Перейти к содержимому


Фотография

Profit Pamm


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 160

#41 Leontopodium

Leontopodium

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 491 сообщений
  • Регистрация: 08 Янв 2013

Отправлено 30 Август 2015 - 12:20

Коэффициент Шарпа. Стабильность торговой стратегии
 

Составляя инвестиционный ПАММ-портфель встает вопрос выбора необходимого управляющего на рынке форекс. Большое количество важных статистических показателей делает сравнение торговых стратегий трудоемким. Кроме того возникает серьезная задача, если у нас есть две торговые стратегии, и у них одинаковая доходность, то как выбрать более стабильную?

Эту проблему выбора призван решить коэффициент Шарпа. Вильям Форсайт Шарп, изобрел модель ценообразования активов САРМ и создал коэффициент, названный в его честь в 1966 году. Обновление коэффициента было в 1994 году. Вычисляется данный коэффициент как отношение средней арифметической доходности за период к стандартному отклонению. Таким образом, коэффициент Шарпа показывает во сколько раз прибыль больше риска. Очень часто стандартное отклонение (мера разброса доходности относительно среднего значения) используется для определения риска. Для включения ПАММ счетов в состав инвестиционного портфеля из двух счетов, имеющих одинаковую доходность желательно рассматривать ПАММ счета с более высоким коэффициентом Шарпа. По сути, это значит, что для данного ПАММ счета на единицу риска приходится большая доходность.
Читать далее


  • 0

Список счетов с ПАММ-симулятором

http://profitpamm.com/ - расширенный анализ ПАММ-счетов

ветка на форуме Альпари

Profit Pamm - ресурс по анализу ПАММ-счетов. Подробная статистика по каждому счету. Анализ дневных, недельных и месячных данных. 
 


#42 Leontopodium

Leontopodium

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 491 сообщений
  • Регистрация: 08 Янв 2013

Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 07:32

Коэффициент Сортино. Отрицательные отклонения
 

Для оценки торговых систем применяется множество различных метрик, каждая из них нацелена на выявление того или иного фактора. Но давайте задумаемся, что для нас является первоначальным для выбора определенной торговой системы на рынке форекс. Логично сказать, что это доходность, вернее средняя доходность (среднее значение – наиболее вероятное значение) и что-то еще. Вот этим «что-то еще» является разброс «отклонения». Но еще важнее и правильнее рассмотреть отрицательные отклонения, т.к. положительные нам интересны, а уменьшение отрицательных отклонений сделает торговую систему более прибыльной и стабильной.

Когда нас интересуют именно отрицательные отклонения и средняя доходность, необходимо рассматриватькоэффициент Сортино. Коэффициент Сортино является более подходящим для оценки и сравнения торговой системы, чем коэффициент Шарпа, расчет полностью аналогичен, только в числителе стоит отрицательное отклонение.
Читать далее


  • 0

Список счетов с ПАММ-симулятором

http://profitpamm.com/ - расширенный анализ ПАММ-счетов

ветка на форуме Альпари

Profit Pamm - ресурс по анализу ПАММ-счетов. Подробная статистика по каждому счету. Анализ дневных, недельных и месячных данных. 
 


#43 Leontopodium

Leontopodium

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 491 сообщений
  • Регистрация: 08 Янв 2013

Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 12:20

Статистика ПАММ счетов. Выбираем лучшего управляющего
 

При выборе ПАММ счетов периодически возникает желание произвести анализ сразу нескольких управляющих одновременно и сравнить их статистические показатели. В рейтинге такая возможность реализуется, но не полностью, а лишь частично. Перед глазами есть список ПАММ счетов, но нету полной картины. Статистика ПАММ счетов позволяет Вам рассматривать ПАММ счета, которые входят в основной рейтинг сразу по нескольким показателям и в дополнение к этому есть возможность выявить зависимость одного показателя от другого. Представьте, что перед Вами список ПАММ счетов из основного рейтинга и Ваша цель определить в какой ПАММ счет инвестировать с минимальными рисками.
Читать далее


  • 0

Список счетов с ПАММ-симулятором

http://profitpamm.com/ - расширенный анализ ПАММ-счетов

ветка на форуме Альпари

Profit Pamm - ресурс по анализу ПАММ-счетов. Подробная статистика по каждому счету. Анализ дневных, недельных и месячных данных. 
 


#44 Gora Awur

Gora Awur

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 395 сообщений
  • Регистрация: 07 Сен 2017

Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 13:42

Тааакк, инструментарий готов. Скоро появятся следующая каста -  управляющие управляющими памм-счетами  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  Сделайте возможность просмотра эквити через Ишимоку. 


Сообщение отредактировал Rod: 15 Сентябрь 2015 - 13:45

  • 0

С Уважением, Gora
Изучи декларацию.  Смотри мониторинг Myfxbook и Pammin.                                      Внимание !

- Все положительные показатели системы не могут свидетельствовать о ее последующей положительной работе.

- На памм-счете возможна потеря 100% инвестированного капитала.


#45 Leontopodium

Leontopodium

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 491 сообщений
  • Регистрация: 08 Янв 2013

Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 14:08

Тааакк, инструментарий готов. Скоро появятся следующая каста -  управляющие управляющими памм-счетами  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  Сделайте возможность просмотра эквити через Ишимоку. 

Простите, немного не понял про следующую касту


  • 0

Список счетов с ПАММ-симулятором

http://profitpamm.com/ - расширенный анализ ПАММ-счетов

ветка на форуме Альпари

Profit Pamm - ресурс по анализу ПАММ-счетов. Подробная статистика по каждому счету. Анализ дневных, недельных и месячных данных. 
 


#46 Gora Awur

Gora Awur

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 395 сообщений
  • Регистрация: 07 Сен 2017

Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 14:33

Я говорю, что исходя из возможности анализа доходности управов, не прослеживается ли тенденция к трендовости эквити в отличии от рыночной динамики? Так как цели то разные у управа и валютного рынка.  


  • 0

С Уважением, Gora
Изучи декларацию.  Смотри мониторинг Myfxbook и Pammin.                                      Внимание !

- Все положительные показатели системы не могут свидетельствовать о ее последующей положительной работе.

- На памм-счете возможна потеря 100% инвестированного капитала.


#47 Leontopodium

Leontopodium

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 491 сообщений
  • Регистрация: 08 Янв 2013

Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 14:44

Я говорю, что исходя из возможности анализа доходности управов, не прослеживается ли тенденция к трендовости эквити в отличии от рыночной динамики? Так как цели то разные у управа и валютного рынка.  

Анализ доходности управляющих необходим для оценки их работы. Как мы знаем красивые графики могут иногда что-то скрывать важное для инвестора. Конечно, цели разные. Рынок двигается как угодно (сильно упростил), а у управляющего есть цель - заработать


  • 0

Список счетов с ПАММ-симулятором

http://profitpamm.com/ - расширенный анализ ПАММ-счетов

ветка на форуме Альпари

Profit Pamm - ресурс по анализу ПАММ-счетов. Подробная статистика по каждому счету. Анализ дневных, недельных и месячных данных. 
 


#48 Gora Awur

Gora Awur

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 395 сообщений
  • Регистрация: 07 Сен 2017

Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 15:33

Изучаю Ваш сервис, много полезной и детальной информации при анализе доходности самим управом, коэффициенты показаны в динамике.  Для инвесторов следует по возможности упростить восприятие в виде хорошо, нормально, плохо. Изначально,в основной массе, инвестор это человек новый и важно донести до него, что такое хорошо, средненько и что такое плохо.   Вы в этой ветке разъяснили многие аспекты анализа, теперь осталось свести сказанное в заключение по памму, как например в паммине, рекомендуется инвестировать или нет.    Только продолжите:Если да, то почему да....., если нет, то почему нет......   Сложно сказать как в конечном случае это повлияет на благополучие инвестора, так как нет статистики.Желаю Вам успехов и благополучия.


  • 1

С Уважением, Gora
Изучи декларацию.  Смотри мониторинг Myfxbook и Pammin.                                      Внимание !

- Все положительные показатели системы не могут свидетельствовать о ее последующей положительной работе.

- На памм-счете возможна потеря 100% инвестированного капитала.


#49 Leontopodium

Leontopodium

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 491 сообщений
  • Регистрация: 08 Янв 2013

Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 16:04

Изучаю Ваш сервис, много полезной и детальной информации при анализе доходности самим управом, коэффициенты показаны в динамике.  Для инвесторов следует по возможности упростить восприятие в виде хорошо, нормально, плохо. Изначально,в основной массе, инвестор это человек новый и важно донести до него, что такое хорошо, средненько и что такое плохо.   Вы в этой ветке разъяснили многие аспекты анализа, теперь осталось свести сказанное в заключение по памму, как например в паммине, рекомендуется инвестировать или нет.    Только продолжите:Если да, то почему да....., если нет, то почему нет......   Сложно сказать как в конечном случае это повлияет на благополучие инвестора, так как нет статистики.Желаю Вам успехов и благополучия.

Спасибо! Как Вы и сказали, такие рекомендации дело довольно тонкое - т.к. результат может быть для инвестора и отрицательным, а мы себt такое позволить не можем. Как Вы заметили, мы уделяем большое внимание деталям и качеству информации. На наш взгляд, рекомендации, которые приводятся на ресурсе из примера, немного субъективны. 
Мы продумываем и прорабатываем некоторые моменты, но говорить о них рано по понятным причинам. Могу сказать, что сейчас реализована лишь небольшая часть. Дальше будет интереснее))
Спасибо за Ваши конструктивные замечания и пожелания! 

Как говорится"Сделать можно быстро, но с ошибками и все забудут, что сделал быстро. Будут помнить, что сделал с ошибками. А сделаешь медленно и качественно, все забудут, что делали медленно и будут помнить, что сделали качественно". 


Сообщение отредактировал Leontopodium: 15 Сентябрь 2015 - 16:08

  • 3

Список счетов с ПАММ-симулятором

http://profitpamm.com/ - расширенный анализ ПАММ-счетов

ветка на форуме Альпари

Profit Pamm - ресурс по анализу ПАММ-счетов. Подробная статистика по каждому счету. Анализ дневных, недельных и месячных данных. 
 


#50 Currency profiteer

Currency profiteer

Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 16:14

"Сделать можно быстро, но с ошибками и все забудут, что сделал быстро. Будут помнить, что сделал с ошибками. А сделаешь медленно и качественно, все забудут, что делали медленно и будут помнить, что сделали качественно". 

Здравствуйте!

Понравилось высказывание, сама стараюсь следовать тому же принципу. Тема ваша нужная, буду рекомендовать. Сейчас хочу попросить вас проанализировать мой ПАММ, если можно. Спасибо.


  • 0

#51 Leontopodium

Leontopodium

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 491 сообщений
  • Регистрация: 08 Янв 2013

Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 16:44

Здравствуйте!

Понравилось высказывание, сама стараюсь следовать тому же принципу. Тема ваша нужная, буду рекомендовать. Сейчас хочу попросить вас проанализировать мой ПАММ, если можно. Спасибо.

Добрый день! Прошу прощения, но на данный момент проводить анализ ПАММ-счета не могу. Вашего счета нету в полном списке.
Спасибо Вам за проявленный интерес. 


  • 0

Список счетов с ПАММ-симулятором

http://profitpamm.com/ - расширенный анализ ПАММ-счетов

ветка на форуме Альпари

Profit Pamm - ресурс по анализу ПАММ-счетов. Подробная статистика по каждому счету. Анализ дневных, недельных и месячных данных. 
 


#52 Leontopodium

Leontopodium

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 491 сообщений
  • Регистрация: 08 Янв 2013

Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 14:01

Выбираем ПАММ счет (часть 2 «Показатели»)
 

На странице каждого ПАММ счета приводится много различных показателей. Все эти показатели показывают текущую картину с учетом прошлого, это нужно понимать и принимать во внимание. Сказать, что будет с ПАММ-счетом через неделю, месяц или день довольно сложно. Но именно для этого и нужны все эти показатели: дать опору нашим решениям. Инвестируя в ПАММ-счет и ссылаясь только на красивый график, мягко говоря, ошибочно. По красивому графику мы не сможем сделать каких-либо выводов о средней месячной/недельной/дневной доходности, о вероятности закрытия месяца или недели в прибыль, о возможном убытке, и этот список можно продолжать.

К основным показателям для анализа ПАММ-счета можно отнести:

Читать далее


  • 0

Список счетов с ПАММ-симулятором

http://profitpamm.com/ - расширенный анализ ПАММ-счетов

ветка на форуме Альпари

Profit Pamm - ресурс по анализу ПАММ-счетов. Подробная статистика по каждому счету. Анализ дневных, недельных и месячных данных. 
 


#53 Gora Awur

Gora Awur

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 395 сообщений
  • Регистрация: 07 Сен 2017

Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 14:46

Здравствуйте. "Текущая просадка"  в разделе "Текущие показатели" расчитывается от максима цены в период открытой сделки?


  • 0

С Уважением, Gora
Изучи декларацию.  Смотри мониторинг Myfxbook и Pammin.                                      Внимание !

- Все положительные показатели системы не могут свидетельствовать о ее последующей положительной работе.

- На памм-счете возможна потеря 100% инвестированного капитала.


#54 Gora Awur

Gora Awur

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 395 сообщений
  • Регистрация: 07 Сен 2017

Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 15:05

Если да, то тогда в описании показателя следует внести ясность "Считается от установленной ранее максимальной точки на свечном графике Памм-счета до текущей цены закрытия". 


  • 1

С Уважением, Gora
Изучи декларацию.  Смотри мониторинг Myfxbook и Pammin.                                      Внимание !

- Все положительные показатели системы не могут свидетельствовать о ее последующей положительной работе.

- На памм-счете возможна потеря 100% инвестированного капитала.


#55 Leontopodium

Leontopodium

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 491 сообщений
  • Регистрация: 08 Янв 2013

Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 15:23

Если да, то тогда в описании показателя следует внести ясность "Считается от установленной ранее максимальной точки на свечном графике Памм-счета до текущей цены закрытия". 

Добрый день!
Спасибо, дельное замечание.


Сообщение отредактировал Leontopodium: 20 Сентябрь 2015 - 15:32

  • 0

Список счетов с ПАММ-симулятором

http://profitpamm.com/ - расширенный анализ ПАММ-счетов

ветка на форуме Альпари

Profit Pamm - ресурс по анализу ПАММ-счетов. Подробная статистика по каждому счету. Анализ дневных, недельных и месячных данных. 
 


#56 Leontopodium

Leontopodium

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 491 сообщений
  • Регистрация: 08 Янв 2013

Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 15:25

Корреляционный анализ. Составляем портфель правильно
 

Стоит начать с того, что нужно дать определение корреляции. В общем смысле корреляция - этостатистическая взаимосвязь некоторых величин, а коэффициент корреляции показывает тесноту связи этих величин. Изменяется данный коэффициент в диапазоне от -1 до +1. Чем ближе по модулю значение коэффициента корреляции к 1, тем сильнее выражена связь между рассматриваемыми величинами. Если значение близко к 0, то это говорит об отсутствии связи между входящими величинами. Если значение коэффициента меньше 0, то это говорит о том, что с увеличением одной величины другая уменьшается – т.е. связь между обратная. В случае, если значение коэффициента больше 0, то это говорит о том, что с увеличением одной величины, также увеличивается и другая, в этом случае говорят о прямой связи. Теперь, когда мы получили представление о коэффициенте корреляции, найдем ему применение для ПАММ счетов. 

Читать далее


  • 0

Список счетов с ПАММ-симулятором

http://profitpamm.com/ - расширенный анализ ПАММ-счетов

ветка на форуме Альпари

Profit Pamm - ресурс по анализу ПАММ-счетов. Подробная статистика по каждому счету. Анализ дневных, недельных и месячных данных. 
 


#57 Leontopodium

Leontopodium

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 491 сообщений
  • Регистрация: 08 Янв 2013

Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 02:05

Риски в ПАММ-инвестировании
 

Нас всегда интересует запас прочности торговой системы и это неслучайно, бывает ситуация на рынке скаладывается не в нашу пользу. Такие периоды случаются и их продолжительность бывает разная, поэтому важно знать сколько неудачных сделок с заданным уровнем риска приведут к определенной потере первоначального депозита. С этого и начнем, рассмотрим несколько случаев когда торговля осуществляется с фиксированным риском (фиксированный процент от депозита, который теряем каждый раз совершая неудачную сделку). Будем считать, что все сделки убыточны и рассмотрим несколько вариантов: 1%, 3%, 5%, 7%, 10%. Перечисленные проценты указывают сколько теряем в случае убыточной сделки от текущего депозита. Также будем рассматривать просадку в 50% как критическую, т.е. при достижении просадки в 50% от первоначального депозита торговля прекращается. 

Читать далее


  • 0

Список счетов с ПАММ-симулятором

http://profitpamm.com/ - расширенный анализ ПАММ-счетов

ветка на форуме Альпари

Profit Pamm - ресурс по анализу ПАММ-счетов. Подробная статистика по каждому счету. Анализ дневных, недельных и месячных данных. 
 


#58 loewe

loewe

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 2 149 сообщений
  • Регистрация: 05 Янв 2005

Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 09:20

Сразу скажу, что впечатлен проделанной работой и глубиной знаний авторов ветки.

 

Практическое же значение видно не так очевидно.

Вот если бы вы (команда) попробовали бы ДОКАЗАТЬ практическую ценность критериев...

Отобрать 30 плохих и 30 хороших ПАММов.

Объяснить как вы это сделали и почему.

А потом комментировать результаты.

 

Заранее спасибо.


  • 1

#59 Leontopodium

Leontopodium

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 491 сообщений
  • Регистрация: 08 Янв 2013

Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 12:55

Сразу скажу, что впечатлен проделанной работой и глубиной знаний авторов ветки.

 

Практическое же значение видно не так очевидно.

Вот если бы вы (команда) попробовали бы ДОКАЗАТЬ практическую ценность критериев...

Отобрать 30 плохих и 30 хороших ПАММов.

Объяснить как вы это сделали и почему.

А потом комментировать результаты.

 

Заранее спасибо.

 

Вам спасибо за оценку наше работы! Мы стараемся)
Да, мы работаем командой, нас 3 человека и мы все физики.
В этом направлении мы также работаем, но сразу могу сказать, что тут вопрос довольно сложный, вернее что определиться с критериями "плохо" и "хорошо". Как Вы понимаете, важно чтобы подход в формировании критериев не был субъективным. 
Еще раз большое Вам спасибо!


  • 0

Список счетов с ПАММ-симулятором

http://profitpamm.com/ - расширенный анализ ПАММ-счетов

ветка на форуме Альпари

Profit Pamm - ресурс по анализу ПАММ-счетов. Подробная статистика по каждому счету. Анализ дневных, недельных и месячных данных. 
 


#60 Leontopodium

Leontopodium

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 491 сообщений
  • Регистрация: 08 Янв 2013

Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 14:24

Анализ ПАММ счетов. Недельные и месячные данные
 

Принимая инвестиционные решения относительно определенных ПАММ счетов, нас всегда интересует наиболее вероятное значение доходности за неделю, месяц. Несомненно, средняя дневная доходность (наиболее вероятное значение) имеет важную роль в выборе управляющего на рынке форекс, но мы привыкли смотреть немного дальше. Также учитывая, что по графику доходности сложно сказать насколько увеличилась или уменьшилась эффективность работы ПАММ счета относительно нескольких недель или месяцев назад рассмотрение недельных и месячных данных позволяет решить данный вопрос. На нашем сайте для каждого ПАММ счета доступен анализ по недельным и месячным данным. 

Читать далее


  • 0

Список счетов с ПАММ-симулятором

http://profitpamm.com/ - расширенный анализ ПАММ-счетов

ветка на форуме Альпари

Profit Pamm - ресурс по анализу ПАММ-счетов. Подробная статистика по каждому счету. Анализ дневных, недельных и месячных данных. 
 





Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных