Перейти к содержимому


Фотография
* * * * * 3 Голосов

Обзоры простых стратегий для новичков


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 96

#81 Deda

Deda

    Продвинутый пользователь

  •  
  •  
  • 68 сообщений
  • Регистрация: 17 Фев 2017

Отправлено 19 Май 2017 - 20:38

Иногда предстоящие важные новости предрешены. Хорошие они будут или плохие, почти не важно. Можно сидеть в позиции ;)

Но я все таки по текущей стратегии не торгую и принцепи не торговал. И не советую :)  но и не запрещаю ;) !


  • 0

Тек. порт.

GORNICA , SunTime,Moriarti.


#82 Randoman

Randoman

    Я тут случайно

  •  
  •  
  • 3 сообщений
  • Регистрация: 22 Июл 2017

Отправлено 22 Июль 2017 - 03:00

по результатам прочитанного пришел к выводу: что тут люди пытаются найти и сформулировать закономерности хаоса.


  • 0

#83 ReAcT

ReAcT

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 467 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2012

Отправлено 25 Июль 2017 - 01:57

по результатам прочитанного пришел к выводу: что тут люди пытаются найти и сформулировать закономерности хаоса.

 

Развивая эту идею с точки зрения логики : если нет закономерности, значит нельзя получить статистическое преимущество, и превзойти спрэд, значит нет необходимости тратить свое время.

 

Хотите узнать почему большинство сливают? Из за собственной лени. Сколько часов в неделю вы тратите что бы научится  спекуляциям? Пол часа, может 2 от силы. Когда я учился, то были периоды когда тратил 14 часов в день перед графиком на протяжении недель. И не мог отойти от компа больше чем на 5 минут.

 

В качестве примера задам читающим этот пост пару элементарных  вопросов, сможете ответить без гугла?

 

 

1. Что несет больше расходов для позиций на недельном графике спрэд или своп?

 

2. Как отразится на курсе доллара списание ( уничтожение)  treasuries с баланса FRS  краткосрочно и долгосрочно?

 

3. В какую сторону изменится курс EUR/AUD, если  EUR/USD вырастет на 67 пипсов, а AUD/USD вырастет на 96 пипсов?

 

4. Что делать с риском, при повышении волатильности?

 

5. Начиная с какого таймфрейма более-менее реально получить статистическое преимущество и почему?

 

6. Какая наиболее опасная валюта из мажоров, с точки зрения  контроля риска, и с чем это связано?

 

 

 Это очень простые вопросы, фундамент того, что на мой взгляд необходимо знать каждому. Потому что непонимание этих процессов,считаю, рано или поздно приведет к сливу. И вероятно, даже не поймете почему. Думаю  большинство не знают ответов на эти вопросы. А потом раздаются слезливые возгласы про  хаос, развод и т.д. Поймите - это океан - сверху он кажется спокойным, но на глубине рыбы постоянно пожирают друг друга.  Если вы не готовы напрягаться, то ваш депозит вероятно, быстро попадет кому то на обед.


Сообщение отредактировал ReAcT: 25 Июль 2017 - 02:09

  • 0

#84 Maxsea

Maxsea

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 507 сообщений
  • Регистрация: 01 Апр 2010
  • ГородСевастополь

Отправлено 25 Июль 2017 - 11:51

Развивая эту идею с точки зрения логики : если нет закономерности, значит нельзя получить статистическое преимущество, и превзойти спрэд, значит нет необходимости тратить свое время.

 

Хотите узнать почему большинство сливают? Из за собственной лени. Сколько часов в неделю вы тратите что бы научится  спекуляциям? Пол часа, может 2 от силы. Когда я учился, то были периоды когда тратил 14 часов в день перед графиком на протяжении недель. И не мог отойти от компа больше чем на 5 минут.

 

В качестве примера задам читающим этот пост пару элементарных  вопросов, сможете ответить без гугла?

 

 

1. Что несет больше расходов для позиций на недельном графике спрэд или своп?

 

2. Как отразится на курсе доллара списание ( уничтожение)  treasuries с баланса FRS  краткосрочно и долгосрочно?

 

3. В какую сторону изменится курс EUR/AUD, если  EUR/USD вырастет на 67 пипсов, а AUD/USD вырастет на 96 пипсов?

 

4. Что делать с риском, при повышении волатильности?

 

5. Начиная с какого таймфрейма более-менее реально получить статистическое преимущество и почему?

 

6. Какая наиболее опасная валюта из мажоров, с точки зрения  контроля риска, и с чем это связано?

 

 

 Это очень простые вопросы, фундамент того, что на мой взгляд необходимо знать каждому. Потому что непонимание этих процессов,считаю, рано или поздно приведет к сливу. И вероятно, даже не поймете почему. Думаю  большинство не знают ответов на эти вопросы. 

Дайте уже ответы на Ваши вопросы. Хочу себя проверить.


  • 0

#85 SmileTIR

SmileTIR

    Я тут случайно

  •  
  •  
  • 2 сообщений
  • Регистрация: 09 Авг 2017

Отправлено 09 Август 2017 - 22:17

Это очень простые вопросы, фундамент того, что на мой взгляд необходимо знать каждому. Потому что непонимание этих процессов,считаю, рано или поздно приведет к сливу. И вероятно, даже не поймете почему. Думаю  большинство не знают ответов на эти вопросы. А потом раздаются слезливые возгласы про  хаос, развод и т.д. Поймите - это океан - сверху он кажется спокойным, но на глубине рыбы постоянно пожирают друг друга.  Если вы не готовы напрягаться, то ваш депозит вероятно, быстро попадет кому то на обед.

ндааа, поставили практически в тупик вопросами

хотя я реально себя оцениваю и понимаю, что я даже на звание новичка не тяну

но подобные вопросы очень отрезвляют

если не забросите тему, то очень хочется почитать ваши ответы на поставленныве вопросы


  • 0

#86 ToB. CyxoB

ToB. CyxoB

Отправлено 10 Август 2017 - 10:11

новичкам нужно еще учитывать, что все эти "простые" вопросы от "познавших соль трейдинга" - в том числе и меня,  имеют "ценность" лишь в системе координат  их авторов, и только в привязке к их сегодняшним стратегиям. Именно сегодняшним. Потому что во вчерашних их еще не было , а в завтрашних их уже не будет.

 

Что называется, ловите момент! :D  Автор осветил вас лучами своих знаний. А завтра ..будет "светить" совсем в другую сторону - может даже в противоположную!   :D


  • 0

#87 gviper

gviper

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 2 136 сообщений
  • Регистрация: 16 Апр 2005

Отправлено 10 Август 2017 - 17:46

хех смотрю все также тов.Сухов учит молодежжжж :) Привет бро


  • 0
ни чего личного
_______________

#88 ReAcT

ReAcT

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 467 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2012

Отправлено 10 Август 2017 - 17:50

новичкам нужно еще учитывать, что все эти "простые" вопросы от "познавших соль трейдинга" - в том числе и меня,  имеют "ценность" лишь в системе координат  их авторов, и только в привязке к их сегодняшним стратегиям. Именно сегодняшним. Потому что во вчерашних их еще не было , а в завтрашних их уже не будет.

 

Что называется, ловите момент! :D  Автор осветил вас лучами своих знаний. А завтра ..будет "светить" совсем в другую сторону - может даже в противоположную!   :D

 

Все мы тут в равных условиях. Как говорил Сорос : Вы хороши ровно насколько, насколько хороша Ваша завтрашняя сделка.

 

Когда,, новичок, создавший только 1 пост состоящий из 1 строчки, уже считает что он познал все что только возможно по маркету и сделал глубокомысленные выводы. Это выглядит весьма странно. И я намекнул на целых 6 закономерностей.

 

ндааа, поставили практически в тупик вопросами

хотя я реально себя оцениваю и понимаю, что я даже на звание новичка не тяну

но подобные вопросы очень отрезвляют

если не забросите тему, то очень хочется почитать ваши ответы на поставленныве вопросы

 

 

То что за 2 недели не было ответа ни на 1 пункт, несколько обескураживает.  Смысл поста был в следующем. представьте себе аквариум в котором плавают рыбки. Они чувствуют себя комфортно пока их кормят, есть свет и меняют воду. Но если разбить стекло, перестать менять воду, долго им не кидать корм, насыпать в воду  стирального порошка и т.д. То рыбки погибнут.

 

Спекулянты, даже те которые не новички, почти все усилия тратят на создание и отладку системы. Так вот система спекулянта, это аналог того же аквариума с рыбками. На ее доходность оказывают сильное влияние внешние процессы : бизнес-циклы, процентные ставки, потоки капитала, инфляция, паника и многое другое. Каждый из этих внешних факторов, потенциально способен уничтожить доходность системы, и как последствие обнулить депозит. Тот кто знает, про эти процессы, хотя бы большую их часть. Может понять их влияние на свою систему заранее и  адекватно изменить ее в короткое сроки., А не после того как от депозита испарится 30-70% денег. И потребуется длительное время на создание новой системы, поскольку характер новых процессов не ясен сразу. И еще больше времени на компенсацию полученных убытков. Это, считаю, и является одной из причиной того, что даже опытные спекулянты начинают сливать, после пары лет  профитности .по итогам года.

 

Вот мои варианты ответов :

 

1. В случае, если позиция открыта в сторону отрицательных свопов. То, ориентировочно ( по каждой паре считается отдельно), за 1-2 недели отрицателные свопы превысят размер спрэда. Поэтому, учитsвая что график недельный, и позиция может удерживаться неделями и месяцами. То размер свопов, имеет большее влияние на итоговый результат, чем спрэд.

 

2. Если уничтожение бумаг, будет одномоментным ( сразу).  Учитывая что они у верхней границы долгосрочной исторической доходности, у них , вероятно,одна дорога -  курс бумаг, резко снизится,. А ценная бумага это пара treauries / USD,. Если в паре один актив падает, то соответственно - второй растет. То есть доллар вырастет. Ну а когда любой актив резко изменится, то долгосрочно, у него будет наиболее вероятная дорога - обратный разворот. Этот паттерн часто повторяется.

 

3. Ну на этот вопрос вообще не сложно было ответить. Обе валюты в паре растут. Значит, пара изменится в цене в сторону наибольшего импульса роста. то есть EUR/AUD немного снизится.

 

4. Что бы не превышать риск на сделку заложенный в системе, необходимо снизить количество лотов, пропорционально росту волатильности. Волатильность можно узнать по индикатору ATR.

 

5. Наверно, многие знают, что для выхода позиции хотя бы в 0, необходимо компенсировать спрэд. И чем выше спрэд, по отношению к волатильности таймфрейма, тем меньше шансов это сделать, по теории вероятности. Поэтому, думаю, минимальный подходящий таймфрейм для спекуляций, с точки зрения risk/rewards, это D1 ( дневки) или более высокие таймфремы. Что, кстати, перекликается с многими классическими книгами по спекуляциям, не советующими использовать интрадей.

 

6. Как уже говорил в пункте 2 - госдолг, это пара облигация/местная валюта. А самый большой госдолг из пар мажоров, по отношению к ВВП ( суммарным доходам страны) у Японии. Поэтому, при уничтожении долга, самые сильные колебания, вероятно, будут по JPY. В такие периоды, исходя из истории экономических кризисов, постоянно происходят резкие колебания местных валют.При этом, если будет позиция против движения JPY, то стоп у некоторых может проскользить так, что останетесь должны в разу больше размера депозита. Даже если, позиция будет в том же направлении, куда  гэпнется  йена, то брокер может отменить сделку, сославшись на пункт договора, о форс-мажорных обстоятельствах.

 

P.S. В спекуляциях необходимо много и постоянно думать, если  планируете получение долгосрочного профита.


  • 0

#89 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 10 Август 2017 - 18:27

Тот кто знает, про эти процессы, хотя бы большую их часть. Может понять их влияние на свою систему заранее и  адекватно изменить ее в короткое сроки., А не после того как от депозита испарится 30-70% денег.

К сожалению нет, не может. То что Вы говорите это чистая теория, а практика показывает, что не может. Эта система и взаимосвязи в ней слишком сложна, чтобы кто-то мог её знать настолько, чтобы это имело значимое влияние на возможность принимать своевременные решения, связанные с управлением той или иной ТС. Если не считать банальных вещей типа не торговать на новостях и т.п. С одной стороны понятно, что чем больше знаний, тем лучше при прочих равных. С другой стороны общие (общедоступные) знания "процессов" без наличия прибыльной в данный формальной ТС ничего не стоят. Куда пойдет рынок после той или иной новости краткосрочно или долгосрочно - это вилами по воде писано, иначе все трейдеры бы стали в одночасье миллионерами и рынок давно бы закрылся.


Сообщение отредактировал AntFX: 10 Август 2017 - 18:43

  • 1

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

Альтернативный рейтинг =))

Проверить прошлые результаты трейдера по ссылке на форумный профиль


#90 ToB. CyxoB

ToB. CyxoB

Отправлено 10 Август 2017 - 21:03

хех смотрю все также тов.Сухов учит молодежжжж :) Привет бро

 

ПРивет и тебе, незнакомый БРО!  :D

 

мне на новичков давно наплевать. ... а это просто приступы недержания случаются.... все реже и реже.... :D


  • 0

#91 Antgree

Antgree

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 373 сообщений
  • Регистрация: 04 Апр 2016

Отправлено 25 Август 2017 - 12:51

...........................

И я намекнул на целых 6 закономерностей.

............................

То что за 2 недели не было ответа ни на 1 пункт, несколько обескураживает. 

.........................

Вот мои варианты ответов :

.........................

 

Мда.... Случай непростой.

Спред, значит...  Дневки... Уничтожение бумаг... Кол-во лотов снизить... EUR/AUD... М-м-м-м....

 

У меня тоже пара вопросов.

 

Зачем  мне знать как изменится EUR/AUD, если я им не торгую?

Зачем мне торговать по системе, которая микроскопические нынешние спреды способна победить только на дневках?

Зачем мне знать про какие-то уничтожения, если у меня чисто технический подход?

Зачем новичку задавать вопросы про своп на недельных таймфреймах? С каких пор новички торгуют недели?

Про лебедя по йене - без вопросов. Страшно.


Сообщение отредактировал Antgree: 25 Август 2017 - 12:52

  • 1

z-z-z-z-z.........


#92 ToB. CyxoB

ToB. CyxoB

Отправлено 25 Август 2017 - 16:20

"Торговая стратегия и торговая система.

Казалось бы,

оба понятия означают примерно одно и то же, однако в этой

книге термины используются в довольно разных смыслах: под

«стратегией» понимается общее описание принципа действий,

его суть, а «системой» называется конкретное воплощение этого

принципа в виде алгоритма действий с явно указанными число-

выми параметрами. Например, «вход по пробою скользящей

средней с выходом по таймауту» – это пример описания страте-

гии, а «вход по пробою 15-дневной скользящей средней с выхо-

дом на третьем баре» – это описание системы. Одна стратегия,

таким образом, может быть представлена множеством систем с

разными числовыми параметрами." (с) 


Сообщение отредактировал ToB. CyxoB: 25 Август 2017 - 16:20

  • 0

#93 Intuitiv

Intuitiv

    Механик

  •  
  •  
  • 1 592 сообщений
  • Регистрация: 07 Авг 2015
  • ГородYouTube

Отправлено 25 Август 2017 - 16:29

"Торговая стратегия и торговая система.

Казалось бы,

оба понятия означают примерно одно и то же, однако в этой

книге термины используются в довольно разных смыслах: под

«стратегией» понимается общее описание принципа действий,

его суть, а «системой» называется конкретное воплощение этого

принципа в виде алгоритма действий с явно указанными число-

выми параметрами. Например, «вход по пробою скользящей

средней с выходом по таймауту» – это пример описания страте-

гии, а «вход по пробою 15-дневной скользящей средней с выхо-

дом на третьем баре» – это описание системы. Одна стратегия,

таким образом, может быть представлена множеством систем с

разными числовыми параметрами." (с) 

 

Не думаю что верно одну стратегию под несколько систем подводить.

Система под стратегию это я думаю лучший набор условий и фильтров, при помощи которых стратегия дает лучший результат.

Разные параметры системы это в тестовом режиме, при поиске той самой оптимальной системы реализации стратегии. Вроде так.


  • 0
Сторонник "Жах" методов!

#94 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 25 Август 2017 - 22:24

Параметризация это в любом случае дело десятое. 


  • 0

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

Альтернативный рейтинг =))

Проверить прошлые результаты трейдера по ссылке на форумный профиль


#95 Intuitiv

Intuitiv

    Механик

  •  
  •  
  • 1 592 сообщений
  • Регистрация: 07 Авг 2015
  • ГородYouTube

Отправлено 25 Август 2017 - 22:30

Параметризация это в любом случае дело десятое. 

 

А что стоит на первом мести и втором?


  • 0
Сторонник "Жах" методов!

#96 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 25 Август 2017 - 22:34

А что стоит на первом мести и втором?

То что в цитате Сухова названо стратегией и системой это одно и то же, только в одном случае параметризированное описание, в другом не параметризированное.

Кстати сказать, описание в любом случае не полное - потому что под пробоем можно понимать разные вещи технически. Например, момент пересечения ценой или закрытие бара за ценой. Под МА тоже можно понимать текущий формирующийся бар, а можно последний сформированный.


Сообщение отредактировал AntFX: 25 Август 2017 - 22:37

  • 0

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

Альтернативный рейтинг =))

Проверить прошлые результаты трейдера по ссылке на форумный профиль


#97 VBTrading

VBTrading

    Я тут случайно

  •  
  •  
  • 3 сообщений
  • Регистрация: 06 Авг 2016

Отправлено 28 Август 2017 - 21:04

По теме.
Базовые вещи - работают.
По большей части, только базовые вещи и работают.
Стратегии, на которых у новичка начнет что-то получаться - будут основаны на уровнях и ценовых и свечных паттернах.
Чем раньше будут выброшены индикаторы, МА и т.д. с графика и чем раньше будет прочитан и просмотрен хороший контент об этих базовых вещах - тем раньше начнет приходить понимание.
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных