Перейти к содержимому






Фотография
* * * - - 2 голосов

Хроника событий LTR-AUTO

Написано kaif , 10 Август 2017 · 2 105 Просмотров

Записи вносятся в обратном порядке дат!

29 августа 2017
На все счета установлен один и тот же советник.
Теперь на выходные позиции LTR-AUTO не будут закрываться полностью при превышении совокупной позицией плеча 10.
Вместо этого на LTR-AUTO будет производиться частичное закрытие с целью ограничения плеча этой величиной.
В понедельник в 0:50 объем открытых позиций будет восстанавливаться.


11 августа 2017
На счете LTR-SWAN на инструменте XAUUSD (золото spot) приостановлено исполнение сделок SELL по всем стратегиям (LTR, SWAN).

27 июля 2017
Запущен мультивалютный PAMM-счет LTR-SWAN
GBPUSD LTR+SWAN, XAUUSD LTR+SWAN, EURUSD SWAN, USDJPY SWAN.
Комбинированный MM (Асимметричный 1% на сделку до просадки 25% и экспоненциальный 1% на сделку в просадке глубже 25%.
Используется стратегия пробоя AT-линий низких таймфреймов (LTR) в сочетании со стратегией отражения от AT-линий высоких таймфреймов (SWAN)
Ожидаемая доходность 200% годовых.

6 июля 2017

Начато тестирование на демо-счете мультивалютной стратегии LTR-SWAN.
GBPUSD LTR+SWAN, XAUUSD LTR+SWAN, EURUSD SWAN, USDJPY SWAN.
Экспоненциальный ММ с фиксированным риском 1% на сделку.
Используется стратегия пробоя AT-линий низких таймфреймов (LTR) в сочетании со стратегией отражения от AT-линий высоких таймфреймов (SWAN)
Ожидаемая доходность 190% годовых.

16 апреля 2017
Все торговые роботы LTR переведены с www.1Gb.ru (Москва) на www.myforexvps.ru (Амстердам)

3 февраля 2017
Внесены изменения в стратегию.
1. Изменена логика SmartTake, управляющая тейк-профитом синиц.
2. Добавлено закрытие позиций в пятницу и восстановление в понедельник, если разностное ИКП превышает 10.
http://forum.alpari....kaif/?p=4007698
Результаты тестов:
http://forum.alpari....kaif/?p=4007770

6 января 2017
Капитал управляющего (КУ) счета LTR-AUTO увеличен до $3000.
$10,000 инвестиций собрать не удалось, поэтому консервативный счет LTR Light DD30 ликвидирован.

29 ноября 2016
На всех действующих счетах (LTR-AUTO и непубличный) включена функция Smart Take.

28 ноября 2016
По просьбам инвесторов создан консервативный счет LTR Light DD30 с вдвое уменьшенным риском на сделку (0.5%) и фиксированным лимитом потерь 30%.
Начат набор инвесторов. Торговля не ведется, пока сумма на счету не достигнет порядка $10,000

9 ноября 2016
Во время подведения итогов президентских выборов в США торговля не прекращалась, стратегия выдержала этот стресс-тест, практически ничего не потеряв.

18 октября 2016
Запущено тестирование функции Smart Take на Демо-счете.

11 октября 2016
Счет преодолел историческую просадку:
http://forum.alpari....kaif/?p=3955765

29 июля 2016
Опубликован ГОДОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ по работе LTR-AUTO.
http://forum.alpari....kaif/?p=3913309
28 июля 2016

Опубликован ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по работе обоих счетов в реале и сравнение с розыгрышем на истории за тот же период.
http://forum.alpari....kaif/?p=3912421
4 июля 2016

В советник добавлена функция измерения среднего спрэда за предыдущий час.
Запас по стоп-лоссу для позиций SELL выставляется теперь равным этому спрэду.
Ранее использовался последний тиковый спрэд (Ask-Bid).


29 июня 2016
Отчет о тесте стратегии LTR-AUTO на истории Brexit (референдума о выходе Великобритании из Евросоюза)
http://forum.alpari....kaif/?p=3894491

27 июня 2016
Торговля возобновлена

21-24 июня 2016
Торговля не велась.

20 июня 2016
Позиции на непубличном ушли по стопам в безубытке.
Непубличный PAMM пробил максимум доходности от 13 октября..

17 июня 2016
LTR-AUTO выходит в область положительной доходности
На обоих счетах советник остановлен в связи с ухудшением торговых условий,
объявленными Alpari на фоне Brexit (референдума по выходу Великобритании из ЕС).
http://www.alpari.co.../3870_13062016/
На непубличном инвестор пожелал оставить открытые позиции BUY по фунту и закрывать их вручную.

31 мая 2016
Непубличный PAMM выходит в область положительной доходности

5 июня 2016
Переход от закрытия позиций в цикле с задержкой на закрытие по тикам с задержкой для корректной проверки спрэда
http://forum.alpari....kaif/?p=3877238
Тестирование на истории и решение о введении запрета на закрытие позиций в интервале времени 0:00 - 1:00 ночи
http://forum.alpari....kaif/?p=3877319

31 мая 2016
Обнаружение ошибки ERR_ORDER_LOCKED при попытке закрывать SELL вблизи цены TAKE PROFIT по рынку
http://forum.alpari....kaif/?p=3873683
Исправление этой ошибки
http://forum.alpari....kaif/?p=3873699

24 мая 2016.
Отчет о выявленном расхождении в работе робота в реале и тестах на истории за тот же период времени.
http://forum.alpari....kaif/?p=3868308
Сообщение об исправлении ошибок, приводивших к этому расхождению.
http://forum.alpari....kaif/?p=3868335


12 мая 2016
Исправление ошибок, вызывавших расхождение между реальной торговлей и тестом на том же промежутке дат (итоговая доходность на непубличном PAMM -6% вместо +30%).
http://forum.alpari....kaif/?p=3857426
Наблюдение за работой робота с февраля и сравнение каждой производимой им сделки в реале с той же сделкой на истории позволило обнаружить
причину расхождения - разрушительное влияние спрэда и проскальзываний на торговую систему, учитывавшую цену Ask при расчетах приказов тейк-профит
И отдельное спасибо Solandr-у за его великолепную статью, убедившую меня в том, что все это мне не кажется
Уменьшение влияния спреда и проскальзываний на торговую стратегию

15 февраля 2016
Отключение "джентльменской опции" (запрета на убыточный замок), вносившей зависимость сделок друг от друга, и мешающей сравнивать реальную торговлю с тестом на истории за тот же период дат.
http://forum.alpari....kaif/?p=3787450

Январь- февраль 2016
Просадка на непубличном PAMM-е превышает расчетную. Возникает подозрение, что что-то определенно работает не так, как предполагалось.

27 ноября 2015
Благодаря инвесторам LTR-AUTO набирает необходимую сумму на счете для нормальной работы.
Теперь оба счета (публичный и непубличный) работают синхронно.

13 октября 2015
Непубличный PAMM достигает максимума доходности 38% (дальше последует длительная просадка).

6 октября 2015
LTR-AUTO достигает максимума доходности 24% (дальше последует длительная просадка).

30 июля 2015
Стартовал публичный PAMM LTR-AUTO.
Советник установлен на виртуальном VDS сервере и работает непрерывно.
На счете недостаточно средств для нормальной работы. ($680)
Ряд позиций не открывается, так как стратегия использует переменную дистанцию до приказа стоп-лосс и фиксированный риск на позицию.
При далеких стопах объем позиции оказывается менее 0.01 лота, что приводит к потере сигнала.

29 июля 2015
Стартовал непубличный PAMM.
Советник установлен на виртуальном VDS сервере и работает непрерывно.

  • 0



Что-то толку пока нет никакого.
    • 0

В каком смысле?

    • 0
Всмысле, что нет положительной динамики, не смотря на все труды по усовершенствованию. Не усмариваете?
    • 0

Нет, не усматриваю. Труды по усовершенствованию были нацелены не на улучшение зрительных свойств графика доходности. А на то чтобы добиться идентичности сделок в реале и в тестере на истории за тот же промежуток дат.

Для торговых систем с низким МО и низким профит-фактором делать выводы, исходя из графика доходности, даже на 1000 сделок некорректно.

Такой взгляд кажется странным?

Тогда попробуйте ответить на вопрос, какую из вот трех стратегий Вы бы выбрали.

 

Книга Николаса Талеба имеет великолепное название.

"Одураченные Случайностью". :)

    • 0
То есть это пока ромледствич "неудачгого" (для нас) розыгрыша. Я понял. Будем наблюдать дальше. Сколько сделок уже на истории реальнлй торговли?
    • 0

Я не могу утверждать, что это именно последствия "неудачного периода " лишь в силу простой случайности.

Но я могу возражать против утверждения обратного, опираясь на вполне возможную простую случайность при столь низком профит-факторе (1.3) на фоне того, что кол-во прибыльных и убыточных сделок примерно одинаково  рамках исходной стратегии (около 50/50).

 

Число сделок с 12 мая 2016 г (с тех пор розыгрыш на истории практически совпадает с реальностью по самим сделкам за вычетом момента Брекзита, когда торговля не велась), на непубличном PAMM-е составляет 760 сделок, среди которых есть и "переоткрытия" в понедельник. То есть реально по стратегии сделок еще меньше.

 

На LTR-AUTO существуют еще и корректирующие сделки, поэтому я взял число сделок с его непубличного клона, где можно видеть исключительно чистые сделки (там нет частых вводов-выводов).

    • 0

Измерил еще точнее. Запросил из базы данных точное число ордеров.

 

SELECT COUNT(*) FROM ORDERS WHERE ORDER_OPEN_IBDATETIME >= '2016.05.12'

732 сделки

 

Полное число сделок (включая период, когда стратегия работала неправильно)

SELECT COUNT(*) FROM ORDERS

1087 сделок

    • 0

Trackbacks для записи [ Trackback URL ]

Для данной записи нет trackbacks.

Октябрь 2017

П В С Ч П С В
      1
2345678
9101112131415
16 17 1819202122
23242526272829
3031     

Последние комментарии