Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Корректировка объема позиции при вводе/выводе в ПАММ

памм

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 20

#1 siralex

siralex

    Продвинутый пользователь

  •  
  •  
  • 30 сообщений
  • Регистрация: 11 Авг 2017

Отправлено 14 Октябрь 2017 - 16:33

Доброго времени суток всем.

 

Возник вопрос по корректировке объема позиции при вводе/выводе в ПАММ, имеем:
 
Начальный баланс: 3000
Ордер Buy EURUSD 0.1 по цене 1.1753
Ордер Sell EURUSD 0.1 по цене 1.1944
Ордер Sell EURUSD 0.1 по цене 1.1995
Текущая цена: 1.1816
Заявка на ввод: 1000
 
Исходя из формулы (SumInv / Equity) × Lots, получаем что нам нужно скорректировать лоты на ~0.09. Т.е. каждый лот необходимо увеличить на 0.09 (т.е. происходит buy/sell позиций по 1.1816)? Но при этом пока будем корректировать первый лот, цена изменится и соответственно расчет будет уже некорректным (особенно если лотов будет много).
 
Справку «Как скорректировать объем позиции при вводе / выводе средств инвестором?» читал, по форуму делал поиск, к сожалению вопрос так и не разрешился. Просьба подсказать как правильно скорректировать объемы открытых позиций.

  • 0

#2 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 14 Октябрь 2017 - 17:10

Но при этом пока будем корректировать первый лот, цена изменится и соответственно расчет будет уже некорректным (особенно если лотов будет много).

Добрый день, цена, по которой открыты позиции, в формулу корректировки вообще не входит, входят только средства счета на момент НТО, нетто-сумма НТО и открытые лоты.
Нам важно, какими были средства в момент осуществления НТО, а не в момент фактического исполнения корректирующих ордеров. Отличие между этими ценами будет являться проскальзыванием. Зачастую проскальзывание неизбежно.

Сообщение отредактировал AntFX: 14 Октябрь 2017 - 17:14

  • 0

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

Альтернативный рейтинг =))

Проверить прошлые результаты трейдера по ссылке на форумный профиль


#3 Hitronrav

Hitronrav

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 3 595 сообщений
  • Регистрация: 05 Окт 2009

Отправлено 14 Октябрь 2017 - 19:01

Исходя из формулы (SumInv / Equity) × Lots, получаем что нам нужно скорректировать лоты на ~0.09. Т.е. каждый лот необходимо увеличить на 0.09 (т.е. происходит buy/sell позиций по 1.1816)? Но при этом пока будем корректировать первый лот, цена изменится и соответственно расчет будет уже некорректным (особенно если лотов будет много).

 

Увы, отклонения здесь неизбежны. Утешает только то, что за долгое время на большом числе сделок изменения цены в плюс и минус должны друг друга скомпенсировать.


  • 0

#4 Intuitiv

Intuitiv

    Механик

  •  
  •  
  • 1 592 сообщений
  • Регистрация: 07 Авг 2015
  • ГородYouTube

Отправлено 14 Октябрь 2017 - 19:09

Так по идее можно вообще ничего не корректировать?


  • 0
Сторонник "Жах" методов!

#5 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 14 Октябрь 2017 - 19:15

Так по идее можно вообще ничего не корректировать?

Можно. Но не нужно.
  • 0

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

Альтернативный рейтинг =))

Проверить прошлые результаты трейдера по ссылке на форумный профиль


#6 Intuitiv

Intuitiv

    Механик

  •  
  •  
  • 1 592 сообщений
  • Регистрация: 07 Авг 2015
  • ГородYouTube

Отправлено 14 Октябрь 2017 - 19:32

Можно. Но не нужно.

 

Почему это не нужно? 


  • 0
Сторонник "Жах" методов!

#7 Paukas

Paukas

Отправлено 14 Октябрь 2017 - 19:50

Но при этом пока будем корректировать первый лот, цена изменится и соответственно расчет будет уже некорректным (особенно если лотов будет много)...... Просьба подсказать как правильно скорректировать объемы открытых позиций.

 

Вы немножечко не поняли. Корректируется не лот, а позиция, то есть сумма всех ордеров вместе. В вашем случае это нужно сделать один раз.


  • 0

#8 siralex

siralex

    Продвинутый пользователь

  •  
  •  
  • 30 сообщений
  • Регистрация: 11 Авг 2017

Отправлено 15 Октябрь 2017 - 14:46

Добрый день, цена, по которой открыты позиции, в формулу корректировки вообще не входит, входят только средства счета на момент НТО, нетто-сумма НТО и открытые лоты.
Нам важно, какими были средства в момент осуществления НТО, а не в момент фактического исполнения корректирующих ордеров. Отличие между этими ценами будет являться проскальзыванием. Зачастую проскальзывание неизбежно.

 

Цену открытия позиции я указал для того чтоб посчитать Equity на момент ролловера. Правильно ли я понимаю сумма проскальзывания распределяется пропорционально на всех?

 

Т.е. я правильно понял, что необходимо откорректировать каждый лот в примере на 0.09?


Сообщение отредактировал siralex: 15 Октябрь 2017 - 14:57

  • 0

#9 siralex

siralex

    Продвинутый пользователь

  •  
  •  
  • 30 сообщений
  • Регистрация: 11 Авг 2017

Отправлено 15 Октябрь 2017 - 14:52

Вы немножечко не поняли. Корректируется не лот, а позиция, то есть сумма всех ордеров вместе. В вашем случае это нужно сделать один раз.

 
Просьба пояснить на текущем примере, как откорректировать открытые позиции. Или нужно открыть новую позицию?
 
И если можно, то так же на данном примере:
Equity: 3000
Ордер Buy EURUSD 0.1
Ордер Buy EURUSD 0.2
Ордер Sell EURUSD 0.3
Заявка на вывод: 1500
 
Заранее спасибо

Сообщение отредактировал siralex: 15 Октябрь 2017 - 14:56

  • 0

#10 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 15 Октябрь 2017 - 15:16

Цену открытия позиции я указал для того чтоб посчитать Equity на момент ролловера. Правильно ли я понимаю сумма проскальзывания распределяется пропорционально на всех?   Т.е. я правильно понял, что необходимо откорректировать каждый лот в примере на 0.09?

В Вашем примере не указано значение средств на момент прохождения неторговой операции. Значение средств не нужно рассчитывать самому, его нужно брать из терминала. Проще всего это делать автоматизированно советником. При корректировке вручную результат получится в любом случае приблизительным (хотя с учетом проскальзываний и советником тоже точность не 100%-я).

Сообщение отредактировал AntFX: 15 Октябрь 2017 - 15:18

  • 0

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

Альтернативный рейтинг =))

Проверить прошлые результаты трейдера по ссылке на форумный профиль


#11 Paukas

Paukas

Отправлено 15 Октябрь 2017 - 21:10

 

 
Просьба пояснить на текущем примере, как откорректировать открытые позиции. Или нужно открыть новую позицию?
 
И если можно, то так же на данном примере:
Equity: 3000
Ордер Buy EURUSD 0.1
Ордер Buy EURUSD 0.2
Ордер Sell EURUSD 0.3
Заявка на вывод: 1500
 
Заранее спасибо

 

Закрывайте часть ордера пропорционально сумме вывода по отношению к общей сумме средств.


  • 0

#12 Intuitiv

Intuitiv

    Механик

  •  
  •  
  • 1 592 сообщений
  • Регистрация: 07 Авг 2015
  • ГородYouTube

Отправлено 16 Октябрь 2017 - 11:16

Закрывайте часть ордера пропорционально сумме вывода по отношению к общей сумме средств.

 

А что, разве можно в МТ сократить позицию из 0,3 в 0,15? Или это делается противоположной сделкой Buy 0,15?  :shock:


  • 0
Сторонник "Жах" методов!

#13 Hitronrav

Hitronrav

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 3 595 сообщений
  • Регистрация: 05 Окт 2009

Отправлено 16 Октябрь 2017 - 12:34

Сократить можно. Нарастить нельзя.


  • 0

#14 Intuitiv

Intuitiv

    Механик

  •  
  •  
  • 1 592 сообщений
  • Регистрация: 07 Авг 2015
  • ГородYouTube

Отправлено 16 Октябрь 2017 - 12:44

Сократить можно. Нарастить нельзя.

 

Это в внутри самой позиции делается? Вот тут?

59e47f697b97d_Image1.jpg

 

Я просто ни разу не сталкивался и не задавался вопросом. 


  • 0
Сторонник "Жах" методов!

#15 anabollic

anabollic

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 352 сообщений
  • Регистрация: 21 Апр 2017

Отправлено 16 Октябрь 2017 - 13:21

закрыть позицию.  И ставить какой объем закрывать. там можно скорректировать. Только галочку "торговля в один клик " надо убрать иначе закроется полностью


  • 1

#16 MG4

MG4

Отправлено 16 Октябрь 2017 - 13:29

Это в внутри самой позиции делается? Вот тут?

 

выбираете столько, сколько нужно закрыть

Прикрепленный файл  ордер.png   53,79К   1 скачиваний


  • 1

Моя торговая стратегия
Мониторинг myfxbook
"Тихо-тихо ползи, Улитка, по склону Фудзи, вверх, до самых высот" (с) Кобаяси Исса


#17 Intuitiv

Intuitiv

    Механик

  •  
  •  
  • 1 592 сообщений
  • Регистрация: 07 Авг 2015
  • ГородYouTube

Отправлено 16 Октябрь 2017 - 13:32

Огого!!  :D  Век живи век учись! Шпасиба! 

А то я как то все по старинке.


  • 0
Сторонник "Жах" методов!

#18 siralex

siralex

    Продвинутый пользователь

  •  
  •  
  • 30 сообщений
  • Регистрация: 11 Авг 2017

Отправлено 16 Октябрь 2017 - 15:28

В Вашем примере не указано значение средств на момент прохождения неторговой операции. Значение средств не нужно рассчитывать самому, его нужно брать из терминала. Проще всего это делать автоматизированно советником. При корректировке вручную результат получится в любом случае приблизительным (хотя с учетом проскальзываний и советником тоже точность не 100%-я).

 

В первом и втором примере сумма на момент НТО 3244, в первом примере происходит ввод 1000, во втором вывод 1500.


  • 0

#19 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 16 Октябрь 2017 - 15:45

Ордер Buy EURUSD 0.1
Ордер Sell EURUSD 0.1
Ордер Sell EURUSD 0.1
Заявка на ввод: 1000

Если сумма средств на момент ввода 3244, получаем изменение средств 1000/3244 ~ +31%. Совокупная позиция по символу EURUSD=-0.1 лот (селл).
Далее действуем в зависимости от предпочитаемой модели корректировки: либо открываем к суммарному лоту 0.1 дополнительный ордер 0.1*0.31=0.03 SELL (режим корректировки совокупной позиции), либо открываем к каждому из открытых ордеров по доп. ордеру с объемом 0.03 в направлении соответствующем самому ордеру (режим корректировки раздельных позиций)

Equity: 3000
Ордер Buy EURUSD 0.1
Ордер Buy EURUSD 0.2
Ордер Sell EURUSD 0.3
Заявка на вывод: 1500

В данном случае совокупная позиция = 0, то есть позиции EURUSD в рынке нет. Поэтому если используем режим корректировки совокупной позиции, то не делаем ничего. Если используем режим корректировки раздельных ордеров, то закрываем 1500/3000=50% каждого ордера (0.05, 0.1, 0.15)


Сообщение отредактировал AntFX: 16 Октябрь 2017 - 15:49

  • 1

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

Альтернативный рейтинг =))

Проверить прошлые результаты трейдера по ссылке на форумный профиль


#20 siralex

siralex

    Продвинутый пользователь

  •  
  •  
  • 30 сообщений
  • Регистрация: 11 Авг 2017

Отправлено 16 Октябрь 2017 - 16:24

AntFX, попробую использовать вашего советника


  • 1





Темы с аналогичным тегами памм

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных