Jump to content

Blogs

 

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ ТРЕНД?

Определение состояний рынка в различные периоды времени — основа торговли. От того, насколько точен прогноз движения цены, зависит успех трейдера. На эту тему уже написан ряд статей: например, "Несколько способов определения тренда на MQL5". В ней были описаны способы определения трендового состояния рынка, написаны по ним индикаторы и торговые советники. Тренду была посвящена и одна из моих предыдущих статей "Сравнительный анализ 10 трендовых стратегий", в которой разрабатывались и тестировались трендовые стратегии. В этой статье мы тоже выберем несколько способов определения тренда, но только с целью определить его длительность по отношению к флэтовому состоянию рынка. Принято считать, что тренд соотносится с флэтом в пропорции 30% : 70%. Это мы и проверим. Постановка задачи Для проведения исследования определимся с задачами и их условиями. Выбрать способы определения тренда и флэта так, чтобы можно было количественно оценить их и привести к процентному соотношению. Для этого пригодятся только системы, которые могут показывать оба состояния рынка. Желательно, чтобы в них были встроены качественные показатели — сила тренда или ярко выраженное определение бокового состояния рынка. Иметь возможность определить и оценить соотношение на различных временных периодах, а также на разных рынках одного и разных типов, будь то валютные рынки, фондовые или фьючерсные. Разработать инструмент, который читатель мог бы использовать в самостоятельных исследованиях в интересующих его условиях. Провести сравнительный анализ на основе данных, полученных в различных условиях, поискать корреляцию. Реализация 1. Выбор способов определения тренда. 1.1. Начнем исследование с классического индикатора силы тренда ADX. Оценкой присутствия тренда или флэта будет служить уровень TrendLevel. Считаем, что тренд есть, если основная линия поднимается выше этого уровня. На рис.1 представлен пример определения зоны тренда и зоны флета по этому способу. Подсчет состояния рынка будет производиться по количеству свечей, на которых значение ADX будет выше TrendLevel из заданной выборки. Рис.1 Определение зоны тренда/флэта с помощью ADX 1.2. Следующим рассмотрим Индикатор силы и направления тренда, но под наши задачи выберем здесь только один индикатор Боллинджера и уменьшим количество цветов для отображения до двух (красного и зеленого). На рис.2 прекрасно видно, где происходят сильные движения рынка: свечи здесь окрашены в заданные цвета. Рис.2 Определение зон тренда/флэта с помощью полос Боллинджера. 1.3. Третьим был рассмотрен Percentage of Trend, который тоже подвергся модификации: из него убран второй период и добавлена цветовая индикация тренда. Результат работы получившегося индикатора представлен на рис.3.   Рис.3 Определение зон тренда/флэта с помощью Percentage of Trend. 1.4. Еще один способ определения тренда/флэта — RSIFilter. Для удобства подсчета индикатор RSI отображается в виде гистограммы, где уход значений индикатора в заранее заданные зоны перепроданности/перекупленности отображается как столбец. Здесь тоже внесены изменения в оригинальный индикатор: состояние флэта не отображается, и буфер, отображающий значение высоты гистограммы в таком состоянии рынка, равен нулю. Сделано так, чтобы удобнее было определять наличие тренда, при котором значение буфера равно единице. Пример работы индикатора показан на рис.4. Рис.4  Определение зон тренда/флэта с помощью RSIFilter. 1.5. И, наконец, рассмотрим способ из статьи "Несколько способов определения тренда , а именно — определение состояний тренда/флэта с помощью индикатора ZigZagTrendDetector. В нем никаких изменений не проводилось. Работа его представлена на рис.5. Рис.5  Определение зон тренда/флэта с помощью ZigZagTrendDetector. 2. Разработка и реализация инструмента для подсчета состояний рынка и отображение результатов. Результат каждого способа определения тренда/флэта будет представлен в виде сводной таблицы по нескольким таймфреймам. Для наглядности отображения я воспользовался библиотекой EasyAndFastGUI на основе серии статей Графические интерфейсы. Был разработан специальный класс CTrendCountUI для визуализации результатов. Чтобы более четко представлять, как он будет выглядеть, на рис.6 представлен изначальный шаблон, в который будут записываться все подсчеты.   Рис.6 Шаблон отображения подсчета результатов тестирования. Как видно на скриншоте, в первом столбце представлены способы подсчета тренда, а в первой строке расчет в мультитаймфреймовом варианте. Для экономии места и сохранения читабельности я не буду приводить полную реализацию интерфейса, а приведу лишь функцию, которая настраивает и визуализирует шаблон, представленный выше.

Nat_trade

Nat_trade

 

КАК СНИЗИТЬ РИСКИ ТРЕЙДЕРА

В первую очередь, эта статья пригодится начинающим трейдерам и аналитикам, которые работают над созданием собственной торговой системы. Надеюсь, что многие вопросы будут интересны и опытным участникам рынка. Это, например, классификация видов риска, использование свечного анализа для определения зон перекупленности/перепроданности, взаимосвязь фундаментального и технического анализа, выбор периодов расчёта скользящих средних, минимизация рисков, связанных с возможным обвалом цен. В статье рассматриваются следующие вопросы: с каким процессом, с точки зрения динамики, мы имеем дело на финансовых и фондовых рынках; какова вероятность получения прибыли при трейдинге; как можно снизить риски трейдера ещё на стадии разработки торговой системы. Я не претендую на всеобъемлющий анализ и полную классификацию рисков при торговле на финансовых рынках. Речь пойдёт об основных рыночных рисках, связанных с динамикой движения цен финансовых инструментов. Также поговорим и о рисках, не связанных непосредственно с рыночной динамикой, но тоже важных с точки зрения эффективности торговли. При написании статьи я использовал свой опыт, накопленный в аналитике и разработке торговых систем. Что такое финансовые рынки с точки зрения динамики процесса? При разработке торговых стратегий (неважно, для ручной или автоматической торговли), нужно прежде всего понимать, с каким процессом мы имеем дело. Движение цен на финансовых рынках — процесс нестационарный. Причины этого — в том, что на него влияет множество факторов, из которых зачастую невозможно выделить определяющий. Проявляется эта нестационарность в поведении участников рынка. Их реакции разнонаправленные, и в итоге изменение амплитуды и частоты на рынке невозможно определить законами детерминированного поведения. Поэтому такой процесс в общем виде можно считать случайным. Однако в то же время процесс движения рыночных цен нельзя назвать абсолютно случайным. Всё же в нем есть зоны, в которых возможно корректно спрогнозировать движение. Перечислим факторы, благодаря которым появляются эти зоны. Волнообразное движение цен. Мы можем определить начало волны: например, по пересечению свечи с группой скользящих средних или по сигналам традиционных индикаторов. Не будем пока говорить о точности такого определения — отметим лишь, что это в принципе возможно. Появление узких зон консолидации (цена из них обязательно выходит). Некоторые правила реагирования на конкретные фундаментальные, новостные и технические факторы. Какова вероятность получения прибыли при торговле на финансовых рынках? Это основной вопрос, ведь любой трейдер — по сути, инвестор. Вероятность получить прибыль при трейдинге на финансовых рынках напрямую связана с тем, насколько верным будет прогноз о продолжении тренда, ведь основная амплитуда движения находится именно на трендовых участках. Существует множество методик расчёта вероятности продолжения или разворота тренда. У них всех есть один общий недостаток, связанный с тем, что любая торговая система — это модель состояния рынка. И точность этой модели определить всегда проблематично. Ведь, во-первых, сам процесс крайне сложен в смысле динамики (по сути, он случайный, нестационарный), во-вторых — имеющиеся методики оценки точности «внутри» случайного процесса тоже сложны, а эффективность их неоднозначна. Поэтому, чтобы оценить возможность получения прибыли, мы пойдём другим путём и используем не расчётные, а фактические данные. Для этого обратимся к статистике результативности трейдинга на рынке Форекс и фондовом рынке. Ее предоставляют инвестиционные и брокерские компании. Так, по данным, указанным в статье «Результативность частного трейдинга на Форекс в России и США», на начало 2015 года доля прибыльных счетов частных трейдеров в России составляла 28%, в США — 33%. Конечно, эти данные нельзя считать исчерпывающими, ведь в исследование было включено ограниченное количество компаний, а исследуемый период составил всего полгода. Однако порядок цифр вероятности получения прибыли понятен. Какой же вывод мы можем из этого сделать? Традиционные методы анализа, которые использует большинство участников рынка, не позволяют эффективно прогнозировать процесс движения цен на финансовых рынках. Малоэффективны и дополнительные меры, в том числе, методы управления капиталом. Причина этого — изначальная неэффективность базового прогноза динамики рынка с помощью технического и фундаментального анализа. В итоге прибыль на финансовых рынках получают не более трети участников торгов. Что касается фондового рынка, то статистика здесь неоднородна. Приведу относительно «умеренные» данные. По исследованиям французского агентства по финансовым рынкам, восемь из десяти индивидуальных трейдеров в итоге теряет свои средства. То есть, результативность торговли на фондовом рынке составляет 20%. Это даже хуже, чем на рынке Форекс, но порядок цифр примерно одинаков. Итак, мы видим, что комплексный учёт рисков при трейдинге — суровая необходимость для любого инвестора. Выделим две основные группы рисков: риски, связанные с динамикой движения цен; риски, не связанные с рыночной динамикой. Рассмотрим подробнее эти риски и возможности их минимизации. Начнём с первой группы рисков. Их перечень определяется, исходя из анализа графиков финансовых инструментов. Нужно проанализировать элементы графика и их параметры, включая характеристики как отдельных свечей, так и их групп, а также параметры скользящих средних. Другие традиционные индикаторы мы использовать не будем: их математические модели не соответствуют характеру процесса движения цен, и поэтому они неэффективны при анализе. Рыночные риски, связанные с динамикой движения цен Основной риск для трейдера в техническом плане — это риск разворота тренда. Он заключается в том, что цена финансового инструмента меняет направление и начинает двигаться в сторону, противоположную открытой позиции трейдера. Если же позиция еще не открыта, то риск заключается в прогнозе такого разворота. Что такое тренд, каждый трейдер определяет для себя сам. Ведь, как ни парадоксально, "официального" определения этого понятия в техническом анализе не существует. А значит, субъективна и оценка вероятности разворота тренда. При этом величина критической амплитуды (при развороте тренда), которую определяет для себя трейдер, зависит от величины приемлемого риска (лимита риска). Он, в свою очередь, определяется количеством средств на балансе конкретного трейдера. Всё упирается в максимально допустимую просадку. Иными словами, что банку «хорошо», то рядовому трейдеру — «смерть». Далее рассмотрим виды рисков и, по возможности, поищем решения по их минимизации. Классификация рисков, связанных с рыночной динамикой Традиционный анализ выделяет три вида трендов по длительности: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Часто упоминаются также локальные и глобальные тренды. Обычно под локальными трендами подразумеваются тренды, формируемые в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Глобальные тренды формируются в долгосрочной перспективе. При этом нет однозначных цифр, определяющих временные и амплитудные границы этих понятий. Всё опять же относительно. Поэтому упростим анализ: за критерий риска, связанного с разворотом тренда, возьмем величину амплитуды обратного движения. Будем оценивать ее относительно важных технических уровней, либо в зависимости от величины депозита инвестора, с учётом заданного лимита риска. Чтобы классифицировать риски, связанные с возможностью разворота тренда, нужно также учесть факторы динамики рыночных цен. Перечислим их вкратце. Риски, связанные с высокой волатильностью к моменту входа в рынок. Риски, связанные с уровнями сопротивления при входе в рынок. Риски попадания в зону перекупленности/перепроданности при входе в рынок. Риски, связанные с отсутствием выраженного тренда при входе в рынок. Риски, связанные с некорректным выбором периода расчёта индикаторов. Риски, связанные с использованием отложенных ордеров при входе в рынок. Риски, связанные с неопределённостью амплитуды движения цен после входа в рынок. Риски, связанные с обвалами цен после входа в рынок. Риски, связанные с использованием только одного таймфрейма. Риски, связанные с использованием только одного типа анализа (технического или фундаментального). Риски, связанные с высокой волатильностью к моменту входа в рынок Многие трейдеры вообще не учитывают этот вид риска. Но это большая ошибка, ведь при высокой волатильности растет амплитуда движения, в том числе и против господствующего тренда. Это и есть фактор риска. Оценка волатильности с помощью традиционных индикаторов слишком субъективна. Во-первых, субъективны сами настройки индикаторов, а во-вторых — их математические модели не всегда предназначены для такой оценки. Поэтому в качестве модели, определяющей необходимую степень волатильности при входе в рынок, надёжнее использовать зону консолидации. Заключение Мы классифицировали основные виды рисков — как связанных, так и не связанных с рыночной динамикой. Определили варианты минимизации этих рисков. Показали алгоритмы реализации некоторых из них. Далее рассмотрели программу простого эксперта, которая содержит некоторые из этих алгоритмов. Также протестировали эксперта на трёх финансовых инструментах — EURUSD, USDCHF, USDJPY. Обращаю ваше внимание, что результаты получены без какой-либо оптимизации эксперта. При этом пороговые уровни цен, использованные в программных модулях, я установил исходя из личного опыта. Кроме того, для использования предложен набор скользящих средних, а также метод определения их набора, основанного на календарной цикличности. Этот метод я применил при разработке модулей минимизации рисков, а также эксперта в целом. Предложен метод, позволяющий в какой-то мере уменьшить вероятность попадания точки входа в зону перекупленности/перепроданности (на основе моделирования начала волнообразного движения). Получен положительный результат на трёх финансовых инструментах, что в целом подтверждает правильность описанных подходов, как в классификации рисков и способов их минимизации, так и в определении структуры торговой системы, учитывающей эти риски. Проведённый анализ показал, что наибольшим рискам подвержены те трендовые торговые системы, в которых не моделируется активность процесса. Именно этот фактор в большей степени, чем остальные, отражается на финансовых результатах. Преимущество приведенного эксперта (и описанного подхода к построению ТС) — отсутствие традиционных индикаторов в алгоритме входа и выхода. Используется только свечной анализ и скользящие средние (причём с ограничениями). Это существенно уменьшает объёмы оптимизации. Здесь она сводится к выбору пороговых уровней, при которых срабатывают соответствующие модули, а также к выбору периодов скользящих средних из имеющегося перечня периодов расчёта (см. раздел «Риски, связанные с некорректным выбором величины периода расчёта индикаторов»). Недостаток описанного подхода — «зафильтрованность» алгоритма входа, так как рисков (а соответственно, и входных фильтров) может быть достаточно много. Результат — ограниченное количетсво входов в рынок. Однако это частично компенсируется возможностью торговать одновременно на нескольких финансовых инструментах (разумеется, после предварительного тестирования). Целью этой разработки было создание простого эксперта для минимизации основных рисков, алгоритм которого был бы понятен начинающим трейдерам. Безусловно, можно было бы существенно повысить эффективность эксперта, включив в алгоритм анализ фрактальных уровней. Однако это предполагает поиск фракталов (в том числе в цикле, что существенно усложнило бы код). А для начинающих аналитиков и трейдеров важнее понять структуру торговой системы (с точки зрения особенностей динамики рынка), а потом уже постепенно двигаться в развитии навыков программиста. На примере данного эксперта начинающим разработчикам предоставляется возможность поэкспериментировать, отключая отдельные модули, либо изменяя состав модулей в зависимости от ваших логических решений.

Nat_trade

Nat_trade

 

Консерва или агрессия?

Чтобы иметь стабильный доход на финансовом рынке, нужно обзавестись некоторой суммой денег, а затем грамотно ей распорядиться, то есть инвестировать. Почему же большинство инвесторов предпочитают инвестировать в агрессивные ПАММ-счета?
Ведь большая доходность означает большой риск. О какой же стабильности идёт речь? Или у вас есть определенная стратегия инвестирования? Поделитесь своим опытом в комментариях, пожалуйста.

RosTrendBank

RosTrendBank

 

Никогда такого не было, и вот опять...

Кажется, мы давно оправились от последних обвалов 2008-го и 2014-го годов, как снова резко подешевела нефть, упал рубль и как результат — паника, «кризис» и коронавирус в качестве бонуса. Перспектива, вроде бы, невесёлая. Но у любого периода есть и свои возможности. На самом деле, спад на финансовом рынке - это самое подходящее время, чтобы купить активы дешевле, с целью в будущем продать их дороже. Конечно, будет казаться, что это огромный риск потерять средства в такой непростой период. Но вовсе не обязательно торговать самостоятельно, тем более, у новичка в этом деле всё равно ничего путного не получится. Лучше всего, доверить данную миссию специально обученным людям, которые выгодно сформируют портфель из выигрышных активов, что существенно снизит ваши риски.  К тому же помните, что падение акций и валют в каком-то отдельном месяце всегда ниже, чем в целом динамика за год. Поэтому если вы обнаружили в марте -9% в своем портфеле, то в конце года вы реально можете увидеть +59%. Так что без паники! Лучше посмотрите на часы. Сейчас не время бояться, время — действовать.  

RosTrendBank

RosTrendBank

 

Инвесторам

Приветствую дорогие друзья! На сегодняшний день 18.02.20  мой памм счет profi_trader находится на третьем месте с доходностью 707% , хочу обратить Ваше внимание что на рынке в ближайшей перспективе ожидается нечто глобальное, будет сильная волатильность на сырьевом рынке, и я собираюсь войти в сделки, ожидаю получить максимальный  профит. Рекомендую Вам присоединиться к моему памм счету. В торговле будет использоваться только 1 инструмент  золото, умеренно- консервативная стратегия будет использоваться. Всем настоятельно рекомендую не упускать возможность и вместе со мной поучаствовать в этом.  P.s. так же убедительная просьба, когда видите небольшую просадку,сразу не выводить из памм счета, вы сами прекрасно понимаете что без просадки не бывает никакой прибыли. Это рабочий процесс,такое может быть. Буду рад если присоединитесь к моему счету,еще раз повторяю есть отличная торговая идея которая возможно отработает себя на 100%.  

Nat_trade

Nat_trade

 

гримасы ПАММ-сервиса

постоянный плач инвесторов в различных памм-ветках натолкнул на мысль:
многие инвесторы оттого так плачут, что подходят к инвестированию с точки зрения потребителя (типа, купили негодную вещь в магазине). не понимая, что инвестирование это такой же бизнес, как и трейдинг...

Capman

Capman

 

О чем не стоит забывать Инвестору

Каждый ПаммУправ. сталкивается с дилеммой в пятницу под вечер - "Оставлять ли открытые ( в основном ушедшие в минус ) позиции через выходные? " Далее я приведу некоторый подсчет и покажу что может случиться при форс-мажорных обстоятельствах на выходных. На земле происходят военные конфликты, в выходные проводятся выборы, банки иногда что-нибудь решают, происходят пр.катаклизмы. Поэтому из 52 недель календ.года в 7-10 случаях в понедельник рынок Форекс открывается с гэпом. Бывали случаи что такой гэп  достигал несколько фигур ( от 1000 до 3000п. и более).Теперь приведу подсчет что может случиться с Паммом и инвестициями таком случае: Допустим на неком Памм-счёте  в пятницу 1000$ . Если брать плечо 1:5, то по паре eur/usd  макс.загрузка при таком плече 0,04 лота. Если брать aud/usd или nzd/usd то это уже 0,08 лота ! Теперь если случится самый неблагоприятный форс-мажор - например гэп по австралийцу в " черный" понедельник будет 2000 пунктов и Ваш любимый ПУ остался на выходные с плечом 1:50 , подсчитаем какой будет убыток. Загрузка Памма в 1000 $ при плече 1:50 по по паре aud/usd 10*0,08=0,8 лота! 0,8лота *2000п.  = 1600$ убыток ! Все деньги в 00ч01мин. в понедельник превратятся в тыкву. Напоминаю что никакие стоп-лоссы в выходные не работают. Такой Памм счёт уходит в архив с убытком -100% ! Вот поэтому на счетах FINTECHNO не предполагается оставлять открытые ордера на выходные. На графиках легко определить остаются ли на выходные открытые ордера у любого Памма.  Желаю всем Инвесторам удачных прибыльных инвестиций, а Памм Управляющим хороших профитов.

MoneyProducer

MoneyProducer

 

Установка советника

Справка по установке, настройке и использованию советников для Метатрейдер 4 , а также ответы на часто задаваемые вопросы по работе с торговыми роботами на Forex. Установка советников 1. Прежде всего нам необходимо скачать и установить терминал Метатрейдер 4. 2. Впервые скачав архив с экспертом, пользователь ищет файл .ехе , как для установки обычных программ. Обычно не находит. Иногда продавцы систем предоставляют такой файл, но все что он делает — распределяет файлы по папкам. Мы вполне можем сделать это самостоятельно. Итак, смотрим какие файлы у нас есть в наличии. Обычно это файл самого советника (.ех4 или .mql — для торговли подойдет и тот и тот) и какие-то вспомогательные файлы (индикаторы или библиотеки). 3. Файл советника (.ex4 или .mql) нужно поместить в папку MQL4/experts в каталоге данных вашего терминала. Чтобы попасть в каталог данных, в терминале нажимаем Файл -> Открыть каталог данных Откроется папка, в ней мы заходим в раздел MQL4 в каталог Experts. И туда копируем файлы наших советников. Закрываем папку, перезапускаем МТ4. 4. Если присутствуют дополнительные файлы, их тоже нужно раскидать по папкам внутри каталога данных Метатрейдер 4. Файл .dll — библиотека, часто идет в комплекте с коммерческими советниками. Этот файл необходимо поместить в папку Каталог данных/MQL4/Libraries Если присутствуют файл(ы) .set (шаблоны настроек советника),их перемещаем в Каталог данных/MQL4/Presets Иногда в комплекте с советниками идут индикаторы, необходимые для работы эксперта. Представлены они файлами .ех4 (или .mql). Их помещаем в папку Каталог данных/MQL4/Indicators 5. Открываем торговый терминал, заходим Сервис->Настройки
Выбираем вкладку Советники и проставляем галочки как на рисунке ниже. Жмем ОК   6. Находим окошечко с названием Навигатор Если у вас нет такого окошечка на жмите на кнопку вверху терминала. В окне навигатора нажимаем плюсик напротив раздела Советники   Из выпавшего списка мышкой перетаскиваем нужный советник на заранее открытый график с валютной парой и таймфреймом, подходящими для работы эксперта(обычно указывается в описании.) 7. Появляется окно настроек советника, выглядит примерно так Здесь вы можете изменять параметры советника, например размер торгового лота. Также, если в комплекте с торговым экспертом шел файл с шаблоном настроек(.set), вы можете загрузить этот шаблон, нажав кнопку Загрузить и выбрав соответствующий файл. Аналогично можно сохранить свой шаблон настроек, нажав на Сохранить. 8.После изменения настроек жмем ОК. На графике вверху справа появится смайлик. Если он улыбается, значит все в порядке, — советник работает. Если нет, то на графике с советником жмем правой кнопкой мыши, выбираем Советники->Свойства (так мы попадем в окно настроек советника), выбираем вкладку Общие и проверяем, чтобы галочки стояли как на скрине ниже Также нужно проверить, чтобы кнопка вверху терминала была зеленой, если она красная, — нажмите на нее мышкой.  

MacStability

MacStability

 

Как инвесторы выбирают ПАММы

Скопирую посты сюда, чтобы не потерялось и не исчезло (по причине того, что там это оффтоп).   Начальный пост Inception:   Цитата поста инвестора из ветки какого-то ПАММа:   Кто-то ему ответил:   Инвестор:   Inception на всё это: ЭТО ГЕНИАЛЬНО!   Следующий пост (в ответ Inception) от Rihter:     Следующий пост от Grofast:  

Rihter

Rihter

 

В Альпари теперь есть Рейтинги A и C !

У нас на сервисе теперь тоже есть Рейтинг А ! ( помнится, недавно какой-то новичок предлагал компании Альпари сделать Рейтинги А, B и C - как у одного из конкурентов, вестимо )   JackDanial уже заскринил разок (18.09.2019) наши здешние рейтинги А и C[onservative], но одного среза (т.е. заскриненного топа рейтингов) для адекватного сравнения и анализа их качества недостаточно. Поэтому я на всякий случай на будущее сделал это ещё раз (вдруг кому-то будет не лень проанализировать их результаты).   Вот скриншот Рейтинга А по состоянию на выходные 15.12.2019 (если плохо видно, кликните по картинке) :   Ну а Рейтинг C у нас скучный и к тому же вторичный (ну кто на C смотреть будет, если есть A, к тому же этот С не найти), поэтому запихну его под спойлер:    

Rihter

Rihter

 

Постулаты ночных скальперов.

1.Торговать только на спокойном рынке.Если за 2 часа до начала торговли наблюдаются резкие движения,лучше отключить советник. 2.Не торговать по понедельникам и пятницам.

3.Не торговать с 1 по 4 и с 27 по 31 число месяца. 4.Не включать советники,если за 2 часа до начала торговли выходят важные новости,касающиеся торгуемых валют либо USD (новости из Америки зачастую влияют на движения всех валютных пар).

MacStability

MacStability

 

Хочешь в плюсики ходить, нужно пунктики учить.

7 советов относительно входа:

1. Думайте не так, как остальные участники рынка, открывайте сделки, если есть сигнал 
без раздумий. 
2. Используйте простой график без «волшебных» индикаторов. 
3. Не торгуйте ниже часового графика. 
4. Используйте модели, которые легко обнаружить. 
5. Ищите модели, которые постоянно повторяются. 
6. Используйте прайс экшен, как подтверждение сделки, никогда не открывайте сделку до 
того, как была сформирована модель. 
7. Идите по пути наименьшего сопротивления
 

MacStability

MacStability

 

Стандартные и центовые счета

Стандарт-счет:
Баланс отображается в долларах
Мин. лот 0.01
1 пункт при лоте 0.01 = 0.1$ Многие ДЦ предоставляют возможность открывать центовые счета. Центовый счет:
Баланс отображается в центах, депозит в 30$ будет выглядеть в терминале как 3000c.
Мин. лот 0.1, но т.к. баланс в центах, то 1 пункт движения цены при лоте 0.1 будет равен 0.01$ , т.е. всего лишь 1 центу. Таким образом, один и тот же лот на разных типах счетов может означать разный уровень риска.
 

MacStability

MacStability

 

Влияние новостей на валюты

Каждый трейдер должен знать, что новости, касающиеся доллара, влияют не только на сам доллар, но и на все валюты, в том числе и на золото. Новости по евро влияют только на пары с евро. На события по другим валютам внимание можно не заострять. По степени важности игнорируем все новости, кроме тех, что помечены красным цветом. Лучше не торговать за 20 минут до выхода и 20 минут после выхода особо важных новостей. Не пытайтесь предугадать влияние новостей. Обычному человеку это почти невозможно. Поэтому лучше не лезть в рынок, а посидеть и подождать, пока все утрясется.

MacStability

MacStability

 

Почему нельзя отыгрываться?

Допустим, Вы трейдер, и (о счастье!) у Вас даже имеется прибыльная стратегия. В каждой сделке Вы можете выиграть два рубля, рискнув одним. А вероятность выигрыша 50%. Очевидно, что стратегия имеет положительное математическое ожидание. И вот у Вас убийственно паршивая серия - подряд много проигрышей. Хочется побыстрее отыграться, и Вы повышаете риски, полагая, что прибыльная стратегия прибыльна при любых рисках. Но это не так. ========================= Допустим мы совершили две сделки с фиксированными стоп-лоссом и тейк-профитом (1:2). Одна прибыльная (+20% депозита), другая - убыточная (-10% депозита).   Итог = Депозит x 1.2 x 0.9 = Депозит x 1.08   (+8%)   Удвоим плечо (выигрыш 40%, проигрыш 20%). Итоговая прибыль выросла (но не вдвое): Итог = Депозит x 1.4 x 0.8 = Депозит x 1.12   (+12%)   Еще удвоим плечо (выигрыш 80%, проигрыш 40%). Что-то странное. Плечо растет, а прибыль меньше, чем в предыдущей серии. И такая же, как была при риске 10%. Итог = Депозит x 1.8 x 0.6 = Депозит x 1.08   (+8%)   Еще удвоим плечо(выигрыш 160%, проигрыш 80%). Странно, неправда ли? Итог = Депозит x 2.6 x 0.2 = Депозит x 0.52   (-48%)   Как нетрудно видеть, одна и та же последовательность сделок дала в первом случае положительный результат, а в последнем - отрицательный.   Вот поэтому и нельзя отыгрываться, повышая риски. Это не суеверие и не невезение. А математический факт. Даже явно прибыльная стратегия при определенном уровне риска превращается в убыточную.  

kaif

kaif

 

Анализ недельных графиков основных валютных пар на 21.09.2019

Валютная пара: Доллар — Швейцарский франк https://charts.mql5.com/22/317/usdchf-w1-alpari-international.png     Сигналы: На недельном графике облако повышающееся. Мертвый крест в силе. Т и К идут в бок создавая линии сопротивления. Ч находится под ним. Цена на этой пыталась выйти из клещей, но не удачно. Вероятно, что на этой неделе она будет совершать вторую попытку ухода на юг. А пока она не вышла из клещей, необходимо ждать. Рекомендация: Сидим в кустах. Валюта: Английский фунт — Доллар https://charts.mql5.com/22/317/gbpusd-w1-alpari-international.png     Сигналы: На недельном графике облако понижающееся. Мёртвый крест сохраняется. Т пошла в бок. К разворачивается на юг. Чинкоу находится под графиком цены. На этой неделе цена не дошла до К. На следующей неделе пока цена не выйдет из клещей, ждём-с. Рекомендация: Сидим в кустах. Валюта: Евро-Доллар https://charts.mql5.com/22/317/eurusd-w1-alpari-international.png     Сигналы: На недельном графике облако понижающееся. Мёртвый крест сохраняется. Т и К идут на юг. Ч находится под графиком цены. Цена на этой неделе отбилась от Т. Вероятно, на следующей неделе движение вниз будет продолжено. Рекомендация: Следить за сигналами на продажу. Валюта: Доллар-Японская йена https://charts.mql5.com/22/317/usdjpy-w1-alpari-international.png     Сигналы: На недельном графике облако повышающееся. Мёртвый крест сохраняется. Т и К идут в бок. Ч находится под графиком цены. Эту неделю цена сходила до К. Вероятно, на следующей неделе мы увидим пробой Т и движение вниз будет продолжено. Рекомендация: Следить за сигналами на продажу. Валюта: Доллар — Канадский доллар https://charts.mql5.com/22/317/usdcad-w1-alpari-international.png     Сигналы: На недельном графике облако повышающееся. Мёртвый крест не отменён. Т начала движение к К, а К идёт в бок. Ч прошла между свечами и находится под графиком цены. Цена попыталась выйти из облака, но продолжает быть зажата клещами. Пока цена в облаке, то сидим и ждём. Рекомендация: Сидим в кустах. Валюта: Австралийский доллар — Доллар https://charts.mql5.com/22/317/audusd-w1-alpari-international.png     Сигналы: На недельном графике облако понижающееся. Т и К шли в бок, но Т повернула на юг. Ч находится под графиком цены. На этой неделе цена отбилась от Т. На следующей неделе, вероятно, что цена продолжит движение на юг.. Рекомендация: Следить за сигналами на продажу. Валюта: Новозеландский доллар — Доллар https://charts.mql5.com/22/317/nzdusd-w1-alpari-international-3.png     Сигналы: На недельном графике облако понижающееся. Мёртвый крест в силе. Т развернулась на юг, как и К. Ч находится ниже графика цены. Вероятно, движение вниз будет продолжено. Рекомендация: Следить за сигналами на продажу. Валюта: Евро — Российский рубль https://charts.mql5.com/22/317/eurrub-w1-alpari-international.png     Сигналы: На недельном графике облако понижающееся. Т и К соединились, возможно для формирования золотого креста, но пока него нет. Ч находится под графиком цены. На этой неделе цена пыталась пройти ниже уровня графика цены, но не удачно. По графику необходимо рассматривать продажи. Рекомендация: Следить за сигналами на продажу. Валюта: Доллар — Российский рубль https://charts.mql5.com/22/318/usdrub-w1-alpari-international.png     Сигналы: На недельном графике облако схлопнулось и перешло в понижающееся. В облаке сформировался золотой крест. Т начала подъём на верх. К идёт в бок. Ч прошла под график между свечами. Очень вероятно, что Ч снова вернётся и будет над графиком цены. Цена на этой неделе дошла до нижней границы облака, но вполне возможно, что будет отбиваться от него на север. Пока цена не выйдет из облака, говорить о движении нельзя. Рекомендация: Сидеть в кустах. Валюта: Золото https://charts.mql5.com/22/318/xauusd-w1-alpari-international.png     Сигналы: На недельном графике облако повышающееся. Золотой крест сохраняя свою силу. Т и К продолжают парад линий. Ч находится над графиком цены. На этой неделе цена не дойдя до Т, развернулась и снова пошла на север. Движение на север продолжается Рекомендация: Следить за сигналами на покупку. ПС: Если вы хотите чтобы мы с вами рассмотрели другие инструменты, то прошу написать об этом в комментариях.

pif-ohota

pif-ohota

 

Анализ недельных графиков основных валютных пар на 08.09.2019

Валютная пара: Доллар — Швейцарский франк https://charts.mql5.com/22/203/usdchf-w1-alpari-international.png     Сигналы: На недельном графике облако повышающееся. Мертвый крест в силе. Т и К идут в бок создавая линии сопротивления. Ч находится под ним. Цена на этой пыталась выйти из клещей, но не удачно. Вероятно, что на этой неделе она будет совершать вторую попытку ухода на юг. А пока она не вышла из клещей, необходимо ждать. Рекомендация: Сидим в кустах. Валюта: Английский фунт — Доллар https://charts.mql5.com/22/203/gbpusd-w1-alpari-international-2.png     Сигналы: На недельном графике облако понижающееся. Мёртвый крест сохраняется. Т развернулась на юг. К разворачивается следом за Тенкан на юг. Чинкоу находится под графиком цены. На этой неделе цена дошла до Т и даже пыталась пойти выше, но закрытие прошло как раз на уровне Т. На следующей неделе, судя по тренду на графике, будет отбой от Т и возврат цены на юг. Поэтому следить необходимо за сигналами на продажу. Рекомендация: Следить за сигналами на продажу. Валюта: Евро-Доллар https://charts.mql5.com/22/203/eurusd-w1-alpari-international-2.png     Сигналы: На недельном графике облако понижающееся. Мёртвый крест сохраняется. Т и К идут на юг. Ч находится под графиком цены. Цена на этой неделе отбившись от Т совершала движения в узком коридоре завершив неделю в теле предыдущей свечи. Вероятно, на следующей неделе движение вниз будет продолжено. Рекомендация: Следить за сигналами на продажу. Валюта: Доллар-Японская йена https://charts.mql5.com/22/203/usdjpy-w1-alpari-international.png     Сигналы: На недельном графике облако понижающееся. Мёртвый крест сохраняется. Т и К идут в бок. Ч находится под графиком цены. Эту неделю цена сходила до Т, но свеча закрылась на её уровне. Вероятно, на следующей неделе мы увидим отбой от Т и движение вниз будет продолжено. Рекомендация: Следить за сигналами на продажу. Валюта: Доллар — Канадский доллар https://charts.mql5.com/22/203/usdcad-w1-alpari-international.png     Сигналы: На недельном графике облако повышающееся. Мёртвый крест не отменён. Ти К идут в бок. Ч прошла между свечами. Цена находится в облаке. На этой неделе Вероятно, что цена дойдёт до нижней границы облака. Пока цена в облаке, то сидим и ждём. Рекомендация: Сидим в кустах. Валюта: Австралийский доллар — Доллар https://charts.mql5.com/22/203/audusd-w1-alpari-international.png     Сигналы: На недельном графике облако понижающееся. Т и К идут в бок. Ч находится под графиком цены. На этой неделе цена пыталась дойти до уровня Т, но не дошла. На следующей неделе, вероятно, что цена дойдёт до Т и отбившись от неё вернётся к движению на юг. А пока сидим и ждём. Рекомендация: Сидеть в кустах. Валюта: Новозеландский доллар — Доллар https://charts.mql5.com/22/203/nzdusd-w1-alpari-international.png     Сигналы: На недельном графике облако понижающееся. Мёртвый крест в силе. Т развернулась на север. К не устоял и цена пробила её, войдя в облако. Ч упёрлась в график цены. Вероятно, что будет попытка ценой пробить Ч и дойти до верхней границы облака. Рекомендация: Сидим в кустах. Валюта: Евро — Российский рубль https://charts.mql5.com/22/203/eurrub-w1-alpari-international.png     Сигналы: На недельном графике облако понижающееся. Мёртвый крест сохраняет свою силу, пока. Т и К возможно сформируют золотой крест, но пока его нет. Ч находится под графиком цены. На этой неделе цена пыталась дойти до К, но не дошла. На следующей неделе, вероятно, цена дойдёт до К и пробив её вернётся к движению на юг. НО! Есть ещё один вариант. После дохода цены до К она отобьётся и продолжит движение на север к границе облака. По графику, более вероятен первый сценарий, но всё может быть. Ждём развития событий. Рекомендация: Сидеть в кустах. Валюта: Доллар — Российский рубль https://charts.mql5.com/22/203/usdrub-w1-alpari-international.png     Сигналы: На недельном графике облако схлопнулось и перешло в понижающееся. В облаке сформировался золотой крест. Т начала подъём на верх. К идёт в бок. Ч вернулась к графику цены и делает повторный доход к графику. Очень вероятно, что Ч отобьется от графика цены. Цена на этой неделе отбилась от верхней границы облака. Вероятно, что цена дойдя до Т, вернётся к дальнейшему заходу на верх. Пока ждём. Рекомендация: Сидеть в кустах. Валюта: Золото https://charts.mql5.com/22/203/xauusd-w1-alpari-international.png2222     Сигналы: На недельном графике облако повышающееся. Золотой крест сохраняя свою силу. Т и К продолжают парад линий. Ч находится над графиком цены. На этой неделе цена повернулась в сторону Т, что говорит о желании передышки. Вероятно, что цена дойдёт до Т и вновь продолжит ход на север. А пока ждём. Рекомендация: Сидеть в кустах. ПС: Если вы хотите чтобы мы с вами рассмотрели другие инструменты, то прошу написать об этом в комментариях.

pif-ohota

pif-ohota

×