Перейти к содержимому






Фотография
- - - - -

Работающие на ПАММе советники

Написано Naragot , 03 Август 2017 · 308 Просмотров

Совокупная работа советников

Доходность/Просадка
2005 - 334%/16.4%
2006 - 414%/18.3%
2007 - 82%/27.3%
2008 - 217%/24%
2009 - 495%/29.3%
2010 - 70%/22.7%
2011 - 266%/23.2%
2012 - 29%/31.5%
2013 - 87%/25%
2014 - 184%/18.2%
2015 - 102%/23.4%
2016 - 273%/16.4%

Среднее арифметическое - 213%/23%
Среднее геометрическое - 161%/22.5%

График просадок
По оси Х даты, по оси Y просадка. Каждое деление оси Y - 5% просадки. Как видно, просадки 10-15% достигаются часто, что является хорошим моментом для инвестирования.
Прикрепленное изображение

Внимание! Цифры ориентировочные и приведены для некой справки, так как не учитывают плавающего эквити внутри дня, а, соответственно, возможного изменения лотности.

Работа советников по отдельности
Обновлённый в марте робот по XAUUSD. Изменилось ведение сделки. Изменилась логика подсчёта объёма сделок, теперь он зависит не только от количества средств на счёте, но и от волатильности. Также теперь диверсификация по входу происходит внутри одного ордера, поэтому теперь одновременно всегда открывается 4 сделки, но иногда они открываются в двойном объёме(вне зависимости от просадки).

Тесты с 01.01.2005 по 01.08.2017.
Матожидание (бесполезный параметр на самом деле при учёте изменения цены золота от 500 до 2000) - 30.63 при лоте 0.1 или 306.3 пункта двухзнака.
Относительное матожидание (важный параметр) - 0.277% от цены актива. То есть при цене золота в 1000 долларов МО составляет 2.77 доллара или 277 пунктов двухзнака.
Относительная просадка по открытым сделкам - 34.71%. Расчёт в тестере МТ4.
Относительная просадка по эквити на конец дня - 30.91%.
Максимальный период просадки(10.01.2007 - 01.10.2007) составляет 9.5 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 5 месяцев(18.06.2007) после начала просадки.

Доходность/Просадка по годам
2005 - 74%/10%
2006 - 93%/14%
2007 - 51%/26%
2008 - 137%/23%
2009 - 112%/20%
2010 - 18%/31%
2011 - 107%/13%
2012 - 6%/19%
2013 - 50%/16%
2014 - 34%/24%
2015 - 56%/18%
2016 - 200%/12%
Среднее арифметическое - 78%/19%
Среднее геометрическое - 57%/18%

И соответственно графики.

Торговля фиксированным лотом 0.1
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот.
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Торговля с реинвестированием прибыли 01.01.2005 - 01.01.2017
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Торговля с реинвестированием прибыли 01.01.2017 - 01.08.2017
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Расчёт просадки в Экселе
Прикрепленное изображение

Дальнейшая работа по оптимизации будет заключаться в дополнительной диверсификации.

Обновлённый робот по EURUSD. Все изменения, как и в XAUUSD. Одновременно работает две копии с разными параметрами выхода.

Первый робот.
Тесты с 01.01.2005 по 01.08.2017.
Матожидание - 11.05 пунктов.
Относительное матожидание - 0.0865%. То есть при паритете евро к доллару матожидание будет составлять 8.65 пункта, а при EURUSD 1.5 - 12.97.
Относительная просадка по открытым сделкам - 17.43%. Расчёт в тестере МТ4.
Относительная просадка по эквити на конец дня - 12.45%.
Максимальный период просадки(03.06.2013 - 30.12.2013) составляет 6 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 2.5 месяца после начала просадки.

Доходность/Просадка
2005 - 68%/7.5%
2006 - 61%/5.8%
2007 - 13.5%/7.8%
2008 - 18%/7.3%
2009 - 56%/10.3%
2010 - 17.3%/11%
2011 - 20.4%/13%
2012 - 9%/10%
2013 - 11.3%/10%
2014 - 41.3%/6.7%
2015 - 20%/6.9%
2016 - 11.4%/10.1%
Среднее арифметическое - 29%/8.7%
Среднее геометрическое - 22.7%/8.6%
Графики
Торговля фиксированным лотом 0.1
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот.
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Торговля с реинвестированием прибыли
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Расчёт просадки по эквити на конец дня
Прикрепленное изображение

Второй робот по EURUSD

Тесты с 01.01.2005 по 01.08.2017.
Матожидание - 11.71 пунктов.
Относительное матожидание - 0.0913%. То есть при паритете евро к доллару матожидание будет составлять 9.13 пункта, а при EURUSD 1.5 - 13.69.
Относительная просадка по открытым сделкам - 15.59%. Расчёт в тестере МТ4.
Относительная просадка по эквити на конец дня - 12.5%.
Максимальный период просадки(12.10.2011 - 19.06.2012) составляет 8 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 6 месяцев после начала просадки.

Доходность/Просадка
2005 - 65%/9.6%
2006 - 66%/7.7%
2007 - 13%/7.2%
2008 - 23%/7.4%
2009 - 78%/7.8%
2010 - 27%/10%
2011 - 43%/12.5%
2012 - 14%/12%
2013 - 19%/12%
2014 - 39%/8.1%
2015 - 24%/7.6%
2016 - 3%/8.2%

Средняя арифметическая - 34.5%/9.17%
Средняя геометрическая - 25.8%/9%
Графики
Торговля фиксированным лотом 0.1
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот.
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Торговля с реинвестированием прибыли
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Расчёт просадки по эквити на конец дня
Прикрепленное изображение

  • 1




Trackbacks для записи [ Trackback URL ]

Для данной записи нет trackbacks.

Сентябрь 2017

П В С Ч П С В
    123
45678910
11121314151617
181920 21 222324
252627282930