Jump to content

Blogs

 

Истоки

В далеком 2003 году я "забрел" на форекс и остался здесь видимо уже навсегда! Начало получилось удручающим, завышенная самооценка (два высших образования + неплохие познания в области математики, логики, аналитики) толкнула меня на безрассудный шаг - я сразу закинул на свой первый депозит порядка 2500$ и начал торговать, при этом какой либо торговой стратегии, даже чужой, у меня тогда не было! Развязка наступила уже через пару недель! Деньги потеряны! Наконец пришло осознание, что без торговой стратегии, нахрапом рынок не "взять"!...

sivanik

sivanik

 

Главный изъян криптовалют

В наше время глобальной демократии у каждого человека всегда есть выбор. Вы можете быть криптоинтузиастом, а можете и не быть им. За это Вас никто не осудит. Но отрицать важность влияния криптовалют как явления было бы большой ошибкой. Наша действительность постепенно пропитывается их «инновационным духом». Будущее финансового, информационного и технологического мира формируется прямо сейчас, на наших глазах.   Список сфер, на которые могут повлиять и уже влияют криптовалюты, постоянно растет. Благодаря такой быстрой и обширной интеграции мы получаем возможность пользоваться  многочисленными благами технологии блокчейн. Смарт-контракты например, позволяют автоматизировано осуществлять отслеживаемые и необратимые транзакции без участия третьих сторон. Такие контракты могут быть записаны в виде кода, сохранены и продублированы в системе, а их выполнение обеспечит сеть компьютеров, управляющая блокчейном. Таким образом, мы получим саморегулирующуюся децентрализованную систему с быстрыми транзакциями, низкими комиссиями и поистине безграничными возможностями для масштабирования.  У блокчейна есть свои недостатки, но он быстрее, надежнее и безопаснее традиционных систем, и поэтому банки и правительственные организации все чаще используют эту технологию для своих нужд.    Но как бы прекрасно это не звучало, не стоит впадать в преждевременную эйфорию. Мы часто называем децентрализацию одним из главных преимуществ криптовалют перед фиатными деньгами. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться. Если верить Википедии, то децентрализаация — это процесс перераспределения, рассеивания функций, сил, власти, людей или вещей от центрального местоположения или управляющего органа. Современная мировая финансовая система никак не попадает под это понятие. Все права на выпуск, перевыпуск и эмиссию денег принадлежат центральным банкам. Технология блокчейн, в свою очередь, позволяет каждому желающему создать актив с ограниченной эмиссией и необходимым для его создателя функционалом. А самое главное, что блокчейн позволяет в полной мере децентрализовать данный актив. Вся проблема состоит в том, что «создатели» криптовалют не стремятся этого делать.  Даже сам Сатоши Накомото, кем бы он ни был, не является исключением.   Сатоши безусловно, имеет в наличии большой фонд монет Биткоин, которые были добыты на ранней стадии майнинга криптовалюты, когда добыча была сравнительно проста, Говорят о 1000000 BTC которые до сих пор не вступили в обращение. Большинство из этих монет не были использованы, за исключением нескольких тестовых операций в течение первых десяти дней генерации блоков. Таким образом, в его распоряжении находится около 7,5% или 1\13 всех существующих Биткоинов. С какой целью такое большое количество монет было сосредоточено «в одних руках» неизвестно, но это явно противоречит принципам децентрализации криптовалют. Крипто - рынок до сих пор очень чувствителен к ценовым колебаниям, которые легко можно создать, обладая таким объемом Биткоинов. Накамото может с легкостью обвалить рынок криптовалют и уничтожить биткоин, - об этом заявляет профессор криптовалют в Университете Джона Хопкинса Мэтт Грин.     Подсчёты инвестора верны, ведь по общим данным, правительство США владеет немногим более, чем 4% мирового объема золота (8 тыс. тонн). В то же время Сатоши Накамото – владелец 5% мировых запасов биткоина. К чему это все приведет покажет лишь время, но отрицать негативный вариант развития событий было бы не правильно. Ведь множество создателей криптовалют последовали примеру Сатоши, оставив у себя в распоряжении ощутимую часть выпускаемых ими валют.


 

Dan_pam

Dan_pam

 

Самые перспективные альткоины 2018 года

Медведи правят на рынке криптовалют и сила их пока еще велика. Хоть данная глобальная коррекция была достаточно ожидаема, HODLерам и другим оголтелым криптоэнтузиастам от этого легче не становится. В последнее время на крипторынке мы наблюдаем достаточно уверенный рост доминации биткоина (BTC Dominance) в отношении к альткоинам при сильном снижении градуса вовлеченности большинства инвесторов. Выводы о популярности любой криптовалюты основываются на данных поисковых запросах веб-сервисов типа Google Trends. Исходя из этих данных, с октября 2017  года поисковые запросы, связанные с биткоином, снизились на 80%. А с марта 2017 года подобные запросы в Южной Корее и Японии – двух крупнейших гаванях биткоина – упали до минимумов. То есть, не находя альтернатив, криптоинвесторы просто «пересиживают» трудные времена в биткоине. И это скорее плохо, чем хорошо. Любому рынку нужна опора, столпы, на которых держится вся его ликвидность и капитализация. То есть для поддержания интереса участников рынок должен жить и развиваться в любой стадии своего движения, а не зависеть от одного единственного иинструмента. Мы говорим о серьезной необходимости децентрализации в криптовалютноми мире. И рано или поздно она произойдет. Далее мы попробуем понять, у каких альткоинов есть шанс стать разделить почетную учесть атлантов вместе с единственным и неповторимым биткоином.

 Siacoin (SIA)  Создана для децентрализованного  хранения файлов (как Dropbox, но на блокчейне) Эта платформа надежно хранит ваши данные и при этом, дает возможность пользователям зарабатывать деньги. Цена одного терабайта на платформе SIA - $2 в месяц, что в 5 раз ниже чем у  Google и в 11 раз ниже чем у Aplle. Даже Amazon, со своими S3 в месяц, выходи дороже. Из этого следует, что SIA предоставляет пользователям рынок сбыта собственных невостребованных емкостей дисков и дает надежное, и самое главное, дешевое облачное хранилище. Не нужно быть ученым чтобы понять, что за технологией облачного хранения данных стоит будущее.  Итак, у нас на лицо все факты говорящие о возможности превращения SIA  в одного из новых атлантов криптовалютного рынка.

Binance Coin (BNB) – токен одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance . На стороне этой биржи стоят серьезные игроки из Morgan Stanley, Nomura, SBI group и Accenture. Во время выхода на ICO эту биржу поддержали  Roger Ver, Matt Roszak и множество крупнейших китайских инвесторов. Со слов генерального директора  Чанпэна Чжао, Binance будет саморегулироваться и стремиться стать лидером в отрасли. И признаки правдивости его слов мы наблюдаем в настоящее время.  Политика периодического «сжигания» токенов создателями очень позитивно влияет на цену. Да и капитализация токена растет вместе с самой биржей, что является дополнительной поддержкой долгосрочного роста актива. Данная монета никогда не станет глобальным финансовым средством, но, не смотря на это, может стать глобальным инвестиционным инструментом.  А это, как раз, серьезный шаг к децентрализации крипторынка.   Nano (ранее RaiBlocks, XRB). Здесь все просто. Очень быстрая и абсолютно бесплатная криптовалюта. Главным ее преимуществом являются бесплатные транзакции. Данный факт дает огромное пространство для использования данной монеты в различного рода бизнес-структурах. На данной стадии развития рынка криптовалют такое преимущество может дать ощутимый скачек  для развития Nano в качестве глобального платежного средства.

Ethereum (ETH). На настоящий момент занимает второе место после биткоина. Одним из главных преимуществ  является тот факт что, в первую очередь, это платформа для создания смарт контрактов, а уже потом криптовалюта.  Это позволяет существенно расширить инвестиционную привлекательность продукта. Кроме того широкая представленность на множестве криптовалютных бирж говорит сама за себя. В силу своей стабильности и скорости транзакций его часто используют в качестве «валюты-посредника». Ethereum на голову выше большинства альткоинов и самый главный претендент на наследование места биткоина в криптомире.

  EOS - это последний проект опытного предпринимателя блокчейн Дэн Лаример. Его детище это бесплатная платформа разработок для программистов, обладающая сверхскоростной пропускной способностью обраотки транзакций. Дэн был создателем BitShares, STEEM (+ The SteemIt) и BitUSD три проекта с общей рыночной капитализацией в $ 886 млн, и теперь он является техническим директором компании block.one, который строит платформу EOS.Так что же такое EOS?По их собственным словам EOS «представляет собой программное обеспечение, которое вводит архитектуру blockchain, предназначенную для вертикального и горизонтального масштабирования децентрализованных приложений».Что это значит? В настоящее время существует сотни крупных компаний, банков и правительств, которые хотят создать приложения уровня предприятия на блочной цепочке и использовать технологию smart-contract Ether. Проблема в том, что, как мы видели с ростом ICOs в этом сезоне, эти технологии не очень хорошо масштабируются. Цель состоит в том, чтобы изменить это, создав систему, предназначенную для принятия на уровне предприятия, которая позволяет крупным корпорациям создавать DAPPS (децентрализованные приложения).   Не может Bitcoin и Ethereum обрабатывать предприятия DAPPS? Краткий ответ: Нет.Более длинный ответ: пока нет, а не в текущей инфраструктуре.11 июня 2017 года сеть Ethereum была забита трафиком и выкачала 5,2 транзакции в секунду. Что кажется огромным успехом! Однако, учитывая, что 20 июня в статусе ICO сеть Ethereum выкачивала 5,04 транзакций в секунду и что некоторые пользователи ждали часа для отправки Ether, выяснилось, что сеть может обрабатывать довольно небольшой объем.Хотя для криптовалюты 5.2 транзакций в секунду является огромной вехой, она терпит неудачу по сравнению с количеством транзакций, которые кому-то понадобится для размещения решения уровня предприятия на блочной цепочке. В презентации EOS Дэна в консенсусе 2017 он выделил количество транзакций в секунду нескольких потребительских услуг.Прежде чем мы даже сумеем запустить стабильные финансовые рынки на блокчейне, нам придется преодолеть барьеры, чтобы поддерживать объем транзакций в социальных сетях.                

Dan_pam

Dan_pam

 

Описание торговой системы, используемой на ПАММ-счетах Meraxes и Caraxes

1. Общая информация. Meraxes - умеренно-агрессивный ПАММ-счет. При инвестировании следует ориентироваться на горизонт от 6 месяцев и более. Caraxes - агрессивный ПАММ-счет, риски на котором в два раза выше чем на Meraxes. При инвестировании рекомендую периодически фиксировать прибыль на максимумах доходности и доливаться на просадках. Торговля ведется в полностью автоматизированном режиме с использованием советников (EA). Напоминаю всем инвесторам, что прибыльная в долгосрочной перспективе торговля обязательно сопряжена с просадками и периодами стагнации. Принимая решение об инвестировании в мои счета, Вы подтверждаете, что ознакомлены со всеми описанными ниже потенциальными рисками.   2. Торговые стратегии. На ПАММ-счетах Meraxes и Caraxes ведется комбинированная торговая система, состоящая из импульсной (пара EURUSD) и пробойной (пара XAUUSD) стратегий. Уровни StopLoss и TakeProfit выставляются сразу после открытия сделки. Не используются никакие «токсичные» методики управления капиталом (усреднение, мартингейл, пересиживания и т.д.). В соответствующих разделах представлены бэктесты каждого советника с фиксированным лотом, что позволяет оценить численные показатели стратегии в пунктах. В третьем разделе приведены результаты совместной работы всех советников с учетом используемого манименеджмента.   2.1. Импульсная стратегия. Суть стратегии заключается во входе в рынок после сильных импульсных движений на графиках котировок в расчете на их продолжение. Вход в рынок осуществляется Market-ордерами на открытии новой пятнадцатиминутной свечи, StopLoss и TakeProfit рассчитываются исходя из силы импульса и потенциала продолжения движения. StopLoss не передвигается никогда, trailing stop не применяется. Торговля ведется только на паре EURUSD, которая по бэктестам показала наилучшие результаты. Одновременно используется два сета, что является элементом внутренней диверсификации в рамках одной стратегии. Соответственно одновременно может быть открыто одна или две сделки, которые отличаются величинами StopLoss и TakeProfit.   Бэктесты первого сета с фиксированным лотом 0.1:   Основные статистические показатели: - Матожидание = 12.06; - Соотношение прибыльных и убыточных сделок = 54.64/45.36; - Среднее соотношение величин прибыли и убытка в пунктах на сделку = 1.62; - Среднее количество сделок в год = 62; - Профит-фактор = 1.95.   Бэктесты второго сета с фиксированным лотом 0.1:   Основные статистические показатели: - Матожидание = 12.28; - Соотношение прибыльных и убыточных сделок = 57.74/42.26; - Среднее соотношение величин прибыли и убытка в пунктах на сделку = 1.49; - Среднее количество сделок в год = 64; - Профит-фактор = 2.03.   2.2. Пробойная стратегия. Суть стратегии заключается в поиске уровней поддержки и сопротивления по дневным максимумам и минимумам. При касании ценой уровня происходит открытие сделки в направлении пробоя уровня Market-ордерами на открытии новой минутной свечи. StopLoss и TakeProfit рассчитываются индивидуально для каждой сделки. Также в торговле предусмотрено так называемое торговое окно, которое также индивидуально для каждой сделки. Торговля ведется только на паре XAUUSD, что, как и в случае с импульсной стратегией, обусловлено результатами бэктестов. Одновременно может быть открыто не более одной сделки.   Бэктесты с фиксированным лотом 0.1:   Основные статистические показатели: - Матожидание = 23.98; - Соотношение прибыльных и убыточных сделок = 52.58/47.42; - Среднее соотношение величин прибыли и убытка в пунктах на сделку = 1.61; - Среднее количество сделок в год = 51; - Профит-фактор = 1.78.   3. Сводные результаты. Прежде всего, хочу выразить благодарность Антону Рыбину за помощь в получении результатов совокупной работы советников. Сведение результатов бэктестов отдельных систем производилось путем фиксирования изменения баланса на конец каждого торгового дня.   3.1. ПАММ-счет Meraxes. Риски x1.   График просадок:   Основные статистические показатели: - Среднегодовая прибыль = 215.17%; - Среднегодовая прибыль без 2008 и 2011 гг. = 148.85%; - Среднегодовая просадка = 15.01%; - Максимальная просадка по балансу = 20.21%; - Максимальная просадка по эквити = 24.25%; - Максимальная стагнация = 273 дня; - Средняя стагнация = 100 дней.   Таким образом, всем инвесторам необходимо понимать, что просадка в 15% в течение года является практически гарантированной. При этом средняя стагнация (время, в течение которого не обновляется максимум доходности) составляет более трех месяцев, а в некоторые годы превышает полгода. На счете ведется торговля по двум стратегиям, имеющим по расчетам нулевую корреляцию, поскольку работают на разных валютных парах и отрабатывают разные рыночные ситуации. Тем не менее, для оценки потенциальных рисков всегда необходимо учитывать ситуацию, когда может произойти наложение неудачных периодов каждой отдельной стратегии. Вероятность такого события конечно низка, но все же отлична от нуля. Каким образом производились подобные расчеты? Выбирались наихудшие годы для каждой из стратегии, в которых была наименьшая доходность и/или достигалась максимальная или близкая к ней просадка. Затем эти результаты совмещались. В результате был получен ряд лет, не существовавших в реальности, имитирующих потенциально самые неудачные периоды совместной работы советников. Полученные данные представлены в таблице:   Как видим, максимальная просадка по балансу увеличивается до 32.74%, а по эквити составляет 39.29%. С учетом этого декларируемая просадка на этом счете взята с небольшим запасом и составляет 45%. Именно на это значение необходимо ориентироваться при инвестировании в ПАММ-счет Meraxes.   3.2. ПАММ-счет Caraxes. Риски x2.   График просадок:   Основные статистические показатели: - Среднегодовая прибыль = 983.57%; - Среднегодовая прибыль без 2008 и 2011 гг. = 504.71%; - Среднегодовая просадка = 28.54%; - Максимальная просадка по балансу = 37.93%; - Максимальная просадка по эквити = 45.51%; - Максимальная стагнация = 273 дня; - Средняя стагнация = 105 дней.   Как видите, ПАММ-счет Caraxes является по-настоящему агрессивным. Конечно, потенциально этот счет может принести очень большую прибыль, но необходимо быть готовым и к очень глубоким просадкам. Как и в предыдущем случае, аналогичным образом были получены сводные результаты, имитирующие наихудшие возможные расклады:   Максимальная просадка по балансу составляет 55.96%, а по эквити – 67.16%. С учетом этого декларируемая просадка на этом счете взята с небольшим запасом и составляет 75%. Именно на это значение необходимо ориентироваться при инвестировании в ПАММ-счет Caraxes. Удачных инвестиций!

holh_bat

holh_bat

 

Информация из прошлого

Информацию обо мне (когда родился, где учился, где работал) можно почерпнуть в соцсетях, а именно в ВК и ФБ. Здесь очередной раз это описывать не буду. Кому интересно можете легко найти по запросу Имени и Фамилии.        По поводу опыта торговли на рынке. С августа 2005 по февраль 2008 усиленно изучал все что касается трейдинга на рынке форекс и пробовал применить, потерял 13 незначительных депозитов от $100 до $800 на общую сумму $3742,40 Затем пыл немного угас. Потом был полугодовой интерес к казино Золотая Корона на Таганке. Итог +7900 евро. Затем Техасский холдем благодаря которому пришло понимание того, что мне комфортнее долгосрок и именно МТТ (многостоловые турниры). Через год я уже выигрывал небольшие турниры по 300-500 человек достаточно регулярно (1-2 призовых места в турнирах в месяц это около 2-3 тысяч долларов плюса в месяц к зарплате в 1000). Но пришлось с этим покончить поскольку родился сын и появились другие заботы. Итог +$14700. До 2015 я еще несколько раз пытался возобновить торговлю на форексе, поискать удачи в бинарных опционах. Все это стоило мне еще 4-х депозитов и общая сумма убытков к августу 2015 года на форексе составила -$5542,40         К октябрю 2015 я достаточно серьезно занялся инвестированием, поскольку сложилась сложная жизненная ситуация. В группе с такими же начинающими инвесторами мы начали сотрудничать с Каспаровым П.Г. Нам показалась интересной его стратегия не в плане краткосрочных спекуляций, а именно как долгосрочная стратегия инвестирования на форексе (каким бы бредом это не показалось некоторым). В команде Финансовых Технологий много разных людей, но большинство из них именно инвесторы, которые управляют сами своим собственным капиталом. За других рассказывать не буду. У меня же 85% капитала вложено именно в свои ПАММ-счета. Мои инвесторы практически все долгосрочные. Это люди у которых есть свои личные финансовые планы и цели. Мои ПАММ-счета для них, всего лишь один из инвестиционных инструментов, в который вложено максимум 10-20% их капитала. Они осведомлены о возможных рисках (просадках), но и знают о том, что их инвестиции долгосрочные, поэтому ни один из них не получил убыток по своему инвестиционному счету. Сторонние инвесторы, приходящие с площадок, где я работаю считают, что они лучше знают где и когда входить с инвестицией в ПАММ и когда выходить и не читают того, что я пишу везде, что прибыльные инвестиции в мой счет только долгосрочные. Поэтому среди них есть те, кто не смог заработать на моем ПАММ-счете. Именно поэтому я стараюсь ограничить присоединение таких инвесторов к моему счету. На других площадках это достаточно просто сделать установив минимально возможную планку по присоединению инвестиций на уровне не доступном большинству и эта планка поднималась пока не достигла $10K на площадке с которой мы ушли, при этом качество и адекватность инвесторов очень сильно отличается от тех, которые инвестируют небольшие суммы. На Альпари все немного сложнее, ограничить приход небольших инвесторов возможно только установлением максимально возможного % вознаграждения управляющему при минимальной сумме. Далее как обычно % вознаграждение снижается при увеличении суммы инвестирования. Инвесторы доказавшие, что они долгосрочные перешли на Альпари с более выгодными условиями, чем есть в публичной оферте. И если инвестор адекватен, то со мной всегда можно обсудить % вознаграждения при долгосрочном инвестировании.      Счета fintechnology  это счета долгосрочных инвесторов, а не краткосрочный и даже не среднесрочный трейдинг. И управляющие этими счетами работают на них на долгосрок. Почему у всех по одному ПАММ-счету? Да попросту слив ПАММ-счета для каждого из нас будет означать по сути полную или невосполнимую потерю собственного капитала, который не достался по наследству, а создавался в течение нескольких лет и будет дальше прирастать. Может и не теми темпами, к которым привыкли краткосрочные трейдеры, но что касается меня то, я более чем доволен приростом своего капитала за эти 2 с лишним года, конечно же в расчет не берется еще и получаемое вознаграждение от инвесторов, которые тоже вполне довольны.       Если кому-то интересны результаты, то есть ресурсы по ПАММ-счетам и многие инвесторы ими успешно пользуются это investflow и fastpamm введите fintechnology  и все сами увидите или можете посмотреть в моей группе в ВК https://vk.com/fintechnology14   

Yuriy Smola

Yuriy Smola

 

Статистика просадок счёта F-Crash Test2

По многочисленным просьбам инвесторов сделал расчёт статистики просадок счёта F-Crash Test2. В третьем столбце указана сумма длительности просадок более глубокого размера. Например можно сказать следующим образом, что просадка будет глубже -5% в течение 70,59% всего времени.

solandr

solandr

 

Оценка текущего положения EURUSD. 20.05.2018

EURUSD продолжает снижаться. По всей видимости евро пойдёт к линии поддержки на уровне 1,1560 - 1,1570. Данная линия выступала в качестве линии сопротивления в течение 2015 - 2016 годов. А после пробоя в июле 2017 года была практически протестирована в конце 2017 года.  

PolyGon

PolyGon

 

Тенденция в Тенденции

Тенденция в Тенденции
Есть такое явление, Тренд в Тренде(Тенденция и Тренд однозначные понятия).
Определения: Тенденция(Тренд): направленное движение цены.
Восходящая Тенденция: каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей.
Нисходящая Тенденция: каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей.
При это надо брать в учет то, 1)что существует такое явление, как Тренд в Тренде, и 2)если не выполняется условие Восходящего, или Нисходящего Тренда(касаемого последовательно повышающихся, либо понижающихся Вершин и Впадин), то Тренда нет.
Алгоритм "отрисовки Трендов" такой, начинать надо с самого большого Интервала(никто же не будет спорить, что Глобальный тренд можно увидеть на Глобальном Интервале).
На рисунке всегда будет Индикатор ЗигЗаг(он просто соединяет последовательно Вершины и Впадины) цвет Lime(ярко Зеленый).
Задача проста, "отрисовать" Тенденции, которые подпадают под определение Восходящего либо Нисходящего Тренда. На рисунке Нисходящая Тенденция...(малиновый цвет)
---
Теперь Тенденция в Тенденции На рисунке отмечены две Тенденции в Тенденции, одна светло-синим цветом, вторая красным...
Тенденция отмеченная светло-синим цветом потеряла свою актуальность, потому как Впадина 1 обновление которой эту Тенденцию образовало выше Впадины 2, обновление которой проявило более "мощный" Тренд.
А вот Тенденция обозначенная красным цветом является действующей, потому как после обновления Вершины 1(в результате чего мы "увидели" эту Тенденцию) цена не обновляля более мощных Вершин.
Таким образом мы имеем Глобальную Нисходящую Тенденцию(малиновый цвет) темно-синий канал, и Тенденцию в Тенденции(красный цвет) красный канал.
 

Регламент торговли на моих ПАММ счетах

Торгую когда есть сигнал. Каждая следующая сделка не зависит от предыдущей. Плана на день нет, сколько даст рынок, столько возьмём. Использую в торговле несколько валютных пар. На металлах и экзотических инструментах не торгую. Одномоментно в рынке может быть до 6 сделок. На двух VPS 20 счетов. По одному главному, на остальные сделки копируются копировщиком. Стопы и тейки выставляются всегда. Размер стопа от 5 до 6%. С ростом размера депозита размер стопа будет уменьшаться. Торговая система внутридневная. Соотношение стопа к тейку 2,5:1.

Pensioneer

Pensioneer

 

Заявка на бонусы

Уважаемые инвесторы. Очень многие не понимают, что такое бонусы. Убедительная просьба, почитать по этому вопросу справку. Тем, кто хочет получить бонус, необходимо прислать мне в личные сообщения заявку. Вот пример заявки.   Pensioneer сказал(а) 18 Апр 2016 - 20:30:   В данный момент я начисляю бонусы инвесторам, которые пострадали на моих ПАММ счетах, которые я закрыл в 2018-м году. Выберите любой мой ПАММ, пополните свой инвестиционный счет, дождитесь когда деньги поступят на него и напишите мне. Пока деньги не поступили на Ваш счет, я его не вижу. Не нужно писать заранее. Так же не нужно присылать мне номера заявок, номера лицевых счетов, даты и суммы ввода/вывода средств. Заодно разберитесь, пожалуйста, что означают данные термины. А также, что такое баланс счета и средства счета. А то разговариваем с вами на разных языках. Бонус начисляется 1 раз. Будьте внимательны. Если после начисления бонуса вы выведите часть средств со счета, можно потерять большую часть или даже весь бонус.

Pensioneer

Pensioneer

 

Описание ТС (торговой системы)

(Актуально от 03.05.2018)      Принципы работы:   Автоматизированная импульсная ТС. Терминалы с ботом (советником) установлены на качественном VPS-сервере и работают круглосуточно. В торговле используются две пары: EURUSD и XAUUSD. Вход в рынок осуществляется только маркет-ордерами, на которые всегда выставляется Стоп Лосс и Тейк Профит. Через выходные (суббота, воскресенье) сделки не переносятся. При наличии открытых сделок перед выходными производится их автоматическое закрытие по текущей рыночной цене в пятницу вечером перед закрытием рынка. Соответственно, входы и выходы производятся только автоматически. Корректировка объемов при наличии открытых позиций также производится автоматически. Ручное вмешательство возможно только в критической ситуации. Мартингейл, сетки и прочие "токсичные" методики не используются.      Тестирование на истории:   Тестирование проводилось на периоде с 2000 года по 2017 год из расчета максимальной просадки не более 30%. Так как котировки по золоту доступны примерно только с середины 2004 года, совокупные результаты тестов ТС взяты на периоде 2005-2017 гг. Тесты проводились в тестере МТ4, сводились в Quant Analyzer. Используемый спред: EURUSD - 10, XAUUSD - 200. Использован фиксированный лот. Расчеты по балансу (не по эквити).   1) Совокупные результаты  (2005-2017)   Процент прибыльных сделок: 50.59% Соотношение средней прибыли к среднему убытку: 1.61  Максимальный период стагнации: 142 дня Средний период стагнации в год: 82 дня Матожидание: Евро - 8.24 пунктов, Золото - 229.84 пунктов. AProfit/maxDD = 4.28     (Макс. ДД - максимальная просадка)                                  AProfit/maxDD = 4.28       2) Отдельно по годам     3) Отдельно EURUSD (2000-2017)     4) Отдельно XAUUSD (2005-2017)     5) Стресс-тесты с увеличенным спредом     

KyM

KyM

 

Точка входа

Сразу ситуацию опишу, Кабель, имеем Нисходящую Тенденцию(каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей). После обновления предыдущей Впадины цена ушла в Коррекционный откат... А теперь самое интересное, это Структура Коррекционного отката, после обновления предыдущей Впадины, был Импульс вверх(1), после Импульс вниз(2), после цена нарисовала Восходящий Канала, который 1)не смог обновить предыдущую Впадину(Верш.), 2)в нем было Замедление..., по идее точка входа на пробой Опорной точки этого Канала. Силы тут действуют так, цена пошла вверх(1), отбой от уровня, Структуры в этом Импульсе нет, потом попытка обновить предыдущую Вершину(Верш.) - неудачная при сформированном Восходящем канале, когда цена ломает этот Канал, то после этого не остается препятствий для действия Глобального(для данной ситуации) Нисходящего тренда.
 

F-Crash Test 2 (Счёт шутка) - видео бэктестов

Судя по комментариям инвесторов, которые они оставляют во время очередной просадки счёта F-Crash Test 2, я пришёл к выводу, что они просто не понимают что означают цифры, описывающие просадку в приведённых ранее тестах.
Поэтому я решил попробовать видеоформат, чтобы в привычном людям созерцательном режиме объяснить на движущихся картинках в комплекте с музыкальным сопровождением, драматизирующим момент наблюдения, что означает очень глубокая просадка. И как с течением времени выглядит та или иная величина просадки. Ролик занимает достаточное количество времени для того, чтобы дать возможность людям вглядеться в цифры справа для оценки текущих просадок. Также можно оценить время, которое пришлось на просадку и на выход из неё. Как я себе представляю это сейчас, люди, глядя на статичный график тестов F-Crash Test 2 думают, что максимальная просадка случилась единожды в самом начале на копейках, а потом все время перло как на дрожжах прямо до лимона баксов. Хотя на видео видно, что взлеты и падения происходили многократно за 4 года, уложившихся в показанном на видео периоде тестирования (11.02.2000-02.03.2004).   В общем наушники на голову, громкость до упора и приятного просматривания!  Попытайтесь найти на видео схожие участки траектории, соответствующие текущей просадке. Всем инвесторам настоятельно рекомендую просмотреть видео перед тем как решться написать что-либо, касающееся текущей просадки.    

solandr

solandr

 

Хроника событий LTR-AUTO

Записи вносятся в обратном порядке дат!   07 мая 2018   Открыт LTR-Greed - агрессивный публичный клон LTR-AUTO с удвоенными рисками и ограничением просадки в 90%. Экпоненциальный MM, риск на сделку 3%.   26 ноября 2017   В стратегию внесены изменения: 1. Добавлена фильтрация по АТ-линии "возможного встречного пробоя". 2. Включен чисто экспоненциальный ММ, риск на сделку 1.5%.     20 ноября 2017   Внесены изменения в риск-менеджмент. Теперь невозможно открытие позиций под риском более, чем в 3 таймфреймах одновременно (раньше было 5). Увеличен первоначальный риск на сделку с 1.0% до 1.1% от максимума депозита. Таким образом если раньше возможен был пиковый риск 10%, теперь он сократился до 6.6% (по 2 позиции в 3-х таймфреймах) от MaxBalance. MaxBalance уменьшен таким образом, чтобы текущая просадка на тесте 2017 года совпала с тем, что в данный момент наблюдается на балансе счета. Объем открытых позиций сокращен на 13%.   5 ноября 2017 В связи с сильной просадкой, возникшей в результате как системных (воспроизводимых на истории), так и "несистемных" (невоспроизводимых на истории) потерь величина MaxBalance снижена в 1.5 раз. Таким образом принят необратимый убыток от "несистемной" составляющей. Объем открытых позиций сокращен в 1.5 раз.   Причиной резкого углубления просадки стала серия сделок большим объемом из-за возникшей корреляции между таймфреймами. Убыточная серия такой длины представлялась маловероятной, но тем не менее произошла. Просадка превысила 50% от последнего максимума доходности.     27 октября 2017 Исправлена ошибка в индикаторе ATL (при инициализации АТ-линий на истории слева направо в редких случаях некоторые линии не совпадали с теми, что возникали в процессе работы системы, добавляющей новую линию по двум последним импульсам цены).   29 августа 2017 На все счета установлен один и тот же советник. Теперь на выходные позиции LTR-AUTO не будут закрываться полностью при превышении совокупной позицией плеча 10. Вместо этого на LTR-AUTO будет производиться частичное закрытие с целью ограничения плеча этой величиной. В понедельник в 0:50 объем открытых позиций будет восстанавливаться.     11 августа 2017 На счете LTR-SWAN на инструменте XAUUSD (золото spot) приостановлено исполнение сделок SELL по всем стратегиям (LTR, SWAN).   27 июля 2017 Запущен мультивалютный PAMM-счет LTR-SWAN GBPUSD LTR+SWAN, XAUUSD LTR+SWAN, EURUSD SWAN, USDJPY SWAN. Комбинированный MM (Асимметричный 1% на сделку до просадки 25% и экспоненциальный 1% на сделку в просадке глубже 25%. Используется стратегия пробоя AT-линий низких таймфреймов (LTR) в сочетании со стратегией отражения от AT-линий высоких таймфреймов (SWAN) Ожидаемая доходность 200% годовых.   6 июля 2017   Начато тестирование на демо-счете мультивалютной стратегии LTR-SWAN. GBPUSD LTR+SWAN, XAUUSD LTR+SWAN, EURUSD SWAN, USDJPY SWAN. Экспоненциальный ММ с фиксированным риском 1% на сделку. Используется стратегия пробоя AT-линий низких таймфреймов (LTR) в сочетании со стратегией отражения от AT-линий высоких таймфреймов (SWAN) Ожидаемая доходность 190% годовых.   16 апреля 2017 Все торговые роботы LTR переведены с www.1Gb.ru (Москва) на www.myforexvps.ru (Амстердам)   3 февраля 2017 Внесены изменения в стратегию. 1. Изменена логика SmartTake, управляющая тейк-профитом синиц. 2. Добавлено закрытие позиций в пятницу и восстановление в понедельник, если разностное ИКП превышает 10. http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=4007698 Результаты тестов: http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=4007770   6 января 2017 Капитал управляющего (КУ) счета LTR-AUTO увеличен до $3000. $10,000 инвестиций собрать не удалось, поэтому консервативный счет LTR Light DD30 ликвидирован.   29 ноября 2016 На всех действующих счетах (LTR-AUTO и непубличный) включена функция Smart Take.   28 ноября 2016 По просьбам инвесторов создан консервативный счет LTR Light DD30 с вдвое уменьшенным риском на сделку (0.5%) и фиксированным лимитом потерь 30%. Начат набор инвесторов. Торговля не ведется, пока сумма на счету не достигнет порядка $10,000   9 ноября 2016 Во время подведения итогов президентских выборов в США торговля не прекращалась, стратегия выдержала этот стресс-тест, практически ничего не потеряв.   18 октября 2016 Запущено тестирование функции Smart Take на Демо-счете.   11 октября 2016 Счет преодолел историческую просадку: http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3955765   29 июля 2016 Опубликован ГОДОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ по работе LTR-AUTO. http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3913309 28 июля 2016   Опубликован ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по работе обоих счетов в реале и сравнение с розыгрышем на истории за тот же период. http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3912421 4 июля 2016   В советник добавлена функция измерения среднего спрэда за предыдущий час. Запас по стоп-лоссу для позиций SELL выставляется теперь равным этому спрэду. Ранее использовался последний тиковый спрэд (Ask-Bid).     29 июня 2016 Отчет о тесте стратегии LTR-AUTO на истории Brexit (референдума о выходе Великобритании из Евросоюза) http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3894491   27 июня 2016 Торговля возобновлена   21-24 июня 2016 Торговля не велась.   20 июня 2016 Позиции на непубличном ушли по стопам в безубытке. Непубличный PAMM пробил максимум доходности от 13 октября..   17 июня 2016 LTR-AUTO выходит в область положительной доходности На обоих счетах советник остановлен в связи с ухудшением торговых условий, объявленными Alpari на фоне Brexit (референдума по выходу Великобритании из ЕС). http://www.alpari.com/ru/company/news/3870_13062016/ На непубличном инвестор пожелал оставить открытые позиции BUY по фунту и закрывать их вручную.   31 мая 2016 Непубличный PAMM выходит в область положительной доходности   5 июня 2016 Переход от закрытия позиций в цикле с задержкой на закрытие по тикам с задержкой для корректной проверки спрэда http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3877238 Тестирование на истории и решение о введении запрета на закрытие позиций в интервале времени 0:00 - 1:00 ночи http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3877319   31 мая 2016 Обнаружение ошибки ERR_ORDER_LOCKED при попытке закрывать SELL вблизи цены TAKE PROFIT по рынку http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3873683 Исправление этой ошибки http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3873699   24 мая 2016. Отчет о выявленном расхождении в работе робота в реале и тестах на истории за тот же период времени. http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3868308 Сообщение об исправлении ошибок, приводивших к этому расхождению. http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3868335     12 мая 2016 Исправление ошибок, вызывавших расхождение между реальной торговлей и тестом на том же промежутке дат (итоговая доходность на непубличном PAMM -6% вместо +30%). http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3857426 Наблюдение за работой робота с февраля и сравнение каждой производимой им сделки в реале с той же сделкой на истории позволило обнаружить причину расхождения - разрушительное влияние спрэда и проскальзываний на торговую систему, учитывавшую цену Ask при расчетах приказов тейк-профит И отдельное спасибо Solandr-у за его великолепную статью, убедившую меня в том, что все это мне не кажется Уменьшение влияния спреда и проскальзываний на торговую стратегию   15 февраля 2016 Отключение "джентльменской опции" (запрета на убыточный замок), вносившей зависимость сделок друг от друга, и мешающей сравнивать реальную торговлю с тестом на истории за тот же период дат. http://forum.alpari.com/index.php?/topic/84770-ltr-auto-kaif/?p=3787450   Январь- февраль 2016 Просадка на непубличном PAMM-е превышает расчетную. Возникает подозрение, что что-то определенно работает не так, как предполагалось.   27 ноября 2015 Благодаря инвесторам LTR-AUTO набирает необходимую сумму на счете для нормальной работы. Теперь оба счета (публичный и непубличный) работают синхронно.   13 октября 2015 Непубличный PAMM достигает максимума доходности 38% (дальше последует длительная просадка).   6 октября 2015 LTR-AUTO достигает максимума доходности 24% (дальше последует длительная просадка).   30 июля 2015 Стартовал публичный PAMM LTR-AUTO. Советник установлен на виртуальном VDS сервере и работает непрерывно. На счете недостаточно средств для нормальной работы. ($680) Ряд позиций не открывается, так как стратегия использует переменную дистанцию до приказа стоп-лосс и фиксированный риск на позицию. При далеких стопах объем позиции оказывается менее 0.01 лота, что приводит к потере сигнала.   29 июля 2015 Стартовал непубличный PAMM. Советник установлен на виртуальном VDS сервере и работает непрерывно.

kaif

kaif

 

Психологические аспекты инвестирования в ПАММ счета

Инвестирование на форекс со стороны инвесторов является довольно сложной работой. И как любая человеческая деятельность может сопровождаться самым широким спектром психоэмоциональных состояний. В данной заметке я коллекционирую негативные отзывы инвесторов об инвестировании в мои счета. Главным образом с той целью, что если человек морально не готов переживать подобные эмоции, то он может о них во-первых заранее узнать по сообщениям своих предшественников, а во-вторых избежать их, найдя более интересные счета, которые не заставят инвестора испытать подобных негативных эмоций (если конечно же такие счета существуют). То есть инвестор экономит свои нервы, деньги и время, просто потратив несколько минут на чтение этой заметки. И далее уже распоряжается имеющимися у него психо-финансово-временными ресурсами более рационально, получив определённое представление о психологических проблемах, сопутствующих инвестированию в мои счета. Итак начну. Список постов будет время от времени пополняться. Так что периодически заглядывайте сюда. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   продолжение слива,как обычно https://forum.alpari.com/index.php?/topic/65709-solandr-test-drive-244628/&do=findComment&comment=4219935   Опять завести... В рот ириску Миллер и вперёд. Или вывести... Вывести что??? Вы, господин управ, наши яйца не просто в кулаке держите, Вы их в тиски зажали вместе со своими подпевалами о необходимых доливках. Посмотрите, про клоны я уж не говорю, старый счёт  уже на нуле практически, а инвестиции идут. Народ, это что, всеобщее помешательство? Ах да, тесты же. График, график и ещё раз график, это Вам тесты, обещания, ТС, и мать родная, если хотите. Ладно, у каждого своя голова на плечах. В конце концов изначально знали что вкладываемся в рисковый счёт. Сам я выводить не буду, ибо пока есть хоть малейший шанс вернуть вложенное, буду рисковать остатками. Мучиться не долго. Полностью отдаю себе отчёт что соотношение полной потери и возврата выглядит как 9/1. О доливках речи быть уже не может ни какой. И да. Обращаюсь к любителям ставить минусы. Не нравится - аргументируйте, поспорим, это же форум. А минус ставить, как то сродни плевку на спину, мелко и подленько, мне так кажется.  https://forum.alpari.com/index.php?/topic/65709-solandr-test-drive-244628/&do=findComment&comment=4220028     Конечно речь о Краше. О чём я думал входя в счёт?... Как и все - о прибыли. Видел и просадки. Учитывал. Но как то надеялся бить рекорды не по просадкам, а совсем даже наоборот.  А волноваться я начинаю, потому как "рабочии" просадки, уже смахивают на тенденцию, и поломанную стратегию с её точками входа. Дай бог я ошибаюсь. Счёт, как уже написал, не закрываю и надежду до конца не теряю. А париться - не париться, зависит от многих факторов, и личностных и имущественных. И рекомендованные Вами счета... Посмотрите, далеко они ушли от банковского депозита? И без ПАРу. https://forum.alpari.com/index.php?/topic/65709-solandr-test-drive-244628/&do=findComment&comment=4220050  
Ну а как же ты хотел? Как только дело касается своих, кровно заработанных, разум отключается и включаются эмоции. Тренд, локальный минимум на графике - это абстрактные понятия, которые легко анализировать, пока это просто график чего угодно, только не твоих денег. "Пусть будет просадка 90%, после неё дольёмся, а при обновлении максимума заработаем десятикратно". Так? Хрена! Как только коснётся ТВОИХ денег, то просадка всего в 20% полностью лишает разума. ГДЕ МОИ 100 БАКСОВ!!!! Мать вашу!! Обманули, какой же я л0х, верните всё немедленно, бежать отсюда, управляющий специально слил! И т.д. Так нельзя. Единственный выход - считать деньги, находящиеся у Альпари, уже не деньгами. Это просто фишки, как в детской игре. Играем, чтобы увеличить количество фишек. Тогда что-то получится. Или не получится, но хоть нервы сохранятся. https://forum.alpari.com/index.php?/topic/65709-solandr-test-drive-244628/&page=117&tab=comments#comment-4220547   ******************************** АлексейОтветить
Соландр уже везде, куда не плюнь. Я скорее от этого исхожу. Куча умных слов, статей, а по итогу толку немного. Кто хочет , тот инвестирует в его счет, большинству не интересно   Алексей04.05.18
Да, вот только почему средств в управлении только 32 тысячи?)
АлексейОтветить Да тут кто то уже с утра говорил, что сейчас был лучшей момент входа в счёт. Сейчас походу этот момент ещё лучше) главное чтобы он ещё лучше не становился 😂 Solandr(гость)Ответить
Алексей, а какую просадку вы ожидали на F-Crash Test2? Если я в тестах показал -88%, то вы ждали -10% что ли?
    
Алексей04.05.18
Пиковая просадка на то и пиковая . Это вовсе не значит что она повторится   АлексейОтветить
Вы способны вытащить счёт из просадки 90%?
    
Алексей04.05.18
Простыни ваши уже надоели, если честно   Алексей04.05.18
Здорово, а счёт продолжает лить.   Baloo BalooОтветить
Гуглите оптимальное F
    
Алексей04.05.18
Зачем мне гуглить, если это не реально практически на практике?!
    
Алексей04.05.18
С 5% восстановить до 100   Алексей04.05.18
Вы закрываете счёт на пики доходности потому что инвестор не компетентен, или потому что ваша система работает именно так?  Вы пытаетесь подогнать "всех" инвесторов по работу " своей" системы   Алексей04.05.18
Единственно, что можно уверенно сказать - что Ваша система, отлично работает именно для Вас. Т.е. если выстроить правильных инвесторов, которые будут выходить сверху , а входить снизу, тогда для вас это золотая жила.   Peter Rudnev04.05.18
А можно сделать анти соландра анти f crash который будет бросать монетку в другую сторону когда на основном счете растет убыток?   Baloo Baloo04.05.18
Неужели не видите, как Алексей настаивает, что Соландр логопед и нельзя его брать в Dreamteam? А вы про корелляцию и статистику 
  Из публичного чата ****************************

solandr

solandr

 

Важная информация для инвесторов

(Актуально от 03.05.2018)   Приветствую Уважаемые Инвесторы! Благодарю Вас за проявленный интерес и возможное сотрудничество!   Убедительная просьба перед инвестированием ознакомиться с данной информацией, а также с описанием ТС: https://forum.alpari.com/index.php?/blogs/entry/8056-описание-тс-торговой-системы/   Следует понимать, что бэктесты (тестирование на истории по ссылке выше) не дают никаких гарантий. Они не гарантируют будущих прибылей, не гарантируют, что максимальные показатели просадки, стагнации и тд. не будут превышены в будущем. Тесты дают нам ориентиры при инвестировании. Инвестируя в мои ПАММ-счета, Вы принимаете полную ответственность за свои действия.    Просадка до 30% по основному счету (до 60% по счетам 2Х) является абсолютно рабочим моментом. Более того, она может быть превышена, в связи с тем, что расчет просадки на тестах сделан по балансу, а в мониторинге Альпари - по эквити, а также по причине того, что в бэктестах не учитываются накладные расходы (такие как: расширения спреда, проскальзывания, свопы, комиссии). Соответственно я декларирую максимальную просадку с запасом до 40% (80% для сетов 2Х). Если Вы инвестируете свои средства, а затем выводите их по причине убытка, когда просадка не превышает заявленных мною значений, значит Вы не приняли риски данной ТС и, вероятно, она не для Вас.   Также прошу иметь в виду еще один нюанс. Так как корректировка объемов при вводе/выводе производится автоматически, рекомендую инвестировать во время отсутствия открытых позиций (определить это можно по графику ИКП (используемого кредитного плеча) во вкладке "Торговля" на странице ПАММ-счета; при отсутствии открытых позиций ИКП равно нулю). Инвестируя на хае доходности при наличии открытых позиций Вы получаете повышенные риски и вероятность попасть в большую просадку (в зависимости от плавающей прибыли на момент Вашего ввода). Однако в обратной ситуации при наличии открытых позиций во время просадки доходности Вы можете увеличить свою прибыль при вводе в момент плавающего убытка.    Рекомендую инвестировать на долгий срок (от полугода и более).   Для определения более выгодной точки входа рекомендую использовать  Рейтинг интервальной доходности от Уважаемого Solandr'а: http://solandr.hldns.ru/ip/interval_profit.html   Мониторинг ПАММ-счета Auto-Tortoise на myfxbook: https://www.myfxbook.com/members/KyM13/auto-tortoise/1793502   Вы можете стать ПАММ-партнером моих счетов и получать 25% от вознаграждения управляющего с прибыли от привлеченных Вами инвесторов.  Подробнее в справке Альпари по ссылкам: https://alpari.com/ru/faq/pamm_accounts/what_does_a_partner_do/ https://alpari.com/ru/faq/pamm_accounts/referral_links/ Рекомендую использовать более новый метод Непубличного ПАММ-партнера.   По всем вопросам, связанным с сотрудничеством со мной (партнерство, инвестирование, другие различные вопросы по моим ПАММ-счетам и ТС) Вы можете (и даже нужно) связаться со мной удобным для Вас способом из ниже приведенных: 1) В ветках моих ПАММ-счетов здесь на форуме, но лучше в ЛС (личные сообщения): https://forum.alpari.com/index.php?/profile/434355-kym/ 2) email (электронная почта): auto.tortoise@gmail.com 3) Telegram: @KyM13    Рад сотрудничеству! Желаю успехов в инвестировании!   С уважением, Александр.  

KyM

KyM

×