Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Теория и практика системной торговли

системная торговля стоплосс управление капиталом роботы

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 57

#41 Player 2

Player 2

    Игрок №2™

  •  
  •  
  • 5 871 сообщений
  • 3 записей в блоге
  • Регистрация: 28 Сен 2005

Отправлено 06 Декабрь 2017 - 17:18

Или ты предлагаешь уверовать в тебя, как в Гуру трейдинга

Ни в коем случае. Я сейчас трейдингом вообще не занимаюсь (и вероятно никогда больше не буду) и гуру из меня никакой уже хотя бы поэтому.


  • 0

#42 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 06 Декабрь 2017 - 17:19

О_о. А чего так?
  • 0

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer


#43 Player 2

Player 2

Отправлено 06 Декабрь 2017 - 17:28

О_о. А чего так?

Нет системы, качество которой меня бы устроило. И чем больше ищу, тем больше чувство что никогда не найду.


  • 0

#44 ReAcT

ReAcT

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 470 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2012

Отправлено 07 Декабрь 2017 - 01:14

Многие спекулянты, которые юзают роботов (советников) или тестер стратегий. Похоже, подсознательно считают, что компьютер за них придумает систему. Народ, открою Вам страшную тайну – компьютеры не умеют думать. У них совсем нет интеллекта, так же как у калькулятора или сковородки. Поэтому ожидать, что с использованием компа можно бездумно создать профитную систему. Это примерно, как безногий, попросит другого безногого пробежать марафон.

 

Компьютеры жестко, до малейшей запятой, реализовывают Ваши ( или других программистов) идеи. И если в коде будет записано не то что Вы хотели узнать, а что то иное. То комп выдаст расчеты по «иному».

 

Бессмысленно используя brute force ( метод перебора) считаю, такие же шансы найти профитную систему, как и выиграть в лотерею, угадав 6-10 - значное число.

Думаю, что бы создать профитную систему необходимо четко понимать ( на основании исследований графика). Что именно делают те или иные методы, какие у них преимущества и недостатки. Также, имеет большое значение базовые правила Forex – что такое спрэд, почему в некоторых ситуациях он расширяется, как влияет своп на различные системы, зачем нужен SL, правила ямайской валютной системы, и так далее. То есть сначала необходимо глубоко нырнуть в теорию. После изучения свойств разных методов, у Вас появится выбор, что применить в той или иной ситуации.

 

Дальше, уже есть смысл пытаться лепить систему, которая не сольется сразу. Систему можно сделать так. Берете несколько субъективных желаний, например: хочу редко открывать сделки, использовать тенденции, юзать уровни. Лучше ограничиться несколькими, чем больше их будет, тем сложнее сбалансировать систему в профит. Исходя из этих желаний напрашиваются некоторые параметры системы : таймфрейм W1, метод анализа для обнаружения тенденций – например  МА,  закрытие при подходе к уровню с определенными параметрами.

 

Потом, вокруг этих нескольких параметров можно начинать балансировать систему. Будут возникать различные проблемы. Например, смотрите отчет по тестам и наблюдаете, что в каком-то месте слишком высокий % лосевых сделок. Открываете график, оказывается в этот период был флет и сожрал весь профит, от того что взяли на тенденции, и еще кусок первоначального баланса. Проблема обнаружена. Варианты решений? Отфильтровать  большую часть этого периода, идентифицируя его по определенным паттернам. Также, можно попробовать сделать гибридную систему которая будет делать профит как на флете так и на тенденции. Естественно, при условии, что каждая из частей самостоятельно профитна.

 

Ситуаций, которые откусывают куски депозита множество. К тому же могут появляться идеи по увеличению профита системы. Так постепенно,  шаг за шагом, уменьшая  gross loss и увеличивая gross profit. Можно вывести систему в профит и сделать ее гораздо устойчивей, чем те подгонки под историю, которые многие считают системами.

 

P.S. Нет тумана, из которого не было бы выхода. Главное держаться и идти вперед. Роллан Р.


  • 0

#45 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 07 Декабрь 2017 - 01:57

Многие спекулянты, которые юзают роботов (советников) или тестер стратегий. Похоже, подсознательно считают, что компьютер за них придумает систему. Народ, открою Вам страшную тайну

Многие - это кто? Вы их встречали, говорили с ними, или только что их сами же и придумали? Или какой-нибудь очередной "гуру" помог придти к такому гениальному умозаключению? :)

Исходя из этих желаний напрашиваются некоторые параметры системы : таймфрейм W1, метод анализа для обнаружения тенденций – например  МА,  закрытие при подходе к уровню с определенными параметрами.   Потом, вокруг этих нескольких параметров можно начинать балансировать систему. Будут возникать различные проблемы. Например, смотрите отчет по тестам и наблюдаете,

... что сделок на истории по пересечению МА-шек на W1 оказывается настолько мало, что назвать это подтвержденной системой может только глупец, независимо от прочих результатов теста

Сообщение отредактировал AntFX: 07 Декабрь 2017 - 02:02

  • 0

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer


#46 ToB. CyxoB

ToB. CyxoB

Отправлено 07 Декабрь 2017 - 10:29

Также, имеет большое значение базовые правила Forex – что такое спрэд, почему в некоторых ситуациях он расширяется, как влияет своп на различные системы, зачем нужен SL, правила ямайской валютной системы, и так далее. То есть сначала необходимо глубоко нырнуть в теорию. После изучения свойств разных методов, у Вас появится выбор, что применить в той или иной ситуации.

 

 

Тысяча чертей!!!  Теперь я понял свою проблему: я же не знаю правил ямайской валютной системы - ключевого элемента трейдинга...  ))))))))))  Срочно на Ямайку! ))) 


Сообщение отредактировал ToB. CyxoB: 07 Декабрь 2017 - 10:30

  • 1

#47 ToB. CyxoB

ToB. CyxoB

Отправлено 07 Декабрь 2017 - 10:35

 

... что сделок на истории по пересечению МА-шек на W1 оказывается настолько мало, что назвать это подтвержденной системой может только глупец, независимо от прочих результатов теста

Мало сделок  вам - результаты не подтвержденные...много сделок вам - результаты переторгованные - МО стремится к спреду.... все не угодишь! 


  • 0

#48 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 07 Декабрь 2017 - 15:24

Много сделок это хорошо. Чем больше - тем лучше. Но меньше 300 почти любой результат просто ни о чем не говорит.
  • 0

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer


#49 frantsuz

frantsuz

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 917 сообщений
  • Регистрация: 13 Июл 2007

Отправлено 08 Декабрь 2017 - 06:15

...

Причем действительно случалось так, что слив начинался именно в момент постановки на торги. Я помню, в качестве борьбы с этим даже сделал правило делать "виртуальный тест" - виртуальную постановку на торги и наблюдение, чтобы лишний раз не сливать деньги. После разработки системы я записывал все нужные параметры и как бы представлял что она на торгах с сегодняшнего дня. Через несколько месяцев (два-четыре, как правило) я прогонял систему с теми же параметрами уже на новой истории, и смотрел что получилось. Но практика эта тоже оказалась проблемной. Как только стал так делать, так сразу системы стали проходить этот тест и давать в нем прибыль, а как только я ставил их на реальные торги, как это ни смешно, начинали сливать. :) В одном из последних случаев сливать система стала не сразу, а после месяца прибыли на реальном счете, которая была после двух месяцев прибыли на "виртуальном тесте".

Попытаюсь предположить, что виноваты реквоты на реальном счете. При тестировании, такой эффект проявиться в принципе не может. Можно, конечно, попытаться промоделировать ситуацию, но, думаю, это все будет не то. На тестовом - реквотов и смещения цен тоже быть не может. Система может показать тебе, что готова принять любую твою ставку по текущей цене и, причем, моментально. На реальном счете, с реальными деньгами, это не так.

Эффект влияния реквотов и других "фокусов" с ценой должны уходить с повышением таймфрейма. Вы на каком торгуете?


  • 0

#50 frantsuz

frantsuz

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 917 сообщений
  • Регистрация: 13 Июл 2007

Отправлено 08 Декабрь 2017 - 06:23

Многие - это кто? Вы их встречали, говорили с ними, или только что их сами же и придумали? Или какой-нибудь очередной "гуру" помог придти к такому гениальному умозаключению? :)
...

Я так делал! И даже сейчас, иногда, так делаю...


Сообщение отредактировал frantsuz: 08 Декабрь 2017 - 06:28

  • 0

#51 Player 2

Player 2

Отправлено 08 Декабрь 2017 - 06:48

Попытаюсь предположить, что виноваты реквоты на реальном счете.

Такой случай тоже был, как минимум один вспоминается. Я хотел поторговать на EURCHF, которую видимо плохо фильтровал тот ДЦ. В тестере была прибыль, но в реале исполнить систему так, как это делал тестер, не получалось из-за ограничения на установку ордеров "близко к цене", а при попытке совершать сделки по рынку получались реквоты. Но там была простая и очевидная ситуация, и еще до торговли я предположил что так и будет и только протестировал немного реал чтобы проверить что это действительно так.

В остальных же случаях (о которых я и говорил) каких-либо значимых системных расхождений тестера и реала не было, это я всегда контролировал, так что нет, дело не в реквотах. Слив начинался и в тестере.

Минимальный таймфрейм у меня был по-моему M5, но чаще всего (более половины случаев) H1. Я еще всегда проверял среднюю сделку в пунктах (то что в MT4, да и я частенько от лени, называют матожиданием) и всегда знал насколько система чувствительна к проскальзываниям и реквотам.


  • 0

#52 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 08 Декабрь 2017 - 15:02

Я так делал! И даже сейчас, иногда, так делаю...

КАК делаете?
  • 0

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer


#53 frantsuz

frantsuz

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 917 сообщений
  • Регистрация: 13 Июл 2007

Отправлено 08 Декабрь 2017 - 16:56

...

 

Бессмысленно используя brute force ( метод перебора) считаю, такие же шансы найти профитную систему, как и выиграть в лотерею, угадав 6-10 - значное число.

...

 

КАК делаете?

Использую метод перебора, для нахождения профитной системы. Миксую, в тестере стратегий, торговые сигналы. Ищу подтверждения...


  • 0

#54 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 08 Декабрь 2017 - 16:57

Ну, значит, React был прав... Однако смею полагать, что это все таки не правило, а исключение. У большинства из тех, у кого хватает ума вообще писать советники, хватает его и для того, чтобы понимать, что в основе любой разработки должно лежать исследование и предположение о поведении рынка, собственный анализ графиков и/или индикаторов, а потом уже - их закладывание в код торговой системы...


Сообщение отредактировал AntFX: 08 Декабрь 2017 - 17:00

  • 1

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer


#55 frantsuz

frantsuz

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 917 сообщений
  • Регистрация: 13 Июл 2007

Отправлено 08 Декабрь 2017 - 17:14

Ну, значит, React был прав... Однако смею полагать, что это все таки не правило, а исключение. У большинства из тех, у кого хватает ума вообще писать советники, хватает его и для того, чтобы понимать, что в основе любой разработки должно лежать исследование и предположение о поведении рынка, собственный анализ графиков и/или индикаторов, а потом уже - их закладывание в код торговой системы...

Я бы не связывал эти попытки с недостатком умственных способностей. Если исходить из того, что текущая рыночная ситуация - результат совокупности взглядов всех участников рынка, а не только AntFX-а, или тех, кто "любит" те же индикаторы, что и он, тогда изучать разные точки зрения и сценарии просто необходимо. Так и получается микс из кучи предположений относительно рынка.

Если смотреть только на один индикатор, есть опасность зашоренности. Найти такой индикатор, который бы однозначно интерпретировал текущую рыночную ситуацию - значит найти Грааль. Насколько знаю, никому это еще не удалось.


  • 0

#56 Player 2

Player 2

Отправлено 08 Декабрь 2017 - 22:52

Поэтому ожидать, что с использованием компа можно бездумно создать профитную систему. Это примерно, как безногий, попросит другого безногого пробежать марафон.

Но я создал. Так что в моем случае безногий пробежал марафон.

История примерно такая. Думал я думал, и придумал систему. Написал, прогнал - плохая. Потом (не буду вдаваться в детали) сделал достаточно механическое изменение, то самое бездумное. Результат - высокая прибыль, причем такая что по-началу я подумал что это баг тестера и отверг тест сходу даже не разбираясь. Потом спустя 3 недели, опять экспериментируя с этой системой, я сделал еще раз это же бездумное изменение и получив еще раз этот же баг решил выяснить его причину и наконец избавиться от него чтобы он меня больше не раздражал. Посмотрев поближе, оказалось что бага нет. Большая часть моих денег будет заработана этой системой впоследствии.

Другой случай был позже на несколько лет. Опять я экспериментировал с системами, и один раз по усталости перепутал входные данные (они были достаточно сложные, и в детали вдаваться чтобы не палить тему тоже не хочу) и в результате опять получил высокую прибыль. Но закономерность вскоре исчезла с рынка, была довольно локальной, так что эта система денег мне не принесла.

Был еще один случай. Написал систему, относительно сложную (условно). Врубил оптимизацию и в результате оптимизатор мне выдал что параметры должны быть какими-то совсем уж идиотскими, на которые я в принципе не расчитывал, и более того - они меняли поведение системы таким образом, что по существу её идея уничтожалась и вырождалась в совсем другую систему, гораздо более простую и даже банальную. Эти параметры надо было считать невалидными, но мне это было лень прописывать, поэтому тестер их перебрал вместе со всеми остальными вариантами. Чем не brute force? Так вот, эта другая система оказалась прибыльной, и использовалась потом мной вместо той первой на некоторых акциях, на которых она работала лучше неё.

 

Например, смотрите отчет по тестам и наблюдаете, что в каком-то месте слишком высокий % лосевых сделок. Открываете график, оказывается в этот период был флет и сожрал весь профит, от того что взяли на тенденции, и еще кусок первоначального баланса. Проблема обнаружена. Варианты решений? Отфильтровать большую часть этого периода, идентифицируя его по определенным паттернам.

Ситуаций, которые откусывают куски депозита множество. К тому же могут появляться идеи по увеличению профита системы. Так постепенно, шаг за шагом, уменьшая gross loss и увеличивая gross profit. Можно вывести систему в профит и сделать ее гораздо устойчивей, чем те подгонки под историю, которые многие считают системами.

Вот это Вы как раз один из способов подгона под историю и описали.


  • 2

#57 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 08 Декабрь 2017 - 23:25

Player 2, Вы очень хорошо описали то, как это часто происходит, но React имел в виду очевидное другое :) Каждый раз Вы начинали с анализа рынка и кодинга продуманной и обоснованной предположениями о поведении рынка модели, а заканчивали тем, к чему пришел естественным путем процесс разработки и тестинга. В нем (и по моему опыту тоже) часто получаются такие "сюрпризы"... Но это не работа 1000 обезьян по написанию Гамлета, это нечто качественно другое. Это работа законов эволюции в процессе разработки ТС, а не случайный перебор.


Сообщение отредактировал AntFX: 08 Декабрь 2017 - 23:29

  • 0

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer


#58 Player 2

Player 2

Отправлено 08 Декабрь 2017 - 23:56

Да, это не чистый брутфорс. Я как бы задавал определенное направление, и уже в этом направлении часто были элементы довольно тупого перебора.


  • 0





Темы с аналогичным тегами системная торговля, стоплосс, управление капиталом, роботы

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных