стремительно погрузился в просадку, почти на целый год. Многие инвесторы тогда разошлись, я на их месте поступил бы так же, не будь это мой собственный счет, в успехе которого у меня никогда не было сомнения. В это время я откорректировал ММ, пересмотрел критерии отбора систем, по сути выстроил всю тактику заново. В первые годы мне приходилось постоянно следить за работой своих программ по логам отправляемым в СМС. Теперь процесс отлажен, торговые терминалы установлены на VPS серверах, и месяцами работают в автономном режиме, не требуя моего вмешательства. Тем не менее я предан своему увлечению, постоянно веду поиск новых алгоритмов и совершенствую профессиональные навыки в области трейдинга.   Если нет дальнейшего роста, значит близок закат / Сенека. Одной из ошибок трейдера является то, что, наткнувшись на рабочую идею, он начинает ее эксплуатировать, прекращая дальнейшие поиски и будучи уверенным, что система останется прибыльной и постоянно будет его кормить. Но со временем можно заметить, как его кривая доходности плавно загибается вниз. На мой взгляд, одной системы на счете крайне недостаточно, какой бы великолепной она не была. Торговым системам свойственно со временем терять свою эффективность. Постоянно меняется характер рынка, соответственно необходимо совершенствовать алгоритмы извлечения прибыли, увеличивать их количество, чтобы поддерживать доходность счета на должном уровне и диверсифицировать риски. Большое число торговых систем обеспечивает равномерный рост счета на разных фазах рынка, поддерживает депозит в момент выхода из строя одной из них. На место отработавших систем должны приходить новые. Нельзя останавливаться, довольствуясь текущими результатами. Я постоянно пишу новые программы, пополняю багаж знаний. Прежде это были книги и форумы, я проглатывал все, что попадалось под руку. С годами свободного времени на обучение становилось меньше, уникальный интересный контент попадался все реже. Стал обращать внимание на курсы. Изучал, конспектировал, отрабатывал на практике. Готовый продукт редко радовал результатами, и я с вдохновением брался на новый материал. Поиск подходящей информации по трейдингу очень трудоемкое занятие. Несмотря на огромное количество источников, основная масса литературы не столько обучает, сколько вводит в заблуждение и дезинформирует. В лучшем случае заслуживающие внимания идеи размыты огромным количеством воды. Так, например, все содержание знаменитой нашумевшей книги Райана Джонса "Сделай миллион, играя числами" сводится к простейшему квадратному уравнению, и ее суть состоит в том, что по мере увеличения торгового счета необходимо снижать риски. Из авторов отметил бы Джека Швагера, Чака Лебо с Брюсом Бэбоком. Помимо книг, где порой одна мысль размазана по всему содержанию, не менее интересные идеи можно почерпнуть на форумах. Хотя, чаще всего они тоже скрыты за большим количеством флуда.   Старики всегда советуют молодым экономить деньги. Это плохой совет. Не копите пятаки. Вкладывайте в себя. Я в жизни не сэкономил и доллара, пока не достиг сорока лет / Генри Форд Самый подходящий на мой взгляд способ обучения – это курсы. Жаль, что к пониманию этого я пришел довольно поздно. Если направление и автор выбраны правильно, то за минимальное количество времени можно получить всю необходимую информацию в развернутом структурированном виде. Даже если не учитывать, что все необходимое можно найти в отрытом доступе, не стоит жалеть на обучение денег, ведь время – это самый драгоценный невосполнимый ресурс. Вот некоторые из пройденный мной. Курс Александра Герчика не советую. Слишком сложный подход, к плюсам можно отнести большое количество анекдотов)). Курс обучения Макса Живаса – достаточно познавательный и глубокий. Курс от Владимира Баженова – простой и логичный материал. Оказался для меня наиболее интересным и полезным, открыл глаза на очевидные вещи, дал много новых идей. Автор демонстрирует на практических занятиях сделки онлайн, на реальных примерах разбирая всю суть своего подхода. Если раньше, в поисках новых идей, мне приходилось копать глубоко и во все стороны, то, после этого курса, четко определился с направлением дальнейших разработок.   Очень трудно заставить себя говорить, труднее заставить себя молчать, ещё труднее заставить себя думать, но самое сложное – это заставить себя чувствовать. / Василий Сухомлинский Помимо доверительного управления, я занимаюсь инвестированием в проекты других управляющих. На мой взгляд, одним из важных критериев их оценки является открытость. Помимо анализа исторических показателей счета стоит оценивать взаимодействие управляющего с инвесторами. Есть мнение, что не стоит прибегать к услугам специалиста с безупречным стажем, который за всю свою карьеру не допустил ни одной ошибки. Поскольку не известно, как он поведет себя в сложной ситуации, сможет ли совладать с собой в момент кризиса. Неоднократно наблюдал такую картину: во времена стабильного роста счета управляющий кичится своим опытом и мастерством, восторженно реагируя на дифирамбы инвесторов. Но как только счет пикирует в серьезную просадку, ему не хватает духа написать ни строчки, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Инвесторам становится невозможно добиться от него элементарного объяснения ситуации. В моей практике были периоды, когда просадка достигала 60%. Невыносимо наблюдать, как счет, на развитие которого потрачено много сил и времени тает день за днем на протяжении долгих месяцев. Каждый раз требовалось приводить новые аргументы, чтобы передать инвесторам свою уверенность и оптимизм. Когда все слова уже сказаны, а большинство инвесторов покинуло счет, зафиксировав убыток, оставалось просто показываться на форуме, выкладывать скрины с описанием своих действий, просто фотографии с семьей, делать хоть что-то, чтобы не потерять остатки доверия. Чтобы в тебя поверили, необходимо в первую очередь самому преодолеть отчаяние, эмоциональный ступор, отвлечься от переживаний. Огромную помощь в этом оказывает полная автоматизация торговли, при том, что можно проанализировать робастность алгоритмов на многолетних исторических данных, и с полной уверенностью положиться на свою систему.   Зачем делать хорошо то, что не надо делать вообще / Уоррен Баффет Многие считают, что прибыльная система должна быть сложной априори. На самом деле все наоборот. Одну из элементарных, а потому робастных идей я подобрал в 2005 году на виаке. Суть ее заключается в том, что на рынке крупному движению как правило предшествует относительное затишье. В этот момент выставляются стоп ордера по краям сформированного диапазона. Открытая на пробой позиция сопровождается трейлинг-стопом. Это самая первая моя торговая система, и работает она по сей день. С годами мой арсенал пополнялся множеством других алгоритмов, но выстроить из них стройную торговую систему получалось не всегда. С появлением в МТ4 генетического оптимизатора, я собрал все накопившиеся алгоритмы в одну программу - сложную систему. Она включала в себя фильтры тренда, определение точки входа, условия открытия и закрытия сделки, варианты сопровождения открытой позиции, фильтры торговых сессий. Таким образом, оптимизация заключалась уже не в подборе параметров системы, а в поиске ее алгоритма. Это была уже не просто механическая торговая система, а генератор торговых систем, которые собираются из множества кирпичиков в различных комбинациях. Процесс создания торговых систем сводится тем самым к поиску набора этих кирпичиков-алгоритмов. Но это ни в коем случае не стандартные мувинги со стохастиками. Каждый из компонентов системы должен представлять собой простой, эффективный, оригинальный инструмент анализа рыночной ситуации, должен содержать изюминку, отличающую его от поведения остальных участников рынка. В данном подходе все просто лишь на первый взгляд. Главная проблема - переоптимизация, подгонка под кривую. Преобладающее большинство искусственно созданных таким образом систем не отличается устойчивостью. Нужно очень осторожно обращаться с оптимизируемыми параметрами. Например, фильтрация с одной стороны призвана выбирать определенную стадию рынка, с другой стороны, она элементарно сокращает выборку, "помогая" процессу оптимизации, и ухудшая устойчивость. Следующая задача - среди десятков тысяч сгенерированных систем отыскать робастные. Это кропотливый и в какой-то степени творческий процесс. В этом случае анализируется не ценовой график, а кривые доходности, что для меня намного привлекательнее. Перебирать на графиках точки входа и выхода мне не хватает терпения, а статистический анализ характеристик алгоритмов можно опять же доверить усердному трудолюбивому компьютеру. При таком подходе к торговле называть себя трейдером у меня не поворачивается язык. Я не знаю текущих курсов валют, не представляю, по каким ценам открываются сделки, далек от фундаментального анализа и новостей. Как говорится: «цена учитывает все».   Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах Несмотря на многообразие моих торговых систем, все их объединяет одно, риск-менеджмент. В момент открытия позиции ставится стоп лосс, определяющий объем сделки. Далее возможно только сокращение риска. Я перепробовал много вариантов мани-менеджмента и остановился на самом простом. Каждая система, в зависимости от своих характеристик использует в сделке от 0.5% до 3% депозита. Суммарный риск одновременно открытых в одном направлении позиций ограничен 10%. На агрессивных счетах эти показатели в два раза больше. И чтобы вовсе не отвлекаться на контроль систем, в каждой из них предусмотрен автостоп - автоматическое отключение от счета при превышении собственной максимальной исторической просадки. Для меня это основной критерий работоспособности системы. Для удобства я создал несколько ПАММ счетов с разными валютами инвестирования. Сделки на них полностью идентичны. На каждом одновременно работает около 15-ти торговых систем. Каждая система обладает уникальными характеристиками, реализуя свой собственный алгоритм торговли. Это позволяет существенно диверсифицировать риски, повысить стабильность и добиться более плавного роста кривой доходности. Таким образом, работа на моем счете эквивалентна работе на нескольких разных ПАММ счетах, а полная автоматизация торговли исключает человеческий фактор. В заключении хочу напомнить, что успехи в прошлом не гарантируют успехов в будущем. Я не могу гарантировать прибыль, и советую избегать тех, кто ее обещает. Хохлов Сергей мои счета: EUR, USD, RUB, RUBx2, USDx2  

Hohla

Hohla

 

Уровень 1,15

У многих сегодня стоял (стоит) вопрос пробьёт ли евро 1.15 сгодня сверху вниз. Советник показал продать с пробоем этого уровня, но я не открывал и пока не открываю ордеров на продажу. Всё таки это один из важных уровней и вероятность отскока (разворота) даже выше 50% во всяком случае на 14-00 мск.  Фунт с утра дал высокий сигнал на продажу и пробой 1.30 что я и сделал.Внимательно слежу за канадцем , велика вероятность что к  открытию америкосского рынка пара USD/ CAD возобновит снижение.   На моих ПАММах  ZHiRAF Rubles Dollars установил выгодные условия инвестирования от 90% прибыли Ваши . Спешите  инвестировать

zhirafx

zhirafx

 

Случай с AUD

После заседания ФРС рынок не сразу начал укреплять доллар , а только на след. день (всю ночь думал :). По итогам заседания у меня было такое ощущение что доллар должен вообще-то укрепиться после конференции Пауэла и его слов , но поскольку за годы торговли на Форекс привык не впариваться мертво в некую идею , не стал делать покупок доллара . Рынок ночь перемалывал слова Пауэла и только  в четверг 27.09 утром начал покупать USD  , и после резкого пробития EUR/USD уровня 1.172 сверху вниз я открыл несколько ордеров на продажу EUR. Всё было неплохо и к вечеру четверга мой робот-советник дал четкий сигнал на продажу AUD  на уровне 0.723 к доллару с целью 0.7197.  И вот с четверга вечера и до конца пятницы на фоне укрепления доллара по всему фронту , AUD мотал мне нервы. Несколько ордеров закрыл в плюс  и снова открылся, но AUD так и не пробил 0.72 сверху вниз хотя был обязан И такое бывает что тут сказать А к вечеру пятницы австралиец и вовсе начал укрепляться , поучаствовал в пятничной коррекции . Пришлось закрывать убытки .  Сегодня AUD продолжает топтаться в корридоре недалеко от 0.72 , но уже без меня .  Сегодня канадец свет в окошке - ясный и понятный тренд на его укрепление (только держите в уме возможную коррекцию в т.ч. внушительную)   Обращаю внимание что на моих ПАММ счетах ZHiRAF Rubles и Dollars  до 15.10 установлена супер выгодная оферта  от 90% ваша прибыль. Спешите инвестировать , инвестируйте приличные суммы на длительный срок и снимайте прибыль каждый месяц

zhirafx

zhirafx

×