Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Структурированные продукты "с касанием".


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 115

#101 WEALTHCRAFT

WEALTHCRAFT

    Buy and hold

  •  
  •  
  • 12 402 сообщений
  • 34 записей в блоге
  • Регистрация: 29 Ноя 2013
  • ГородЙоханнесбург

Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 13:59

КУ и УЗК в сумме могут быть больше 100%?

Например: КУ 90% и УЗК 20% ?


Сообщение отредактировал WEALTHCRAFT: 15 Сентябрь 2015 - 14:00

  • 0

#102 Waver

Waver

    Альпари

  •  
  •  
  • 5 382 сообщений
  • Регистрация: 08 Июл 2010

Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 09:55

КУ и УЗК в сумме могут быть больше 100%?

Например: КУ 90% и УЗК 20% ?

Это разные параметры, их нельзя складывать, ограничений на их сумму в размере 100 нет; все зависит от конкретного продукта.


  • 0

#103 WEALTHCRAFT

WEALTHCRAFT
  • ГородЙоханнесбург

Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 09:56

Это разные параметры, их нельзя складывать, ограничений на их сумму в размере 100 нет; все зависит от конкретного продукта.

 

Есть продукты с коэффициентом участия 100% и защитой капитала 100%?


Сообщение отредактировал WEALTHCRAFT: 16 Сентябрь 2015 - 09:57

  • 0

#104 WEALTHCRAFT

WEALTHCRAFT
  • ГородЙоханнесбург

Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 11:00

Уровень защиты капитала - это :

а) часть инвестиции в защитных активах ( каких ? )

б) стоп лосс 


Сообщение отредактировал WEALTHCRAFT: 16 Сентябрь 2015 - 11:02

  • 0

#105 WEALTHCRAFT

WEALTHCRAFT
  • ГородЙоханнесбург

Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 11:20

Предложение по структурированным продуктам:

Создать для них памм-счета.

 

Причины:

Сама структура продуктов слишком сложная для среднего инвестора, поэтому управляющие могли бы как следует разобраться в них и уже управлять этими портфелями для инвесторов.

Сама природа активов, движение их цен и торговля волатильности ближе для понимания трейдеров чем для среднего инвестора.

 

 

Если еще нет отображения рыночной стоимости (текущего результата) по структурированному продукту в реальном времени по текущим котировкам, то для таких паммов его придется сделать чтобы у управляющего не было "инсайда" по тому нарисуется ли через пару часов (к моменту экспирации и ближайшему ролловеру) прибыль или убыток по продукту, либо отображать структуру такого памма за определенное время до ближайшего порога по открытому ролловеру. Ролловеры ежечасные, минимум 1 раз в месяц, смена расписания за месяц, или типа того.


Сообщение отредактировал WEALTHCRAFT: 16 Сентябрь 2015 - 11:34

  • 0

#106 Maria Kalyakina

Maria Kalyakina

    Альпари

  •  
  •  
  • 215 сообщений
  • Регистрация: 07 Фев 2013
  • ГородМосква

Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 14:05

Есть продукты с коэффициентом участия 100% и защитой капитала 100%?

 

Готового решения с такими параметрами нет, но Вы можете воспользоваться нашим волшебным конструктором и попытаться собрать продукт с КУ1 и доходностью 100% :)


  • 0

C уважением, Калякина Мария
Инвестиционный департамент
Альпари


#107 Maria Kalyakina

Maria Kalyakina

    Альпари

  •  
  •  
  • 215 сообщений
  • Регистрация: 07 Фев 2013
  • ГородМосква

Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 14:07

Уровень защиты капитала - это :

а) часть инвестиции в защитных активах ( каких ? )

б) стоп лосс 

Стоп лосс здесь не нужен, это не торговля. Можно сказать, что стоп лосс - это и есть Ваша защита капитала. Все эмитенты безрисковых активов прописаны в спецификации к продукту.


  • 0

C уважением, Калякина Мария
Инвестиционный департамент
Альпари


#108 Maria Kalyakina

Maria Kalyakina

    Альпари

  •  
  •  
  • 215 сообщений
  • Регистрация: 07 Фев 2013
  • ГородМосква

Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 15:52

Предложение по структурированным продуктам:

Создать для них памм-счета.

 

Причины:

Сама структура продуктов слишком сложная для среднего инвестора, поэтому управляющие могли бы как следует разобраться в них и уже управлять этими портфелями для инвесторов.

Сама природа активов, движение их цен и торговля волатильности ближе для понимания трейдеров чем для среднего инвестора.

 

 

Если еще нет отображения рыночной стоимости (текущего результата) по структурированному продукту в реальном времени по текущим котировкам, то для таких паммов его придется сделать чтобы у управляющего не было "инсайда" по тому нарисуется ли через пару часов (к моменту экспирации и ближайшему ролловеру) прибыль или убыток по продукту, либо отображать структуру такого памма за определенное время до ближайшего порога по открытому ролловеру. Ролловеры ежечасные, минимум 1 раз в месяц, смена расписания за месяц, или типа того.

 

Есть ПАММ счета и есть структурированные продукты.

Это два абсолютно разных инструмента.

Один для продвинутого инвестора - ПАММы ( для инвестора, у которого есть время на постоянный мониторинг, перевод средств в другие счета и т.д.)

Структуры подходят инвесторам, которые не хотят смотреть за рынком и вникать в процесс. Смешивать два этих продукта бессмысленно. :)


  • 1

C уважением, Калякина Мария
Инвестиционный департамент
Альпари


#109 Quantrader

Quantrader

Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 22:13

Предложение по структурированным продуктам:
Создать для них памм-счета...


Решение есть и оно очень простое - добавить в список торгуемых продуктов Альпари биржевые структурированные продукты, например отсюда www.scoach.de
  • 0

#110 Yamlodus

Yamlodus

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 103 сообщений
  • Регистрация: 15 Окт 2015

Отправлено 15 Октябрь 2015 - 13:55

Я правильно понимаю, что если я выбираю "100%", то в случае неудачного прогноза возьмется только комиссия 2% за подачу заявки на продукт? 


  • 0

#111 Waver

Waver

    Альпари

  •  
  •  
  • 5 382 сообщений
  • Регистрация: 08 Июл 2010

Отправлено 15 Октябрь 2015 - 15:41

Я правильно понимаю, что если я выбираю "100%", то в случае неудачного прогноза возьмется только комиссия 2% за подачу заявки на продукт? 

2% берется в конце, в день экспирации, и в худшем случае получите 98% от вложенных средств.


  • 0

#112 Yamlodus

Yamlodus

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 103 сообщений
  • Регистрация: 15 Окт 2015

Отправлено 17 Октябрь 2015 - 11:30

2% берется в конце, в день экспирации, и в худшем случае получите 98% от вложенных средств.

Я думал, что комиссия 2% берется сразу (за подачу заявки). Теперь понятно. Спасибо за ответ.


  • 0

#113 MegaTango

MegaTango

    Я тут случайно

  •  
  •  
  • 4 сообщений
  • Регистрация: 29 Ноя 2014

Отправлено 17 Октябрь 2015 - 23:22

Здравствуйте, можете объяснить, более подробно, я не совсем понимаю почему 2 продукта с противоположными условиями приносят убыток.

5622ab97db94c_1.gif

На данном картинки, видно, что доход в случаи касания будет 1014.09%

а если цена не коснётся то доход будет 122.49%

В обоих случаях я окупаю убытки противоположного продукта, и ещё остаётся прибыль 

Хотя может я чего то не недопонимаю  :confused:


  • 0

#114 Maria Kalyakina

Maria Kalyakina

    Альпари

  •  
  •  
  • 215 сообщений
  • Регистрация: 07 Фев 2013
  • ГородМосква

Отправлено 19 Октябрь 2015 - 10:10

Здравствуйте, можете объяснить, более подробно, я не совсем понимаю почему 2 продукта с противоположными условиями приносят убыток.

5622ab97db94c_1.gif

На данном картинки, видно, что доход в случаи касания будет 1014.09%

а если цена не коснётся то доход будет 122.49%

В обоих случаях я окупаю убытки противоположного продукта, и ещё остаётся прибыль 

Хотя может я чего то не недопонимаю  :confused:

Не могу посчитать точно пример, т.к. к сожалению нет возможности в таком качестве картинки разглядеть сумму инвестиций и срок продукта. Разнонаправленные продукты обычно являются не слишком прибыльными для продуктов первых двух типов, где есть параметр коэффициент участия. Все дело в нем. В типе продукта с касанием другая система расчета. И вполне вероятно, что Вам удалось найти идеальное решение, прибыльное со всех сторон. ;)


  • 0

C уважением, Калякина Мария
Инвестиционный департамент
Альпари


#115 Denr

Denr

    Продвинутый пользователь

  •  
  •  
  • 95 сообщений
  • Регистрация: 20 Авг 2014

Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 17:33

Неплохо было бы сразу отображать "чистую доходность" продукта. На первый взгляд привлекательный сервис.

Но,

-учитывая комиссию 2%, даже при защите в 100% инвестор не вернет полностью свои деньги.

-так же доходность не фактическая, а в "годовых", поэтому учитывая комиссию 2%, например при инвестировании на 3мес, при защите капиталла 100%, и доходности в 8%гг по факту доходность будет 0. Тк 8%/12мес * 3мес = 2%, но 2% это комиссия. При сроке 2 мес и защите капиталла 100%  нужна доходность от 12% и тд.

-так же при защите капитала в 90% нужно прибавлять доходность именно к 90%, несмотря на то, что цена , например, была в нужном направлении.

 

Это все впринципе написано в сносках и справке, но по факту, было бы удобно видеть чистую доходность сразу. Тк то что на первый взгляд выгодно, после нехитрых расчетов приносит убыток.

Спасибо.


  • 0

#116 Leonid Matveev

Leonid Matveev

    Альпари

  •  
  •  
  • 277 сообщений
  • Регистрация: 02 Май 2013
  • ГородМосква

Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 16:50

Неплохо было бы сразу отображать "чистую доходность" продукта. На первый взгляд привлекательный сервис.

Но,

-учитывая комиссию 2%, даже при защите в 100% инвестор не вернет полностью свои деньги.

-так же доходность не фактическая, а в "годовых", поэтому учитывая комиссию 2%, например при инвестировании на 3мес, при защите капиталла 100%, и доходности в 8%гг по факту доходность будет 0. Тк 8%/12мес * 3мес = 2%, но 2% это комиссия. При сроке 2 мес и защите капиталла 100%  нужна доходность от 12% и тд.

-так же при защите капитала в 90% нужно прибавлять доходность именно к 90%, несмотря на то, что цена , например, была в нужном направлении.

 

Это все впринципе написано в сносках и справке, но по факту, было бы удобно видеть чистую доходность сразу. Тк то что на первый взгляд выгодно, после нехитрых расчетов приносит убыток.

Спасибо.

Добрый день, Denr.

По своему вы правы и можно было бы сделать так как выговорите. С другой стороны сервис позиционируется как "инвестиционный", а следовательно логично выражать доходность в годовых, как это принято в международной практике.


  • 1
С уважением, Леонид Матвеев
Инвестиционный департамент
Альпари

Моя страница на FB
Список инвестиционных идей.




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных