Перейти к содержимому


Фотография

PAMMin - рейтинг ПАММ-счетов и портфелей


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 1222

#21 AlexSilver

AlexSilver

    Сёрфер

  •  
  •  
  • 20 329 сообщений
  • 415 записей в блоге
  • Регистрация: 17 Ноя 2002
  • ГородМосква

Отправлено 19 Апрель 2011 - 01:13

У меня возникло ощущение, что за вчерашний день рейтинг не обновился - что-то там заело?
  • 0
alexsilver
Учу великому, доброму, вечному!.. ;)

#22 Pammin

Pammin

Отправлено 19 Апрель 2011 - 11:04

У меня возникло ощущение, что за вчерашний день рейтинг не обновился - что-то там заело?


Сейчас в рейтинге данные на закрытие понедельника - обновление идет после последнего ролловера в 2:00 МСК. Проверил выборочно, все верно, какие счета вызвали подозрение?
  • 0

#23 AlexSilver

AlexSilver
  • ГородМосква

Отправлено 19 Апрель 2011 - 11:48

Сейчас в рейтинге данные на закрытие понедельника - обновление идет после последнего ролловера в 2:00 МСК. Проверил выборочно, все верно, какие счета вызвали подозрение?


Сейчас все нормально. Просто я писал в 2:13, а обновления еще не было - неверное, дольше обновляется. Уточнял алгоритм обновления счетов.
  • 0
alexsilver
Учу великому, доброму, вечному!.. ;)

#24 Masha19

Masha19

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 481 сообщений
  • Регистрация: 23 Июл 2010

Отправлено 21 Апрель 2011 - 01:32

Я думаю, что надо сделать опционально - один вариант с реинвестом, второй без реинвеста - «чистая доходность».


Я, наверно, глупость спрошу, но хочется понять: портфель - это некое гипотетическое построение (в смысле умозрительные конструкции в духе "а что было бы если бы я вот так поступил?") или всё же реальное отображение вложений (т. е. реально существующие УС, с реально вложенными определенными суммами)?
  • 0
Как я завидую безмозглым!
(с)Раневская Фаина Георгиевна
Хотите помочь? Вам сюда.

#25 Pammin

Pammin

Отправлено 21 Апрель 2011 - 10:57

Я, наверно, глупость спрошу, но хочется понять: портфель - это некое гипотетическое построение (в смысле умозрительные конструкции в духе "а что было бы если бы я вот так поступил?") или всё же реальное отображение вложений (т. е. реально существующие УС, с реально вложенными определенными суммами)?


Сейчас - да, гипотетическое, т.е. что было бы сейчас, если вложить доли в день начала портфеля. Это статистика на истории, позволяющая отчасти говорить о вероятности будущего, но его, конечно, не гарантирующее. Полезно это прежде всего для ответа на вопрос "куда вложить?" здесь и сейчас. Реальные результаты можно будет отслеживать, когда сделаем монитор портфелей.
  • 0

#26 loewe

loewe

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 2 149 сообщений
  • Регистрация: 05 Янв 2005

Отправлено 21 Апрель 2011 - 11:25

...портфель - это некое гипотетическое построение...

Совершенно справедливо. Это - "заглядывание в историю". На самом деле, практическая польза от этого портфеля не велика. К началу инвестиционного периода никто бы не вложился в выбранные ПАММы. А как эти ПАММы будут развиваться следующие два года никто сказать не может.
  • 0

#27 Masha19

Masha19

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 481 сообщений
  • Регистрация: 23 Июл 2010

Отправлено 21 Апрель 2011 - 11:48

Сейчас - да, гипотетическое, т.е. что было бы сейчас, если вложить доли в день начала портфеля. Это статистика на истории, позволяющая отчасти говорить о вероятности будущего, но его, конечно, не гарантирующее. Полезно это прежде всего для ответа на вопрос "куда вложить?" здесь и сейчас.


loewe и Андрей, спасибо за разъяснения.

Реальные результаты можно будет отслеживать, когда сделаем монитор портфелей.


Это, наверняка, будет интересно.
  • 0
Как я завидую безмозглым!
(с)Раневская Фаина Георгиевна
Хотите помочь? Вам сюда.

#28 AlexSilver

AlexSilver
  • ГородМосква

Отправлено 21 Апрель 2011 - 12:21

Выбор счетов для портфеля осуществляется на истории, а дальше уже портфели наблюдаются в реал-тайм. См. ветки долгосрочного портфельного инвестирования.
  • 0
alexsilver
Учу великому, доброму, вечному!.. ;)

#29 loewe

loewe

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 2 149 сообщений
  • Регистрация: 05 Янв 2005

Отправлено 22 Апрель 2011 - 13:18

Как согласуется рейтинг Альпари с рейтингом PAMMin?
Мне не удалось получить одинаковых списков.

Непример, PAMMin.
Средние: Полугодовые
Доходность за период: >=20%
Макс. просадка: <=30%
Наблюдений не менее: 100
Вырезать раскрутки (или не вырезать)

Задача.
Получить одинаковый список в рейтинге Альпари.

Заранее спасибо.
  • 0

#30 sergey1294

sergey1294

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 2 531 сообщений
  • Регистрация: 29 Апр 2009

Отправлено 22 Апрель 2011 - 14:25

Как согласуется рейтинг Альпари с рейтингом PAMMin?
Мне не удалось получить одинаковых списков.

Непример, PAMMin.
Средние: Полугодовые
Доходность за период: >=20%
Макс. просадка: <=30%
Наблюдений не менее: 100
Вырезать раскрутки (или не вырезать)

Задача.
Получить одинаковый список в рейтинге Альпари.

Заранее спасибо.

рейтинг у PAMMinа строится по коэффициенту Кальмара,так что одинаковые рейтинги у вас не выйдет получить
  • 0
Конструктор портфеля ПАММ-Счетов:
http://kpps.info/

#31 Pammin

Pammin

Отправлено 22 Апрель 2011 - 16:02

Как согласуется рейтинг Альпари с рейтингом PAMMin?
Мне не удалось получить одинаковых списков.

Непример, PAMMin.
Средние: Полугодовые
Доходность за период: >=20%
Макс. просадка: <=30%
Наблюдений не менее: 100
Вырезать раскрутки (или не вырезать)

Задача.
Получить одинаковый список в рейтинге Альпари.

Заранее спасибо.


Пришлось потрудиться, но удалось таки настроить одинаковые выборки:

Параметры в рейтинге Альпари:
  • Вкладка полный список (иначе фильтр по КУ)
  • Возраст не менее 180 дней (числа наблюдений там нет, берем возраст не менее полугода)
  • Максимальная просадка (за все время) <= 30%
  • Доход (за все время) >= 20%
  • Можно инвестировать: неважно
Получилось 28 счетов

Параметры отбора в Pammin:
  • Период расчета: всё время, раскрутку не вырезаем (чтобы период совпадал с настройками в Альпари)
  • Сумма инвестиций: без комиссии (доходность в Альпари считается без комиссии)
  • Можно инвестировать: неважно
  • Период средних: полугода (в этом случае работает фильтр "возраст не меньше периода средних")
  • Максимальная просадка <= 30%
  • Доход >= 20%
Получился 21 счет в рейтинге и 7 в "Песочнице"

Счета, попавшие в "Пеосчницу":
  • Stability:168038(RUR)
  • MaximM:75225(eurusd)
  • PEKOPDCMEH:197124
  • INCM:197281(INCM)
  • Stability:191597(USD)
  • Cossano:197833(contarafa)
  • Donna Roza:198839
Скриншоты выборок приложил, о критериях "Песочницы" писал ранее.

Прикрепленные файлы


  • 0

#32 loewe

loewe

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 2 149 сообщений
  • Регистрация: 05 Янв 2005

Отправлено 23 Апрель 2011 - 11:56

Пришлось потрудиться, но удалось таки настроить одинаковые выборки...

Огромное спасибо.
Может быть написать на Вашей странице в Help, инструкцию по соответствию параметров Альпари и Ваших.
Кроме того, попросить Альпари доработать параметры рейтинга, чтобы можно было строить одинаковые выборки.
Ваши параметры вполне разумны и, думаю, Альпари пойдет навстречу...
  • 0

#33 Pammin

Pammin

Отправлено 23 Апрель 2011 - 12:13

Огромное спасибо.
Может быть написать на Вашей странице в Help, инструкцию по соответствию параметров Альпари и Ваших.
Кроме того, попросить Альпари доработать параметры рейтинга, чтобы можно было строить одинаковые выборки.
Ваши параметры вполне разумны и, думаю, Альпари пойдет навстречу...


Да, пока делал понял, что вот такая инструкция по связи с рейтингом Альпари будет полезна, а вообще задача мне понравилась - хорошо показывает в чем разница рейтингов, да и просто интересно было, так что спасибо Вам.
  • 0

#34 Cassiuss

Cassiuss

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 27 сообщений
  • Регистрация: 16 Мар 2010

Отправлено 25 Апрель 2011 - 15:16

Спасибо за расширенный рейтинг, очень удобно. Есть только просьба сделать расчет портфеля с заданной даты.
Было бы удобно для слежения за реальным портфелем. Иначе график не увидишь, а тут можно.
  • 0

#35 Pammin

Pammin

Отправлено 25 Апрель 2011 - 15:51

Спасибо за расширенный рейтинг, очень удобно. Есть только просьба сделать расчет портфеля с заданной даты.
Было бы удобно для слежения за реальным портфелем. Иначе график не увидишь, а тут можно.


Да, мониторинг портфеля - важный функционал, работаем над этим. Спасибо.
  • 0

#36 Cassiuss

Cassiuss

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 27 сообщений
  • Регистрация: 16 Мар 2010

Отправлено 26 Апрель 2011 - 16:23

Да, мониторинг портфеля - важный функционал, работаем над этим. Спасибо.

Отлично. Тогда еще вдогонку. Сделайте возможность вводить доли процента. Там ведь необязательно целое число.
  • 0

#37 IntraDayTrader

IntraDayTrader

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 22 сообщений
  • Регистрация: 21 Июл 2010

Отправлено 29 Апрель 2011 - 10:41

Добрый день.
При составлении портфеля (http://pammin.ru/portfolio/96) отметил пункт "Показывать в рейтинге". Подскажите, где найти рейтинг портфелей. Не нашел.
  • 0

#38 sergey1294

sergey1294

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 2 531 сообщений
  • Регистрация: 29 Апр 2009

Отправлено 29 Апрель 2011 - 10:44

Добрый день.
При составлении портфеля (http://pammin.ru/portfolio/96) отметил пункт "Показывать в рейтинге". Подскажите, где найти рейтинг портфелей. Не нашел.

Вот он http://pammin.ru/portfolio/rating
  • 0
Конструктор портфеля ПАММ-Счетов:
http://kpps.info/

#39 Igonter

Igonter

    Весёлый системщик™

  •  
  •  
  • 24 324 сообщений
  • Регистрация: 31 Дек 2002

Отправлено 29 Апрель 2011 - 10:53

Смотрю, сделали наложение графиков отдельных ПАММов на график портфеля... Это хорошо, только нумерация сбита. Заголовки с галочками в "легенде" не соответствуют реальным ПАММам...
  • 0

#40 loewe

loewe

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 2 149 сообщений
  • Регистрация: 05 Янв 2005

Отправлено 29 Апрель 2011 - 10:57

Как расчитывается агрессивность? И, в частности, агрессивность портфеля?
Как может портфель, в котором нет НИ ОДНОГО ПАММа с агрессивностью 1, иметь агрессивность 1? Например, этот.
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных