Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Убыточное усреднение без стопов - частный случай мартингейла?

усреднение мартингейл стоплосс памм

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 439

Опрос: Убыточное усреднение без стопов - частный случай мартингейла? (59 пользователей проголосовало)

Убыточное усреднение без стопов и мартингейл это одно и то же?

  1. Проголосовал Да (29 голосов [49.15%] - Просмотр)

    Процент голосов: 49.15%

  2. Нет (20 голосов [33.90%] - Просмотр)

    Процент голосов: 33.90%

  3. Не знаю (6 голосов [10.17%] - Просмотр)

    Процент голосов: 10.17%

  4. А в бубен?! (4 голосов [6.78%] - Просмотр)

    Процент голосов: 6.78%

Голосовать Гости не могут голосовать

#21 AntFX

AntFX

    Трейдер-программист

  •  
  •  
  • 25 599 сообщений
  • 13 записей в блоге
  • Регистрация: 13 Июн 2008
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 02 Октябрь 2017 - 18:38

Категорически не согласен. Есть уровни цен, на которых просматривается проторговка. Даже более, они легко просматриваются, если поймете что движение от одного уровня к другому - это только частный случай. В суточном диапазоне: есть начало движения и завершение. Но только это не то место по времени, которое все себе представляют. (не начало терминального времени 0:00 - 23:59)

Это все не важно, важно только то, что либо присутствует стоплосс на сделку или серию сделок, либо происходит слив денег в туалет (денег инвесторов в случае паммов). Можно пока не касаться долгосрочной торговли, речь о среднесрочной или краткосрочной с десятками сделок в месяц и более...

Сообщение отредактировал AntFX: 02 Октябрь 2017 - 18:38

  • 0

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

Альтернативный рейтинг =))

Проверить прошлые результаты трейдера по ссылке на форумный профиль


#22 Capman

Capman

    Я не хотел бы использовать бранных слов... ©

  •  
  •  
  • 34 624 сообщений
  • 150 записей в блоге
  • Регистрация: 13 Окт 2009
  • ГородMarket

Отправлено 02 Октябрь 2017 - 18:39

Убыточное усреднение без стопов - частный случай мартингейла?

 

Усреднение на убытке без стопов - частный случай мартингейла.


ну это же просто фейерверк!!!
 
ну а в более общее понятие "мартингейла" тогда что включается - кроме "убыточного усреднения без стопов"? убыточное усреднение со стоп-лоссами?


  • 1

люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана, пока они не научатся за любыми фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы высказывающих это (ц) адаптация для данного форума одной очень известной цитаты ещё более известного автора


#23 Intuitiv

Intuitiv

    Механик

  •  
  •  
  • 1 592 сообщений
  • Регистрация: 07 Авг 2015
  • ГородYouTube

Отправлено 02 Октябрь 2017 - 18:42

Фиксинг любой убыточной серии подразумевается всегда, независимо от желания трейдера. Называется stopout :)

 

Да, такой случай не интересен. Приходится опять открывать новый счет. Часть какая то все равно должна оставаться. Желательно бОльшая, чем теряется.

И вообще такая псих нагрузка с потерей депо изматывает. Все сливы это в общем то внутренние проблемы трейдера.


  • 0
Сторонник "Жах" методов!

#24 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 02 Октябрь 2017 - 18:42

ну а в более общее понятие "мартингейла" тогда что включается - кроме "убыточного усреднения без стопов"? убыточное усреднение со стоп-лоссами?

Классическое определение мартингейла - это когда в убытке закрывается старая сделка и после этого открывается новая сделка с увеличенным лотом. Убыточное усреднение - это когда "старая" сделка не закрывается, но к ней в убытке добавляются новые, то есть увеличение риска достигается не увеличением лота, а увеличением числа ордеров в рынке. Эти два варианта и составляют техническое понятие мартингейла - либо системное увеличение лота после убытка, либо добавление ордеров в убытке, либо и то и другое...
Точнее - должны составлять, если следовать здравому смыслу. Но пока, судя по результатам опроса, я либо неудачно написал его заголовок, либо...

Сообщение отредактировал AntFX: 02 Октябрь 2017 - 18:45

  • 1

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

Альтернативный рейтинг =))

Проверить прошлые результаты трейдера по ссылке на форумный профиль


#25 Intuitiv

Intuitiv

    Механик

  •  
  •  
  • 1 592 сообщений
  • Регистрация: 07 Авг 2015
  • ГородYouTube

Отправлено 02 Октябрь 2017 - 18:49

Классическое определение мартингейла - это когда в убытке закрывается старая сделка и после этого открывается новая сделка с увеличенным лотом. Убыточное усреднение - это когда "старая" сделка не закрывается, но к ней в убытке добавляются новые, то есть увеличение риска достигается не увеличением лота, а увеличением числа ордеров в рынке. Эти два варианта и составляют техническое понятие мартингейла - либо системное увеличение лота после убытка, либо добавление ордеров в убытке, либо и то и другое...

 

В первом варианте это принудительное "закрытие" сделки с убытком. То бишь речь о рулетке. Когда ставка на красное сгорает выпадением черного.

А на форексе у чистого Мартина сделкии вообще не фиксятся.


  • 0
Сторонник "Жах" методов!

#26 Capman

Capman

    Я не хотел бы использовать бранных слов... ©

  •  
  •  
  • 34 624 сообщений
  • 150 записей в блоге
  • Регистрация: 13 Окт 2009
  • ГородMarket

Отправлено 02 Октябрь 2017 - 18:50

Не помешало бы дать опеределение убыточному усреднению и мартингейлу, прежде чем их сопоставлять ))

 

разумно! а то ведь можно сопоставлять круглое с холодным ))))
 

А прибыльное усреднение, так называемый "пирамидинг" - тоже мартингейл, наверное? Технически ведь все одинаково, наращивание позиции, цена неизвестно куда пойдет. То, что раньше была прибыль - не оправдание  ;)


интересная игра в определения - не правда ли? ))))


  • 2

люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана, пока они не научатся за любыми фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы высказывающих это (ц) адаптация для данного форума одной очень известной цитаты ещё более известного автора


#27 MIO-Invest

MIO-Invest

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 124 сообщений
  • Регистрация: 25 Окт 2016
  • ГородДумай и богатей

Отправлено 02 Октябрь 2017 - 18:51

но я в данном случае говорю не о долгосрочной торговле без стопов, а об обычном кратко- или среднесрочном усреднении, с "ровным" графиком, который выравнивается этими самыми добавочными сделками в убытке

В таком случае, имхо, "скорее да, чем нет" )) Но опять же, субъективизм остается, поскольку нет никаких четких определений, как долгосрочности, так и "ровности", и загрузки и еще много чего. Всё плавает.
Поэтому в общем случае, эти понятия, по моему мнению, не стоит отождествлять. К тому же, раз уж нет никаких четких определений мартингейла. Приходим к тому же, как и всегда. Суслик вроде бы и есть, но в то же время его нет )) Очередные ломанья копий о ветряные мельницы )


  • 0

Достойные ПАММ-счета*:
A0-HEDGE, Avp555Gemmaster, Intraday stride, Lucky Pound, Perfetto FT, Solandr (в алфавитном порядке, 
* по моим критериям оценки  :) )

Каждый инвестор заслуживает своего управа. Делайте осознанный выбор!

«Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен». А.Эйнштейн.


#28 kaif

kaif
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 02 Октябрь 2017 - 19:00

Если позицию закрыть и тут же открыть вновь, ничего принципиально не изменится (спред и проскальзывание не учитываем).

Следовательно, между усреднением (с открытием второй позиции тем же объемом) и закрытием первой позиции в момент открытия второй (но уже удвоенным объемом) никакой разницы нет.

Если признать за мартин наращивание объема на любую ненулевую величину в каждой следующей сделке, следующей за убыточной, то никакой разницы между усреднением и обычным мартином с прогрессивно падающим коэффициентом в серии убытков просто не существует.  Kn = (2; 3/2; 4/3; 5/4; 6/5...).

 

Разницу здесь видят лишь те, кто полагает, что пока убыток не зафиксирован, его и не существует.


  • 5

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus


#29 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 02 Октябрь 2017 - 19:02

Разницу здесь видят лишь те, кто полагает, что пока убыток не зафиксирован, его и не существует.

Ещё те, кто полагает, что когда дело касается лотности ордеров - это ММ, а когда открытия новых ордеров- это уже торговая стратегия... Например, ордера можно открывать на "важных уровнях", "с повышенной вероятностью разворота" и прочая подобная лапша. Разумеется, когда на графике виден экспоненциальный рост рисков в просадке при растущем по прямой линии графике, это не имеет никакого значения

Сообщение отредактировал AntFX: 02 Октябрь 2017 - 19:04

  • 0

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

Альтернативный рейтинг =))

Проверить прошлые результаты трейдера по ссылке на форумный профиль


#30 Capman

Capman

    Я не хотел бы использовать бранных слов... ©

  •  
  •  
  • 34 624 сообщений
  • 150 записей в блоге
  • Регистрация: 13 Окт 2009
  • ГородMarket

Отправлено 02 Октябрь 2017 - 19:14

вот был такой товарищ - Оккам, так у него была острая бритва, которой он махал налево и направо и отрезал все я...
..вственно не относящееся к делу, вернее, множащее сущности (определения) без необходимости. скажите, какая необходимость не удовлетвориться давно принятым в биржевом деле (трейдинге) определением "усреднения" (прибыльного или убыточного, со стопами или без оных - как его видов) и переназывать эту сущность другой - взятой из другой сферы и с очень большой натяжкой притянутой к трейдингу - да ещё так, что этим новым определением искажаются сущности? 

 

к тому же, если признать, что подберезовик - это съедобный гриб, а  мухомор - это несъедобный гриб, то следует ли из этого заключить, что гриб (грибы) - это частный случай мухомора (или точнее: несъедобный гриб - это частный случай мухомора). не следует ли заключить ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ?


  • 2

люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана, пока они не научатся за любыми фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы высказывающих это (ц) адаптация для данного форума одной очень известной цитаты ещё более известного автора


#31 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 02 Октябрь 2017 - 19:24

Здесь наоборот, не умножение, а собирание сущностей происходит. Наоборот, когда пытаются множить сущности - на одинаковый, явно "мартингейловый" вид графика говорят "нет, это не мартингейл", потому что там не используется фиксация убытка, а затем умножение лота, а вместо этого происходит добавление новых ордеров, но с тем же результатом, начинают множить сущности, уходя тем самым от сути вопроса. Но все что угодно, как показывает практика, можно при желании назвать своей противоположностью... Оказывается, попытка называть вещи своими именами, причем, одинаковую по сути вещь одним и тем же именем, является умножением сущностей без необходимости


Сообщение отредактировал AntFX: 02 Октябрь 2017 - 19:27

  • 1

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

Альтернативный рейтинг =))

Проверить прошлые результаты трейдера по ссылке на форумный профиль


#32 ReAcT

ReAcT

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 467 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2012

Отправлено 02 Октябрь 2017 - 19:30

Мартингейл – это увеличенная ставка, после проигрыша – закрытия позиции в случае спекуляций. И наращивание лотов для новых ордеров.

 

Усреднение – это наращивание позиций, если первая позиция ушла в убыток. При этом позиции , по классике, закрываются в точке средней профитности всех позиций, если цена пошла в профит, или по стоп ауту, при неблагоприятном развитии событий. Для усреднения характерна крайняя форма неприятия лосей спекулянтом. В классическом виде, усреднение пытается достичь 100% профитных сделок.

 

Уже из определений, заметно различие :

 

1. Мартингейл закрывает убыточные позиции, а усреднение их наращивает.

 

2. У мартингейла, обычно существует четкая формула увеличения лотов. При использовании усреднения, увеличение лотов суммарной позиции, может быть не равномерным.

 

3. Точка ТР  усреднения, может постоянно смещаться, при открытии новых позиций. У мартина она, скорее всего, не будет изменяться.

 

P.S. Они похожи, но считаю, это не одно и то же. Использование обеих тактик, вероятно закончится сливом, даже у профитных на истории систем.

 

 

 

А если речь идет о долгосрочной позиции? Очень-очень долгосрочное прогнозирование, например, паритет евро-доллара. Цель шикарная (от текущих к примеру), использовать огромные плечи надобности нет. Никакой гарантии, что пойдет прямо от текущих, естественно, нет (с какой стати прямо сейчас?), может и еще вверх сходит, и даже до 1.30, например. Где стоп ставить, какой вообще в нем смысл? Вот если видение трейдера изменится, поймет, что никакого паритета не будет, тогда и прикроет позу. 

Поэтому в данном вопросе очень многое зависит от самого подхода к торговле. Можно торговать и с 10-м - 100-м  :shock:  плечом в одной позе, тогда, конечно, стоп нужен, а можно и меньше чем 1:1, тогда и стоп не нужен, и усреднение - не мартингейл, а наращивание позиции по лучшим ценам. Всё субъективно.

 

Откройте график EUR/CHF за 15 января 2015 года. За 20 минут было пройдено 2 годовых рейнджа. 20 минут Карл! Даже если плечо 1:1, то такой убыток придется долго компенсировать, на месячном графике. Главная задача SL не только спасти от слива, но и ограничить потерю средств, при ошибочном выборе направления.


Сообщение отредактировал ReAcT: 02 Октябрь 2017 - 19:32

  • 1

#33 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 02 Октябрь 2017 - 19:33

Уже из определений, заметно различие :

Если поставить "усреднение " на счет "без хеджа" то это различие полностью исчезнет (разумеется схемы изменения ТП и лотности в обоих случаях могут быть разными и вполне изощренными)

Сообщение отредактировал AntFX: 02 Октябрь 2017 - 19:36

  • 0

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

Альтернативный рейтинг =))

Проверить прошлые результаты трейдера по ссылке на форумный профиль


#34 kallipso

kallipso

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 396 сообщений
  • Регистрация: 07 Апр 2014
  • Городна Оби.

Отправлено 02 Октябрь 2017 - 19:37

Ну ладно, уболтал... Все виды усреднений = мартингейлу. Только не понятно другое. Причем тут ставить Лося или не ставить.
Либо Мы пытаемся найти классификацию и подраздел - с Лосями или без?... )))


  • 0
Поиски на понимание рынка не стоят потерянного времени.
Форекс - банально просто... Ищи кому выгодно...

#35 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 02 Октябрь 2017 - 19:38

Либо Мы пытаемся найти классификацию и подраздел - с Лосями или без?... )))

Я про лося добавил, чтобы явно исключить из понятия "мартингейл" случаи с вменяемым общим стопом на серию сделок. При этом "физических" СЛ может и не быть...
  • 0

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

Альтернативный рейтинг =))

Проверить прошлые результаты трейдера по ссылке на форумный профиль


#36 ReAcT

ReAcT

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 467 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2012

Отправлено 02 Октябрь 2017 - 19:39



Если поставить "усреднение " на счет "без хеджа" то это различие полностью исчезнет

 

 

Здесь Вы не правы чисто технически - цель мартина в том, чтобы получить минимальную прибыль/выйти без убытка. Для достижения этой цели ТП ордеров с увеличенным лотом будет неизбежно уменьшаться - иначе это просто получится бессистемный жах

 

Спор, в некотором роде, не имеет смысла. Я говорю про классику, Вы говорите про исключения. Так можно дискутировать бесконечно.

 

Например, Moving Average показывает среднюю цену за период,, но мувинг Simple по Close с периодом 1 - это график в формате линий, то есть сама цена.


Сообщение отредактировал ReAcT: 02 Октябрь 2017 - 19:44

  • 0

#37 MIO-Invest

MIO-Invest

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 1 124 сообщений
  • Регистрация: 25 Окт 2016
  • ГородДумай и богатей

Отправлено 02 Октябрь 2017 - 19:40

Откройте график EUR/CHF за 15 января 2015 года. За 20 минут было пройдено 2 годовых рейнджа. 20 минут Карл! Даже если плечо 1:1, то такой убыток придется долго компенсировать, на месячном графике. Главная задача SL не только спасти от слива, но и ограничить потерю средств, при ошибочном выборе направления.

Стоп как защита от "черных лебедей" (который будет передвигаться на заданном расстоянии от цены) и стоп как критерий признания ошибочности позиции трейдером - это разные понятия. Речь шла о втором.

К тому же, в упомянутый Вами день стопы исполнялись слегка не там, где они стояли ) Хотя, конечно, они могли улучшить общий итог.


  • 0

Достойные ПАММ-счета*:
A0-HEDGE, Avp555Gemmaster, Intraday stride, Lucky Pound, Perfetto FT, Solandr (в алфавитном порядке, 
* по моим критериям оценки  :) )

Каждый инвестор заслуживает своего управа. Делайте осознанный выбор!

«Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен». А.Эйнштейн.


#38 Renepjd

Renepjd

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 943 сообщений
  • Регистрация: 29 Апр 2016
  • ГородЯлта, Россия

Отправлено 02 Октябрь 2017 - 19:40

Антфх, а с чего такая тема?
Неудачно зашли?
  • 0

#39 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 02 Октябрь 2017 - 19:43

Неудачно зашли?

В некотором смысле - да. Хотя не в сделку конечно.
Я хотел прийти к некоторому общему определению и консолидированному мнению, но это оказалось не так просто из-за множества ньюансов, которые не укладываются в простую схему "убыточное усреднение без стопов". Видимо, парой слов тут не обойдешься...
  • 1

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

Альтернативный рейтинг =))

Проверить прошлые результаты трейдера по ссылке на форумный профиль


#40 kabissimo

kabissimo

Отправлено 02 Октябрь 2017 - 19:45

Я проголосовал за 1-й вариант.

Классический мартин был бы таков: открыли n лотов, через k пунктов добавили n лотов, еще через k пунктов добавили 2n лотов, еще через k пунктов добавили 4n лотов и т.д.

 

Разновидность мартина, система Дональда-Натансона к примеру была бы такова: открыли n лотов, через k пунктов добавили n лотов, еще через k пунктов добавили n лотов с фиксированным тейкпрофитом. Эту системку долгое время тестировал прогоняя по 25 тысяч событий за полминуты подбирая "оптимальные" параметры, результат=слив.


  • 1





Темы с аналогичным тегами усреднение, мартингейл, стоплосс, памм

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных