Перейти к содержимому


Фотография

PAMMin - рейтинг ПАММ-счетов и портфелей


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 1222

#1 AlexSilver

AlexSilver

    Сёрфер

  •  
  •  
  • 20 329 сообщений
  • 415 записей в блоге
  • Регистрация: 17 Ноя 2002
  • ГородМосква

Отправлено 15 Апрель 2011 - 12:01

Перенесу, пожалуй в отдельную тему, чтобы не затерялось. Обсуждение сервиса PAMMin и конструктивные предложения по улучшению сервиса.

Спасибо! Хороший получился сервис.
Пожелания на будущее:
1. Хотелось бы еще иметь возможность расчетов от произвольной даты внутри доступного интервала.
2. Расчет доходности портфеля без реинвестирования, т.е. каждый ТИ прибыль выводится.
3. Хорошо бы еще ввести параметр "максимальная нагрузка счета" в интервале. Т.е. если рассматривается год, то какая на данном счете была максимальная нагрузка?
4. Сделать поиск счета по его имени
5. Хорошо бы иметь возможность вводить сумму инвестиций ручками, а то там какой-то непонятный автомат с вбитыми суммами и не дает поставить столько, сколько надо.
6. Распределение долей желательно также иметь возможность менять вручную и не в %, а в валюте инвестиций. Сейчас ограничение идет по целым % - очень неудобно, если портфель большой и есть существенные ограничения по вводимым средствам.
7. Список доступных портфелей. Соответственно, надо птису ставить, чтобы отметить, какой портфель публичный, а какой приватный (для себя). Сейчас все доступны, но через ....
8. Также не помешал бы и рейтинг портфелей, аналогичный рейтингу ПАММ-счетов.
  • 0
alexsilver
Учу великому, доброму, вечному!.. ;)

#2 S o l i d

S o l i d

Отправлено 15 Апрель 2011 - 12:23

Присоединяюсь ко всему сказанному AlexSilver, от себя добавлю пожелание включить расчет дополнительных общеизвестных коэффициентов. Считаю, что Кальмара явно недостаточно.
  • 0

#3 ToB. CyxoB

ToB. CyxoB

Отправлено 15 Апрель 2011 - 13:00

Перенесу, пожалуй


ОПа, Алекс снова начала "переносить" ? :shock: Снова зеленый? Значит и меня скоро восстановят! :-D

ЗЫ. после прочтения - удалить - чтоб ветку не засорять.
  • 0

#4 AlexSilver

AlexSilver
  • ГородМосква

Отправлено 15 Апрель 2011 - 13:04

ОПа, Алекс снова начала "переносить" ? :shock: Снова зеленый? Значит и меня скоро восстановят! :-D

ЗЫ. после прочтения - удалить - чтоб ветку не засорять.


Сухов, флудёр, блин, зелёный!

Удали себя сам - я не переносил, а скопировал. Есть такая удобная функция копи-паст ;)
  • 0
alexsilver
Учу великому, доброму, вечному!.. ;)

#5 AlexSilver

AlexSilver
  • ГородМосква

Отправлено 15 Апрель 2011 - 13:07

Присоединяюсь ко всему сказанному AlexSilver, от себя добавлю пожелание включить расчет дополнительных общеизвестных коэффициентов. Считаю, что Кальмара явно недостаточно.


Да, согласен - мне лично, Шарп больше по-душе. Как-то понятнее он. Запишем в первое сообщение.

Ага... Фигвам - уже не добавляется:

9. Расчет дополнительных общеизвестных коэффициентов
10. Импорт данных, полученных, по портфелю в Excel - очень надо!
  • 0
alexsilver
Учу великому, доброму, вечному!.. ;)

#6 Pammin

Pammin

Отправлено 15 Апрель 2011 - 14:57

Пожелания на будущее:
1. Хотелось бы еще иметь возможность расчетов от произвольной даты внутри доступного интервала.

Сейчас для этого есть технические ограничения, поэтому решили упростить, но чтобы работало без проблем, в дальнейшем сделаем это на странице ПАММа и на странице портфеля, в рейтингах это вряд ли возможно, слишком большое число вычислений.

2. Расчет доходности портфеля без реинвестирования, т.е. каждый ТИ прибыль выводится.

Согласен, важный параметр, по-моему, у Вас же в статье читал, что выводить прибыль - хороший способ сокращать риски. Поставил в план, спасибо, сделаем со временем, не обещаю только что совсем скоро.

3. Хорошо бы еще ввести параметр "максимальная нагрузка счета" в интервале. Т.е. если рассматривается год, то какая на данном счете была максимальная нагрузка?

Вот здесь не понял, о чем речь, поясните параметр "максимальная нагрузка счета" - назначение, как считается, не встречал еще такого.

4. Сделать поиск счета по его имени

Есть поиск по имени управляющего в правом верхнем углу, перенесем его наверное в таблицу прямо.

5. Хорошо бы иметь возможность вводить сумму инвестиций ручками, а то там какой-то непонятный автомат с вбитыми суммами и не дает поставить столько, сколько надо.

согласен, неудобно, уже думаем, как лучше это добавить, чтобы несложно и не развалить логику работы, сделаем как придумаем.

6. Распределение долей желательно также иметь возможность менять вручную и не в %, а в валюте инвестиций. Сейчас ограничение идет по целым % - очень неудобно, если портфель большой и есть существенные ограничения по вводимым средствам.

Это тоже относится к предыдущему пункту - скорее всего сделаем ввод либо сумм либо долей, а они связаны напрямую.

7. Список доступных портфелей. Соответственно, надо птису ставить, чтобы отметить, какой портфель публичный, а какой приватный (для себя). Сейчас все доступны, но через ....
8. Также не помешал бы и рейтинг портфелей, аналогичный рейтингу ПАММ-счетов.

Рейтинг портфелей уже делаем, портфели копятся, на сегодня уже больше сотни, по-моему. Черновики скорее всего сделаем вместе с рейтингом.

9. Расчет дополнительных общеизвестных коэффициентов

Согласен, Кальмара недостаточно, но с чего-то надо было начать. Что мы планируем:
- рейтинг по Сортино (нисходящий риск, на мой взгляд, здесь более правдоподобен чем стандартное отклонение) в сравнении с банковской доходностью
- рейтинг по матожиданию
- рейтинг "Выбор инвесторов" по участию в портфелях, популярности
- можно сделать совокупный рейтинг, если в этом есть смысл.
есть еще мысли о показателе стабильного роста (сравнении дохода за месяц, полгода, год), но это еще не оформлено, надо проверять.

10. Импорт данных, полученных, по портфелю в Excel - очень надо!

Имеете в виду возможность сохранить посчитанный портфель в эксель или загрузить портфель из экселея? Для чего может использоваться?

Спасибо всем за отзывы и пожелания, очень полезно, пишите еще :)
  • 0

#7 AlexSilver

AlexSilver
  • ГородМосква

Отправлено 15 Апрель 2011 - 15:20

Сейчас для этого есть технические ограничения, поэтому решили упростить, но чтобы работало без проблем, в дальнейшем сделаем это на странице ПАММа и на странице портфеля, в рейтингах это вряд ли возможно, слишком большое число вычислений.


Я про страницу портфеля и говорил. Т.е. начальную дату портфеля задавать ручками, а не автоматом от самого короткого счета.

Вот здесь не понял, о чем речь, поясните параметр "максимальная нагрузка счета" - назначение, как считается, не встречал еще такого.


У Альпари "Загрузка рассчитывается как отношение Залога к Средствам, умноженное на 100%." Нагрузка же считается, как соотношение суммарного объема открытых позиций в валюте депозита к сумме доступных средств на депозите. По-сути - значение рычага (леверидж). По-скольку, «нагрузку» ПАММ-счетов посчитать невозможно, можно брать альпарьевскую «загрузку» из мониторинга. Для всех валют и металов на споте это будет одно и то же в циферках. Для фьючерсов и акций не совсем, но это уже не так важно.

Есть поиск по имени управляющего в правом верхнем углу, перенесем его наверное в таблицу прямо.


Да, я уже нашел. Не сразу понял, что так можно искать счет. непрозрачно.

Рейтинг портфелей уже делаем, портфели копятся, на сегодня уже больше сотни, по-моему. Черновики скорее всего сделаем вместе с рейтингом.


Ну, можно пока списком просто сделать, а то ручками вбивать более 100 адресов, чтобы посмотреть портфели муторно ;) Но вчера-таки одолел...

Согласен, Кальмара недостаточно, но с чего-то надо было начать. Что мы планируем:
- рейтинг по Сортино (нисходящий риск, на мой взгляд, здесь более правдоподобен чем стандартное отклонение) в сравнении с банковской доходностью
- рейтинг по матожиданию
- рейтинг "Выбор инвесторов" по участию в портфелях, популярности
- можно сделать совокупный рейтинг, если в этом есть смысл.
есть еще мысли о показателе стабильного роста (сравнении дохода за месяц, полгода, год), но это еще не оформлено, надо проверять.


Можно сделать как у Альпари - столбцы в рейтинге по выбору, чтобы не захламлять табличку и, в то же время, был выбор разных инструментов.

Имеете в виду возможность сохранить посчитанный портфель в эксель или загрузить портфель из экселея? Для чего может использоваться?


Ну, имеется ввиду вывод данных в excel-формате или csv, т.е. для сервиса это будет экспорт, а для пользователя импорт ;) Используется для сохранения данных у себя на компе.

К примеру - хочу сделать «ПАММ-индекс Альпари», т.е. такой портфель, который будет показывать развитие сервиса во времени. Там, соответственно, будут время от времени удалятся некоторые счета и добавляться другие. После таких операций старые значения портфеля будут пересчитаны, а «у меня все ходы записаны».

Кстати, как развитие сервиса, можно было бы сделать и такую фишку - «мониторинг портфеля». Т.е. создается портфель с нулевой отметкой на какую-то дату и дальше уже мониторится в реальном времени, а не пересчитывается по истории. Тогда, после изменения состава портфеля, замены одного счета на другой будет запоминаться предыдущее состояние, а не полный пересчет по истории новых ПАММ-счетов.
  • 0
alexsilver
Учу великому, доброму, вечному!.. ;)

#8 AlexSilver

AlexSilver
  • ГородМосква

Отправлено 15 Апрель 2011 - 20:20

11. Сравнения графиков счета и портфеля, сравнение графиков счетов и графиков портфелей. В смысле вывода двух графиков на одном, чтобы их сравнить.
  • 0
alexsilver
Учу великому, доброму, вечному!.. ;)

#9 AlexSilver

AlexSilver
  • ГородМосква

Отправлено 15 Апрель 2011 - 21:40

12. Мониторинг портфеля. Т.е. выбрать портфель и создать мониторинг портфеля, чтобы данные по портфелю запоминались хотя бы раз в день. Отличие от того что есть: Сейчас, после смены ПАММ-счета в портфеле, вся история пересчитывается и, что было до этого уже не запомнить, а в мониторинге запоминается история развития динамического портфеля в реальном времени.
  • 0
alexsilver
Учу великому, доброму, вечному!.. ;)

#10 Pammin

Pammin

Отправлено 16 Апрель 2011 - 15:44

12. Мониторинг портфеля. Т.е. выбрать портфель и создать мониторинг портфеля, чтобы данные по портфелю запоминались хотя бы раз в день. Отличие от того что есть: Сейчас, после смены ПАММ-счета в портфеле, вся история пересчитывается и, что было до этого уже не запомнить, а в мониторинге запоминается история развития динамического портфеля в реальном времени.


Мониторинг будет в следующей версии, уже занимаемся. Потому и спросил насчет выгрузки в эксель, что проще думаю будет дождаться мониторинга, чем возиться с экселевскими таблицами.
  • 0

#11 AlexSilver

AlexSilver
  • ГородМосква

Отправлено 16 Апрель 2011 - 18:11

Мониторинг будет в следующей версии, уже занимаемся. Потому и спросил насчет выгрузки в эксель, что проще думаю будет дождаться мониторинга, чем возиться с экселевскими таблицами.


Одно другому совсем не помешает. А почему так сложно выгрузить данные в csv-формат? Данные же уже сформированы, остается только записать их в csv-формате. По-моему, это любая БД делает легко.
  • 0
alexsilver
Учу великому, доброму, вечному!.. ;)

#12 Pammin

Pammin

Отправлено 16 Апрель 2011 - 19:49

Одно другому совсем не помешает. А почему так сложно выгрузить данные в csv-формат? Данные же уже сформированы, остается только записать их в csv-формате. По-моему, это любая БД делает легко.


Легко можно выгружать ряд доходности (приложил пример).

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  pfweb.xlsx   11,71К   249 скачиваний

  • 0

#13 AlexSilver

AlexSilver
  • ГородМосква

Отправлено 16 Апрель 2011 - 21:19

Легко можно выгружать ряд доходности (приложил пример).


Файл посмотрел, но там почему-то совсем не те данные, которые присутствуют в графике:

06.04.2011= 12,67
07.04.2011= 11,28
08.04.2011= 12,81
11.04.2011= 12,44
12.04.2011= 10,74
13.04.2011= 10,77
14.04.2011= 10,67
15.04.2011= 10,51

Откуда такие данные? И как выгружать данные по портфелю в эксель-формат?
  • 0
alexsilver
Учу великому, доброму, вечному!.. ;)

#14 Pammin

Pammin

Отправлено 17 Апрель 2011 - 12:22

Файл посмотрел, но там почему-то совсем не те данные, которые присутствуют в графике:

06.04.2011= 12,67
07.04.2011= 11,28
08.04.2011= 12,81
11.04.2011= 12,44
12.04.2011= 10,74
13.04.2011= 10,77
14.04.2011= 10,67
15.04.2011= 10,51

Откуда такие данные? И как выгружать данные по портфелю в эксель-формат?


Это данные для полугода и для суммы $50k, видимо при других параметрах смотрите. Сделали кнопку "Скачать csv" рядом с графиком своего портфеля внизу справа.
  • 0

#15 AlexSilver

AlexSilver
  • ГородМосква

Отправлено 17 Апрель 2011 - 12:56

Это данные для полугода и для суммы $50k, видимо при других параметрах смотрите. Сделали кнопку "Скачать csv" рядом с графиком своего портфеля внизу справа.


Спасибо - то что надо. Правда, там лучше убрать кавычки, запятую заменить на точку, а точку с запятой на запятые, но это все уже делается в блокноте за 5 минут.
  • 0
alexsilver
Учу великому, доброму, вечному!.. ;)

#16 Igonter

Igonter

    Весёлый системщик™

  •  
  •  
  • 24 324 сообщений
  • Регистрация: 31 Дек 2002

Отправлено 17 Апрель 2011 - 22:24

Проблема всплыла...
Построил график портфеля за полгода. Потом график того же портфеля за год. Оказалось, что на совпадающем участке (т.е. за последние полгода) картинка разная! Форма графика зависит от того, за какой период его строим.
Оказывается, доли компонентов портфеля рассчитываются только один раз - в момент старта портфеля, дальше по каждому счету идет полный реинвест и полученные кривые складываются. В результате, если один из счетов сильно шел вверх, его доля в портфеле растет и в конце график практически состоит из одного этого счета.
Но это же неправильно...
При реальном портфельном инвестировании доли фиксируются в %. И поэтому деньги должны переливаться с выигравших по итогам каждого торгового интервала счетов на проигравшие, для поддержания этих долей, поскольку реинвест идет в портфельную кривую, а не в кривую каждого счета по отдельности...

Сообщение отредактировал Igonter: 17 Апрель 2011 - 23:09

  • 0

#17 Pammin

Pammin

Отправлено 17 Апрель 2011 - 22:55

Проблема всплыла...
Построил график портфеля за полгода. Потом график того же портфеля за год. Оказалось, что на совпадающем участке (т.е. за последние полгода) картинка разная! Форма графика зависит от того, за какой период его строим.


Поясню, что проблема изучалась на портфеле http://pammin.ru/portfolio/124
Полностью графики будут совпадать, если прибыль распределять ежедневно пропорционально установленным в портфеле долям. Сейчас же по умолчанию заложена стратегия, когда в дату начала портфеля сумма один раз вкладывается в счета по долям и дальше никаких изменений в портфеле не происходит. Нужны мнения...
  • 0

#18 AlexSilver

AlexSilver
  • ГородМосква

Отправлено 17 Апрель 2011 - 23:27

Проблема всплыла...
Построил график портфеля за полгода. Потом график того же портфеля за год. Оказалось, что на совпадающем участке (т.е. за последние полгода) картинка разная! Форма графика зависит от того, за какой период его строим.
Оказывается, доли компонентов портфеля рассчитываются только один раз - в момент старта портфеля, дальше по каждому счету идет полный реинвест и полученные кривые складываются. В результате, если один из счетов сильно шел вверх, его доля в портфеле растет и в конце график практически состоит из одного этого счета.
Но это же неправильно...


Это правильно

При реальном портфельном инвестировании доли фиксируются в %. И поэтому деньги должны переливаться с выигравших по итогам каждого торгового интервала счетов на проигравшие, для поддержания этих долей, поскольку реинвест идет в портфельную кривую, а не в кривую каждого счета по отдельности...


Кем и как они будут переливаться с одного счета на другой? Я плохо себе представляю механизм работы такого портфеля в реальности. И это не правильно.

Средства распределяются и вносятся в инвестируемые счета один раз. Далее, естественно, если счет растет - сумма прибавляется, пока не происходит вывод прибыли (части прибыли).
Что делать с прибылью - это уже совсем другой вопрос, но никак не распределять между другими счетами, которые ушли в убыток. Лучше вложить в дополнительный счет, расширив портфель. Или просто вывести и положить в банк на депозит.

Автоматизировать этот процесс для анализа невозможно и нет смысла. А вот автоматизировать процесс расчета портфеля без реинствестиции - это можно сделать. Хотя бы для чисто-теоретического расчета чистой доходности портфеля без реинвестирования.
  • 0
alexsilver
Учу великому, доброму, вечному!.. ;)

#19 Igonter

Igonter

    Весёлый системщик™

  •  
  •  
  • 24 324 сообщений
  • Регистрация: 31 Дек 2002

Отправлено 17 Апрель 2011 - 23:59

Кем и как они будут переливаться с одного счета на другой? Я плохо себе представляю механизм работы такого портфеля в реальности. И это не правильно.

Прибыль ежемесячно выводится (если она есть). Что с ней происходит потом - неважно. Главное, что выводится...

А вот автоматизировать процесс расчета портфеля без реинствестиции - это можно сделать. Хотя бы для чисто-теоретического расчета чистой доходности портфеля без реинвестирования.

Собственно, и я к тому же веду. Реинвест надо убрать совсем...
  • 0

#20 AlexSilver

AlexSilver
  • ГородМосква

Отправлено 18 Апрель 2011 - 11:26

Собственно, и я к тому же веду. Реинвест надо убрать совсем...


Я думаю, что надо сделать опционально - один вариант с реинвестом, второй без реинвеста - «чистая доходность».
  • 0
alexsilver
Учу великому, доброму, вечному!.. ;)




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных