Перейти к содержимому






Фотография
- - - - -

Работающие на ПАММе советники

Написано Naragot , 03 Август 2017 · 775 Просмотров

1. Принципы работы
2. Совокупная работа советников
2.1. Доходность/просадка по годам
2.2. График доходности
2.3. График просадок
3. Работа советников по отдельности
3.1. XAUUSD
3.2. EURUSD 1
3.3. EURUSD 2
3.4. GBPUSD
4. Базовая стратегия
4.1. XAUUSD
4.2. EURUSD
4.3. GBPUSD
5. Стресс-тесты
5.1. Общее описание
5.2. XAUUSD
5.3. EURUSD
5.4. GBPUSD
5.5. Совокупная работа системы при стресс-тестах

1. Принципы работы
Трендовая пробойная система горизонтальных уровней. Торговля ведётся по EURUSD, GBPUSD и XAUUSD.
Диверсификация сделок происходит как при входе в позицию, так и при выходе. Советник выбирает уровни для входа, а затем осуществляет вход маркет-ордером* при проторговке этого уровня. Выбор уровней происходит несколькими способами на таймфрейме от Д1.
После входа происходит ведение сделки при помощи виртуальных стоп лосса, тейк профита, трала и безубытка. Реализовано 4 разных по скорости трала: от быстрого до медленного. В момент исполнения все команды на выход производятся также маркет-ордерами*. Для противодействия форс-мажорам используются "суперстраховочные" стоповые и лимитные ордера на стороне брокера, никогда не исполнявшиеся на истории.


Открыты ПАММы с максимальной достигнутой при бэктестах просадкой в 35% (https://alpari.com/r...or/pamm/381153/) и в 50% (https://alpari.com/r...or/pamm/402765/). В данном посте раскрыты статистические параметры первой системы. Результаты второй расположены по ссылке: https://forum.alpari...amme-sovetniki/
*Макрет-ордера используются для уменьшения влияния проскальзываний на работу системы и гарантировано верной интерпретации результатов исторического тестирования.

2. Совокупная работа советников
Методика сведения результатов тестирования

2.1. Доходность/Просадка по годам

2005 - 572.29%/14.59%
2006 - 510.25%/25.70%
2007 - 79.74%/21.78%
2008 - 191.71%/29.83%
2009 - 1235.60%/23.73%
2010 - 123.58%/21.90%
2011 - 456.36%/20.91%
2012 - 20.52%/35.01%
2013 - 159.78%/23.89%
2014 - 192.14%/20.52%
2015 - 111.68%/15.49%
2016 - 435.77%/13.56%
Прикрепленное изображение
Средняя арифметическая доходность - 340.78%
Средняя геометрическая доходность - 214.59%

Средняя арифметическая просадка - 22.24%
Средняя геометрическая просадка - 21.46:%

Максимальная просадка - 35%.
Максимально убыточный день - 13.5%.
Максимально убыточная неделя - 20.3%.
Максимальная продолжительность стагнации - 8 месяцев.
Максимальная продолжительность стагнации по эквити - 6 месяцев.

Ещё статистика

2.2. График доходностей
Общий
Прикрепленное изображение

Логарифмический
Прикрепленное изображение

По годам

2.3. График просадок
По оси Х даты, по оси Y просадка. Каждое деление оси Y - 5% просадки. Как видно, просадки 10-15% достигаются часто и ежегодно, что является хорошим моментом для инвестирования.

Общий
Прикрепленное изображение

По годам

3. Работа советников по отдельности
3.1. XAUUSD

3.2. EURUSD 1

3.3. EURUSD 2

3.4. GBPUSD

4. Базовая стратегия
Вышеописанные советники основаны на прибыльной базовой беспараметрической стратегии. Путём введения параметров по управлению входом и выходом из позиции достигается увеличение матожидания, профит-фактора, сглаживание кривой доходности, уменьшение просадки и времени стагнации. Всего используется 5 параметров. Различные способы работы с лотами для искусственного увеличения статистических параметров не используются.
Далее показано, как меняется кривая доходности и статистические параметры при добавлении управления входом и выходом из позиции.
4.1. XAUUSD

4.2. EURUSD

4.3. GBPUSD

5. Стресс-тесты
5.1. Общее описание
В предыдущем пункте при переходе от базовой стратегии использовались лоты, не зависящие от баланса счёта. Однако в реальности риск на сделку высчитывается из имеющихся средств. Расчёт риска и максимальной просадки производился для неких оптимизированных на истории параметрах. И тут же возникает вопрос: а что будет при используемых рисках с неоптимальными параметрами системы? Для этого произведём подобные стресс-тесты: все изменяемые параметры системы умножим на 1.5. То есть если условно использовался стоп-лосс в 100 пунктов, то будем использовать стоп-лосс в 150 пунктов. И так для всех параметров одновременно. Именно на результаты стресс-тестов необходимо ориентироваться при инвестировании: глубину просадки и доходности. Они являются пессимистичным вариантом развития событий, к которому необходимо быть готовым.
5.2. XAUUSD

5.3. EURUSD

5.4. GBPUSD

5.5. Совокупная работа системы при стресс-тестах


  • 2




Trackbacks для записи [ Trackback URL ]

Для данной записи нет trackbacks.

Январь 2018

П В С Ч П С В
1234567
891011121314
15161718192021
22 232425262728
293031