Перейти к содержимому


Фотография

PAMMin - рейтинг ПАММ-счетов и портфелей


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 1222

#41 IntraDayTrader

IntraDayTrader

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 22 сообщений
  • Регистрация: 21 Июл 2010

Отправлено 29 Апрель 2011 - 10:58

Вот он http://pammin.ru/portfolio/rating

Благодарю. Слона-то я и не приметил...
  • 0

#42 Alfi

Alfi

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 35 005 сообщений
  • Регистрация: 05 Авг 2005

Отправлено 29 Апрель 2011 - 11:08

Алекс а как вам мой памм????:smt026:bounce00::applause:
  • 0

#43 Igonter

Igonter

    Весёлый системщик™

  •  
  •  
  • 24 324 сообщений
  • Регистрация: 31 Дек 2002

Отправлено 29 Апрель 2011 - 11:13

Как может портфель, в котором нет НИ ОДНОГО ПАММа с агрессивностью 1, иметь агрессивность 1?

Это называется "диверсификация". :roll: Если бы характеристики портфеля не отличались от характеристик его компонентов, зачем бы тогда вообще был нужен портфель?
  • 0

#44 Pammin

Pammin

Отправлено 29 Апрель 2011 - 13:24

Оказалось информация расходится быстрее чем казалось :). Расскажу по порядку о том, что нового.

1. Рейтинг портфелей
Сегодня мы опубликовали рейтинг портфелей, составленных у нас за месяц работы конструктора:
http://pammin.ru/portfolio/rating
  • Рейтинг портфелей по сути аналог рейтинга ПАММов с той лишь разницей, что показатели не для одного счета, а для сочетания счетов (со всеми вытекающими преимуществами). В остальном рейтинг портфелей работает по тому же принципу, что и рейтинг ПАММов: в таблице те же показатели доходности, риска и Калмара, настраивается период расчета, число наблюдений и другие фильтры.
  • В текущей версии портфели не учитывают историю изменений, поэтому прошу не воспринимать показатели как результаты портфельного управляющего, это только статистика на истории, почти такая же, как статистика ПАММов. В рейтинге отображаются показатели только текущего состава портфеля, который может меняться хоть каждый день. Рекомендуемый сценарий работы с рейтингом - выбор портфеля, в который можно вложить здесь и сейчас с пониманием того, что любыми инвестициями надо управлять.
  • Напоминаю, что все портфели считаются на истории, с учетом комиссии и сейчас с реинвестированием 100%, как если бы средства вложили в день открытия портфеля и больше ничего не меняли в портфеле. Запланировано реинвестирование сделать отдельным параметром.
  • Все показатели считаются по суммарному графику портфеля, поэтому просадки и доходности могут быть как меньше, так и больше показателей любого из счетов портфеля. Число активных дней: если хотя бы один счет портфеля торгует, день активный.
  • Минимальный объем инвестиций вычисляется на основе минимальных уровней оферт счетов портфеля и их долей.
  • При редактировании портфеля или в личном разделе каждый может выбрать показывать свой портфель в рейтинге или нет.

2. Избранные ПАММ-счета
Добавлена возможность ведения списка избранных счетов, в рейтинге ПАММов появились характерные звезды. Избранное привязывается к аккаунту пользователя, для работы с избранным необходимо авторизоваться.

3. Поиск по имени
Поиск по имени счета или портфеля перенесен в шапки таблиц рейтингов. Поиск идет по имени управляющего. Кроме того, убрали фильтрацию результатов поиска по числу наблюдений и возможности инвестирования. Сейчас при поиске выдаются все счета и портфели, что есть в базе (напоминаю, что ПАММ-счета младше месяца мы не загружаем).

4. Возраст счетов и портфелей
В рейтингах добавлен показатель общего возраста ПАММ-счета или портфеля. Возраст - общее свойство, не зависящее от настроек рейтинга, если возраст меньше периода расчета, он отображается красным. Возраст портфеля равен возрасту самого молодого счета. Запланировано сделать отбор по возрасту.

5. Графики счетов портфеля
Добавлена возможность отобразить графики доходности счетов вместе с графиком портфеля. Для этого нужно поставить галки в списке счетов под графиком.

И последнее, пока идет проверка и отладка новых функций, возможны ошибки и сбои, прошу писать замечания и предложения.
Спасибо.

Андрей.
  • -1

#45 Pammin

Pammin

Отправлено 29 Апрель 2011 - 13:26

Смотрю, сделали наложение графиков отдельных ПАММов на график портфеля... Это хорошо, только нумерация сбита. Заголовки с галочками в "легенде" не соответствуют реальным ПАММам...


Исправили это, спасибо.
  • 0

#46 Pammin

Pammin

Отправлено 29 Апрель 2011 - 13:42

Как расчитывается агрессивность? И, в частности, агрессивность портфеля?

Агрессивность рассчитывается по волатильности дневной доходности за период. Агрессивность портфеля вычисляется по ряду суммарной доходности счетов портфеля.

Как может портфель, в котором нет НИ ОДНОГО ПАММа с агрессивностью 1, иметь агрессивность 1? Например, этот.

neuro_robot, подсказал, что это свойство эмерджентности портфелей. На мой взгляд, одно из самых интересных качеств сочетания счетов, которое еще можно поизучать, возможно, им получится управлять.
  • 0

#47 Igonter

Igonter

    Весёлый системщик™

  •  
  •  
  • 24 324 сообщений
  • Регистрация: 31 Дек 2002

Отправлено 29 Апрель 2011 - 14:11

Сегодня мы опубликовали рейтинг портфелей, составленных у нас за месяц работы конструктора:
...
Напоминаю, что все портфели считаются на истории
...
Возраст портфеля равен возрасту самого молодого счета.

Сейчас "рейтинг портфелей" - это соревнование "кто лучше подгонит под историю".
Бессмысленно сортировать по Калмару, когда портфели делаются задним числом. Можно написать робота, который полным перебором комбинаций подберет портфель со сколь угодно большим значением Калмара. Только в реале показатели будут совсем другие...
Сортировка имеет смысл ТОЛЬКО по показателям, полученным с момента создания портфеля по текущую дату... :roll:
  • 0

#48 loewe

loewe

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 2 149 сообщений
  • Регистрация: 05 Янв 2005

Отправлено 29 Апрель 2011 - 14:27

Агрессивность рассчитывается по волатильности дневной доходности за период. Агрессивность портфеля вычисляется по ряду суммарной доходности счетов портфеля...

Мне кажется, а, стало быть я могу ошибаться, что надо ввести больше диапазонов агрессивности (например, 10 или 100).
Тогда можно будет точнее сравнивать и ПАММы, и портфели, и ПАММы с портфелями по агрессивности.
Сейчас получается, что почти все приличные портфели имеют агрессивность один и по этому критерию одинаковы.
  • 0

#49 loewe

loewe

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 2 149 сообщений
  • Регистрация: 05 Янв 2005

Отправлено 29 Апрель 2011 - 14:32

Пожелания.

Иметь возможность сравнивать все и вся.
1. На одном графике нескольких ПАММов (портфелей): Открыл график и таскай туда ПАММы и портфели.
2. Два ПАММа (портфеля) между собой (с разностями показателей).

Кроме "вырезать раскрутки" для отдельных ПАММов портфеля, надо ввести "вырезать до создания". Будет показываться только история портфеля после его последнего изменения.
  • 0

#50 Pammin

Pammin

Отправлено 29 Апрель 2011 - 14:51

Сейчас "рейтинг портфелей" - это соревнование "кто лучше подгонит под историю".
Бессмысленно сортировать по Калмару, когда портфели делаются задним числом. Можно написать робота, который полным перебором комбинаций подберет портфель со сколь угодно большим значением Калмара. Только в реале показатели будут совсем другие...
Сортировка имеет смысл ТОЛЬКО по показателям, полученным с момента создания портфеля по текущую дату... :roll:


Вы считаете, что в текущем виде рейтинг бесполезен? Я согласен, что показатели на истории не связаны напрямую с реальными результатами, но на мой взгляд, готовые портфели - полезная информация особенно для новых инвесторов при решении куда вложить, выборе между отдельными ПАММами и портфелями.
Реальные результаты инвесторов, конечно, еще полезней, мы сделаем это чуть позже, сейчас, к сожалению, не можем себе позволить делать все сразу.
  • 0

#51 Pammin

Pammin

Отправлено 29 Апрель 2011 - 14:57

Мне кажется, а, стало быть я могу ошибаться, что надо ввести больше диапазонов агрессивности (например, 10 или 100).
Тогда можно будет точнее сравнивать и ПАММы, и портфели, и ПАММы с портфелями по агрессивности.
Сейчас получается, что почти все приличные портфели имеют агрессивность один и по этому критерию одинаковы.


Для начала скорее всего дополним ранговое значение численным, это самое простое решение. Сложно уместить агрессивность отдельных счетов и портфелей в одни диапазоны, там в разы отличия.
  • 0

#52 Igonter

Igonter

    Весёлый системщик™

  •  
  •  
  • 24 324 сообщений
  • Регистрация: 31 Дек 2002

Отправлено 29 Апрель 2011 - 15:11

Я согласен, что показатели на истории не связаны напрямую с реальными результатами, но на мой взгляд, готовые портфели - полезная информация особенно для новых инвесторов при решении куда вложить, выборе между отдельными ПАММами и портфелями.

Информация, может, и полезная... Вот только сам рейтинг и сортировка бесполезны. Потому как на первые места попадет не тот, кто лучше разбирается, а тот, кто больше времени потратит на "подгонку под ответ" :)
  • 0

#53 Pammin

Pammin

Отправлено 29 Апрель 2011 - 15:14

Пожелания.

Иметь возможность сравнивать все и вся.
1. На одном графике нескольких ПАММов (портфелей): Открыл график и таскай туда ПАММы и портфели.
2. Два ПАММа (портфеля) между собой (с разностями показателей).

Согласен, подумаем, как лучше это сделать, спасибо.

Кроме "вырезать раскрутки" для отдельных ПАММов портфеля, надо ввести "вырезать до создания". Будет показываться только история портфеля после его последнего изменения.

В текущей версии это не будем делать, в мониторинге это решится само собой.

Сообщение отредактировал Igonter: 02 Май 2011 - 13:42

  • 0

#54 AlexSilver

AlexSilver
  • ГородМосква

Отправлено 09 Май 2011 - 10:56

1. Не совсем понял, почему часть портфелей в списке показывается как "можно инвестировать", а часть, в том числе и мои показываются только, если убрана галочка "можно инвестировать". Вроде бы, в портфели 129 и 130 выбирал только те счета, в которые можно инвестировать.
2. В списке портфелей показывается график не портфеля, а одного из счетов портфеля.
  • 0
alexsilver
Учу великому, доброму, вечному!.. ;)

#55 Pammin

Pammin

Отправлено 09 Май 2011 - 18:19

1. Не совсем понял, почему часть портфелей в списке показывается как "можно инвестировать", а часть, в том числе и мои показываются только, если убрана галочка "можно инвестировать". Вроде бы, в портфели 129 и 130 выбирал только те счета, в которые можно инвестировать.

На счете exa:96995 ввод средств запрещен управляющим, несмотря на то что есть таблица оферты. В таких случаях иконка мин. ввода тоже показывалась, сейчас убрали.

2. В списке портфелей показывается график не портфеля, а одного из счетов портфеля.

Обновляли систему мини-графиков, видимо из-за этого временно отображался не тот график, сейчас должно быть все в порядке.
  • 0

#56 AlexSilver

AlexSilver
  • ГородМосква

Отправлено 09 Май 2011 - 20:32

Понятно
  • 0
alexsilver
Учу великому, доброму, вечному!.. ;)

#57 ETC70

ETC70

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 719 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2009

Отправлено 10 Май 2011 - 22:33

Два предложения, и оба по поводу отрисовки микрографиков в рейтинге
1. Сейчас график строится только по концу дня и никак не показывает внутридневную болтанку. Самое вкусное и не видно, приходится тыкать в каждый счёт, идти в Альпаревский рейтинг, а там еще тыкать в расширеный график. Неудобно, но необходимо - куча счетов вроде просадка в 0, а посмотришь в "расширеный", там сопли по пятьдесят процентов внутри дня вниз
2. Графики строятся нелогично :) Если я выбрал "полгода", то мне все параметры (прибыль, просадка, итд) показываются за полгода, а график за всё время. В результате, крайне неудобно сравнивать счета с разным сроком жизни - графики выглядят одинаковой ширины, и надо постоянно держать в уме, что тут в сантиметре месяц, тут неделя, а тут поогода. Предлагаю графики тоже нормировать по времени - последний квартал, полгода, год, всё время. Как и остальные показатели
  • 0

#58 Pammin

Pammin

Отправлено 10 Май 2011 - 23:31

Два предложения, и оба по поводу отрисовки микрографиков в рейтинге
1. Сейчас график строится только по концу дня и никак не показывает внутридневную болтанку. Самое вкусное и не видно, приходится тыкать в каждый счёт, идти в Альпаревский рейтинг, а там еще тыкать в расширеный график. Неудобно, но необходимо - куча счетов вроде просадка в 0, а посмотришь в "расширеный", там сопли по пятьдесят процентов внутри дня вниз

Согласен, решения здесь два: часовые обновления и учет внутридневной просадки.
Первое мы пока сделать не можем из-за технических ограничений (ПАММы, портфели, много сложных расчетов - одно обновление сейчас занимает несколько часов, плюс неизвестно как отреагируют серверы Альпари на такое количество запросов). Но в любом случае это стоит в плане, оптимизируем и сделаем это в будущем.
Второе сделаем в ближайшем будущем.

2. Графики строятся нелогично :) Если я выбрал "полгода", то мне все параметры (прибыль, просадка, итд) показываются за полгода, а график за всё время. В результате, крайне неудобно сравнивать счета с разным сроком жизни - графики выглядят одинаковой ширины, и надо постоянно держать в уме, что тут в сантиметре месяц, тут неделя, а тут поогода. Предлагаю графики тоже нормировать по времени - последний квартал, полгода, год, всё время. Как и остальные показатели

Думали над этим вариантом, когда делали миниграфики, остановились на графике за все время, во-первых, графики за период будут на страницах ПАММов и уже есть на страницах портфелей, во-вторых, опять же из-за большой нагрузки в расчетах - вычислений в этом случае на порядок больше. Есть в принципе решение во всплывающем окне показывать миникарточку ПАММа/портфеля с графиком, возможно сделаем так.
  • 0

#59 ETC70

ETC70

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 719 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2009

Отправлено 10 Май 2011 - 23:58

Думали над этим вариантом, когда делали миниграфики, остановились на графике за все время, во-первых, графики за период будут на страницах ПАММов и уже есть на страницах портфелей, во-вторых, опять же из-за большой нагрузки в расчетах - вычислений в этом случае на порядок больше. Есть в принципе решение во всплывающем окне показывать миникарточку ПАММа/портфеля с графиком, возможно сделаем так.

Миникарточка не то. Смысл как раз в том, ктобы читая в столбик показатели, получать адекватную информацию, а не искаженную. Понятное дело, можно сходить и к Альпари посмотреть, но зачем тогда ваш сервис? ;)
По поводу нагрузки, что там сильно увеличит? Не надо ж поддержку делать произвольного периода, просто надо вместо одной картинки (всё) сгенерить четыре (всё, год, полгода, квартал) и показывать в зависимости от выбранного периода. Генерить достаточно раз в день, никому не надо ежесекундное обновление. Нету там мегавычислительных сложностей особых. Генерация on-demand + кэш с сроком жизни день, вот и всё. Вся нагрузка достаточно плавно размажется по первым посетителям за день
  • 0

#60 Pammin

Pammin

Отправлено 11 Май 2011 - 00:26

По поводу нагрузки, что там сильно увеличит? Не надо ж поддержку делать произвольного периода, просто надо вместо одной картинки (всё) сгенерить четыре (всё, год, полгода, квартал) и показывать в зависимости от выбранного периода. Генерить достаточно раз в день, никому не надо ежесекундное обновление. Нету там мегавычислительных сложностей особых. Генерация on-demand + кэш с сроком жизни день, вот и всё. Вся нагрузка достаточно плавно размажется по первым посетителям за день


Это понятно, тут дело больше в том, что графики сейчас строит гугл, а там насколько я помню ограничение по количеству запросов.
Уточним, если это решается без смены самой платформы, то запланируем.
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных