Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Правильная статистика


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 5

#1 Денисс

Денисс

    Я тут случайно

  •  
  •  
  • 3 сообщений
  • Регистрация: 01 Июл 2015

Отправлено 30 Май 2017 - 18:41

Здравствуйте.

Возникло несколько вопросов .

1) Как правильно измерять длительность сделки. Например сделка открыта 26.05.2017 12:00 а закрыта 30.05.2017 12:00( перенесена через выходные) то если считать дата закрытия минус дата открытия то получается сделка длилась 4 дня. А если измерить свечи то сделка длилась 12 часов, до пятницы 00:00 часов.

2) расчет среднемесячной доходности. Например Январь доходность составила 100$, Февраль=70$, Апрель= 150$. В марте сделок не было, март нужно включать в расчет среднемесячной доходности  как равный нулю т.е. (100$+70$+0$+150)/4(месяца) =80. Или март не включать в расчет среднемесячной доходности, тогда среднее значение будет равняться 100$+70$+150=106.7$ . Разница при это существенно заметная.

Заранее Спасибо за ответы

 
 

  • 0

#2 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 30 Май 2017 - 18:48

Здравствуйте! 

1) Логичнее в часовых барах.

2) Зависит от того, почему в марте сделок не было. Если все это время велась торговля, но не было сигналов, то март считать нужно, т.к. это общая статистика торговой системы и "из песни слов не выкинешь". Если делалась сознательная пауза в торговле (сигналы были, но торговли не было), то можно посчитать результаты по виртуальным сделкам, которые должны были быть совершены.


  • 0

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

Альтернативный рейтинг =))

Проверить прошлые результаты трейдера по ссылке на форумный профиль


#3 Денисс

Денисс

    Я тут случайно

  •  
  •  
  • 3 сообщений
  • Регистрация: 01 Июл 2015

Отправлено 30 Май 2017 - 18:53

Здравствуйте! 

1) Логичнее в часовых барах.

2) Зависит от того, почему в марте сделок не было. Если все это время велась торговля, но не было сигналов, то март считать нужно, т.к. это общая статистика торговой системы и "из песни слов не выкинешь". Если делалась сознательная пауза в торговле (сигналы были, но торговли не было), то можно посчитать результаты по виртуальным сделкам, которые должны были быть совершены.

1) Логично не значит правильно, так как разница существенная :) 

2) Т.е. если сигналов не было то март я принимаю за ноль?


  • 0

#4 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 30 Май 2017 - 18:55

1) Логично не значит правильно, так как разница существенная   2) Т.е. если сигналов не было то март я принимаю за ноль?

1) В трейдинге нет ничего однозначно правильного или не правильного. Вы сами для себя решаете, на основании опыта, что для Вас правильно, а что нет.

2) Да, если сигналов не было, то месяц должен считаться как 0.


  • 0

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

Альтернативный рейтинг =))

Проверить прошлые результаты трейдера по ссылке на форумный профиль


#5 Денисс

Денисс

    Я тут случайно

  •  
  •  
  • 3 сообщений
  • Регистрация: 01 Июл 2015

Отправлено 30 Май 2017 - 18:55

1) В трейдинге нет ничего однозначно правильного или не правильного. Вы сами для себя решаете, на основании опыта, что для Вас правильно, а что нет.

2) Да, если сигналов не было, то месяц должен считаться как 0.

Спасибо за ответ 


  • 0

#6 Shabanx

Shabanx

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 118 сообщений
  • Регистрация: 12 Окт 2014

Отправлено 21 Июль 2017 - 00:35

По второму вопросу. Я думаю нужно знать для чего ведешь такую статистику, тогда и станет ясно как считать. Если для себя - знать сколько денег будешь зарабатывать, то учитывай как часто деньги будешь выводить, в какой момент, какую часть прибыли и т. д.. Вообще зависит от твоей тс и мм как там считать тебе...
  • 0
Приспособься - или умри.




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных